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INFORME DIARIO
                      Nº 100 / 2012




  Mercado Abierto Electrónico


Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al:   4590-6600

Mario Angel Digilio          mdigilio@mae.com.ar           Interno 243
Lucia Martino                lmartino@mae.com.ar           Interno 296
INFORME DIARIO
    Nº 100 / 2012
                                             Mercado Abierto Electrónico
                                     Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



ÍNDICE                                                                                        PÁGINA



I - RESUMEN DE LA JORNADA                                                                       4

                - Montos Negociados                                                             4
                - Gráfico de Volumen Negociado Histórico                                        4




II - RENTA FIJA                                                                                 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
             - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija                                       5
             - Montos Negociados y Variaciones                                                  5
             - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación     5

B - ÍNDICES
                -   Índice MAE - Short 45 -                                                     6
                -   Índice MAE en Dólares                                                       6
                -   Índice de Bonos Soberanos en Pesos                                          7
                -   Credit Default Swaps                                                        7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
              - Títulos Públicos Nacionales                                                     8
              - Lebacs en Pesos                                                                 9
              - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados                                             10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
              - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados          11
              - Evolución Discount en pesos                                                     11

E - LICITACIÓN BCRA
              - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs                                     12
              - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés                                       12
              - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs                           12




III - PASES                                                                                     13

                - Gráfico de Montos Negociados en Pases                                         13
                - Stock de Pases                                                                13
                - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados                                         13




                                                                                                       2
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  Nº 100 / 2012
                                            Mercado Abierto Electrónico
                                   Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



ÍNDICE (Cont.)                                                                   PÁGINA



IV - FOREX - MAE                                                                   14

            - Montos Negociados                                                    14
            - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre                     14
            - Indicador Forex                                                      14




V - OCT - MAE                                                                      15

            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa                   15
            - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada           16




VI - INDICADORES FINANCIEROS                                                       17

            -   Resúmenes de otros Mercados                                        17
            -   Tasas de Ref. Int.                                                 17
            -   US Fed Target                                                      17
            -   Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar                             17
            -   Tipo de cambio Real Bilateral                                      17
            -   Gráfico Precios Oro y Petroleo                                     17
            -   Rendimiento T. Bond 10Y                                            18
            -   Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)                   18




VII - INFORMACIÓN MONETARIA                                                        19

            -   Coeficiente de Monetización - Evolución                            19
            -   Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2                               19
            -   Evolución Depósitos del Sector Privado                             20
            -   Evolución Préstamos al Sector Privado                              20
            -   Variación Préstamos y Depósitos                                    21
            -   Historico Badlar Bancos Privados                                   21
            -   Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible                       22




                                                                                          3
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  Nº 100 / 2012
                                                                                                         Mercado Abierto Electrónico
                                                                               Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



I - RESUMEN DE LA JORNADA



  MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
                                                                                                                                                                                                        TOTAL                                      ACUMULADO
                                                                                                                                                                                                        DIARIO                                      MENSUAL
  PASES                                                                                                                                                                                                     11.101,00                                      11.101,00
  RENTA FIJA                                                                                                                                                                                                   322,39                                         322,39
  FOREX                                                                                                                                                                                                        141,72                                         141,72
  OCT                                                                                                                                                                                                           18,30                                          18,30
                                                                                                    TOTAL GENERAL NEGOCIADO                                                                                 11.583,41                                      11.583,41



   MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

  17000
  16000                                        28,78 %
  15000
  14000
  13000
  12000
  11000
  10000
   9000
   8000
   7000
   6000
   5000
   4000
   3000
   2000
   1000
      0
          Prom. My. 11
                   Prom. Jn. 11
                            Prom. Jul. 11
                                     Prom. Ag. 11
                                              Prom. Sp. 11
                                                       Prom. Oc. 11
                                                                Prom. Nv. 11
                                                                         Prom. Dc. 11
                                                                                  Prom. En.12
                                                                                          Prom. Feb.12
                                                                                                   Prom. Mr 12
                                                                                                           Prom. Ab. 12
                                                                                                                    Prom. My. 12


                                                                                                                                   Prom. Jn. 12


                                                                                                                                                  01-Jun-12
                                                                                                                                                         04-Jun-12
                                                                                                                                                               05-Jun-12
                                                                                                                                                                      06-Jun-12
                                                                                                                                                                            07-Jun-12
                                                                                                                                                                                   08-Jun-12
                                                                                                                                                                                         11-Jun-12
                                                                                                                                                                                                12-Jun-12
                                                                                                                                                                                                      13-Jun-12
                                                                                                                                                                                                             14-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                   15-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                          18-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                 19-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                       21-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                              22-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                    25-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                           26-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                 27-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                        28-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                              29-Jun-12




                   Pases                                                                            Renta Fija                                                                    Forex                                                      OCT




                                                                                                                                                                                                                                                                                          4
INFORME DIARIO
   Nº 100 / 2012
                                           Mercado Abierto Electrónico
                                   Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



II - RENTA FIJA


A - INFORMACIÓN GENERAL

           MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
          700
                         13,72 %
          600

          500

          400

          300

          200

          100

            0
                Prom. My. 11
                 Prom. Jn. 11
                Prom. Jul. 11
                Prom. Ag. 11
                Prom. Sp. 11
                Prom. Oc. 11
                Prom. Nv. 11
                Prom. Dc. 11
                 Prom. En.12
                Prom. Feb.12
                 Prom. Mr 12
                Prom. Ab. 12
                Prom. My. 12

                                                 Prom. Jn. 12

                                                                01-Jun-12
                                                                04-Jun-12
                                                                05-Jun-12
                                                                06-Jun-12
                                                                07-Jun-12
                                                                08-Jun-12
                                                                11-Jun-12
                                                                12-Jun-12
                                                                13-Jun-12
                                                                14-Jun-12
                                                                15-Jun-12
                                                                18-Jun-12
                                                                19-Jun-12
                                                                21-Jun-12
                                                                22-Jun-12
                                                                25-Jun-12
                                                                26-Jun-12
                                                                27-Jun-12
                                                                28-Jun-12
                                                                29-Jun-12
                                               Diario                                     Acumulado
                                MONTO NEGOCIADO    VARIACION        PRECIOS   MONTO NEGOCIADO   VARIACION      PRECIOS
                                 EN $    EN U$S       EN $           EN U$S    EN $    EN U$S     EN $          EN U$S
 B o no s e m it ido s e n $      263,53     0,18    2,73%           0,00%      263,53     0,18  2,73%          0,00%
 B o no s e m it ido s e n U$ S    36,54    22,14   -1,09%          -1,91%       36,54    22,14  -1,09%        -1,91%
 Total Bonos                     300,07    22,32     2,26%          -1,89%     300,07    22,32   2,26%         -1,89%
 * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
 ** Tipo de cambio referencia para la conversión:      4,4708

