Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Etude du positionnemen...
- 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Mots clés de l’ét...
- 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour In...
- 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et o...
- 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation de l...
- 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour In...
- 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prest...
- 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour In...
- 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement de...
- 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement d...
- 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement d...
- 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement d...
- 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et ...
- 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel d...
- 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel d...
- 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel d...
- 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel d...
- 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du pér...
- 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du pér...
- 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du pér...
- 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du pér...
- 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des d...
- 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des d...
- 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaire...
- 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaire...
- 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation...
- 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation...
- 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation...
- 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation...
- 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation8...
- 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de...
- 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de...
- 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour I...
- 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE ...
- 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE ...
- 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe...
- 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe...
- 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE e...
- 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)RéalisationAuteu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Présentation du 15 mai - Reporting - Mesure de performance - Market data - Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

4 636 vues

Publié le

41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG

qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/

http://www.clubampere.org/

Publié dans : Économie & finance
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 636
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2 383
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Présentation du 15 mai - Reporting - Mesure de performance - Market data - Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

  1. 1. Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Etude du positionnementdes principaux Editeurs etPrestataires de ServicesPrésentation de l’étude15 mai 2013 :Reporting, Mesure dePerformance, Données financières etSolvency IIFévrier – Mai 2013Auteurs : Pierre Maugery-PonsAlban Jarry
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Mots clés de l’étudeClubAMPEREEditeursPrestatairesDeServiceReportingMesure de PerformanceRéférentielMarketDataCaractéristiquesDérivésOTCProduitsStructurésSCRQRTTransparisation88questionsSolvencyIIAssetManagementAssuranceFrontBackMiddleGestionRisquesComplianceReportingRFPPassifRétrocessionsDonnéesFiancièreshttp://www.tagxedo.com
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Introduction et objectifs de l’étude Une première étude en Février sur les Market Data Vendors :8 Market Data Vendors consultés (Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, SixTelekurs, S&P Capital IQ, Thomson Reuters) En complément, nous souhaitions analyser les offres des Editeurs etPrestataires de Services et étudier les possibles interactions avec nosdémarches actuelles d’homogénéisation des échanges entre les assureurset les sociétés de gestion. Les principaux axes étudiés sont : Le périmètre de leurs offres en matière de Reporting Le périmètre de leurs offres en matière de Référentiel de données financières Les caractéristiques liées à Solvency II L’intégration des dérivés listés et non listés Le calcul unitaire des SRC marchés La transparisation des fonds. Le Club, représenté par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) et AlbanJarry (Membre du bureau du club) a discuté, au cours des mois de janvier àavril, avec les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleurvisibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres. En complément de ces discussions, un tableau de 88 questions a étéenvoyé à chaque Editeur ou Prestataire de service pour faire unrécapitulatif des points abordés et finaliser l’étude.Etude Market DataVendors
