Die Präsentation "Crashkurs Strommarkt und Energiehandel" wurde während des gleichnamigen Workshops auf dem 14. Forum Solarpraxis in Berlin gezeigt. Die Präsentation zeigt somit einen kleinen Ausschnitt dessen, was Eberhard Holstein während des Seminars "Neue Perspektiven für die Wirtschaftlichkeit von Anlagen durch innovative Stromvermarktungsmodelle" am 30. Januar in Würzburg vermitteln wird.

1. Crashkurs Strommarkt und Energiehandel
14. Forum Solarpraxis - Workshop
22. November 2013, 9.00 – 13.30 Uhr
Eberhard Holstein
22.11.2013
14. Forum Solarpraxis - Crashkurs Strommarkt und Energiehandel

2. Stromerzeugung und –verbrauch in
Deutschland
Vielfältige Teilnehmer: Wie findet man nun einen fairen Preis?
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14. Forum Solarpraxis - Crashkurs Strommarkt und Energiehandel
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3. Einflussfaktoren auf den Strompreis
Vielfältige Einflussfaktoren: Wie findet man nun einen fairen Preis?
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14. Forum Solarpraxis - Crashkurs Strommarkt und Energiehandel
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4. Eigenschaften einer Stromhandelsbörse
Ziel: fairer Preis
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14. Forum Solarpraxis - Crashkurs Strommarkt und Energiehandel
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5. Die Bedeutung des Stromhandels
•
Stromhandel führt zur Preistransparenz, selbst OTC-Kontrakte (außerhalb der
Börse abgeschlossene Kontrakte) können nicht mehr "falsch" bepreist werden
•
Stromhandel ist fair, da es nur eine "Qualität" von Strom gibt
•
Nur die effizientesten Kraftwerke kommen dank des Stromhandels zum
Einsatz (Merit-Order-Kurve bei der Auktion für den nächsten Tag)
•
Reservekapazitäten können aufgrund des europäischen
Übertragungsnetzwerkes reduziert werden
•
Der Stromhandel setzt somit die Werte für:
• Erzeugung
• Vertrieb
• Investitionsplanung für zukünftige Technologien und Generationen
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14. Forum Solarpraxis - Crashkurs Strommarkt und Energiehandel
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6. Der Energiemarkt bis heute
Der Strommarkt wird dominiert über die Vermarktung großer konventioneller Erzeuger und die
Übertragungsnetzbetreiber (im Rahmen der Vermarktung EEG-geförderten Stroms).
Der Endkundenbedarf "determiniert" die Erzeugung.
Der Strompreis leitet sich viertelstündlich aus dem Matching von Angebot und Nachfrage zu Grenzkosten ab.
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7. Der Energiemarkt der Zukunft
Die Dominanz der großen konventionellen Erzeugung und der ÜNBs am Strommarkt wird kontinuierlich
zugunsten der Direktvermarktung von erneuerbarer Erzeugung schwinden.
Auf Verbrauchsseiten steigen die Möglichkeiten der Lastgangsteuerung ("Flexibilität").
Der Strompreis leitet sich aus einer Vielzahl von neuen "Flexibilitäten" ab: die kurz- und mittelfristigen
Bewertungen von Erzeugungsanlagen und Lastprofilen werden zunehmend komplex.
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8. Spotmarkt vs. Terminmarkt
Spotmarkt
• Kurzfristmarkt, auf dem Geschäfte
mit Erfüllung max. zwei Tage nach
Handelsabschluss getätigt werden.
• Die Motivation zu Spotmarktgeschäften besteht immer in der
Deckung eines akuten physischen
Bedarfs.
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Terminmarkt
• Markt, auf dem Geschäfte, die an
einem in der Zukunft liegenden
Termin zu erfüllen sind,
abgeschlossen werden.
• Die Motivation zu Terminmarktgeschäften besteht in der Regel in der
Absicherung von Preisrisiken,
Spekulation oder Arbitrage.
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9. Preisvolatilität
Preise können sich…
•
kurz-oder langfristig,
•
stark oder nur geringfügig
ändern.
Je kurzfristiger und stärker
die Preisänderungen sind,
desto volatiler ist der Preis
der entsprechenden Ware.
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10. Standardprodukte
Base-load (Spot- und Terminmarkt):
Durchgehende Lieferung einer konstanten Leistung für eine definierte Periode (ein
Tag, eine Woche, ein Monat, ein Quartal, ein Jahr)
Peak-load (Spot- und Terminmarkt):
Durchgehende Lieferung einer konstanten Leistung (von z.B. 1 MW) zwischen 8
und 20 Uhr montags bis freitags (auch Feiertage) für eine definierte Periode (ein
Tag, eine Woche, ein Monat, ein Quartal, ein Jahr)
Beispiel Oktober 2013:
31 Tage x 24 Stunden + 1 Stunde (Winterzeit) = base load = 745 Stunden
23 Wochentage x 12 Stunden = peak load = 276 Stunden
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11. Volkswirtschaftliche Grundlage:
Angebots- und Nachfragekurve
Preisbildungsmechanismus an Märkten
Idealtypisch bildet der Preis an einem
vollkommenen Markt die Ausgleichsfunktion
zwischen Angebot und Nachfrage.