                                                                Participación Mensual

                                                                                             Emitido en $
                                                                                             Neg $


                                     6,9%

                                    0,1%                                                     Emitido en U$ S
                                                                                             Neg $




                                   11,3%                                           81,7%     Emitido en $
                                                                                             Neg U$ S




                                                                                             Emitido en U$ S
                                                                                             Neg U$ S




                                                                                                                         5
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                        Mercado Abierto Electrónico
                                Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



B - ÍNDICES

      ÍNDICE MAE - Short 45 -

                                        Diario                      Mensual                        Anual
                               Valor de Hoy     Var. %   Valo r 31M ay 12     Var. %   Valo r 30 Dic 11     Var. %
           01-06-12               186,13       0,053%       186,03           0,053%      178,26            4,416%



                                                Índice MAE - Short 45
                                                    30-Dic-05 = 100
                       190,0
                       184,0
                       178,0
                       172,0
                       166,0
                       160,0
                       154,0
                       148,0
                       142,0
                       136,0
                       130,0
                       124,0
                       1 8,0
                        1
                       1 2,0
                        1
                       106,0
                       100,0
                          30-12-05
                          09-04-06
                          18-07-06
                          26-10-06
                          03-02-07
                          14-05-07
                          22-08-07
                          30-11-07
                          09-03-08
                          17-06-08
                          25-09-08
                          03-01-09
                          13-04-09
                          22-07-09
                          30-10-09
                          07-02-10
                          18-05-10
                          26-08-10
                          04-12-10
                          14-03-11
                          22-06-11
                          30-09-11
                          08-01-12
                          17-04-12
      ÍNDICE MAE - U$S -

                                         Diario                      Mensual                        Anual
                               Valor de Hoy     Var. %    Valo r 31M ay 12    Var. %    Valor 30 Dic 11      Var. %
            01-06-12               72,15       -5,464%       76,32           -5,464%       96,92           -25,557%




                                                   Índice MAE
                                                  28-Abr-00 = 100
                       500
                       450
                       400
                       350
                       300
                       250
                       200
                       150
                       100
                        50
                         0
                         28-04-00
                         25-10-00
                         23-04-01
                         20-10-01
                         18-04-02
                         15-10-02
                         13-04-03
                         10-10-03
                         07-04-04
                         04-10-04
                         02-04-05
                         29-09-05
                         28-03-06
                         24-09-06
                         23-03-07
                         19-09-07
                         17-03-08
                         13-09-08
                         12-03-09
                         08-09-09
                         07-03-10
                         03-09-10
                         02-03-11
                         29-08-11
                         25-02-12




                                       en U$S                                en $

                                                                                                                      6
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                        Mercado Abierto Electrónico
                                Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



B - ÍNDICES (Cont.)
      ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

                                        Diario                                                      Mensual                                                             Anual
                               Valor de Hoy     Var. %                              Valo r 31M ay 12                    Var. %                        Valo r 30 Dic 11                   Var. %
            01-06-12              267,61       0,121%                                  267,29                          0,121%                             262,65                        1,888%


                                     Índice de Bonos Soberanos en Pesos
                                                                      30-Dic-05 = 100
                       315,0
                       300,0
                       285,0
                       270,0
                       255,0
                       240,0
                       225,0
                       210,0
                       195,0
                       180,0
                       165,0
                       150,0
                       135,0
                       120,0
                       105,0
                        90,0
                        75,0
                        60,0
                        45,0
                               30-09-05
                               29-12-05
                               29-03-06
                               27-06-06
                               25-09-06
                               24-12-06
                               24-03-07
                               22-06-07
                               20-09-07
                               19-12-07
                               18-03-08
                               16-06-08
                               14-09-08
                               13-12-08
                               13-03-09
                               11-06-09
                               09-09-09
                               08-12-09
                               08-03-10
                               06-06-10
                               04-09-10
                               03-12-10
                               03-03-11
                               01-06-11
                               30-08-11
                               28-11-11
                               26-02-12
                               26-05-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

  CREDIT DEFAULT SWAPS (*)                                                                          Credit Default Swaps
    FECHA              VALOR
                                                                                                    Evolución últimos 12 meses
   04-05-12              944                            1700
   07-05-12              955                            1600
   08-05-12              970                            1500

   09-05-12              987                            1400
                                                        1300
   10-05-12              976
                                                        1200
   11-05-12              994
                                                        1100
   14-05-12             1060                            1000
                                         basic points




   15-05-12             1069                             900
   16-05-12             1097                             800
   17-05-12             1162                             700
   18-05-12             1172                             600
   21-05-12             1183                             500

   22-05-12             1166                             400
                                                         300
   23-05-12             1248
                                                         200
   24-05-12             1232
                                                         100
   28-05-12             1332                               0
   29-05-12             1325
                                                           27-05-11
                                                                  13-06-11
                                                                         29-06-11
                                                                                14-07-11
                                                                                       29-07-11
                                                                                              15-08-11
                                                                                                     31-08-11
                                                                                                            15-09-11
                                                                                                                   30-09-11
                                                                                                                          18-10-11
                                                                                                                                 02-11-11
                                                                                                                                        17-11-11
                                                                                                                                               05-12-11
                                                                                                                                                      22-12-11
                                                                                                                                                             10-01-12
                                                                                                                                                                    25-01-12
                                                                                                                                                                           09-02-12
                                                                                                                                                                                  29-02-12
                                                                                                                                                                                         15-03-12
                                                                                                                                                                                                30-03-12
                                                                                                                                                                                                       19-04-12
                                                                                                                                                                                                              08-05-12
                                                                                                                                                                                                                     23-05-12




   30-05-12             1406
   31-05-12             1485
   01-06-12             1584            (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
                                        Fuente : B lo o mberg

                                                                                                                                                                                                                                7
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                                                             Mercado Abierto Electrónico
                                                            Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012