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation de l’étude L’étude est présentée sous la forme de 4 documents : Document de présentation de l’étude le15 mai (23 des 88 questions) Partie 1 de l’étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37) Partie 2 de l’étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88) Annexe de présentation des participantsL’ensemble de ces documents sont disponibles via :http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  7. 7. - 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prestataires de Services AMFINE SERVICES & SOFTWARE ATOS BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II BI-SAM BLOOMBERG – AIM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BSB - SOLIAM CACEIS CALYPSO CAMARIS CIMCON SOFTWARE DENSITY TECH EFRONT FACTSET FINCAD FUND KIS HEDGEGUARD INVOKE JUMP LINEDATA41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’AssetManagement et de l’Assurance ont répondu à l’étude MATHWORKS - MATLAB MISYS SOPHIS – VALUE MOODY’S ANALYTICS MORNINGSTAR MSCI - RISKMETRICS MTS BONDVISION MUREX NEXFI OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS ORFIVAL RISKDATA SIMCORP SMARTCO SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SOLVENCYTOOL APS S&P Capital IQ STATPRO SUNGARD IWORKS – PROPHET TIBCO UBS DELTA VERMEG
  8. 8. - 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  9. 9. - 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude Lobjectif de ce bloc de questions est de présenter le positionnementdes répondants à létude (Editeurs et prestataires de Services). Les axes d’analyses portent sur Le contenu des offres proposées Le positionnement clientèle (Asset Managers, Assureurs, Autres) Le positionnement général vis-à-vis de Solvency II
  10. 10. - 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude68%15%17%EditeurEditeur et Prestatairede ServicePrestataire de service Q1 : Etes Vous :  Un panel de sociétés interrogées homogène avec 41participants Des offres diversifiées couvrant les domaines : Back (et comptabilité), Middle Office (suivi et calcul de valorisations), Gestion (Front), Contrôle des Risques, Compliance, Reporting, Suivi RFP (et Marketing), Juridique (et Prospectus), Suivi du Passif, Suivi Commercial (CRM), Calculs de rétrocessions, Référentiel données financières Des spécialistes et des généralistes
  11. 11. - 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude52%26%22%Asset ManagersAssureurs/mutualistesAutres Q4 : Quel est votre répartition de clientèle en % entre lesAsset Managers et les Assureurs Mutualistes : 3 sont à 100% positionnés sur l’Asset Management 10 ont une part de clientèle de + de 70% en AssetManagement 1 est à 100% positionné sur l’Assurance 3 ont une part de clientèle de + de 70% en Assurance 8 n’ont pas répondu à la question
  12. 12. - 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Positionnement des participants à l’étude Le panel de réponse est diversifié : 68% d’éditeurs 17% de prestataires de service 15% ont une offre sur les 2 pôles Une offre de service axée principalement sur : Front Middle Risques Reporting Compliance 50% proposent au moins 8 des 12 offres listées Une clientèle homogène : 25% sont plutôt spécialistes de l’Asset Management ou de l’Assurance (seuls 4 ont une clientèle à 100%dans un domaine) Un positionnement clientèle moyen de 52% sur l’Asset Management et de 26% sur l’Assurance Un positionnement sur Solvency II important : 78% proposent une offre sur Solvency II
  13. 13. - 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  14. 14. - 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance Lobjectif de ce bloc de questions est d’approfondir les offres en termesde Reporting et de Mesure de performance Les axes d’analyses portent sur les offres en termes de : Reporting de Performance Reporting légaux Reporting complexes Contribution à la performance Attribution de performance Solutions multi langues Reporting GIPS
  15. 15. - 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance22%73%5%NonOuiSans Réponse Q6 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solutionde génération (logicielle) de reporting de Mesure dePerformance (et customisable selon la charte graphique dela Société de Gestion) ?: Q7 : Dans votre offre commerciale, avez-vous une solutionde prestation de service (avec des équipes) pour générerdes Reporting de Mesure de Performance ?37%58%5%NonOuiSans Réponse
  16. 16. - 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance7%5%8%65%15%03 à 56 à 89Sans Réponse Q8 : Combien de types dinstruments financiers couvrezvous dans votre offre de Reporting de Mesure dePerformance dans cette liste : instruments monétairesisinés, monétaires nonisinés, actions, obligations, convertibles, opcvm, hedgefunds, dérivés listés, dérivés OTC50%42%8%NonOuiSans Réponse Q13 : Gérez vous la génération de KIID ?
  17. 17. - 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 1 : Reporting de Performance73 % proposent une offre de reporting et mesure de performance58% proposent une offre de service autour de la productionLa couverture sur les types de produits traités est importante (65% couvrent les 9 types d’instruments)La couverture sur les types de fonds traités est importante (63% couvrent les 9 types de fonds)77% intègrent leurs propres modèles de calculs de performance, 27% y ajoutent des librairies de calculs externes63% ont au moins un client en production via leur offre sur la production de reportingAnalyse - Partie 2 : Reporting légauxUn positionnement moins marqué sur ce type de reporting seuls 42% peuvent générer les KIID et 40% les prospectusAnalyse - Partie 3 : Types de reporting complexes70% peuvent générer des reportings multi fonds65% peuvent générer la production grâce à des automates80% peuvent faire des reporting sur mesure
  18. 18. - 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance15%75%10%NonOuiSans Réponse Q20 : Avez-vous une offre de calcul de la contribution à laperformance ?
  19. 19. - 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance25%65%10%NonOuiSans Réponse Q23 : Avez-vous une offre de calcul dattribution deperformance - actions ?37%53%10%NonOuiSans Réponse Q28 : Avez-vous une offre de calcul dattribution deperformance - obligataire ?
