FINLIGHT RESEARCH
Chemistry of Finance
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Qui sommes-nous ?
FinLight Research est une entreprise de Recherche, Développement & Conseil, dédiée aux:
systèmes d’aide ...
A – Analyse Quantitative & Aide à la Décision
Chez Finlight Research, nous concevons des solutions techniques à forte vale...
B- Aide à la Décision en Allocation d’Actifs
Nous portons un focus particulier sur les problématiques d’allocation d’actif...
B - Allocation d’Actifs - Notre Offre Standard
Nous fournissons une
analyse quantitative
sur mesure de vos
portefeuilles :...
C - Gestion / Contrôle des Risques
Notre prestation est destinée aux activités de gestion pour compte de tiers et leur per...
D – Développement
FinLight DEV est notre bras armée en conception / développement. C’est avant tout une équipe
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  1. 1. FINLIGHT RESEARCH Chemistry of Finance www.finlightresearch.com
  2. 2. Qui sommes-nous ? FinLight Research est une entreprise de Recherche, Développement & Conseil, dédiée aux: systèmes d’aide à la décision en finance de marché, avec un focus particulier sur les problématiques d’allocation d’actifs en « top-down », de construction de portefeuille, d’introduction de l’alternatif et des actifs réels, ainsi que sur tous les aspects quantitatifs connexes (aide à la décision et gestion des risques) techniques de contrôle et / ou budgétisation des risques dans l’allocation d’actifs systèmes de Risk Management, techniques de suivi / mesure des risques et dispositifs de maitrise des risques.. FinLight Research est une entreprise tournée vers la recherche et l’innovation. Notre objectif ultime est de combler le gap entre la recherche académique et le monde de l’investissement, particulièrement sur l’alternatif et les actifs réels. Notre processus de veille technologique couvre les publications académiques liées à nos sujets de prédilection : allocation d’actifs, techniques de suivi et de mesure des risques, techniques de budgétisation des risques, introduction des actifs réels, trading quantitatif, profiling non-linéaire… 2 FinLight Research | www.finlightresearch.com
  3. 3. A – Analyse Quantitative & Aide à la Décision Chez Finlight Research, nous concevons des solutions techniques à forte valeur ajoutée quantitative, à destination des acteurs des marchés financiers et des intervenants sur les actifs réels. Nous intervenons sur tous les aspects nécessitant une analyse quantitative poussée, tels que la modélisation de la dynamique des prix et de la volatilité, l’exploration de données (data mining), les modèles de pricing et de couverture, les modèles de budgétisation de risques, les problématiques de visualisation et gestion de risque au sein du portefeuille, l’élaboration de stratégies systématiques, la conception d’outils d’aide à la décision… Notre cellule de R&D est en mesure d’apporter des réponses complètes aux intervenants cherchant à : étendre leur processus d’allocation à l’ensemble des classes d’actifs (y compris l’alternatif), automatiser tout ou partie de leur processus de gestion mettre en place leurs propres stratégies et/ou outils de trading consolider leur environnement de gestion et contrôle des risques Nous focalisons notre recherche sur les problématiques suivantes : L’identification des facteurs de risque sous-jacents (profiling) par des approches factorielles linéaires et non linéaires La diversification des risques conditionnellement au contexte de marché La conception d’indicateurs de risque adaptés aux situations extrêmes de marché La mise en place d’indicateurs synthétiques d’aide à la décision mixant différents horizons d’investissement 3 FinLight Research | www.finlightresearch.com
  4. 4. B- Aide à la Décision en Allocation d’Actifs Nous portons un focus particulier sur les problématiques d’allocation d’actifs en « top-down », de construction de portefeuille et d’introduction de l’alternatif et des actifs réels, ainsi que sur tous les aspects quantitatifs connexes (aide à la décision et gestion des risques) Notre expertise se déploie suivant 3 axes majeurs : Les approches d’allocation d’actifs faisant appel à des techniques de contrôle et / ou budgétisation des risques Allocation aux stratégies alternatives : hedge funds, actifs réels (immobilier, infrastructures, terres agricoles, ressources naturelles), stratégies systématique (momentum, value, carry, volatilité). Le Private Equity et le Venture Capital devraient constituer les prochains objectifs de notre couverture… Allocation par facteurs de risque, approche basée sur l’appréhension des sources de rendement / risque au sein des différentes classes d’actifs et l’exploitation de notre savoir-faire en termes de profiling quantitatif 4 FinLight Research | www.finlightresearch.com
