2. Përkushtimet e bankës:
Këto përfshijnë produktet ‘tradicionale’ siç janë kredit afatshkurtra, afatgjata, por
po ashtu produktet tjera financiare siç janë linjat e kreditit etj.
Të gjitha këto produkte janë subjekt i dështimit apo riskut për të dështuar:
Risku që, kur investoni nëpërmjet huadhënies, ju nuk do të pranoni shumën e
plotë të interesit dhe kryegjësë që iu është premtuar Pavarësisht këtij
risku, institucionet zakonisht investojnë në huadhënie sesa në ekuit, sepse:
Pagesat e huas dhe rregullat e caktuara lejojnë kontroll më të madh sesa
mbajtja e një pjesës të vogël të ekuitit;
Huadhënia është me më pak risk, kështu që institucionet më levë të lart siç
janë bankat preferojnë të investojnë pjesën më të madhe të portfolios së tyre në
huadhënie sesa në aksione të zakonshme.

3.  Disa probleme informative në kontratë e
huadhënies
Ex ante informata private:
huamarrësi posedon zakonisht informata më t`
mira për vlershmërin e projektit sesa banka
Risku moral (Moral hazard) (problemi informativ
post-kontratktual):
p.sh., huamarrësi mund të merr risk shtesë pasi që
huaja i është aprovuar dhe kushtet janë fikse; natyra e
borxhit shkakton tendenca për marrje të riskut.

4. Shembull 1: Moral Hazard
Huamarrësi mund të zgjedhë një nga dy projektet, të dyja kërkojnë
investim prej $ 5.50.
Projekti 1 (mirë), kthimi $ 11 i sigurt (kthimi I pritur 100%);
Projekti 2 (keq), kthimi: $12.25 me probabilitet 0.8
$0 me probabilitet 0.2
Në shikim e parë shihet se Projekti 1 është projekt optimal; ka
kthim superior.
Supozo se banka ngarkon 15% normën e interesit. Cilin projekt do ta
zgjedhë huamarrësi nëse projekti financohet 100% me hua? Projekti
2!! Pse?
Projekti 2: 0.8 x [12.25 - 1.15 x 5.50] = 4.74
Dhe kjo kalon
Projekt 1: 11 - 1.15 x 5.50 = 4.675
Vëreni se kjo nuk kishte me ndodhë nëse normat e interesit kishim me
qenë të ulëta, p.sh. Me normën 5%.
Projekti 2: 0.8 x [12.25 - 1.05 x 5.50] = 5.18
Projekti 1: 11 - 1.05 x 5.50 = 5.225

5. Shembulli 2: Selektimi advers
Huamarrësi i kërkon bankës një hua prej 10$. Banka nuk e dinë se huamarrësi
është i tipit A apo B. Mund të jetë secili me probabilitet të njejt`, huamarrësi e din
tipin e vetë
Tipi e përcakton probabilitetin e pagesës:
- tipi A (mirë), do të paguan m.p. PA = 0.99 (përndryshe zero)
- tipi B (keq), do të paguan m.p. PB = 0.81 (përndryshe zero)
Supozo që huaja është për një vit, dhe norma pa risk(risk-free) është 5%.
Pika kritike e normës së interesit R rrjedhë nga
P x { $10 x [1+R] } $10.50 ;
RA = 6.06% dhe RB = 29.6%
Fatkeqësisht, banka nuk i njeh tipat e huamarrësve . Prandaj, duhet ta vlerësoj
normën e interesit të ‘përbashkët’, R’, kështu:
.5(.99 $10 [1+R']) + .5(.81 $10 [1+R']) $10.50;
R' = 16.67%
Megjithatë, çka ndodhë nëse projekti i sigurt i A-së ka kthim 12%?

