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Module de Risque

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Avec le module de gestion des risques, LORE vous permet de mesurer votre exposition au risque de taux ou de change, appréciant ainsi vos pertes potentielles.
Il évalue l'efficacité de vos stratégies de couverture facilitant une meilleure maîtrise de vos risques financiers.
Suivez également en temps réel votre exposition au risque de contrepartie.

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Module de Risque

  1. 1. LORE Finance Éditeur de logiciels Espace HANAMI, Technopole Izarbel 64210 Bidart, France +33 5 59 43 55 05 www.lore-finance.com 1
  2. 2. Une solution de Suivi des Risques Stress Test Risque de contrepartie Test d’efficacité Suivi des limites Test de sensibilité 2
  3. 3. Scenario de Stress test • Ajoutez du texte Sous-jacent à tester : Courbes de Taux, Taux de Change, ou Volatilité A la date de cotation, le MTM du contrat s’établit à 132k€. Avec une baisse de 1% du sous-jacent, le MTM s’établirait à 142k€. 3
  4. 4. Test d’efficacité de couverture • Ajoutez du texte Critères des normes IAS 39 / IFRS 13 La baisse de 1% du sous-jacent entraînerait une baisse de 0,06% du MTM du contratVAR01, compensée par une hausse de 3,55% du MTM du Swap SWAPVAR01, cette compensation s'établissant dans un intervalle de tolérance de 95 à 105%. 2 4
  5. 5. Test de sensibilité d’options • Ajoutez du texte Delta : Sensibilité du prix de l’option à une variation de 1% du sous-jacent (i.e. dérivée première du prix de l’option par rapport à la variation du prix du sousjacent) 5
  6. 6. Risque de contrepartie Suivez en temps réel vos encours par contrat et par émetteur, en nominal et en valeur de marché 6
  7. 7. Suivi des limites Créez vos propres alertes en définissant des conditions de marché (courbe des taux, taux d’intérêt, etc…), une date et un destinataire (adresse email) 7
  8. 8. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DEMONSTRATION DE NOS OUTILS infos@lore-finance.com Espace HANAMI, Technopole Izarbel 64210 Bidart, France +33 (0)5 59 43 55 05 http://www.lore-finance.com/

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