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Le transfert du risque à l'assureur,
composante majeure de la gestion du risque
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Plan de l’intervention
● Le paysage du risque opérationnel et des polices
d'assurances en 2015
● Le message des superviseu...
Gras Savoye s.a.
Intermédiation et gestion des polices
d’assurance
Willis Gras Savoye
Reinsurance
Courtage en réassurance,...
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Le paysage de l’assurance et du risque en 2015
Les principales assurances proposées
aujourd’hui aux I.F.
RC Professionnelle
Assurances de Responsabilité Civile
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Les atouts de l’assurance
Réduction de l’impact
financier des risques avérés
Bénéfice direct
(financier)
Incitation, par l...
• L’assurance traditionnelle ne couvre pas tous les risques opérationnels des
institutions financières
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Les nouveaux enjeux réglementaires
Les messages des superviseurs
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Au-delà de la conformité des contrats, le Comité
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Gestion des risques opérationnels: Le transfert du risque à l'assureur, composante majeure de la gestion du risque

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2015 philippe velard gras savoye
Conférences Arrow institute par conferences institute
http://conferences-institute.eu/

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Gestion des risques opérationnels: Le transfert du risque à l'assureur, composante majeure de la gestion du risque

  1. 1. GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS Le transfert du risque à l'assureur, composante majeure de la gestion du risque Présentation du 22.09.2015 Conférence ARROW INSTITUTE GRAS SAVOYE – Philippe VELARD
  2. 2. Plan de l’intervention ● Le paysage du risque opérationnel et des polices d'assurances en 2015 ● Le message des superviseurs ● Des cas pratiques d'interaction entre gestion du risque opérationnel et politique d’assurance :
  3. 3. Gras Savoye s.a. Intermédiation et gestion des polices d’assurance Willis Gras Savoye Reinsurance Courtage en réassurance, modélisation du risque opérationnel  Leader français du courtage d’assurance  Chiffre d’Affaires 2014 : 566MEUR  3 900 collaborateurs Gras Savoye et le risque opérationnel des institutions financières Gras Savoye Risk Consulting Conseil en Gestion des risques Willis Group Risk solutions FINEX (Département Lignes Financières de Gras Savoye)
  4. 4. 1 Le paysage de l’assurance et du risque en 2015
  5. 5. Les principales assurances proposées aujourd’hui aux I.F. RC Professionnelle Assurances de Responsabilité Civile (indemnisent un dommage causé par l’assuré à un tiers) Assurances de Dommage (indemnisent le dommage aux biens propres de l’assuré) RC des Dirigeants RC Générale Dommage matériel (immobilier, informatique…) Fraude - Tous Risques Valeurs Police combinée (appelée Globale de Banque) Cyber Risques Perte d’Exploitation Appelée PAB (Perte d’Activité Bancaire) Autres (RC Employeur, RC Contingentes, Construction, Automobile…) Autres (Risques Politiques, Flotte Automobile, Kidnap/rançon…)
  6. 6. Les atouts de l’assurance Réduction de l’impact financier des risques avérés Bénéfice direct (financier) Incitation, par l’effet Bonus/malus de la prime, au pilotage des risques Evaluation du risque de fréquence (information sur les sinistres) Appui périodique à la gestion du risque, par un tiers engagé (assureur ou courtier – conseil) Bénéfice indirect (gestion du risque) Réduction de la volatilité du résultat
  7. 7. • L’assurance traditionnelle ne couvre pas tous les risques opérationnels des institutions financières • Notre expérience montre que moins de 30 % des événements de risque sont associés à une couverture d’assurance Amendes Défaillances techniques Erreurs internes Autres Assurance Un rappel sur la relation Risque Opérationnel - Assurance
  8. 8. 2 Les nouveaux enjeux réglementaires