6.  Përkundër inovacioneve në sektorin
financiar, më shumë së 70% bilancit të
gjendjes së bankës ndërlidhet me këtë aspekt
të menaxhimit të riskut. Për këtë arsye, risku I
kreditit është shkaktari kryesor që bankat
dështojnë.
 Zakonisht ekzistojnë rregulla minimale që
janë vënë nga mbikëqyrësit për riskun e
kreditimit.

7.  Zakonisht janë tri lloje të rregullave që ndërlidhen me
menaxhimin e riskut të kreditit
 Një lloj ka për qëllim të kufizojë apo të zvogëloj
riskun. Këto përfshijnë koncentrimi dhe ekspozimin e
lart, diversifikimin, huadhënieje ndaj palëve të
ndërlidhura
 Lloji i dytë ka për qëllim të klasifikoi asetet. Kjo
përfshijnë rishikimin periodik të portfolios së kredive.
 Lloji i tret ka për qëllim të llogaris provizionet
humbjes apo të bëjë llogarinë në nivel adekuat që të
absorboi humbjet e parashikuara.

8.  Kufizimi i ekspozimit të lart dhe koncentrimi i
referohet maksimumin e ekspozimit ndaj një
klienti, grupit të ndërlidhur, apo ndonjë
sektori ekonomi (p.sh. Bujqësi, tekstilit etj).
 Shumica e shteteve vendosin limitin e
ekspozimin ndaj një klienti në mes 10 deri 25
% të kapitalit
 Zakonisht pragu për ti lajmëruar autoritet
mbikëqyrës duhet të vendoset më poshtë se
ekspozimi maksimal

9.  Palët e ndërlidhura zakonisht përfshin prindin
e bankës, aksionarin
kryesor, filialet, kompanitë e
ndërlidhura, drejtorët, dhe ekzekutivin.
 Këto palë janë në pozitë të ushtrojnë ndikim
mbi rregullat e bankës dhe vendimmarrjen, e
veçanërisht sa I përket vendimeve për
huadhënie.

10.  Menaxhimi i rregullave për të zvogëluar riskun
◦ Rregullat e huadhënies duhet të përmbajnë vëllimin dhe
alokimin të mjeteve të kredisë së bankës dhe mënyrat si
menaxhohet portfolio I kredive.
◦ Kjo është, si gjenerohen huat, vlerësohen, mbikëqyrën
dhe mbledhën.
 Autoriteti I huadhënies
◦ Zakonisht përcaktohet nga madhësia e bankës. Bankat e
mëdha decentralizohen, ndërsa ato të voglat
centralizohen.
◦ Kufizime mbi analistët e kredive (varësisht nga
eksperienca)
◦ Për kredi më të mëdha zakonisht komiteti i kredive

11.  Rregullat e huadhënies sipas kategorisë:
◦ Specifikimi i llojeve të huadhënies (p.sh.
Komerciale, konsumuese, hipotekare)
◦ Kufizimet në mënyrë agregate si përqindje e kredive në
kredit komerciale, konsumuese etj.
 Ekspozimi gjeografik apo sektorit ekonomik
 Ky ekspozim e bën bankën të ndjeshme ndaj
dobësive të ndonjë industri apo regjioni dhe kjo
bartë risk që në rast dështimit t` p`rbashk`t të
disa klientëve.
 Kjo është shumë brengosëse për bankat regjionale
dhe të specializuara në vende të vogla me profil të
ngushtë ekonomik, siç janë ato ku dominon
bujqësia apo eksportimi i vetëm një komoditeti

12.  Kufizimet në totalin e huadhënies:
 Kufizimet në totalin e portfolios së
huadhënieve zakonisht prezantohet si relative
në raport me depozita, kapital, apo totalin e
aseteve.
 Vendosja e këtyre lloj kufizimeve duhet të
merr në konsideratë kërkesën për
huadhënie, volatilitetin e depozitave, dhe
riskun e kredisë.

13. E (r) p (1 k ) 1
Supozojmë që probabiliteti P që kredi do të kthehet me
normë të interesit të kontraktuar K:
p=96%
k=9%
E(r)=4.6%