Dargestellt ist rechts:
•
Angebotsmenge steigt bei steigenden
Preisen
•
Nachfragemenge sinkt bei steigenden
Preisen
•
Beim Gleichgewichtspreis (gestrichelt)
gilt: Angebotsmenge = Nachfragemenge
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12. Gleichgewichtspreis
EUR/MWh
Nachfrage
Marktpreis
Nachfrage
bestimmt Marktpreis
Merit-Order
Angebotskurve
Verfügbares Angebot in Reihenfolge der Kosten
Verbrauch
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in MWh
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13. Auktion im Spotmarkt
Nachfrage (durch Käufer formuliert):
"Ich bin bereit, für max. 28 €/MWh
die Energiemenge E1 zu kaufen"
Angebot (durch Verkäufer formuliert): "Ich bin bereit, für min. 24 €/MWh
die Energiemenge E2 zu verkaufen"
Beide handeln letztlich zum MCP (Market Clearing Price) (25 €/MWh)!
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14. Wie viel genauer wird die Prognose?
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15. Gründe für negative Preise im deutschen
Spothandel
1. Geringe Last:
•
Nacht von Samstag auf Sonntag, Nacht von Sonntag auf Montag,
Feiertage nachts
•
Temperaturen, die eine geringe Last begünstigen (mild im Winter, eher
kühl im Sommer)
2. Hohe Verfügbarkeit:
•
Hohe EEG-Einspeisung (aktuell vor allem Windproduktion)
•
Grundlastkraftwerke (Nuklear, Braun- und Steinkohle) sind nur zu 61%
ausgelastet (bei positiven Preisen beträgt die Auslastung 83%)
•
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Hydroproduktion ist teilweise sehr hoch gewesen
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16. Beispiele für negative Preise im Spothandel
An Feiertagen in den frühen Morgenstunden (hier Weihnachten 2012) und sonntagsnachmittags (hier Ende März und Juni) bei milden Temperaturen und gleichzeitig hoher
Wind- und/oder Solareinspeisung.
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17. Prognose
Solarprognosen vs. Onlinedaten im Virtuellen
Kraftwerk
Kontinuierlicher
Import der
Einspeiseprognosen
Erzeugen der
optimalen
Einspeiseprognose
Übergabe
der
optimalen
Einspeiseprognose
NEU!
Übergabe
von
Onlinedaten
Automatische
Rangfolge zur
Regelung
mittels
Fernsteuerung
Ist-Daten > Prognose
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18. Das Lotto der Ausgleichsenergiepreise
Ausgleichsenergiepreise pro Stunde im April 2011
24 Stunden/7 Tage die Woche Handel verringert Ausgleichsenergiekosten
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19. Struktur und Höhe der BAE-Preise
Die letzten 593 Tage zeigen die Daten von Mai 2010 (oben) bis November 2011
(unten). Ein deutlicher Unterschied ab Moratorium ist nicht sichtbar.
NRV-Saldo
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Ausgleichsenergie-Preise
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20. Übersicht: Energiewirtschaftliche Risiken
1. Das Preisrisiko am Spotmarkt (Börse/EPEX Auktion) wird durch das gesetzlich vorgesehene
Marktprämienmodell nahezu eliminiert.
2. Das verbleibende Volumenrisiko (Abweichung Einspeiseprognose von tatsächlicher Einspeisung) wird auf
Grundlage kontinuierlich aktualisierter Einspeiseprognosen über den "nachbörslichen Intraday-Handel" bis
kurz vor Lieferung (und zukünftig rückwirkend auch über den Yesterday-Handel) minimiert.
3. Abweichungen, die nicht über den Intraday- und Yesterday-Handel glattgestellt werden konnten, laufen in
die Bilanzkreisverrechnung und werden zu Bilanzkreiskosten/-erlösen verrechnet (realisiertes
Bilanzausgleichsrisiko).
vorbörsliche
Prognosen
nachbörsliche
Prognosen
1
EPEX
Auktion
Standortrisiko
EchtzeitMesswerte
Intraday–Op timierung
2
IstWerte/Abrechnung
Optimierung im
Yesterday-Handel
Volumenrisiko
(~ Bilanzausgleichsrisiko)
3
Bilanzkreisabrechnung
Preisrisiko
Realisiertes
Bilanzausgleichsrisiko
Nachbörsliche Volumenänderungen durch neue Wind-/Solarprognosen führen zu geänderten Einspeiseerwartungen. Ziel sollte es sein, die finalen Abweichungen so gering wie möglich zu halten. Die letzten Endes
resultierenden Kosten für Bilanzausgleich können so im 24/7 (Intraday)-Handel entscheidend reduziert werden.
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21. hoch
Schematische Darstellung: Umsetzung der
steigenden Prognosequalität im Trading
Online
Daten
7080
mittel
Prognosequalität [%]
100
rollierende Intraday Prognosen
Portfoliooptimierung in
Phase 2**
Risikominimierung
in Phase 1*
Lieferperiode
gering
2030
OTC
EEX
7
EPEX Auktion
Day-ahead
1
Intraday
0
Dayafter/
Yesterday
1
Trading Perioden [Tage]
* Phase 1: Start mit Aufnahme Handelsaktivitäten in Q1
** Phase 2: Start mit Aufnahme Handelsaktivitäten an EEX in Q2
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22. Fazit
•
Strom wird in Viertelstunden gehandelt, Produktion muss Verbrauch
entsprechen
•
Bis 45 Minuten vor Ist wird gehandelt und es herrscht Wettbewerb; danach
nur noch geregelt, es herrscht das Monopol.
•
Basis sind Prognosen für fluktuierende Erzeuger und alle Verbraucher und
Fahrpläne für die steuerbaren Erzeuger und den Handel
•
Abgerechnet wird zwei Monate später
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23. Eberhard Holstein
eberhard.holstein@grundgruen.com