  20. 20. - 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performance47%40%13%NonOuiSans Réponse Q36 : Avez-vous un module de génération de Reporting auformat GIPS ?RéponseEditeur 27Non 12Oui 11Sans Réponse 4Editeur et Prestataire de Service 6Non 3Oui 2Sans Réponse 1Prestataire de service 7Non 4Oui 3Total général 40
  21. 21. - 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Reporting et la mesure de performanceAnalyse - Partie 4 : Contribution à la performance75% ont une offre sur la contribution à la performance65% couvrent les 9 types de produits financiers65% ont au moins un client en production sur la contribution à la performanceAnalyse - Partie 5 : Attribution de performance65% ont une offre sur l’attribution de Performance action57% ont une offre sur l’attribution de Performance multi devises53% ont une offre sur l’attribution de Performance Obligataire58% ont une offre sur l’attribution de RisquesAnalyse - Partie 6 : Solutions Multi langue72% proposent une solution mutli languesAnalyse - Partie 7 : GIPS40% proposent une solution de reportings GIPS
  22. 22. - 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  23. 23. - 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiablepossible des reportings L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme : Gestion de référentiel Gestion des indices Gestion de référentiels complexes
  24. 24. - 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q38 : Avez-vous une offre de référentiel intégrée à votresolution ?17%78%5%NonOuiSans Réponse Q40 : Votre offre est elle multi providers ?15%77%8%NonOuiSans Réponse
  25. 25. - 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financières Q42 : Gérer vous le stockage des composants des indices?12%83%5%NonOuiSans Réponse Q46 : Votre solution est elle capable de comparer plusieurssources de prix et dalerter en cas décarts ?35%60%5%NonOuiSans Réponse
  26. 26. - 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Référentiel des données financièresAnalyse - Partie 1 : Gestion de référentiel78% des offres intègrent une solution de référentiel75% ont en amont une base référentiel centralisée77% gèrent les données financières multi providersAnalyse - Partie 2 : Gestion des indices83% gèrent le stockage de composants d’indices70% peuvent calculer des indices chaînés75% gèrent des indices composites75% peuvent calculer des rebalancements d’indicesAnalyse - Partie 3 : Gestion de référentiels complexes60% peuvent comparer plusieurs sources de prix50% gèrent les calendriers de liquidité des Hedge Funds
  27. 27. - 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  28. 28. - 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiablepossible des reportings L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme : Gestion de référentiel Gestion des indices Gestion de référentiels complexes La matrice du club AMPERE est accessible dans la page :http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/78-gt-solvabilite-ii
  29. 29. - 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques17%70%13%NonOuiSans Réponse Q48 : Les champs de caractéristiques listés dans lamatrice dAmpere (hors données dinventaires oupropriétaires des sociétés de gestion), sont ils couvertsactuellement stockables dans votre référentiel ? Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%88%NonOui
  30. 30. - 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques12%75%13%NonOuiSans Réponse Q53 : Avez-vous prévu d’intégrer les codes réglementairesSolvency 2 dans votre référentiel ? Codes CIC, NACE, LEI Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 20130%87%13%NonOuiPartiellement
  31. 31. - 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Extension du périmètre de caractéristiques70% des éditeurs prestataires peuvent gérer les champs de la matrice AMPERE (88% des MarketDatas Vendors)40% couvrent tous les champs de la matrice actuellement35% ont prévu d’ajouter les champs manquants (63% des Market Datas Vendors)Il y a une plus grande incertitude des éditeurs et prestataires de services sur les champs à ajouter75% vont ajouter les champs de référence de Solvency II (CIC, NACE, LEI) (87% des Market DatasVendors)52% pensent calculer le CQS par algorithme (32% pensent utiliser les normes du Club Ampere)72% vont gérer la notion de groupe de l’émetteur
  32. 32. - 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  33. 33. - 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés Q60 : Gérer vous les titres non isinés dans votre solution(prix + caractéristiques ) ?12%80%8%NonOuiSans Réponse12%50%12%13%13%NonOuiPartiellementOffre spécifiqueNe sait pas / Sansréponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  34. 34. - 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Traitement des dérivés et produits structurés80% gèrent les titres non isinés (50% des Market Datas Vendors)83% gèrent les dérivés listés (50% des Market Datas Vendors)80% gèrent les dérivés OTC (50% des Market Datas Vendors)58% peuvent pricer les dérivés OTC (63% des Market Datas Vendors)23% utilisent des bibliothèque de calculs externes pour pricer les dérivés OTC78% gèrent les produits structurés (62% des Market Datas Vendors)
  35. 35. - 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  36. 36. - 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR Q66 : Prévoyez vous de calculer les SRC marchés unitairesdans votre solution ?20%75%5%NonOuiSans Réponse