C - RENDIMIENTOS
                                                               TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
                           CODIGO DE       FECHA DE                     Renta    PPV (1)   V.R.  PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                             MATURITY                                                      DURATION                                                    D.M.
                            ESPECIE          EMISION                     p.a.    en años  en %     en %         en %
                    AA13P***               04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb                                0,8            100,00              S/C
                    AE14P***               30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb                                1,5            100,00            101,00               15,72           1,5      1,4
                    AJ12P                  12-Jun-07         12-Jun-12         10,5% n.a.                0,0            100,00            105,06               11,62           0,0      0,0
                    AM16P***               18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb                                3,1            100,00              S/C
                    AS15P***               10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8     100,00   127,35    16,08                                                                     1,7      1,6
                                                 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
                           CODIGO DE       FECHA DE                                 Renta            PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                             MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                            ESPECIE          EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                    CUAP                   31-Dic-03         31-Dic-45         3,31%+cer                22,6            100,00              S/C
                    DICP                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                13,0            100,00            114,00               15,66           7,8      7,2
                    DIP0                   31-Dic-03         31-Dic-33         5,83%+cer                13,0            100,00              S/C
                    NF18P @                04-Feb-02 04-Feb-18                   2%+cer                  3,1             59,20            134,50               12,80           2,8      2,8
                    NO20P @                04-Feb-02         04-Oct-20           2%+cer                  4,6             77,60              S/C
                    PARP                   31-Dic-03         31-Dic-38 step up+cer                      19,6            100,00             35,80               13,34           13,0    12,2
                    PRE9                   15-Mar-04 15-Mar-14                   2%+cer                  1,0             32,50             67,05               10,12           0,9      0,9
                    PR12 @                 03-Feb-02 03-Ene-16                   2%+cer                  1,8             35,32            100,75               9,95            1,7      1,7
                    PR13                   15-Mar-04 15-Mar-24                   2%+cer                  6,7            100,00             98,58               18,72           5,3      5,3
                    RS14P                  30-Sep-04 30-Sep-14                   2%+cer                  1,3             62,50              S/C

                                                                TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
                           CODIGO DE       FECHA DE                                 Renta            PPV (1)             V.R.          PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
                                                             MATURITY                                                                                                   DURATION       D.M.
                            ESPECIE          EMISION                                 p.a.            en años             en %              en %                en %
                    AA17D                  17-Abr-07 17-Abr-17                      7,00%                4,3            100,00            66,5000              18,68           3,98     3,6
                    AS13D                  12-Sep-06 12-Sep-13                      7,00%                1,2            100,00            90,5000              17,82           1,23     1,1
                    DIA0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33              8,28%               12,3            100,00              S/C
                    DICA *                 31-Dic-03         31-Dic-33              8,28%               12,3            100,00              S/C
                    DICY *                 31-Dic-03         31-Dic-33              8,28%               12,3            100,00              S/C
                    DIY0 *                 31-Dic-03         31-Dic-33              8,28%               12,3            100,00              S/C
                    GJ17D * @              02-Jun-10         02-Jun-17              8,75%                4,3            100,00              S/C
                    PARA *                 31-Dic-03         31-Dic-38              step up             18,0            100,00              S/C
                    PARY *                 31-Dic-03         31-Dic-38              step up             18,0            100,00              S/C
                    RA13D **               30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%)                             0,9             12,50              S/C
                    RG12D                  03-Feb-02 03-Ago-12    Libor flat                             0,2             12,50              S/C
                    RO15D                  03-Oct-05         03-Oct-15              7,00%                3,0            100,00            75,3500              18,36           2,94     2,7
                    ** Libor proy.(% n.a.) =                0,73                         Tipo de Cam bio = 4,4708                     *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) =                 11,8000
                    (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
                      )
                    (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
                    (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S




                                                                             TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
                                                                                                Curva de Rendimientos
                            20
                            18
                            16
      TIREA - en % Anual




                            14
                            12
                            10
                             8
                             6
                             4
                             2
                             0
                                 0                     2                        4                       6                        8                       10                     12              14
                                                                                                              Duration
                                                                                                            - en años -
                                                                   P eso s              Do lares                P o linó mica (P eso s)              Lo garítmica (Do lares)

                                                                                                                                                                                                     8
INFORME DIARIO
            Nº 100 / 2012
                                                           Mercado Abierto Electrónico
                                              Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

                                                                       LEBAC EN PESOS
                                                                       Curva de rendimientos
                                           "Rendimiento"                                                   C urva Teórica de Tasas

            18,0


            16,0


            14,0


            12,0
en % n.a.




            10,0


             8,0


             6,0


             4,0


             2,0


             0,0
                     40


                            80


                                    120


                                               160


                                                         200


                                                                   240


                                                                             280


                                                                                       320


                                                                                                 360


                                                                                                           400


                                                                                                                     440


                                                                                                                           480


                                                                                                                                 520


                                                                                                                                       560


                                                                                                                                             600


                                                                                                                                                   640
                                                                                Dias al Vto.

                                                  DIAS AL                                RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
                                                VENCIMIENTO                                     en % anual
                                                          5                                                     9,00
                                                          9                                                     9,30
                                                          16                                                    9,40
                                                          23                                                    9,50
                                                          40                                                    9,70
                                                          58                                                   10,30
                                                          65                                                   10,60
                                                          86                                                   11,05
                                                          93                                                   11,50
                                                         100                                                   11,55
                                                         149                                                   12,00
                                                         163                                                   12,20
                                                         187                                                   12,20
                                                         219                                                   12,60
                                                         275                                                   13,75
                                                         310                                                   13,80


                                 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
                                   )




                                                                                                                                                         9
INFORME DIARIO
    Nº 100 / 2012
                                                                  Mercado Abierto Electrónico
                                                         Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)