  9. 9. Les messages des superviseurs • Octobre 2010 / Comité de Bâle : « resserrer le lien entre risque et assurance » • Novembre 2012 / FSB : la remise en question des approches avancées • Août 2014 / EBA-ESMA-EIOPA : l’irruption des cyber risques et les solutions d’assurance • Octobre 2014 / Comité de Bâle (doc. Consultatif) sur la nouvelle approche Standard Révisée
  10. 10. La réduction, par l’assurance, du capital alloué au risque, dans le pilier 1, est soumise à certaines restrictions des superviseurs • Seules les banques adoptant l’approche avancée (AMA) peuvent déduire du capital alloué au risque l’impact de l’assurance. • Au titre du pilier 1, la réduction par l’assurance est plafonnée à 20 % du capital alloué au risque opérationnel avant assurance. • Le Comité a mis l’accent sur les critères suivants de qualification du contrat d’assurance : – la certitude et le délai du paiement – la durée de la couverture – les conditions de résiliation de la police – le risque de contrepartie représenté par l’assureur (notation minimum exigée) – la robustesse de la garantie (exclusions présentes dans la police d’assurance) – le transfert effectif du risque (assureur externe au Groupe) – la transparence sur le programme d ’assurance, notamment vis-à-vis du superviseur
  11. 11. “…le calcul de la réduction du risque par l’assurance devrait être effectué en amont, au niveau de l’événement, plutôt que comme un ajustement ex- post du modèle” (Bâle II - Oct.06) Base incidents Cartes de risque Gds scénarios couvert couvert Texte Franchises / limites Décotes Bâle II (durée, indemnisation.…) 100 % 0 % Capital brut Capital net Polices d’assurance
  12. 12. Au-delà de la conformité des contrats, le Comité de Bâle a précisé, en octobre 2010, les bonnes pratiques de gestion de l’assurance : 8 critères • La cartographie de l’assurance est indispensable, et doit aboutir à une mesure de la probabilité d’indemnisation du risque identifié • doivent être reflétées dans le calcul du capital : – Les historiques ou pratiques actuelles d’indemnisation : délai, incertitude du paiement – La notation de l’assureur – La reconstitution de garantie éventuellement incluse au contrat. En novembre 2012 le FSB remet en question la portée et les conditions d’agrément des approches avancées (A.M.A.)
  13. 13. 3 Des cas pratiques d'interaction entre gestion du risque et politique d’assurance
  14. 14. Erreurprocessing Misselling Gestionfonds clientèle Détournement interne Evaluation du scénario de risque opérationnel Part du risque couverte par le programme d’assurance actuel Limite Franchise Rachat de franchise Achat d’un excess Extension du texte de garantie Tradingnon autorisé Erreurprocessing Misselling Gestionfonds clientèle Détournement interne Tradingnon autorisé L’utilisation des données de risque opérationnel pour arbitrer une augmentation ou une baisse du budget d’assurance
  15. 15. 2007 2013 2 déclarations en 5 ans 2 indemnisations par l’assureur ? ? ? Franchise « Aucune idée du fond de l’eau !! » « … une vue précise du risque de fréquence assuré » Ou Sans le lien risque - assurance AVEC Comment choisir la franchise appropriée au risque sous-jacent et à la tolérance de l’assuré au risque ?
  16. 16. 41% 19% 35% 5% AM Domestic retail CIB Foreign retail 41% 19% 35% 5% AM Domestic retail CIB Foreign retail 41% 19% 35% 5% AM Domestic retail CIB Foreign retail 41% 19% 35% 5% AM Domestic retail CIB Foreign retail 41% 19% 35% 5% AM Domestic retail CIB Foreign retail Chiffre d’Affaires par Entité 2. Ou allocation dupliquant l’allocation de capital risque op. Effectif par Entité Répartition de la prime d’assurance Allocation interne de capital 3. Allocation fondée sur la couverture réelle du profil de risque de l’entité facturée Cartes de risque & scénarios Collecte incidents Profil de risque op. de l’entité (avant assurance) F S Polices d’assurance CONTESTABLE PAR LES ENTITES MAITRISE PAR LES ENTITES Fichier XLS d’allocation Comment éviter les litiges avec les entités facturées au sujet de la répartition interne de la prime payée par le Groupe ? Répartition de la prime d’assurance Sans le lien risque - assurance AVEC Profil de risque op. de l’entité (après assurance) 1. Allocation fondée sur l’information disponible au Siège du Groupe

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