Informe Diario MAE 11-07-12

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 11 de Julio de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

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Nº 126 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

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Nº 126 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 11.183,31 56.300,32
RENTA FIJA 284,68 1.506,85
FOREX 187,38 1.194,31
OCT 103,83 813,37
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.759,20 59.814,84

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

17000
16000 12,22 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12

Prom. Jl. 12

02-Jul-12
03-Jul-12
04-Jul-12
05-Jul-12
06-Jul-12
10-Jul-12
11-Jul-12
12-Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
17-Jul-12
18-Jul-12
19-Jul-12
20-Jul-12
23-Jul-12
24-Jul-12
25-Jul-12
26-Jul-12
27-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12

P ases Renta Fija Forex OCT

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II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
-8,10 %
600

500

400

300

200

100

0
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12

Prom. Jl. 12

02-Jul-12
03-Jul-12
04-Jul-12
05-Jul-12
06-Jul-12
10-Jul-12
11-Jul-12
12-Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
17-Jul-12
18-Jul-12
19-Jul-12
20-Jul-12
23-Jul-12
24-Jul-12
25-Jul-12
26-Jul-12
27-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 220,39 - 0,52% 0,00% 1.127,43 - 0,63% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 64,28 - 0,43% 0,00% 378,58 0,84 2,01% 0,00%
Total Bonos 284,68 - 0,50% 0,00% 1.506,00 0,84 0,98% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5403

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

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B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
11-07-12 188,09 0,012% 187,54 0,294% 178,26 5,511%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
11-07-12 81,89 1,828% 80,29 1,993% 96,92 -15,508%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12

en U$S en $

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
11-07-12 287,19 0,728% 286,36 0,292% 262,65 9,343%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
12-06-12 1404
1600
13-06-12 1287
1500
14-06-12 1253 1400
15-06-12 1238 1300
18-06-12 1268 1200
19-06-12 1252 1100
21-06-12 1274 1000
basic points

22-06-12 1325 900
25-06-12 1347 800

26-06-12 1346 700
600
27-06-12 1296
500
28-06-12 1315
400
29-06-12 1250
300
02-07-12 1250
200
03-07-12 1147 100
04-07-12 1107 0
05-07-12 1130
05-07-11
20-07-11
04-08-11
19-08-11
06-09-11
21-09-11
06-10-11
24-10-11
08-11-11
23-11-11
13-12-11
29-12-11
16-01-12
31-01-12
15-02-12
06-03-12
21-03-12
10-04-12
25-04-12
14-05-12
30-05-12
14-06-12
02-07-12

06-07-12 1236
10-07-12 1266
11-07-12 1234 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,50 16,08 1,4 1,3
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,0 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,7 100,00 126,50 16,77 1,6 1,6
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 118,50 14,84 8,2 7,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 58,60 142,75 10,67 2,8 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,5 77,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 40,75 12,43 13,4 12,6
PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 29,80 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 34,48 103,75 7,41 1,6 1,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 113,00 16,33 5,4 5,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 62,50 118,10 7,37 1,2 1,1

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 106,3256 5,96 4,09 4,0
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 42,8386 9,70 12,77 12,2
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9 100,00 114,6656 2,86 2,92 2,9
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5403 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 13,2750
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
14 9,50
21 9,90
27 10,00
35 10,35
41 10,60
48 10,80
62 10,95
69 10,95
76 11,20
90 11,44
97 11,60
111 11,85
125 12,00

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,70 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,78 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,54 100,00 105,44 11,76 -2,00
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 102,89 10,76 -2,92
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,94 100,00 S/C
BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 103,45 10,44 -3,22
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,04 100,00 107,10 12,20 -1,60
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/C
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,29 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 105,80 11,59 -2,16
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 105,65 11,67 -2,08
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 102,61 10,05 -3,58
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,23 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,11 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,13 100,00 106,05 12,28 -1,53

(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 13,2750

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 300,90 NR 0,97% 0,08 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 113,00 - 0 ,5 7 % 2,88 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d Boden 201 U$s
3 608,00 0,83% 3,97 No C ot ----- ----
Rg12d Boden 201 U$S
2 659,68 - 0 ,3 5 % 105,77 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 520,62 1,14% 49,52 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 188,96 0,94% 30,60 No C ot ----- ----

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 482,75 0,82% 13,74 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 104,50 0,40% 19,25 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 615,13 1,05% 10,931 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 126,50 0 ,0 0 % 60,14 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 243,60 1,06% 13,43 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DICA* Discount en U$S ley Arg. 391,22 PP ----- 0,00 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 118,50 0,17% 37,22 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 194,50 NR 0,90% 0,04 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,75 ----- 5,07 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 65,00 NR 0 ,0 0 % 0,04 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 11,80 0,68% 15,04 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 66,00 1,15% 2,82 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,46
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
03-Jul
06-Jul
09-Abr
12-Abr
17-Abr
20-Abr
25-Abr
01-Feb
06-Feb
09-Feb
14-Feb
17-Feb
24-Feb