                                                                     NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
  CODIGO DE                              FECHA DE                      Renta     Plazo Residual   V.R.                                         PRECIO (1)       T.I.R.E.A. (2)   Margen Ef (2)
                                                    MATURITY
   ESPECIE                                EMISION                       p.a.        en años      en %                                            en %               en %          en % n.a.
BA13L                                27-Abr-11      24-Mar-13    Badlar   bp   +   2,5%             0,81                       100,00             S/C
BA14L                                27-Abr-11      23-Abr-14    Badlar   bp   +   2,5%             1,89                       100,00             S/C
BE13L                                26-Ene-11      23-Ene-13    Badlar   bp   +   2,5%             0,65                       100,00             S/C
BG12L                                12-Ago-09      15-Ago-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,21                       100,00             S/C
BJ14L                                22-Jun-11      18-Jun-14    Badlar   bp   +   2,5%             2,05                       100,00             S/C
BL12L                                19-Ene-11       18-Jul-12   Badlar   bp   +   2,5%             0,13                       100,00            102,34              10,32             -1,86
BL13L                                 27-Jul-11      24-Jul-13   Badlar   bp   +   2,5%             1,15                       100,00             S/C
BN12L                                11-May-11      07-Nov-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,44                       100,00             S/C
BO12L                                06-Abr-11      03-Oct-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,34                       100,00             S/C
BP12L                                23-Mar-11      19-Sep-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,30                       100,00             S/C
BQ12L                                27-Abr-11      24-Oct-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,40                       100,00             S/C
BS12L                                09-Mar-11      05-Sep-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,26                       100,00             S/C
BV12L                                26-May-11      21-Nov-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,47                       100,00             S/C
BY13L                                20-May-09      15-May-13    Badlar   bp   +   2,5%             0,95                       100,00             S/C
B513L                                26-May-11      22-May-13    Badlar   bp   +   2,5%             0,97                       100,00             S/C
B812L                                23-Feb-11      22-Ago-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,22                       100,00             S/C
B912L                                16-Mar-11      12-Sep-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,28                       100,00             S/C
N02O3                                05-Oct-11      02-Oct-13    Badlar   bp   +   2,5%             1,34                       100,00             S/C
N03A3                                05-Oct-11      03-Abr-13    Badlar   bp   +   2,5%             0,84                       100,00             S/C
N06J2                                07-Sep-11      06-Jun-12    Badlar   bp   +   2,5%             0,01                       100,00             S/C
N20G4                                24-Ago-11      20-Ago-14    Badlar   bp   +   2,5%             2,22                       100,00             S/C
N28G3                                07-Sep-11      28-Ago-13    Badlar   bp   +   2,5%             1,24                       100,00             S/C


(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $.                                    (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) =   11,8000




                                                                   Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
                                                                                C urva de Rendimientos
                                                                 Serie1                            C urva Teórica de Tasa

                          2 0 ,0

                          18,0


                          16,0

                          14,0
           TIR A - en %




                          12,0


                          10,0
              E




                           8 ,0

                           6 ,0

                           4 ,0


                           2 ,0

                           0 ,0
                                   0,0                   0 ,5                          1,0                               1,5                           2 ,0                      2,5
                                                                                             P L A Z O R ES I D U A L
                                                                                               - e n años -




                                                                                                                                                                                               10
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                                           Mercado Abierto Electrónico
                                              Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012


D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)


      Bocones                                                                                             M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Pr12            Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2%                   285,25                1,26%                4,07          No C ot                 -----           ----
      Pr13            Bono Cons. en M.N. 6º Serie                       98,58         NR     - 2 ,0 5 %           0,14          No C ot                 -----           ----
      Pre9            Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2%             206,31                - 0 ,0 7 %           7,42          No C ot                 -----           ----


      Bonos Globales                                                                                      M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          P eso s                Var %          M ill. $           D o la re s            Var %        M ill. U$ S
      Gj17d*   Vto. 201 en U$S - 8,75 %
                       7                                               489,57                1,22%                0,88          No C ot                 -----           ----

      Boden                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Ra13d           Boden 201 U$s
                               3                                       572,00                1,24%             0,24             No C ot                 -----           ----
      Rg12d           Boden 201 U$S
                               2                                       609,97                - 0 ,0 1%        29,49             No C ot                 -----           ----
      Ro15d           Boden 201 U$S
                               5                                       460,00                - 2 ,13 %        51,95             75,35                 - 2 ,14 %          4,17

      Otros                                                                                               M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      Aa17d           Bonar 1 Vto. 201
                             0        7                                408,00                - 1,6 9 %       78,95              66,50                 - 2 ,2 1%          3,43
      Ae14p           Bonar 1 Vto. 201
                             1        2                                101,00                - 0 ,9 9 %     121,86              16,19                 - 1,8 8 %          4,53
      Aj12p           Bonar 5 Vto. 2011                                105,06                3,19%          247,21              No C ot                 -----           ----
      As13d           Bonar Vto. 2014                                  560,00                - 0 ,9 9 %      5,958              90,50          NR     - 4 ,4 9 %         0,06
      As15p           Bonar Vto. 2015                                  127,35                0,07%           21,76              20,00          PP     - 2 ,4 4 %         2,30
      Nf18p           Bogar Vto. 2018                                  227,20         NR     - 0 ,4 6 %        0,15             No C ot                 -----           ----

      Bonos Canje                                                                                         M o nt o N e g.                                          M o nt o N e g.
      Especie                                                          Pesos                  Var %          M ill. $          Dolares                 Var %        M ill. U$ S
      DICP    Discount en $                                            114,00                - 0 ,4 4 %        2,86             No C ot                 -----           ----
      DICY*   Discount en U$S ley N.Y                                  378,31                  -----           0,50             No C ot                 -----           ----
      PARP    Par en $                                                  35,80                3,98%             3,85             No C ot                 -----           ----
      PARY*   Par en U$S ley N.Y                                       185,95         NR     2,58%             1,23             No C ot                 -----           ----
      TVPA    V.N. PBI U$S ley Arg.                                     56,75                - 2 ,7 4 %        1,49             No C ot                 -----           ----
      TVPP    V.N. PBI $                                                11,02                - 1,0 7 %        12,27             No C ot                 -----           ----
      TVPY    V.N. PBI U$S ley N.Y.                                     58,50                - 0 ,6 8 %       19,25             No C ot                 -----           ----

      Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre.   To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
      P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras.     (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
      NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta.               No co t: No co tizó .
      * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)




                                                                       DISCOUNT EN PESOS
                                                                      Evolución últimos 6 meses
      1,46
      1,42
      1,38
      1,34
      1,30
      1,26
      1,22
      1,18
      1,14
      1,10
      1,06
              04-Abr
              11-Abr
              16-Abr
              19-Abr
              24-Abr
              27-Abr
              03-Feb
              08-Feb
              13-Feb
              16-Feb
              23-Feb
              29-Feb
              01-Dic
              06-Dic
              13-Dic
              16-Dic
              21-Dic
              27-Dic
              30-Dic
              05-Ene
              10-Ene
              13-Ene
              18-Ene
              23-Ene
              26-Ene
              31-Ene




             05-Mar
             08-Mar
             13-Mar
             16-Mar
             21-Mar
             26-Mar
             29-Mar




             04-May
             09-May
             14-May
             17-May
             22-May
             28-May
             31-May




                    P re c io de c ie rre                      M e dia m ó v il 9 dí a s                      B a nda Inf e rio r                      B a nda S upe rio r


                                                                                                                                                                                      11
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                                                                    Mercado Abierto Electrónico
                                                              Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012


