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Comment réussir la mise en conformité bcbs 239 dans les délais dominique penneau-gerbaux - business at work

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Dominique Peneau-Gerbaux Directeur conseil Banque et Assurance de Business At Work vous invite à découvrir cette présentation sur le thème de la mise en conformité BCBS 239.

-Comprendre les exigences réglementaires de la BCBS 239
-Evaluer les Impacts sur le Système d'information
-Capitaliser sur la mise en conformité BCBS 239 afin d'améliorer la standardisation et la qualité des données

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Comment réussir la mise en conformité bcbs 239 dans les délais dominique penneau-gerbaux - business at work

  1. 1. Contact Dominique Peneau-Gerbaux – d.peneau-gerbaux@b-a-w.com Business At Work 11, rue des petites écuries – 75010 Paris, France Tél : +33 (0) 1 48 24 66 00 http://www.b-a-w.com Avril 2015 Comment réussir la mise en conformité BCBS 239 dans les délais: « Enjeux réglementaires et défis organisationnels »
  2. 2. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Big Data et gouvernance des données 6. Conclusion Agenda
  3. 3. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 3 « Nous accompagnons les entreprises à chaque étape des projets de transformation visant à l’amélioration de leur performance» Une approche sectorielle qui nous permet d’être en phase avec les enjeux et les besoins de nos clients du secteur financier Carte d’identité Identité Activité Positionnement&Expertise Cabinet de conseil en management et système d’information Création en 2000 + 180 collaborateurs 18 M€ de CA Bureaux : Paris, Colombelles, Londres, Maurice Un business model ambitieux et équilibré autour de trois métiers : Conseil & AMOA Solutions et Intégration Accompagnement et Outsourcing Une spécificité sectorielle et des savoir-faire particuliers : Une spécialisation sur les problématiques business process management Gestion et pilotage financier Amélioration de la gestion des processus d’informations financières Présentation Business At Work
  4. 4. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Big Data et gouvernance des données 6. Conclusion Agenda
  5. 5. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 5 Enjeux multiples et convergence Des obligations réglementaires croissantes, l’émergence d’une préoccupation de convergence au sein des autorités de régulation. Fonds propres Risque Liquidité EMIR Target II securities ERM Gouvernance IT PRIIPS LCR NSFR Normes comptables Reporting réglementaire Gestion des risques Résilience du système financier Titrisation & Instruments hors bilan IFRS 9 Paradis fiscaux Risque de crédit Agrégation de données
  6. 6. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 6 Une réglementation de plus en plus contraignante à un rythme de plus en plus soutenu Reporting Risque Comptabilité Contrôle interne / conformité Anti-blanchiment Sujet des réformes Une supervision en pleine mutation CNC Réforme comptable Bâle I (1988) Réforme BAFI CAD 1 (Market Risk) Réforme BAFI 97 Réforme BCE 2002 IAS/IFRS (2005) Bâle II (2007) SOX (2002) LSF (2003) CRBF 97-02 Modifié 2007 CRBF 97-02 DSI (1993) CRBF 97-02 Modifié 2004 et 2005 Market abuse 2005-07 CRBF 97-02 Modifié 2009 et 2010 CRBF 97-02 Modifié 2001 Directive LAB (2001) Directive LAB (2005) CRBF 97-02 Modifié 2008 MiFID (2007) Directive LAB (2009) Bâle III (2019) Bâle 2.5 (2015) BCBS239 2016
  7. 7. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Big Data et gouvernance des données 6. Conclusion Agenda
  8. 8. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 8 BCBS 239 – Une directive, À l’attention des banques 11 principes concernent les G-SIBs Gouvernance & Infrastructure Le dispositif de gouvernance devrait intégrer l'agrégation et le reporting des risques, en cohérence avec le cadre bâlois dans sa globalité Principe 1 : Gouvernance  Principe 2 : Infrastructure Informatique & Architecture de données Les Systèmes Informatiques devraient être conçus, déployés et maintenus pour permettre pleinement l'agrégation et le reporting des risques, en situation normale et en période de crise Capacités d’agrégation des données risques Les données devraient être exactes et fiables. L'agrégation des données devrait largement reposer sur des processus automatisés pour réduire la probabilité d'erreurs Principe 3 : Exactitude et Intégrité Les données devraient être exhaustives et disponibles quelque soit l'axe d'analyse le plus pertinent retenu: entité, Business Line, Profit Center, classe d'actifs, axe géographique,…… Principe 4 : Exhaustivité Les données risques doivent être les plus à jour, exhaustives, fiables et produites dans un délai qui tienne compte de la nature du risque (liquidité, grands risques) et de la situation (normale/crise)  Principe 5 : Délais de production de l'information Les Systèmes Informatiques doivent permettre de répondre à toutes sortes de reporting ad-hoc sur la gestion des risques (en période de crise, à des fins de gestion interne ou pour répondre au régulateur,...)  