Este informe diario resume la actividad del Mercado Abierto Electrónico del 11 de octubre de 2012. Se negociaron $9.850,93 millones, un 18,1% menos que el promedio de octubre. En renta fija se negociaron $402,48 millones, un 0,36% menos que el día anterior. Los índices MAE en pesos y dólares subieron levemente, al igual que el índice de bonos soberanos en pesos.

1. INFORME DIARIO
Nº 189 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 189 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
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3. INFORME DIARIO
Nº 189 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.169,38 65.261,52
RENTA FIJA 402,48 2.990,79
FOREX 115,37 1.342,83
OCT 163,70 1.004,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 9.850,93 70.599,74
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
15000
14000 -18,10 %
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

5. INFORME DIARIO
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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
2,65 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 333,39 - -0,48% 0,00% 2.644,73 - -1,38% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 69,09 - 0,26% 0,00% 344,92 0,44 0,04% 0,00%
Total Bonos 402,48 - -0,36% 0,00% 2.989,64 0,44 -1,22% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7195
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
11-10-12 193,06 0,080% 192,24 0,432% 178,26 8,304%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
11-10-12 106,92 2,541% 110,85 -3,545% 96,92 10,318%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
11-10-12 303,80 0,851% 303,24 0,187% 262,65 15,667%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
12-09-12 1034
1600
13-09-12 1009
1500
14-09-12 935 1400
17-09-12 929 1300
18-09-12 919 1200
19-09-12 934 1100
20-09-12 968 1000
basic points
21-09-12 932 900
25-09-12 957 800
26-09-12 1030 700
600
27-09-12 992
500
28-09-12 981
400
01-10-12 949
300
02-10-12 953
200
03-10-12 950 100
04-10-12 932 0
05-10-12 921
03-10-11
19-10-11
03-11-11
18-11-11
06-12-11
23-12-11
11-01-12
26-01-12
10-02-12
01-03-12
16-03-12
03-04-12
20-04-12
09-05-12
24-05-12
11-06-12
27-06-12
13-07-12
30-07-12
14-08-12
30-08-12
14-09-12
02-10-12
09-10-12 921
10-10-12 995
11-10-12 995 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 105,00 17,47 1,2 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,5 100,00 127,50 17,85 1,4 1,4
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 128,70 14,50 8,1 7,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 56,80 144,55 10,31 2,6 2,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 40,16 12,76 13,3 12,5
PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 25,75 57,32 5,88 0,8 0,8
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 97,25 8,79 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,3 100,00 130,50 14,52 5,2 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 97,00 6,70 1,2 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,9 100,00 115,2278 4,16 3,87 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7195 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,7875
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

9. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 9,40
12 10,00
19 10,20
34 10,55
54 11,20
61 11,40
68 11,25
75 11,65
82 11,95
89 12,00
96 12,05
110 12,55
131 12,75
152 13,45
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,45 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,53 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 105,10 11,66 -3,61
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,68 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,78 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,59 100,00 105,10 13,09 -2,29
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,61 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,86 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,7875
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 189 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 11 de Octubre de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 304,29 NR 2,03% 0,00 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 130,50 0,77% 5,66 No C ot ----- ----
Pre9(1) Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 222,60 ----- 0,00 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 629,60 0,64% 0,09 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 573,08 0,19% 233,66 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 194,00 ----- 1,97 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 544,97 0,43% 71,31 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 105,00 - 0 ,10 % 37,48 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 629,20 - 0 ,2 9 % 7,955 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 127,50 NR - 0 ,3 9 % 25,99 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 254,49 0,21% 59,49 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 441,00 ----- 4,89 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 128,70 NR 0,74% 0,07 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 200,48 PP 1,09% 0,16 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,16 PP - 2 ,0 5 % 0,03 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 241,73 NR ----- 0,01 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 77,00 3,30% 1,31 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 14,24 - 0 ,9 9 % 144,98 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 79,01 2,01% 7,39 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
04-Jul
10-Jul
13-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
03-Abr
10-Abr
13-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
04-Jun
07-Jun
12-Jun
15-Jun
21-Jun
26-Jun
29-Jun
03-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
22-Ago
27-Ago
30-Ago
04-Sep
07-Sep
12-Sep
17-Sep
20-Sep
26-Sep
03-May
08-May
11-May
16-May
21-May
24-May
30-May
01-Oct
04-Oct
10-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
11