F - LICITACIÓN
   Licitación del día Martes 29 de Mayo de 2012
   En V$N millones
                                                                Le ba c                        Le ba c                     Le ba c                      N o ba c                    N o ba c                      N o ba c
                                                                                               + C ER                      US D *                     t a s a f ija                 + C ER                     + B A D LA R
                                                                                                                                                                                                                                                       Total
   Vencimientos                                                 2.665                              0                           0                             0                            0                            0                               2.665
   Llamado a licitación                                         2.060                              0                           0                             0                            0                           740                              2.800
   Posturas presentadas                                         3.068                              0                           0                             0                            0                            0                               3.068
   Adjudicado                                                   2.564                              0                           0                             0                            0                            0                               2.564
         Neto Colocado
                                                                 -100                              0                           0                             0                            0                              0                                 -100
   (adj. - vtos.) en V$N
   Posturas / Llamado                                          149%                             0%                          0%                           0%                          0%                               0%                              110%
   Adjudicado / Posturas                                        84%                             0%                          0%                           0%                          0%                               0%                              84%

                                                                                  Estructura de tasas de interés en Pesos
               16%                                                                                                                                                                                                         1.200

                                                                                                                                                                                          14,20%
                                                                                                                                                                 13,64%
               14%
                                                                                                                  12,54%                   12,67%                                                                          1.000
                                              11,80%                            12,15%
               12%               11,10%
                                                                                                          12,38%

                                                                                                                                                                                                                           800
               10%




                                                                                                                                                                                                                                             e m n sd $
                                                                                                                                                                                                                                              n illo e e
        T A%




                 8%                                                                                                                                                                                                        600
         N




                 6%
                                                                                                                                                                                                                           400


                 4%


                                                                                                                                                                                                                           200
                 2%



                 0%                                                                                                                                                                                                        -
                                 0          70          105           175         196           238         252           287        308              315        490              525         700             812


                                                                                                            Ma turity


                                       M o nt o Lic it ado                      M o nto Of ert ado                  M o nto A djudic ado                          Lic it ac ió n del 29-05-1 (Lebac s $ )
                                                                                                                                                                                            2                                             N OB $ B P P




                                            Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
                                                                  Millones de V$N
      2.800
      2.600
      2.400
      2.200
      2.000
      1.800
      1.600
      1.400
      1.200
      1.000
        800
        600
        400
        200
          0
               06/06/12

                          20/06/12
                                 04/07/12
                                        18/07/12

                                                   01/08/12
                                                          15/08/12

                                                                     29/08/12
                                                                            12/09/12
                                                                                    26/09/12

                                                                                               10/10/12
                                                                                                       31/10/12
                                                                                                              14/11/12

                                                                                                                         28/11/12
                                                                                                                                12/12/12

                                                                                                                                           23/01/13
                                                                                                                                                  13/02/13
                                                                                                                                                            13/03/13

                                                                                                                                                                       10/04/13
                                                                                                                                                                              08/05/13
                                                                                                                                                                                        22/05/13

                                                                                                                                                                                                   24/07/13
                                                                                                                                                                                                          25/09/13

                                                                                                                                                                                                                     30/10/13
                                                                                                                                                                                                                               05/03/14
                                                                                                                                                                                                                                      30/04/14

                                                                                                                                                                                                                                                   20/08/14




                                                                                                          LEBAC                                       NOBAC
                             * s/ colocaciones.

                                                                                                                                                                                                                                                                  12
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                              Mercado Abierto Electrónico
                                    Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



III - PASES


     VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
   20000
   18000                  32,65 %

   16000
   14000
   12000
   10000
    8000
    6000
    4000
    2000
        0
            Prom. My. 11




            Prom. Feb.12



            Prom. My. 12
             Prom. Jn. 11
            Prom. Jul. 11
            Prom. Ag. 11
            Prom. Sp. 11
            Prom. Oc. 11
            Prom. Nv. 11
            Prom. Dc. 11
             Prom. En.12

             Prom. Mr 12
            Prom. Ab. 12



                                                        Prom. Jn. 12

                                                                       01-Jun-12
                                                                       04-Jun-12
                                                                       05-Jun-12
                                                                       06-Jun-12
                                                                       07-Jun-12
                                                                       08-Jun-12
                                                                       11-Jun-12
                                                                       12-Jun-12
                                                                       13-Jun-12
                                                                       14-Jun-12
                                                                       15-Jun-12
                                                                       18-Jun-12
                                                                       19-Jun-12
                                                                       21-Jun-12
                                                                       22-Jun-12
                                                                       25-Jun-12
                                                                       26-Jun-12
                                                                       27-Jun-12
                                                                       28-Jun-12
                                                                       29-Jun-12
     Stock de pases al día 01-06-2012 - Rueda REPO

                                        Monto
            Vencimiento
                                 -millones de pesos-
            04-Jun-12                       12.916,40
            05-Jun-12                        2.535,30                                 Total hoy            22.567,10
            06-Jun-12                        2.536,00
            07-Jun-12                        2.320,60                                 Total Ayer           29.153,80
            08-Jun-12                        2.258,80
                                                                                      Diferencia           -6.586,70

                                                                                        Var. %              -22,59%




            en adelante                                      -

              TOTAL                             22.567,10


     Operaciones de pases - Rueda REPO

                                  T A S A      O P E R A D A ( % N.A. )                          VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
                                                                                                    -VN en millones-      Oper.
                          Apertura       Mínimo       Máximo            Ultimo     Prom. Pond.
     1 DIA (Hábil)         9,40%         0,00%         9,75%            9,00%         9,03%             12069,30           138
     7 DIAS                9,50%         9,50%         9,50%            9,50%         9,50%             2988,00            15
     14 DIAS               S/Op.
     21 DIAS               S/Op.
     28 DIAS               S/Op.
     Más de 30 DIAS        S/Op.
     (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
     Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se          suma sólo la Spot.


                                                                                                                                     13
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                             Mercado Abierto Electrónico
                                     Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



IV - FOREX - MAE


Monto negociado Forex MAE - U$S millones                                Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

   DIARIO         T o t a l J unio        Total 2012                           DIARIO                   T o t a l J unio     Total 2012
   141,72           141,72                 20.077,62                            58,16                      58,16              3.499,76


                                        Cierre Forex:                     4,4700
                                        Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
                                        (Co municado FOREX Nº 7)



    Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
    4,500                                                                                                                          500
    4,450              -37,20%
    4,400
                                                                                                                                   400
    4,350
    4,300
    4,250                                                                                                                          300
    4,200
    4,150
    4,100                                                                                                                          200

    4,050
    4,000
                                                                                                                                   100
    3,950
    3,900
    3,850                                                                                                                          0
             11
             11
             11
             11
             11
             11
             11
             11
             12
             12
             12
             12
             12

                                                      Prom. Jn. 12

                                                                     01-Jun-12
                                                                     04-Jun-12
                                                                     05-Jun-12
                                                                     06-Jun-12
                                                                     07-Jun-12
                                                                     08-Jun-12
                                                                     11-Jun-12
                                                                     12-Jun-12
                                                                     13-Jun-12
                                                                     14-Jun-12
                                                                     15-Jun-12
                                                                     18-Jun-12
                                                                     19-Jun-12
                                                                     21-Jun-12
                                                                     22-Jun-12
                                                                     25-Jun-12
                                                                     26-Jun-12
                                                                     27-Jun-12
                                                                     28-Jun-12
                                                                     29-Jun-12
             Prom. My.
              Prom. Jn.
             Prom. Jul.
             Prom. Ag.
             Prom. Sp.
             Prom. Oc.
             Prom. Nv.
             Prom. Dc.
             Prom. En.
             Prom. Fb.