Principe 6 : Adaptabilité Pratiques de reporting des risques Les reporting risques doivent être fiables et refléter précisément les risques. Ils doivent être réconciliés, documentés et validés Principe 7 : Exactitude  Principe 8 : Représentativité Les reporting risques doivent couvrir l'ensemble des risques (crédit, contrepartie, marché, liquidité, opérationnel) et les mesures de risques clés (Capital Réglementaire, Capital Economique) Les reporting sur la gestion des risques devraient être clairs, concis, adaptés, aux besoins des destinataires et favoriser la prise de décision (Equilibre entre l'information consolidée, le détail et les analyses)  Principe 9 : Clarté et utilité La fréquence doit dépendre des besoins des destinataires de la nature des risques, de leur sensibilité au regard des processus de décisions. La fréquence devrait pouvoir augmenter en période de crise ou de stress  Principe 10 : Fréquence Les reporting de gestion des risques devraient être transmis aux parties concernées tout en préservant le caractère confidentiel des informations communiquées  Principe 11 : Distribution
  9. 9. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 9 BCBS 239 – Une directive, À l’attention des régulateurs 3 principes sont à destination des autorités de supervision Supervision, outils et coopération Les autorités de contrôle doivent examiner et évaluer périodiquement la conformité d’une banque aux 11 principes BCBS 239 Principe 12 : Surveillance  Principe 13 : Actions correctives et mesures prudentielles Les autorités de contrôle doivent exiger des actions correctives si les principes ne sont pas ou insuffisamment respectés. Elles doivent pouvoir utiliser une palette d’outils dont ceux prévus dans le pilier 2 Les autorités de contrôle doivent pouvoir coopérer avec leurs homologues à des fins de surveillance, de contrôle de mise en œuvre des principes et pour la mise en place d’actions correctives  Principe 14 : Coopération entre les autorités prudentielles
  10. 10. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 10 BCBS 239 Vue d’ensemble La crise débutée en 2007 a mis en avant des difficultés importantes pour les banques à piloter les risques en s’appuyant sur des reporting pertinents et fiables. Des systèmes d’information et des architectures de données peu homogènes qui rendent complexe la capacité à consolider les risques par axes d’analyse pertinents, dans des délais appropriés. Eléments de contexte Périmètre Les G-SIBs (29 banques systémiques) dont BNP Paribas, Société Générale, CACIB et BPCE Les risques Crédit, Contrepartie, Marché Opérationnel, Liquidité Les directions (Risque, Financière, IT, Métier) Améliorer l’agrégation des données risques Améliorer les pratiques de reporting Décliner le nouveau statut du SI (actif stratégique) dans l’organisation de la banque Mieux répondre aux contraintes réglementaires et renforcer le pilotage interne des risques Dépasser un fonctionnement en silo. Une approche collaborative, avec des processus, des outils et des référentiels partagés Un reporting repensé et simplifié: adapté aux destinataires, plus rapidement disponible, plus automatisé Les objectifs Les enjeux
  11. 11. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 11 BCBS 239 Les jalons réglementaires 20142014 Janvier 2013: Publication du rapport BCBS 2014-2015: Processus de mise en place Janvier 2016: Entrée en application Une échéance exigeante Etatdeslieux De nombreux projets IT en cours De multiples travaux de data cleaning initiés De nombreuses banques sont confrontées à des difficultés importantes: architecture de données complexes, référentiels multiples et non partagés, une agrégation de données qui s’avère ardue compte tenu d’existants qui exigent du temps pour être transformés 10 banques ont déjà confirmé qu’elles ne pourraient pas tenir les délais et demandent une dérogation 20132013 20152015 20162016
  12. 12. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 12 BCBS 239 Roadmap Initiatives & Points d’attention Gouvernance & Infrastructure Le Conseil d’Administration est responsable en dernier ressort de l’agrégation et du reporting des données risques. Intégrer cette responsabilité dans le cadre de gouvernance Refléter le caractère stratégique du SI risque dans le cadre de gouvernance Se doter d’un SI Risques qui permette d’adresser les obligations réglementaires et d’être un véritable outil d’aide à la décision Elaborer un GAP Analysis pour se doter rapidement d’un cadre de gouvernance « BCBS 239 compliant » Renforcer le dispositif de contrôle (sur les trois niveaux dont l’Inspection Générale,…) Rationaliser la chaîne de responsabilités Promouvoir une culture d’excellence Risque (Gestion, SI, Qualité de données et formalisation des processus) Harmoniser les systèmes d’information: schémas directeurs, référentiels, dictionnaires de données partagés entre le groupe, les entités, les métiers Enrichir les capacités de datamining Enjeux Des interlocuteurs multiples, des interdépendances fortes, un périmètre très large (données et reporting impactés) et un calendrier exigeant
