Présentation des résultats du Groupe de travail                                         Solvency II                       ...
Agenda      10h15           Accueil      10h30           Introduction                      Pierre Maugery-Pons, Vice-Presi...
INTRODUCTION                                         Pierre Maugery Pons                                    Vice Président...
Le club Asset Management Performance et REporting          14 Sociétés de gestion françaises , représentées par des profes...
L’activité du club AMPERE         Le club AMPERE publie régulièrement (diffusion         publique ou restreinte) les résul...
La reforme Solvabilité 2 est une opportunité pour « revisiter »                  le dialogue entre société de gestion et i...
La démarche du club s’inscrit dans cette perspective en                  termes de reporting, d’analyse de risque et de pe...
LA DEMARCHE DU GROUPE DE TRAVAIL                                                 Alban Jarry                              ...
Une démarche commune       Un groupe de travail avec 9 assureurs et mutualistes         ACMN VIE                          ...
Une démarche commune       Cette démarche se décompose en :           ■      Une approche itérative et limitant les donnée...
Trois approchesClub AMPERE – Réunion Solvency II       Solving Efeso © 2013   - 11 -
Inventaire enrichi            78 caractéristiques de lignes (titres et dérivés)                                           ...
Inventaire agrégé            1 clef d’agrégation, 13 caractéristiques de lignes                                           ...
TABLE RONDE             Aline Flamain - Directrice du Service Client (Natixis Asset Management) et Membre                 ...
Comment est née l’idée d’homogénéiser les échanges et la           communication entre Sociétés de Gestion et Assureurs ? ...
Dans quelle démarche avez-vous rejoint le groupe de                                      travail ?                        ...
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Quelques nouveaux champs réglementaires vous ont-ils       posé problème (par exemple les codes CIC, NACE et LEI) ?       ...
Avez-vous travaillé sur une normalisation de l’utilisation du                        Credit Quality Step (CQS) ?          ...
Afin de déployer la matrice, il existe différentes possibilités               de formats techniques, quels sont ces format...
Quels sont les prochains travaux menés par le groupe de                                    travail ?                      ...
Où peut on trouver sur internet de l’information sur le                groupe de travail et plus généralement sur Solvency...
Questions / RéponsesClub AMPERE – Réunion Solvency II          Solving Efeso © 2013   - 25 -
CONCLUSIONClub AMPERE – Réunion Solvency II     Solving Efeso © 2013   - 26 -
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Club AMPERE - Présentation de la normalisation des échanges Solvency 2 entre Asset Managers et Assureurs - Février 2013

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Présentation du15 février 2013, des résultats du groupe de travail Solvency 2 du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting)

La matrice est accessible à l’adresse :
http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/78-gt-solvabilite-ii

Programme :
Introduction
Pierre Maugery-Pons, Vice-Président Solving Efeso & Animateur du Club Ampere,
Présentation : Les travaux du groupe de travail Solvabilité 2 d’AMPERE
Animée par : Alban Jarry, Responsable Systèmes et Reporting Clientèle (Edmond de Rothschild), Membre du bureau du Club Ampere
Avec : Aline Flamain, Directrice du Service Client (Natixis Asset Management), Membre du bureau du Club Ampere
Stephanie Pace, Analyste Senior Performance Measurement & Client Reporting (BNPP IP)
Jean-Robert Hervy, Responsable Middle Office Transverse (OFI AM)
Bertrand Jounin, Directeur de la Gestion d’Actifs (APICIL)

http://www.clubampere.org

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Club AMPERE - Présentation de la normalisation des échanges Solvency 2 entre Asset Managers et Assureurs - Février 2013