             Prom. Ab.
             Prom. My.
              Prom. Mr




                                            VOLUMEN                                                              CIERRE



Evolución de posturas y precios negociados                                                           Indicador Forex
                  PROMEDIO                 PROM. POND.
                                                                          4,4725
                  BID/OFFER                 NEGOCIADO
     11:00                                                                4,4720
                   4,4710                      #N/A
     12:00         4,4710                     4,4720                      4,4715
     13:00         4,4710                     4,4720                      4,4710
     14:00         4,4710                     4,4720                      4,4705
     15:00         4,4705                     4,4707
                                                                          4,4700
                                                                          4,4695
                                                                                         11:00        12:00        13:00   14:00   15:00
                                                                                                  PROMEDIO                 PROM. POND.
                                                                                                  BID/OFFER                NEGOCIADO



                                                                                                                                           14
INFORME DIARIO
  Nº 100 / 2012
                                                                                                                        Mercado Abierto Electrónico
                                                                                               Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



V - OCT - MAE

     VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
   600
                                                        -11,23 %
   500


   400


   300


   200


   100


      0
          Prom. My. 11
                    Prom. Jn. 11
                              Prom. Jul. 11
                                         Prom. Ag. 11
                                                   Prom. Sp. 11
                                                             Prom. Oc. 11
                                                                      Prom. Nv. 11
                                                                                Prom. Dc. 11
                                                                                          Prom. En. 12
                                                                                                    Prom. Fb. 12
                                                                                                             Prom. Mar 12
                                                                                                                       Prom. Ab. 12
                                                                                                                                 Prom. My. 12


                                                                                                                                                Prom. Jn. 12


                                                                                                                                                                                01-Jun-12
                                                                                                                                                                                       04-Jun-12
                                                                                                                                                                                              05-Jun-12
                                                                                                                                                                                                     06-Jun-12
                                                                                                                                                                                                              07-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                     08-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                   11-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                          12-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                  13-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                          14-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                 15-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                               18-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                      19-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                              21-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28-Jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29-Jun-12
                                                                                       DÓLAR                                                                                                C ER                                                                          BADLAR

           OCT DÓLAR                                                                            Monto Neg.                                                                            Precio                                                    Tasa implícita                                                    Tasa implícita
          Vencimiento                                                                           (Dólares)                                                                            de Cierre                                                 c/ cierre F orex                                                    c/ Ref. 3500
           29-Jun-12                                                                                 6.300.000                                                                        4,5313                                                       17,88%                                                            17,64%
           31-Jul-12                                                                                       -                                                                          4,5997                                                       17,65%                                                            17,54%
           31-Ago-12                                                                                       -                                                                          4,6613                                                       17,17%                                                            17,09%
           28-Sep-12                                                                                12.000.000                                                                        4,7370                                                       18,32%                                                            18,26%
           31-Oct-12                                                                                       -                                                                          4,8145                                                       18,51%                                                            18,46%
           30-Nov -12                                                                                      -                                                                          4,8766                                                       18,24%                                                            18,20%
           31-Dic-12                                                                                       -                                                                          4,9250                                                       17,44%                                                            17,41%
           31-Ene-13                                                                                       -                                                                          4,9812                                                       17,11%                                                            17,08%




                         Total                                                                                     18.300.000

                                                                                                                                                                                                                                                      FUTUROS DE DIVISA (U$S)
                                                                                                                                                                                19,0%

                                                                                                                                                                                18,5%
  Montos negociados en U$S
                                                                                                                                                      TASAS IMPLICITAS % n.a.




  FEBRERO 2012                                                                                 1.552.600.000                                                                    18,0%
  MARZO 2012                                                                                   2.798.100.000
  ABRIL 2012                                                                                   3.099.700.000                                                                    17,5%

  MAYO 2012                                                                                    2.543.900.000
  JUNIO 2012 AC UM.                                                                               18.300.000                                                                    17,0%

                                                                                                                                                                                16,5%

                                                                                                                                                                                16,0%
                                                                                                                                                                                                     Jun-12



                                                                                                                                                                                                                          Jul-12




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nov-12
                                                                                                                                                                                                                                                 Ago-12



                                                                                                                                                                                                                                                                      Sep-12



                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oct-12




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dic-12



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ene-13




                                                                                                                                                                                                                                                              VENCIMIENTOS

                                                                                                                                                                                                                   Tas a Im plicita c/ cierre Forex                                          Tas a Im plícita c/ Ref. 3500


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15
INFORME DIARIO
    Nº 100 / 2012
                                                         Mercado Abierto Electrónico
                                       Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012



V - OCT - MAE


OCT BADLAR PRIVADA

                     PRECIOS           O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )                                                                           VOLUMEN                       CA NTIDA D DE                                   OPEN
    VTO.                                                                                                                                        NEGOCIADO       OPERACIONES    INTEREST
              A PERTURA       MINIMO     MAXIMO                    ULTIMO                    CIERRE                          P.P.P.
                                                                                                                                               en contratos (*)             en contratos (*)
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                                                                                                                                                                0                                  0                              28.374

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-




Montos negociados en millones de $
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JULIO 2011                1787,1                                                                                 Tasas del 01/06/2012
AGOSTO 2011               2315,5
                                                    23,0
SEPTIEMBRE 2011           1104,0
OC TUBRE 2011              480,0                    22,0
NOVIEMBRE 2011             718,2
                                                    21,0
DIC IEMBRE 2011            385,0
ENERO 2012                1656,4                    20,0
FEBRERO 2012              3597,0
                                                    19,0
MARZO 2012                1934,1
                                          e n % n .a .




