Solvabilité 2
Les étapes clés avant 2016
15 mai 2014
Alban JARRY
Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale
La Mutuelle Générale,
une entreprise de l’économie sociale
qui conjugue valeurs et performance
Engagée depuis plusieurs an...
XBRL un format complexe pour le pilier 3
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 3
 Une révolution
 Une affai...
2014-2016 un besoin de croissance rapide
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 4
 Il reste peu de temps pour...
Réorganiser l’actif ?
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 5
 La plus complexe des
réglementations
 Commen...
La Mutuelle Générale : un choix sur les actifs
• Un « Choc de simplification »
• Avant :
• 600 millions gérés en interne :...
Le passif et l’actuariat
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 7
 Un pilote qui ne monte
plus le moteur ?
 ...
Gérer les risques dans la cadre du pilier 2
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 8
Assurance
Opérationnels
F...
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 9
Préparer le « mur réglementaire » de 2016
 Préparer les productions
...
Trouvons des solutions ensemble
Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 10
Un livre Blanc en cours sur les nouv...
Conclusion
Des réglementations de plus en plus complexes
Si les régulateurs s'occupaient de sécurité routière (par le Prof...
Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale.
Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Géné...
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Conférence Argus Assurance (@argusassurance) - Solvabilité 2 : les étapes clés avant 2016

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Conference Argus de l'assurance sur Solvabilité 2

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Conférence Argus Assurance (@argusassurance) - Solvabilité 2 : les étapes clés avant 2016

  1. 1. Solvabilité 2 Les étapes clés avant 2016 15 mai 2014 Alban JARRY Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale
  2. 2. La Mutuelle Générale, une entreprise de l’économie sociale qui conjugue valeurs et performance Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur CHIFFRES CLES au 31/12/2012  3e mutuelle française  13e organisme complémentaire santé français  Plus de 1,3 de personnes protégées  Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT  Fonds propres : 647 millions d’euros 2 MARCHES  Particuliers  Entreprises - Professionnels 2 METIERS  Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale  Assurance de personnes (santé & prévoyance) Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 2
  3. 3. XBRL un format complexe pour le pilier 3 Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 3  Une révolution  Une affaire de spécialistes  Les délais sont très courts  Des coûts de mise en œuvre importants  Le métier d’un assureur ou d’une mutuelle n’est pas d’être une SSII ou un éditeur RATIONALISER
  4. 4. 2014-2016 un besoin de croissance rapide Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 4  Il reste peu de temps pour être prêt  Les 3 piliers sont complexes  Comment gérer un FAST CLOSE ?  Comment optimiser l’actif et les relations avec les Sociétés de Gestion ?  Est-il possible d’automatiser le passif ? PRAGMATISME
  5. 5. Réorganiser l’actif ? Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 5  La plus complexe des réglementations  Comment traiter tous les QRT de 2016 ? (Collatéraux, Dérivés, …)  Comment traiter la transparisation (« look trought ») ?  Quelle gestion de la « clause du grand père » ?  Problèmes juridiques pour récupérer les données  Le coût des donnés de marché INNOVER
  6. 6. La Mutuelle Générale : un choix sur les actifs • Un « Choc de simplification » • Avant : • 600 millions gérés en interne : essentiellement des obligations • 1,2 mds répartis chez 60 sociétés de gestion avec des mandats, des fonds dédiés, + de 80 fonds ouverts (tous types de fonds) • 6 dépositaires • Environ 17 000 lignes à transpariser (look through) : coût astronomique • Constat : • Impossibilité de répondre dans les délais imposés à partir de 2016 • Impossibilité de réconcilier des données venant de sources différentes • Impossibilité de s’assurer de la qualité des données et de leur traçabilité • Après • 1ere grande mutuelle à externaliser l’intégralité de sa gestion titres (hors immobilier) • 6 mandats pour 1,8 mds chez 3 sociétés de gestion (La Banque Postale AM, Rothschild & Cie, Schelcher Prince Gestion) • 1 unique dépositaire (BNP Paribas Securities Services) • 500 à 700 lignes directes • 0 OPCVM ouverts d’ici 2016 (hors fonds monétaires) • Des économies sur toute le chaîne : • Frais de gestion, données Solvency 2, contrôles, … Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 6  1 unique fournisseur des données d’actif  Une normalisation des échanges sur le base de la matrice du Club AMPERE  De nouveaux contrats avec les Sociétés de Gestion et le dépositaire pour tenir compte des obligations de Solvency 2  Des reportings de performance agrégés par le dépositaire  Des Due Dilligence PERSONNE PRUDENTE
  7. 7. Le passif et l’actuariat Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 7  Un pilote qui ne monte plus le moteur ?  Un ordinateur qui surveille les risques et alerte  Des travaux de Place qui commencent  Sécuriser les processus et les productions  Contrôler les données et prestataires externes  Harmoniser les données sources QUALITE ET TRACABILITE
  8. 8. Gérer les risques dans la cadre du pilier 2 Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 8 Assurance Opérationnels Financiers Humains Externes Stratégiques  Différents types de risques à gérer  La responsabilité de l’assureur est totale (y compris sur les prestataires)  Mettre en place les 4 fonctions clés et informer la gouvernance  Solvency 2 et l’ORSA sont des outils de pilotage interne PILOTER selon le principe de PROPORTIONNALITE Audit Conformité / contrôle interne Contrôle des Risques Actuariat
  9. 9. Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 9 Préparer le « mur réglementaire » de 2016  Préparer les productions répétées de 2016  Un sprint ou un marathon ?  Anticiper de nouveaux métiers  Optimiser les chaines de production  Gérer les questions en suspens CONDUIRE LE CHANGEMENT
  10. 10. Trouvons des solutions ensemble Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 10 Un livre Blanc en cours sur les nouveaux visages du risque en assurance : 4 sous groupes : Gouvernance, Systèmes d’informations, Produits, Risques TROUVER DES SOLUTIONS
  11. 11. Conclusion Des réglementations de plus en plus complexes Si les régulateurs s'occupaient de sécurité routière (par le Professeur Hervé Alexandre Directeur du Master 224 "Banque et Finance« de l’Université Paris Dauphine) Une règle simple 130 km/h sur autoroute Une sanction connue à l’avance Trop simple ?  Imaginons une vitesse limite fonction non linéaire du poids de la voiture, de sa cylindrée, de l’âge du chauffeur, du kilométrage de la voiture. Avec une loi leptokurtique de mesure de la probabilité du temps de réaction du chauffeur http://ow.ly/p5gxk Et http://ow.ly/p5gzv Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 11
  12. 12. Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale. Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education. Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de pilotage du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II. Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels. Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ». Conférence Solvabilité 2 de l’Argus de l’Assurance 12 Annexe : présentation

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