  1. 1. Présentation des résultats du Groupe de travail Solvency II 15 février 2013Solving Efeso © 2013 15/02/2013
  2. 2. Agenda 10h15 Accueil 10h30 Introduction Pierre Maugery-Pons, Vice-President - SolvingEfeso International 10h40 La démarche du Groupe de Travail Solvabilité 2 Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle (Edmond de Rothschild) et Membre du bureau du Club Ampere 10h55 Table Ronde : « Les résultats du GT Solvabilité 2 d’AMPERE» Animée par Alban Jarry • Aline Flamain - Directrice du Service Client (Natixis Asset Management) et Membre du bureau du Club Ampere • Jean-Robert Hervy - Responsable Middle Office Transverse (OFI AM) • Bertrand Jounin - Directeur de la Gestion d’Actifs (APICIL) • Stéphanie Pace – Analyste de Performance Senior (BNPP IP) 12h Fin de présentationClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -2-
  3. 3. INTRODUCTION Pierre Maugery Pons Vice Président de Solving Efeso Animateur du Club AMPEREClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -3-
  4. 4. Le club Asset Management Performance et REporting 14 Sociétés de gestion françaises , représentées par des professionnels du reporting, de la mesure de performance et du risque : AMUNDI EDMOND DE ROTHSCHILD AM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE EDMOND DE ROTHSCHILD IM AVIVA INVESTORS FRANCE GROUPAMA AM AXA IM LA BANQUE POSTALE AM BNP PARIBAS IP NATIXIS AM COVEA FINANCE OFI AM DEXIA ASSET MANAGEMENT SMA GESTION Avec pour objectifs de ■ Promouvoir les métiers de la gestion financière, notamment les fonctions reporting ■ Contribuer à la mise en place d’une filière d’excellence ■ Apporter un cadre concret, des solutions pragmatiques et libres de droits à des problématiques de place.Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -4-
  5. 5. L’activité du club AMPERE Le club AMPERE publie régulièrement (diffusion publique ou restreinte) les résultats d’ateliers méthodologiques ou de normalisation ou de benchmarks organisationnels www.clubampere.org Les travaux sont animés par : Assisté par un bureau : • Aline FLAMAIN (Natixis AM) • Franck IBALOT (Covea Finance) • Alban JARRY (Edmond de Rothschild) • Jean-François DARRICAU (JFD Consultant)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -5-
  6. 6. La reforme Solvabilité 2 est une opportunité pour « revisiter » le dialogue entre société de gestion et investisseurs Assureurs & mutuelles Sociétés de gestion Mandats et choix des fonds ALM & suivi Suivi des des risques risques par par les les gérants assureurs ReportingClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -6-
  7. 7. La démarche du club s’inscrit dans cette perspective en termes de reporting, d’analyse de risque et de performance • A venir Analyse des risques et des … 3 performances dans un contexte d’assurance • Transparence des fonds • Formats et fréquences Principes d’échanges et de • Droits 2 consolidation … • Traitement des dérivés • Approches & redondances multiples Référentiel commun de données • Identification des émetteurs, groupe 1 d’inventaire d’émetteurs et contrepartie • Codifications normalisées ( CIC, NACE…) …Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -7-
  8. 8. LA DEMARCHE DU GROUPE DE TRAVAIL Alban Jarry Responsable Systèmes et Reporting Clientèle (Edmond de Rothschild) Membre du bureau du Club AmpereClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -8-
  9. 9. Une démarche commune Un groupe de travail avec 9 assureurs et mutualistes ACMN VIE NOVALIS AGRICA MACSF APICIL MACIF AVIVA France GROUPE MORNAY GROUPE MONCEAU Pour : ■ Comprendre leurs besoins en tant que clients ■ Déterminer les données financières nécessaires et suffisantes pour leur permettre de répondre à la réglementation Solvency II ■ Tenir compte des contraintes juridiques et contractuelles entre les acteurs. ■ Respecter les délais de diffusion et assurer un service de qualitéClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 -9-
  10. 10. Une démarche commune Cette démarche se décompose en : ■ Une approche itérative et limitant les données normalisées aux seules strictement nécessaires ■ Un travail sur le contenu et faisant abstraction du format technique utilisé in fine Elle a aboutit à : ■ La réalisation d’une matrice normalisant les caractéristiques nécessaires (basée sur les positions) ■ La réalisation d’une matrice d’agrégats permettant aux investisseurs de traiter les cas inférieurs aux seuils de matérialité ■ Des indicateurs de contribution (approche risque)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 10 -