12. INFORME DIARIO
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F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 09 de Octubre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.390 0 0 0 0 0 2.390
Llamado a licitación * 2.300 0 0 0 0 0 2.300
Posturas presentadas 2.980 0 0 0 0 255 3.235
Adjudicado 2.975 0 0 0 0 30 3.005
Neto Colocado
585 0 0 0 0 30 615
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 130% 0% 0% 0% 0% 0% 141%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 12% 93%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
15,79% 1.300
15,29%
16% 14,79% 16,94%
1.200
14,06%
13,49%
14% 1.100
12,58%
13,45% 1.000
12%
12,25% 900
e m n sd $
n illo e e
800
10%
T A%
700
N
8%
600
500
6%
400
4% 300
200
2%
100
0% -
0 91 112 154 175 210 224 329 357 427 525 560 679 721
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 09-1 2 (Lebac s $ )
0-1 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
17/10/12
31/10/12
14/11/12
28/11/12
12/12/12
26/12/12
09/01/13
23/01/13
06/02/13
20/02/13
13/03/13
10/04/13
08/05/13
22/05/13
19/06/13
31/07/13
04/09/13
02/10/13
06/11/13
27/11/13
18/12/13
19/03/14
30/04/14
18/06/14
30/07/14
20/08/14
17/09/14
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
-17,14 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Stock de pases al día 11-10-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
12-Oct-12 9.673,00
16-Oct-12 2.698,60 Total hoy 17.311,10
17-Oct-12 2.578,00
18-Oct-12 2.361,50 Total Ayer 18.109,10
Diferencia -798,00
Var. % -4,41%
en adelante -
TOTAL 17.311,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,80% 9,00% 10,25% 9,00% 9,20% 10374,79 172
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2998,00 13
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012 DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012
115,37 1.342,83 34.082,40 50,04 121,05 4.783,89
Cierre Forex: 4,7200
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,750 400
4,700 -43,94 %
350
4,650
4,600 300
4,550 250
4,500
200
4,450
4,400 150
4,350 100
4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,7210
11:00 4,7175 #N/A
4,7200
12:00 4,7185 4,7176
13:00 4,7190
4,7195 4,7183
14:00 4,7205 4,7188 4,7180
15:00 4,7200 4,7204 4,7170
4,7160
4,7150
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
400
-44,53 %
300
200
100
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12
Prom. Oct. 12
01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
31-Oct-12 132.400.000 4,7600 15,47% 15,66%
30-Nov -12 1.000.000 4,8280 16,70% 16,78%
31-Dic-12 7.000.000 4,9010 17,28% 17,33%
31-Ene-13 18.300.000 4,9790 17,88% 17,92%
28-F eb-13 - 5,0575 18,64% 18,67%
27-Mar-13 5.000.000 5,1350 19,22% 19,24%
31-Jul-13 - 5,5200 21,11% 21,13%
30-Ago-13 - 5,6300 21,79% 21,80%
Total 163.700.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%
JUNIO 2012 3.376.800.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
18,0%
JULIO 2012 3.570.200.000
16,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000
14,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000
12,0%
OC TUBRE 2012 AC UM. 1.004.600.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12
Mar-13
Jul-13
Oct-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15

16. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,8250 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,3000 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7908 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2817 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,7250 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1842 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,6042 S/Op. 0 0 40
0 0 7.440
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
OC TUBRE 2011 480,0 OCT BADLAR PRIVADA
NOVIEMBRE 2011 718,2 Tasas del 11/10/2012
DIC IEMBRE 2011 385,0 21,0
ENERO 2012 1656,4
FEBRERO 2012 3597,0 20,0
MARZO 2012 1934,1
ABRIL 2012 535,0
19,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
e n % n .a .
18,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 17,0
OC TUBRE 2012 AC UM. 0,0
16,0
15,0
14,0
13,0
3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16