  13. 13. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 13 BCBS 239 Roadmap Initiatives & Points d’attention Capacités d’agrégation des données risques Etre en mesure rapidement et de manière fiable de consolider ses expositions aux risques selon des axes d’analyse pertinents (contrepartie, métiers, pays,…). Être en mesure de consolider plus rapidement les risques, au plus près du temps de la décision Harmoniser les systèmes d’information tout en conservant de l’agilité Cartographie et documentation des processus d’agrégation Recensement des processus manuels Identification des quick wins et priorisation des processus manuels à automatiser Mise en œuvre de projets Fast Close pour accélérer la remontée des différents risques (Crédit, Marché, Opérationnel,…) Définition de tableaux de bord Qualité pour suivre des indicateurs clés (délais de mise à disposition des reporting, nombre de correctifs, données par défaut, données manquantes, haircut,…) Enjeux Les métiers, les fonctions sont interdépendants mais avec des besoins et des enjeux différents (granularité de l’information, attributs, criticité de l’information, interaction avec les métiers,…)
  14. 14. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 14 BCBS 239 Roadmap Initiatives & Points d’attention Pratiques de reporting des risques Se doter d’un processus de reporting fiable, précis et efficace en période de tension. Être en mesure de produire le reporting au plus près du temps de la décision Standardiser et simplifier les reporting Faire converger les reporting (Groupe/Entités/Métiers/fonctions) Se doter de capacité de reporting supplémentaires qui permettent de répondre à un agenda autre que les obligations réglementaires Partager un socle commun d’information Rationaliser les reporting, adapter le contenu à la nature du destinataire et à la criticité l’information Enjeux Le reporting des risques est déjà très contraint et produire en temps réel des informations va nécessiter la mise en œuvre d’investissements importants
  15. 15. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 15 BCBS 239 Un challenge considérable Des difficultés à surmonter Des défis à relever La consolidation des risques et leur reporting, au-delà des aspects réglementaires, est un enjeu crucial pour piloter la banque et permettre la prise de décisions. Pyramide organisationnelle (Groupe, entités, métiers,…) Typologie de risques (crédit, contrepartie, marché, liquidité, opérationnel,…) Pays Clients Produits Encours par rating … Des métiers différents Des systèmes d’information nombreux, communiquant avec plus ou moins de flexibilité Des référentiels souvent multiples et non partagés Une granularité de l’information qui varie (transactionnel versus non transactionnel, deal versus agrégat comptable) Une qualité de l’information non homogène qui rend la tâche compliquée quand il s’agit d’avoir une information consolidée, exacte, fiable et complète Des objectifs qui peuvent s’avérer contradictoire: un système d’information unifié et flexible Une chaîne Risque organisée en silos (Crédit, Marché, Liquidité, Opérationnel) Des axes d’analyse multiples Des RWA bookés sur des entités techniques (par exemple pour les CDS). Des lignes métiers acheteuses de protections non reflétées dans les outils (Credit Risk Repository) Des deals partagés entre deux lignes métiers mais qui ne figurent, par simplification, que dans la situation d’une ligne métier Des informations non saisies dans les systèmes, impactant fortement la fiabilité de l’information (collatéraux, information sur le groupe dans lequel se situe l’obligor) Des valeurs par défaut véhiculées par le système afin de limiter les valeurs en saisie obligatoire Des situations fréquemment observées
  16. 16. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Big Data et gouvernance des données 6. Conclusion Agenda
  17. 17. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 17 BCBS 239 Un Reporting Risques sous pression Axes de développement Crise Montée des risques Pression accrue sur les reporting risques Plus détaillés Plus intégrés et cohérents avec les autres reporting Plus homogènes, plus de comparabilité Plus d’explications, analyses et mises en perspectives Enrichis de compléments tels que stress-tests, projections, … Outil d’aide à la décision Développement du data warehouse central Développement des explications et analyses associées aux reporting Intégration avec les systèmes connexes Standardisation des plates- formes, des systèmes, des référentiels et harmonisation des règles de gestion Reengineering à partir des besoins en matière d’aide à la décision Utilisation des modèles (Bâle 2) pour mettre en place un monitoring automatisé des portefeuilles Utilisation des données bâloises à haute valeur ajoutée pour venir enrichir les données de pilotage fournies au management Leviers et tendances Hétérogénéité des sources et informations disponibles Cloisonnement et complexité des systèmes Hétérogénéité des règles de calcul et spécificités métiers Compétence métier Cloisonnement des systèmes Multiplication, variété et complexité des besoins en matière d’aide à la décision Contraintes
  18. 18. document confidentiel – 2015-04-14_baw_webinar_BCBS239_100 18 Interne BCBS 239 Un exemple de chaîne de production type Système Opérationnel Ecritures manuelles Interpréteur comptable Système comptable Calculateur de risques DW Données consolidées DW Données Locales Rentabilité client / produit Solde analytique Restitutions Ad Hoc Risque Statutaire LocalConsolidé Contrôle de gestion Reporting États plaquettes FINREPCOREP Pilier 3 Réglementaire social / Reporting BCE SURFI Restitutions Comptables Ad Hoc Reportingsystem P&L consolidé métier / zone géographique / etc.
