Informe Diario MAE 26-09-12

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 26 de Septiembre de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

2

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

3

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.533,00 122.060,30
RENTA FIJA 294,22 5.579,70
FOREX 130,69 2.728,86
OCT 154,29 2.200,77
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.112,20 132.569,63

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

15000
14000 -8,00 %

13000

12000
11000
10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000
3000

2000
1000
0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12

P ases Renta Fija Forex OCT

4

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
-8,47 %
500

400

300

200

100

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 250,69 - 0,42% 0,00% 4.516,72 - 6,58% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 42,56 0,98 -0,61% 0,00% 1.054,28 8,70 4,09% 4,56%
Total Bonos 293,24 0,98 0,27% 0,00% 5.571,00 8,70 6,11% 4,56%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,69

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

5

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
26-09-12 192,10 0,048% 190,65 0,762% 178,26 7,763%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
26-09-12 109,19 -1,006% 96,59 13,045% 96,92 12,660%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12

en U$S en $

6

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
26-09-12 304,42 0,862% 288,54 5,503% 262,65 15,901%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
29-08-12 1159
1600
30-08-12 1216
1500
31-08-12 1182 1400
03-09-12 1185 1300
04-09-12 1174 1200
05-09-12 1147 1100
06-09-12 1110 1000
basic points

07-09-12 1051 900
10-09-12 1062 800

11-09-12 1041 700
600
12-09-12 1034
500
13-09-12 1009
400
14-09-12 935
300
17-09-12 929
200
18-09-12 919 100
19-09-12 934 0
20-09-12 968
19-09-11
04-10-11
20-10-11
04-11-11
21-11-11
07-12-11
27-12-11
12-01-12
27-01-12
13-02-12
02-03-12
19-03-12
04-04-12
23-04-12
10-05-12
28-05-12
12-06-12
28-06-12
16-07-12
31-07-12
15-08-12
31-08-12
17-09-12

21-09-12 932
25-09-12 957
26-09-12 1030 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

7

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 104,99 16,22 1,2 1,2
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 128,00 16,44 1,5 1,4
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 130,00 14,23 8,2 7,7
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 57,40 148,30 9,56 2,7 2,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,40 S/C
PARP @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 41,50 12,40 13,6 12,8
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 27,10 59,45 7,40 0,8 0,8
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 32,80 99,65 8,68 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 128,50 14,64 5,3 5,2
RS14P @ 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 50,00 S/C

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
PARY * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 102,5000 7,50 2,68 2,6
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,69 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,3125
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

8

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
7 9,70
13 10,00
20 10,35
27 10,40
34 10,55
41 10,90
48 11,10
55 11,40
69 11,70
83 12,00
90 11,95
98 12,25
112 12,45
125 12,70

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,49 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,57 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,73 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 103,81 10,09 -4,58
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,02 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,52 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,90 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,92 100,00 S/C

(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,3125

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 303,81 0,60% 2,70 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 128,50 0,39% 15,11 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 219,37 NR - 0 ,3 4 % 0,04 No C ot ----- ----

Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 623,30 - 1,11% 38,38 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d Boden 201 U$s
3 629,60 NR - 0 ,3 2 % 0,08 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 594,50 - 0 ,5 9 % 64,21 102,50 NR ----- 0,00

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 531,00 - 1,3 5 % 98,74 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 104,99 NR - 0 ,10 % 20,78 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 630,75 - 0 ,2 8 % 6,430 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 128,00 - 0 ,0 2 % 31,85 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 255,69 NR 0,71% 1,15 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DICA* Discount en U$S ley Arg. 464,10 ----- 6,14 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 130,00 1,56% 31,66 No C ot ----- ----
DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 500,15 PP - 0 ,0 7 % 2,53 No C ot ----- ----
PARA*(1) Par en U$S ley Arg. 209,20 NR ----- 0,14 No C ot ----- ----
PARP(1) Par en $ 41,50 ----- 7,75 No C ot ----- ----
PARY*(1) Par en U$S ley N.Y 229,97 NR ----- 0,00 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 82,00 - 2 ,4 3 % 0,40 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 14,60 - 1,2 8 % 14,65 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 83,00 - 1,0 7 % 0,98 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co m pras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26

1,22
1,18
1,14
1,10
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
09-Abr
12-Abr
17-Abr
20-Abr
25-Abr