ABRIL 2012                 535,0                    18,0
MAYO 2012                  692,0                    17,0
JUNIO 2012 AC UM.           0,0
                                                    16,0

                                                    15,0

                                                    14,0

                                                    13,0

                                                    12,0

                                                    11,0
                                                           2 9 - Jun- 12      3 1- Jul- 12   3 1- Ag o- 12   2 8 - Sep- 12     3 1- Oct - 12   3 0 - N ov- 12       3 1- D ic- 12   3 1- Ene- 13       2 8 - Feb- 13   2 9 - M ar- 12     3 1- Oct - 13



                                                                                                                Tasas de cierre                         Tasas Spot implícitas




                                                                                                                                                                                                                                                          16
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  • 1. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  • 2. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12 III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  • 3. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 ÍNDICE (Cont.) PÁGINA IV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14 V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16 VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18 VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  • 4. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 11.101,00 11.101,00 RENTA FIJA 322,39 322,39 FOREX 141,72 141,72 OCT 18,30 18,30 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.583,41 11.583,41 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 17000 16000 28,78 % 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Pases Renta Fija Forex OCT 4
  • 5. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 13,72 % 600 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 263,53 0,18 2,73% 0,00% 263,53 0,18 2,73% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 36,54 22,14 -1,09% -1,91% 36,54 22,14 -1,09% -1,91% Total Bonos 300,07 22,32 2,26% -1,89% 300,07 22,32 2,26% -1,89% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,4708 Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 6,9% 0,1% Emitido en U$ S Neg $ 11,3% 81,7% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  • 6. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 01-06-12 186,13 0,053% 186,03 0,053% 178,26 4,416% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 1 8,0 1 1 2,0 1 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. % 01-06-12 72,15 -5,464% 76,32 -5,464% 96,92 -25,557% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 en U$S en $ 6
  • 7. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 01-06-12 267,61 0,121% 267,29 0,121% 262,65 1,888% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 04-05-12 944 1700 07-05-12 955 1600 08-05-12 970 1500 09-05-12 987 1400 1300 10-05-12 976 1200 11-05-12 994 1100 14-05-12 1060 1000 basic points 15-05-12 1069 900 16-05-12 1097 800 17-05-12 1162 700 18-05-12 1172 600 21-05-12 1183 500 22-05-12 1166 400 300 23-05-12 1248 200 24-05-12 1232 100 28-05-12 1332 0 29-05-12 1325 27-05-11 13-06-11 29-06-11 14-07-11 29-07-11 15-08-11 31-08-11 15-09-11 30-09-11 18-10-11 02-11-11 17-11-11 05-12-11 22-12-11 10-01-12 25-01-12 09-02-12 29-02-12 15-03-12 30-03-12 19-04-12 08-05-12 23-05-12 30-05-12 1406 31-05-12 1485 01-06-12 1584 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  • 8. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,8 100,00 S/C AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,5 100,00 101,00 15,72 1,5 1,4 AJ12P 12-Jun-07 12-Jun-12 10,5% n.a. 0,0 100,00 105,06 11,62 0,0 0,0 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 127,35 16,08 1,7 1,6 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,6 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 114,00 15,66 7,8 7,2 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,1 59,20 134,50 12,80 2,8 2,8 NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,6 100,00 35,80 13,34 13,0 12,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 32,50 67,05 10,12 0,9 0,9 PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,8 35,32 100,75 9,95 1,7 1,7 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,7 100,00 98,58 18,72 5,3 5,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,3 100,00 66,5000 18,68 3,98 3,6 AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 90,5000 17,82 1,23 1,1 DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C GJ17D * @ 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,3 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,9 12,50 S/C RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,2 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 75,3500 18,36 2,94 2,7 ** Libor proy.(% n.a.) = 0,73 Tipo de Cam bio = 4,4708 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,8000 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 20 18 16 TIREA - en % Anual 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  • 9. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" C urva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0 en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 9,00 9 9,30 16 9,40 23 9,50 40 9,70 58 10,30 65 10,60 86 11,05 93 11,50 100 11,55 149 12,00 163 12,20 187 12,20 219 12,60 275 13,75 310 13,80 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  • 10. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 C - RENDIMIENTOS (Cont.) NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,81 100,00 S/C BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,89 100,00 S/C BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/C BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/C BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 2,05 100,00 S/C BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 102,34 10,32 -1,86 BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,15 100,00 S/C BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 S/C BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/C BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,26 100,00 S/C BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,47 100,00 S/C BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,95 100,00 S/C B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,97 100,00 S/C B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/C N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,34 100,00 S/C N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 S/C N06J2 07-Sep-11 06-Jun-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,22 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,24 100,00 S/C (1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 11,8000 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 C urva Teórica de Tasa 2 0 ,0 18,0 16,0 14,0 TIR A - en % 12,0 10,0 E 8 ,0 6 ,0 4 ,0 2 ,0 0 ,0 0,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 2,5 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  • 11. