Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3

Përkushtimet e bankës: Këto përfshijnë produktet ‘tradicionale’ siç janë kredit afatshkurtra, afatgjata, por po ashtu produktet tjera financiare siç janë linjat e kreditit etj. Të gjitha këto produkte janë subjekt i dështimit apo riskut për të dështuar: Risku që, kur investoni nëpërmjet huadhënies, ju nuk do të pranoni shumën e plotë të interesit dhe kryegjësë që iu është premtuar Pavarësisht këtij risku, institucionet zakonisht investojnë në huadhënie sesa në ekuit, sepse: Pagesat e huas dhe rregullat e caktuara lejojnë kontroll më të madh sesa mbajtja e një pjesës të vogël të ekuitit; Huadhënia është me më pak risk, kështu që institucionet më levë të lart siç janë bankat preferojnë të investojnë pjesën më të madhe të portfolios së tyre në huadhënie sesa në aksione të zakonshme.

 Disa probleme informative në kontratë e huadhënies Ex ante informata private: huamarrësi posedon zakonisht informata më t` mira për vlershmërin e projektit sesa banka Risku moral (Moral hazard) (problemi informativ post-kontratktual): p.sh., huamarrësi mund të merr risk shtesë pasi që huaja i është aprovuar dhe kushtet janë fikse; natyra e borxhit shkakton tendenca për marrje të riskut.

Shembull 1: Moral Hazard Huamarrësi mund të zgjedhë një nga dy projektet, të dyja kërkojnë investim prej $ 5.50. Projekti 1 (mirë), kthimi $ 11 i sigurt (kthimi I pritur 100%); Projekti 2 (keq), kthimi: $12.25 me probabilitet 0.8 $0 me probabilitet 0.2 Në shikim e parë shihet se Projekti 1 është projekt optimal; ka kthim superior.Supozo se banka ngarkon 15% normën e interesit. Cilin projekt do ta zgjedhë huamarrësi nëse projekti financohet 100% me hua? Projekti 2!! Pse?Projekti 2: 0.8 x [12.25 - 1.15 x 5.50] = 4.74Dhe kjo kalonProjekt 1: 11 - 1.15 x 5.50 = 4.675 Vëreni se kjo nuk kishte me ndodhë nëse normat e interesit kishim me qenë të ulëta, p.sh. Me normën 5%.Projekti 2: 0.8 x [12.25 - 1.05 x 5.50] = 5.18Projekti 1: 11 - 1.05 x 5.50 = 5.225

Shembulli 2: Selektimi advers Huamarrësi i kërkon bankës një hua prej 10$. Banka nuk e dinë se huamarrësi është i tipit A apo B. Mund të jetë secili me probabilitet të njejt`, huamarrësi e din tipin e vetëTipi e përcakton probabilitetin e pagesës: - tipi A (mirë), do të paguan m.p. PA = 0.99 (përndryshe zero) - tipi B (keq), do të paguan m.p. PB = 0.81 (përndryshe zero)Supozo që huaja është për një vit, dhe norma pa risk(risk-free) është 5%.Pika kritike e normës së interesit R rrjedhë nga P x { $10 x [1+R] } $10.50 ; RA = 6.06% dhe RB = 29.6%Fatkeqësisht, banka nuk i njeh tipat e huamarrësve . Prandaj, duhet ta vlerësoj normën e interesit të ‘përbashkët’, R’, kështu: .5(.99 $10 [1+R]) + .5(.81 $10 [1+R]) $10.50; R = 16.67%Megjithatë, çka ndodhë nëse projekti i sigurt i A-së ka kthim 12%?

 Përkundër inovacioneve në sektorin financiar, më shumë së 70% bilancit të gjendjes së bankës ndërlidhet me këtë aspekt të menaxhimit të riskut. Për këtë arsye, risku I kreditit është shkaktari kryesor që bankat dështojnë. Zakonisht ekzistojnë rregulla minimale që janë vënë nga mbikëqyrësit për riskun e kreditimit.

 Zakonisht janë tri lloje të rregullave që ndërlidhen me menaxhimin e riskut të kreditit Një lloj ka për qëllim të kufizojë apo të zvogëloj riskun. Këto përfshijnë koncentrimi dhe ekspozimin e lart, diversifikimin, huadhënieje ndaj palëve të ndërlidhura Lloji i dytë ka për qëllim të klasifikoi asetet. Kjo përfshijnë rishikimin periodik të portfolios së kredive. Lloji i tret ka për qëllim të llogaris provizionet humbjes apo të bëjë llogarinë në nivel adekuat që të absorboi humbjet e parashikuara.

 Kufizimi i ekspozimit të lart dhe koncentrimi i referohet maksimumin e ekspozimit ndaj një klienti, grupit të ndërlidhur, apo ndonjë sektori ekonomi (p.sh. Bujqësi, tekstilit etj). Shumica e shteteve vendosin limitin e ekspozimin ndaj një klienti në mes 10 deri 25 % të kapitalit Zakonisht pragu për ti lajmëruar autoritet mbikëqyrës duhet të vendoset më poshtë se ekspozimi maksimal

 Palët e ndërlidhura zakonisht përfshin prindin e bankës, aksionarin kryesor, filialet, kompanitë e ndërlidhura, drejtorët, dhe ekzekutivin. Këto palë janë në pozitë të ushtrojnë ndikim mbi rregullat e bankës dhe vendimmarrjen, e veçanërisht sa I përket vendimeve për huadhënie.

 Menaxhimi i rregullave për të zvogëluar riskun ◦ Rregullat e huadhënies duhet të përmbajnë vëllimin dhe alokimin të mjeteve të kredisë së bankës dhe mënyrat si menaxhohet portfolio I kredive. ◦ Kjo është, si gjenerohen huat, vlerësohen, mbikëqyrën dhe mbledhën. Autoriteti I huadhënies ◦ Zakonisht përcaktohet nga madhësia e bankës. Bankat e mëdha decentralizohen, ndërsa ato të voglat centralizohen. ◦ Kufizime mbi analistët e kredive (varësisht nga eksperienca) ◦ Për kredi më të mëdha zakonisht komiteti i kredive

 Rregullat e huadhënies sipas kategorisë: ◦ Specifikimi i llojeve të huadhënies (p.sh. Komerciale, konsumuese, hipotekare) ◦ Kufizimet në mënyrë agregate si përqindje e kredive në kredit komerciale, konsumuese etj. Ekspozimi gjeografik apo sektorit ekonomik Ky ekspozim e bën bankën të ndjeshme ndaj dobësive të ndonjë industri apo regjioni dhe kjo bartë risk që në rast dështimit t` p`rbashk`t të disa klientëve. Kjo është shumë brengosëse për bankat regjionale dhe të specializuara në vende të vogla me profil të ngushtë ekonomik, siç janë ato ku dominon bujqësia apo eksportimi i vetëm një komoditeti

 Kufizimet në totalin e huadhënies: Kufizimet në totalin e portfolios së huadhënieve zakonisht prezantohet si relative në raport me depozita, kapital, apo totalin e aseteve. Vendosja e këtyre lloj kufizimeve duhet të merr në konsideratë kërkesën për huadhënie, volatilitetin e depozitave, dhe riskun e kredisë.

E (r) p (1 k ) 1Supozojmë që probabiliteti P që kredi do të kthehet menormë të interesit të kontraktuar K:p=96%k=9%E(r)=4.6%

Menaxhimi i riskut te kreditimit ligj 3

par Fisnik Morina le 01 novembre 2012

Accessibilité

Détails de l'import

Droits d'utilisation

Statistiques