  19. 19. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Big Data et gouvernance des données 6. Conclusion Agenda
  20. 20. 20 Le Big Data Collecter les données, en garantir la sécurité Se doter de nouvelles capacités en matière de sécurité de l’information Protéger les secrets d’infrastructure développés (Identifier les personnels clés, adapter les contrats de travail….) Garantir la qualité des informations Donner du sens et dégager des tendances Développer des stratégies prédictives S’adapter à son environnement en proposant de nouveaux services Faire du Big Data un avantage concurrentiel pour la création de valeur Fréquemment qualifié au travers des 4 V : Volume, Variété, Vitesse et Valeur Périmètre des données : Données internes (informations clients) Web Cloud Géolocalisation de personnes Les enjeux de la gouvernanceComment l’appréhender Big Data et Gouvernance des données
  21. 21. 21 Qualité des données Exactitude Objectivité Plausibilité Réputation Pertinence Exhaustivité Actualité Facilité de manipulation Disponibilité Opportunité Restriction d’accès Qualité intrinsèque Qualité liée au contexte et à la représentation Qualité liée à la sécurité et à l’accessibilité Indicateurs Possibles Big Data et Gouvernance des données
  22. 22. 1. Introduction 2. Contexte réglementaire 3. La BCBS 239 4. Focus Reporting 5. Conclusion Agenda
  23. 23. BCBS 239 Nos convictions Proposer des solutions mutualisées, permettant de répondre aux besoins et spécificités locales / centrales; Améliorer la qualité des données et faciliter les réconciliations comptabilité / risques et comptabilité/gestion Définir et partager des règles communes de production des chiffres, de réconciliation des données et d’élaboration des reporting Définir une organisation et une répartition des travaux efficaces en central et en local afin de mieux servir les clients finaux Mutualiser les moyens afin d’optimiser le temps d’élaboration des reporting et réduire les coûts de la filière Capitaliser sur l’expérience acquise pour construire une trajectoire vers une organisation BCBS 239 compliant Les banques ont engagé de nombreux projets de transformation ces dernières années pour:
  24. 24. Conduire un Gap Analysis Définir les actions à mettre en œuvre pour être BCBS 239 « compliant » Poser les principes d’une chaîne décisionnelle efficiente Aller au-delà de BCBS 239 stricto sensu. Pour élaborer le cadre de gouvernance 2020 Gouvernance Faire converger les référentiels (Tiers, Titres,…) Harmoniser les schémas directeurs Optimiser l’articulation Métiers/MOA/MOE Engager un chantier responsabilités pour raccourcir la chaîne décisionnelle Renforcer le dispositif de solutions Datamining Architecture SI Définir une roadmap pour rationaliser à court terme les existants Concevoir un reporting de crise, l’essentiel, plus vite Engager une refonte des reporting (Quelle information, quelle granularité, pour qui) Reporting Cartographier les processus manuels et les ruptures dans la piste d’audit Identifier les processus critiques Mettre en place des solutions de résolution transitoires (IT/Documentation) Engager des projets pour définir des solutions pérennes Agrégation des risques Se mettre en situation de tenir les délais, Quick Wins et solutions pérennes BCBS 239 Nos convictions
  25. 25. 25 Les bonnes pratiques Métiers: Dans le cadre du prélèvement, la conduite du changement va au delà de la formation puisqu‘il est nécessaire de définir et mettre en place le processus de gestion des mandats et de mettre à jour les documents commerciaux à destination des clients. Accompagnement du changement Préparation Audit Mise en Œuvre Tests Mise en Production Conduite du changementQuestions/Réponses

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