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 285,25 1,26% 4,07 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 98,58 NR - 2 ,0 5 % 0,14 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 206,31 - 0 ,0 7 % 7,42 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 489,57 1,22% 0,88 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 572,00 1,24% 0,24 No C ot ----- ---- Rg12d Boden 201 U$S 2 609,97 - 0 ,0 1% 29,49 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 460,00 - 2 ,13 % 51,95 75,35 - 2 ,14 % 4,17 Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Aa17d Bonar 1 Vto. 201 0 7 408,00 - 1,6 9 % 78,95 66,50 - 2 ,2 1% 3,43 Ae14p Bonar 1 Vto. 201 1 2 101,00 - 0 ,9 9 % 121,86 16,19 - 1,8 8 % 4,53 Aj12p Bonar 5 Vto. 2011 105,06 3,19% 247,21 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2014 560,00 - 0 ,9 9 % 5,958 90,50 NR - 4 ,4 9 % 0,06 As15p Bonar Vto. 2015 127,35 0,07% 21,76 20,00 PP - 2 ,4 4 % 2,30 Nf18p Bogar Vto. 2018 227,20 NR - 0 ,4 6 % 0,15 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DICP Discount en $ 114,00 - 0 ,4 4 % 2,86 No C ot ----- ---- DICY* Discount en U$S ley N.Y 378,31 ----- 0,50 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 35,80 3,98% 3,85 No C ot ----- ---- PARY* Par en U$S ley N.Y 185,95 NR 2,58% 1,23 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 56,75 - 2 ,7 4 % 1,49 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 11,02 - 1,0 7 % 12,27 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 58,50 - 0 ,6 8 % 19,25 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,46 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 1,06 04-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 27-Abr 03-Feb 08-Feb 13-Feb 16-Feb 23-Feb 29-Feb 01-Dic 06-Dic 13-Dic 16-Dic 21-Dic 27-Dic 30-Dic 05-Ene 10-Ene 13-Ene 18-Ene 23-Ene 26-Ene 31-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 16-Mar 21-Mar 26-Mar 29-Mar 04-May 09-May 14-May 17-May 22-May 28-May 31-May P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  • 12. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 29 de Mayo de 2012 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 2.665 0 0 0 0 0 2.665 Llamado a licitación 2.060 0 0 0 0 740 2.800 Posturas presentadas 3.068 0 0 0 0 0 3.068 Adjudicado 2.564 0 0 0 0 0 2.564 Neto Colocado -100 0 0 0 0 0 -100 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 149% 0% 0% 0% 0% 0% 110% Adjudicado / Posturas 84% 0% 0% 0% 0% 0% 84% Estructura de tasas de interés en Pesos 16% 1.200 14,20% 13,64% 14% 12,54% 12,67% 1.000 11,80% 12,15% 12% 11,10% 12,38% 800 10% e m n sd $ n illo e e T A% 8% 600 N 6% 400 4% 200 2% 0% - 0 70 105 175 196 238 252 287 308 315 490 525 700 812 Ma turity M o nt o Lic it ado M o nto Of ert ado M o nto A djudic ado Lic it ac ió n del 29-05-1 (Lebac s $ ) 2 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 06/06/12 20/06/12 04/07/12 18/07/12 01/08/12 15/08/12 29/08/12 12/09/12 26/09/12 10/10/12 31/10/12 14/11/12 28/11/12 12/12/12 23/01/13 13/02/13 13/03/13 10/04/13 08/05/13 22/05/13 24/07/13 25/09/13 30/10/13 05/03/14 30/04/14 20/08/14 LEBAC NOBAC * s/ colocaciones. 12
  • 13. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 20000 18000 32,65 % 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Prom. My. 11 Prom. Feb.12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Stock de pases al día 01-06-2012 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 04-Jun-12 12.916,40 05-Jun-12 2.535,30 Total hoy 22.567,10 06-Jun-12 2.536,00 07-Jun-12 2.320,60 Total Ayer 29.153,80 08-Jun-12 2.258,80 Diferencia -6.586,70 Var. % -22,59% en adelante - TOTAL 22.567,10 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,40% 0,00% 9,75% 9,00% 9,03% 12069,30 138 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2988,00 15 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  • 14. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l J unio Total 2012 DIARIO T o t a l J unio Total 2012 141,72 141,72 20.077,62 58,16 58,16 3.499,76 Cierre Forex: 4,4700 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,500 500 4,450 -37,20% 4,400 400 4,350 4,300 4,250 300 4,200 4,150 4,100 200 4,050 4,000 100 3,950 3,900 3,850 0 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jul. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oc. Prom. Nv. Prom. Dc. Prom. En. Prom. Fb. Prom. Ab. Prom. My. Prom. Mr VOLUMEN CIERRE Evolución de posturas y precios negociados Indicador Forex PROMEDIO PROM. POND. 4,4725 BID/OFFER NEGOCIADO 11:00 4,4720 4,4710 #N/A 12:00 4,4710 4,4720 4,4715 13:00 4,4710 4,4720 4,4710 14:00 4,4710 4,4720 4,4705 15:00 4,4705 4,4707 4,4700 4,4695 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  • 15. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 600 -11,23 % 500 400 300 200 100 0 Prom. My. 11 Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11 Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11 Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11 Prom. Dc. 11 Prom. En. 12 Prom. Fb. 12 Prom. Mar 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 01-Jun-12 04-Jun-12 05-Jun-12 06-Jun-12 07-Jun-12 08-Jun-12 11-Jun-12 12-Jun-12 13-Jun-12 14-Jun-12 15-Jun-12 18-Jun-12 19-Jun-12 21-Jun-12 22-Jun-12 25-Jun-12 26-Jun-12 27-Jun-12 28-Jun-12 29-Jun-12 DÓLAR C ER BADLAR OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500 29-Jun-12 6.300.000 4,5313 17,88% 17,64% 31-Jul-12 - 4,5997 17,65% 17,54% 31-Ago-12 - 4,6613 17,17% 17,09% 28-Sep-12 12.000.000 4,7370 18,32% 18,26% 31-Oct-12 - 4,8145 18,51% 18,46% 30-Nov -12 - 4,8766 18,24% 18,20% 31-Dic-12 - 4,9250 17,44% 17,41% 31-Ene-13 - 4,9812 17,11% 17,08% Total 18.300.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 19,0% 18,5% Montos negociados en U$S TASAS IMPLICITAS % n.a. FEBRERO 2012 1.552.600.000 18,0% MARZO 2012 2.798.100.000 ABRIL 2012 3.099.700.000 17,5% MAYO 2012 2.543.900.000 JUNIO 2012 AC UM. 18.300.000 17,0% 16,5% 16,0% Jun-12 Jul-12 Nov-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 VENCIMIENTOS Tas a Im plicita c/ cierre Forex Tas a Im plícita c/ Ref. 3500 15
  • 16. INFORME DIARIO Nº 100 / 2012 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 01 de Junio de 2012 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 29-06-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 12,3500 S/Op. 0 0 8154 31-07-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 13,2500 S/Op. 0 0 5980 31-08-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,5849 S/Op. 0 0 3600 28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3852 S/Op. 0 0 3100 31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0064 S/Op. 0 0 1700 30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,7099 S/Op. 0 0 2100 31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,5556 S/Op. 0 0 1400 31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,0197 S/Op. 0 0 400 28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,6932 S/Op. 0 0 700 29-03-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,3816 S/Op. 0 0 1200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 22,1053 S/Op. 0 0 40 0 0 28.374 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- Montos negociados en millones de $ JUNIO 2011 2609,9 OCT BADLAR PRIVADA JULIO 2011 1787,1 Tasas del 01/06/2012 AGOSTO 2011 2315,5 23,0 SEPTIEMBRE 2011 1104,0 OC TUBRE 2011 480,0 22,0 NOVIEMBRE 2011 718,2 21,0 DIC IEMBRE 2011 385,0 ENERO 2012 1656,4 20,0 FEBRERO 2012 3597,0 19,0 MARZO 2012 1934,1 e n % n .a . ABRIL 2012 535,0 18,0 MAYO 2012 692,0 17,0 JUNIO 2012 AC UM. 0,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 2 9 - Jun- 12 3 1- Jul- 12 3 1- Ag o- 12 2 8 - Sep- 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N ov- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar- 12 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16