  37. 37. - 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Calculs unitaires des SCR75% prévoient de calculer des SCR unitaires63% prévoient de faire les 665% prévoient de calculer des SCR unitaires sur des valeurs complexes (dérivés et titres non isinés)
  38. 38. - 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  39. 39. - 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation On entend par transparisation, la capacité dun client de connaitre lacomposition dun fonds au niveau 1. Un inventaire standardisé de fonds correspond à la fourniture dunecode valeur et dun poids dans le portefeuille. Début 2012, les premières réunions du groupe de travail du ClubAMPERE avaient traité ce point et limité à 1 niveau le besoin entransparisation en raison : Les lignes d’un niveau inférieur n’avaient plus un poids suffisant pour être significatives De problématiques juridiques à obtenir des inventaires de 2eme niveau Des problématiques du traitement de l’égalité des porteurs Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market DataVendors est mis en vis-à-vis.
  40. 40. - 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q71 : Avez-vous un module de transparisation capabled’intégrer des données d’inventaires externes (code valeur+ poids) dans votre système ?10%85%5%NonOuiSans Réponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 201312%50%12%13%13%NonOuiVia un partenairePartiellementNe sait pas / Sansréponse
  41. 41. - 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation Q74 : Aurez vous la capacité de restituer ces donnéesd’inventaires pour que vos clients puissent faire desanalyses en transparence ?7%80%13%NonOuiSans Réponse12%50%38%NonOuiNe sait pas / Sansréponse Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  42. 42. - 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Transparisation85% vont avoir un module de transparisation (50% des Market datas Vendors)80% pourront restituer ces données avec des caractéristiques (50% des Market datas Vendors)65% sont capables d’aller au-delà du niveau 1 (50% des Market datas Vendors)
  43. 43. - 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  44. 44. - 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution Q79 : Solvency II est il un axe de développementstratégique pour vous ?10%87%3%NonOuiSans Réponse12%88%NonOui Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  45. 45. - 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Développement de la solution87% pensent que Solvency II est un axe de développement stratégique (88% des Market datasVendors)60% pensent faire évoluer leur offre tarifaire liée à Sovlency II (37% des Market datas Vendors)73% vont faire des modules dédiés à Sovlency II (63% des Market datas Vendors)62% ayant majoritairement une clientèle d’Asset Managers pensent proposer des services auxAssureurs85% connaissent bien les spécificités des 2 métiers
  46. 46. - 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Introduction Editeurs et Prestataires de Services Positionnement des participants à l’étude Le Reporting et la mesure de performance Le Référentiel des données financières Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits structurés Calculs unitaires des SCR Transparisation Développement de la solution Le Club AMPERE
  47. 47. - 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q85 : Connaissez vous le club AMPERE ?7%93%NonOui0%87%13%NonOuiPas très bien Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  48. 48. - 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE Q86 : Etes vous disponible pour participer à des ateliersspécifiques d’AMPERE en 2013 ? 0%100%NonOui5%95%NonOui Rappel du résultat sur la même question dans l’étudeMarket Data Vendors de février 2013
  49. 49. - 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe Club Ampere a une très bonne notoriété 93% (87% des Market datas Vendors)95% souhaitent participer à des ateliers avec le Club Ampere (100% des Market datas Vendors)72% sont implémentés chez au moins un membre du Club Ampere (100% des Market datas Vendors)
  50. 50. - 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédiéaux métiers de la mesure de performance et du reporting financier. Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion quireprésentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.AGICAMALLIANZ GLOBAL INVESTORS FranceAMUNDIAVIVA INVESTORS FRANCEAXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTCM-CIC AMCOVEA FINANCE Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, desystèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutionsopérationnelles. Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011. Nos outils de communication et d’échange Site internet : www.clubampere.org SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPEREDEXIA ASSET MANAGEMENTEDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPAMA ASSET MANAGEMENTLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTNATIXIS ASSET MANAGEMENTOFI ASSET MANAGEMENTSMA GESTION
  51. 51. - 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE en 2013 Relation de place Poursuite de la collaboration avec l’AFG Relations investisseurs Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II Travaux réglementaires Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM Travaux méthodologiques Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 : Etudes et benchmarksAccès au document
  52. 52. - 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)RéalisationAuteurs de l’étude:Pierre Maugery PonsVice Président de Solving EfesoAnimateur du Club AMPEREetAlban JarryDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsMembre du bureau du Club AmperePrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFGBlog : http://albanjarry.wordpress.com/

×