  11. 11. Trois approchesClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 11 -
  12. 12. Inventaire enrichi 78 caractéristiques de lignes (titres et dérivés) Inventaire ligne à ligne Transpar Valorisation & Instruments exposition ence Valorisation Valorisation Emetteur & ou exposition ou exposition codification Caractéristiques Emetteur & Caractéristiques Données Codification garanties fonds origine instrument garantie sous-jacent analytiques Devise Devise de sous-jacent instrument. portefeuille Garantie Garantie Identifiant Echelle de Echelle de Maturité Maturité Sensibilité Identifiant libellé crédit crédit Valeur & %.. Valeur & %... Devise... Devise... ... CIC... Typologie Typologie émetteur... émetteur...Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 12 -
  13. 13. Inventaire agrégé 1 clef d’agrégation, 13 caractéristiques de lignes Inventaire agrégé Transpa Valorisation & rence Instruments exposition codificati Devise Devise de on fonds Critères dagrégation Caracteristiques instrum por origine ent. tefeuille Typologie Typologie Sensibilit Identifi Notation Emetteur Maturité Valeur & Valeur & instrume Devise ... é ... %.. %... ant de credit (EEA, moyenne nt moyenne autre...)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 13 -
  14. 14. TABLE RONDE Aline Flamain - Directrice du Service Client (Natixis Asset Management) et Membre du bureau du Club Ampere Jean-Robert Hervy - Responsable Middle Office Transverse (OFI AM) Bertrand Jounin - Directeur de la Gestion d’Actifs (APICIL) Stéphanie Pace – Analyste de Performance Senior (BNPP IP)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 14 -
  15. 15. Comment est née l’idée d’homogénéiser les échanges et la communication entre Sociétés de Gestion et Assureurs ? Aline Flamain Directrice du Service Client (Natixis Asset Management) Membre du bureau du Club AmpereClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 15 -
  16. 16. Dans quelle démarche avez-vous rejoint le groupe de travail ? Bertrand Jounin Directeur de la Gestion d’Actifs (APICIL)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 16 -
  17. 17. Comment ont été élaborées la matrice de caractéristiques des titres nécessaires au calcul des SCR puis la matrice enrichie des dérivés ? Jean-Robert Hervy Responsable Middle Office Transverse (OFI AM)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 17 -
  18. 18. Suite à la normalisation de la matrice détaillée, pourquoi le groupe a-t-il ensuite travaillé sur un modèle agrégé de données ? Stéphanie Pace Analyste de Performance Senior (BNPP IP)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 18 -
  19. 19. Dans les champs de la matrice, pourquoi le groupe a t-il prévu de traiter la transparisation des fonds au 1er niveau (pour les Asset Managers), ce qui équivaut à un 2ième niveau pour les investisseurs ? Bertrand Jounin Directeur de la Gestion d’Actifs (APICIL)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 19 -
  20. 20. Quelques nouveaux champs réglementaires vous ont-ils posé problème (par exemple les codes CIC, NACE et LEI) ? Aline Flamain Directrice du Service Client (Natixis Asset Management) Membre du bureau du Club AmpereClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 20 -
  21. 21. Avez-vous travaillé sur une normalisation de l’utilisation du Credit Quality Step (CQS) ? Stéphanie Pace Analyste de Performance Senior (BNPP IP)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 21 -
  22. 22. Afin de déployer la matrice, il existe différentes possibilités de formats techniques, quels sont ces formats ? Jean-Robert Hervy Responsable Middle Office Transverse (OFI AM)Club AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 22 -
  23. 23. Quels sont les prochains travaux menés par le groupe de travail ? Pierre Maugery-Pons Vice-Président de SolvingEfeso Animateur du Club AMPEREClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 23 -
  24. 24. Où peut on trouver sur internet de l’information sur le groupe de travail et plus généralement sur Solvency ? Alban Jarry Responsable Systèmes et Reporting Clientèle (Edmond de Rothschild) Membre du bureau du Club AmpereClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 24 -
  25. 25. Questions / RéponsesClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 25 -
  26. 26. CONCLUSIONClub AMPERE – Réunion Solvency II Solving Efeso © 2013 - 26 -

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