01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Ene
06-Ene
11-Ene
16-Ene
19-Ene
24-Ene
27-Ene

01-Mar
06-Mar
09-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
30-Mar

02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 10 de Julio de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 1.744 0 0 0 0 0 1.744
Llamado a licitación 1.792 0 0 0 0 8 1.800
Posturas presentadas 1.375 0 0 0 0 230 1.605
Adjudicado 1.375 0 0 0 0 230 1.605
Neto Colocado
-369 0 0 0 0 230 -139
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 77% 0% 0% 0% 0% 2875% 89%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Estructura de tasas de interés en Pesos
16% 1.100

13,63% 15,01% 1.000
14% 13,12%
12,81%
12,36% 14,20%
12,03% 900

12%
800

11,54%
11,26%
10% 10,93% 700

e m n sd $
n illo e e
600
T A%

8%
N

500

6% 400

300
4%

200

2%
100

0% -
0 98 133 161 196 224 266 273 378 488 497 665 770

Ma turity

M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 10-07-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
18/07/12

01/08/12

15/08/12

29/08/12

12/09/12

26/09/12

10/10/12

24/10/12

07/11/12

21/11/12

05/12/12

19/12/12

23/01/13

13/02/13

06/03/13

03/04/13

24/04/13

15/05/13

05/06/13

28/08/13

02/10/13

06/11/13

05/03/14

30/04/14

18/06/14

* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC

12

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
15,23 %
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12

Prom. Jl. 12

02-Jul-12
03-Jul-12
04-Jul-12
05-Jul-12
06-Jul-12
10-Jul-12
11-Jul-12
12-Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
17-Jul-12
18-Jul-12
19-Jul-12
20-Jul-12
23-Jul-12
24-Jul-12
25-Jul-12
26-Jul-12
27-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12
Stock de pases al día 11-07-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
12-Jul-12 11.099,80
13-Jul-12 1.858,90 Total hoy 18.559,30
17-Jul-12 2.780,90
18-Jul-12 2.819,70 Total Ayer 17.396,20

Diferencia 1.163,10

Var. % 6,69%

en adelante -

TOTAL 18.559,30

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,55% 8,00% 9,85% 9,00% 9,07% 12196,20 126
7 DIAS 9,50% 9,50% 10,50% 9,50% 9,50% 3671,50 21
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l J ulio Total 2012 DIARIO T o t a l J ulio Total 2012
187,38 1.194,31 24.082,11 31,85 173,69 4.138,89

Cierre Forex: 4,5410
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,550 450
4,500 -47,39 %
400
4,450
350
4,400
300
4,350
4,300 250

4,250 200
4,200
150
4,150
100
4,100
4,050 50

4,000 0
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

Prom. Jl. 12

02-Jul-12
03-Jul-12
04-Jul-12
05-Jul-12
06-Jul-12
10-Jul-12
11-Jul-12
12-Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
17-Jul-12
18-Jul-12
19-Jul-12
20-Jul-12
23-Jul-12
24-Jul-12
25-Jul-12
26-Jul-12
27-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12
Prom. Jn.
Prom. Jul.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.

Prom. Jn.
Prom. Mr

Prom. My

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,5420
11:00 4,5390 4,5400
12:00 4,5395 4,5408 4,5410
13:00 4,5390 4,5408 4,5400
14:00 4,5410 4,5409
4,5390
15:00 4,5415 4,5412
4,5380

4,5370
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 126 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
5,90 %

400

300

200

100

0
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12

Prom. Ab. 12
Prom. My.
Prom. Jn. 12

Prom. Jl. 12

02-Jul-12
03-Jul-12
04-Jul-12
05-Jul-12
06-Jul-12
10-Jul-12
11-Jul-12
12-Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
17-Jul-12
18-Jul-12
19-Jul-12
20-Jul-12
23-Jul-12
24-Jul-12
25-Jul-12
26-Jul-12
27-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12
Prom. Mar

DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
31-Jul-12 31.000.000 4,5825 16,68% 16,96%
31-Ago-12 - 4,6361 14,99% 15,10%
28-Sep-12 32.000.000 4,6924 15,40% 15,48%
31-Oct-12 - 4,7623 15,88% 15,93%
30-Nov -12 10.000.000 4,8298 16,35% 16,39%
31-Dic-12 - 4,9303 18,09% 18,12%
31-Ene-13 - 5,0157 18,70% 18,73%

Total 73.000.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
20,0%

19,0%
Montos negociados en U$S
MARZO 2012 2.798.100.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

18,0%

ABRIL 2012 3.099.700.000 17,0%
MAYO 2012 2.543.900.000
JUNIO 2012 3.376.800.000
16,0%

JULIO 2012 AC UM. 750.700.000 15,0%

14,0%

13,0%

12,0%
Jul-12

Nov-12
Ago-12

Sep-12

Oct-12

Dic-12

Ene-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

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