  5. 5. B - Allocation d’Actifs - Notre Offre Standard Nous fournissons une analyse quantitative sur mesure de vos portefeuilles : allocation, profiling d’instrument et analyse de la contribution au risque / rendement Nous fournissons une analyse quantitative sur mesure de vos portefeuilles : allocation, profiling d’instrument et analyse de la contribution au risque / rendement •Profiling de Risque Nous vous offrons un processus de GAA clés en main avec une approche factorielle en 3 étapes : Sélection des facteurs, budgéisation des risques et protection dynamique du portefeuille Nous vous offrons un processus de GAA clés en main avec une approche factorielle en 3 étapes : Sélection des facteurs, budgéisation des risques et protection dynamique du portefeuille •Allocation Factorielle Nous vous assistons dans vos investissements alternatifs (y compris les actifs réels) en termes de profiling et d’intégration dans une AAG Nous vous assistons dans vos investissements alternatifs (y compris les actifs réels) en termes de profiling et d’intégration dans une AAG •Investissements Alternatifs Nous sommes votre conseil en allocation d’actifs et techniques de contrôle / budgétisation des risques Nous sommes votre conseil en allocation d’actifs et techniques de contrôle / budgétisation des risques •Allocation d’Actifs Globale (AAG) 5 FinLight Research | www.finlightresearch.com
  6. 6. C - Gestion / Contrôle des Risques Notre prestation est destinée aux activités de gestion pour compte de tiers et leur permet de répondre aux exigences du régulateur en matière de suivi permanent des risques des portefeuilles (mandats et fonds). Nous mettons en place la méthodologie et les outils nécessaires à la mesure, suivi et gestion des risques Nous intervenons, de façon ponctuelle ou récurrente, sur tous les aspects de conformité et de contrôle interne Audit du dispositif de contrôle interne Formalisation des procédures / politiques internes Evaluation des risques, élaboration des cartographies des risques et rédaction de la politique de gestion des risques Assistance dans le cadre d’un contrôle AMF ou ACPR 6 FinLight Research | www.finlightresearch.com
  7. 7. D – Développement FinLight DEV est notre bras armée en conception / développement. C’est avant tout une équipe d’ingénieurs passionnés de connectivité et de nouvelles technologies de l’information, combinant des compétences techniques (programmation, systèmes et réseaux, technologies Web / Mobile, mathématiques appliquées), des connaissances fonctionnelles (du processus métier) et l’expertise en analyse-conception-implémentation, incontournables pour mener à bien vos projets d’aide à la décision Depuis 2013, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de développement (applications standalone / Web, applications multi-supports, solutions e-Business …) en leur apportant des solutions métiers (aide à la décision en finance de marché, gestion de portefeuilles, gestion commerciale, gestion événementielle), en les aidant à promouvoir leurs marques sur le Web (conception de sites Web et d’application Mobile) et à forger leur identité numérique, et en leur offrant des outils capables d’optimiser la collaboration au sein de l’entreprise (Intranet, Extranet). Notre expertise technique se concentre sur quatre aspects : L’intégration de données provenant de différentes sources dans un datawarehouse (conteneur) et leur transformation pour les besoins d’analyse et de reporting La conception d’outils de requête et d’analyse donnant aux utilisateurs finaux un accès intuitif et interactif aux informations disponibles, sans connaissance préalable de la structure des données. Le Datamining ou l’exploration des données et leur analyse en vue d’en extraire des connaissances utilisables pouvant servir de support à la modélisation et l’aide à la décision. L’implémentation d’applications analytiques couvrant des processus métier spécifiques et fournissant des métriques, des outils d’analyse, de screening, de monitoring et de reporting. 7 FinLight Research | www.finlightresearch.com

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