01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun

02-Ago
07-Ago
10-Ago
15-Ago
21-Ago
24-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
01-Mar
06-Mar
09-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
30-Mar

02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 25 de Septiembre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.553 0 0 0 0 0 2.553
Llamado a licitación * 2.500 0 0 0 0 0 2.500
Posturas presentadas 2.265 0 0 0 0 0 2.265
Adjudicado 2.265 0 0 0 0 0 2.265
Neto Colocado
-288 0 0 0 0 0 -288
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 91% 0% 0% 0% 0% 0% 91%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
16,54%
1.300
16%
14,47% 1.200
14,06%
13,77% 15,46%
14% 1.100
12,80%
1.000
13,39%
12%
12,36% 900

e m n sd $
n illo e e
800
10%
T A%

700
N

8%
600

500
6%
400

4% 300

200
2%
100

0% -
0 98 126 168 189 224 238 266 343 371 539 574 693 721

Maturity

M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 25-09-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
03/10/12

17/10/12
31/10/12

14/11/12

28/11/12
12/12/12

26/12/12

09/01/13

23/01/13
06/02/13

20/02/13

13/03/13
10/04/13

08/05/13

22/05/13
19/06/13

31/07/13

04/09/13

02/10/13
06/11/13

27/11/13

05/03/14
23/04/14

07/05/14

23/07/14

13/08/14
27/08/14

* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC

12

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
-5,94 %
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Stock de pases al día 26-09-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
27-Sep-12 12.448,30
28-Sep-12 2.011,90 Total hoy 16.928,70
02-Oct-12 1.426,20
03-Oct-12 1.042,30 Total Ayer 16.480,30

Diferencia 448,40

Var. % 2,72%

en adelante -

TOTAL 16.928,70

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,60% 0,00% 9,85% 9,00% 9,18% 11640,10 160
7 DIAS 9,85% 9,40% 10,50% 9,50% 9,50% 1305,00 16
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012
130,69 2.728,86 32.285,90 21,00 139,70 4.647,02

Cierre Forex: 4,6890
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,700 400
4,650 -48,68 %
350
4,600
4,550 300

4,500 250
4,450
200
4,400
4,350 150

4,300 100
4,250
50
4,200
4,150 0
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.

Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Mr

Prom. My

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,6910
11:00 4,6905 4,6905
12:00 4,6895 4,6901 4,6905
13:00 4,6900 4,6900 4,6900
14:00 4,6895 4,6900
4,6895
15:00 4,6895 4,6904
4,6890

4,6885
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
-24,57 %

400

300

200

100

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
28-Sep-12 72.100.000 4,6925 13,62% 9,73%
31-Oct-12 - 4,7648 16,86% 16,63%
30-Nov -12 18.000.000 4,8320 17,13% 17,00%
31-Dic-12 45.000.000 4,9170 18,49% 18,40%
31-Ene-13 - 4,9946 18,73% 18,67%
31-Jul-13 - 5,4983 20,45% 20,42%

Total 135.100.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
22,0%
20,0%
Montos negociados en U$S 18,0%
MAYO 2012 2.543.900.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

16,0%
JUNIO 2012 3.376.800.000 14,0%
JULIO 2012 3.570.200.000 12,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000 10,0%
SEPTIEMBRE 2012 AC UM. 2.104.400.000 8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12

Jul-13
Sep-12

Oct-12

Dic-12

Ene-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

15

INFORME DIARIO
Nº 179 / 2012

V - OCT - MAE

OCT BADLAR PRIVADA

PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
28-09-12 14,2600 14,2600 14,2600 14,2600 14,2600 14,2600 900 6 7500
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,0250 S/Op. 0 0 1600

900 6 14.940

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

Montos negociados en millones de $
SEPTIEMBRE 2011 1104,0 OCT BADLAR PRIVADA
OC TUBRE 2011 480,0 Tasas del 26/09/2012
NOVIEMBRE 2011 718,2 20,0
DIC IEMBRE 2011 385,0
ENERO 2012 1656,4 19,0
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1
18,0
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0
e n % n .a .

17,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5 16,0

SEPTIEMBRE 2012 AC UM. 450,0
15,0

14,0

13,0

12,0
2 8 - Sep - 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13

Tasas de cierre Tasas Spot implícitas

16

Informe Diario MAE 26-09-12

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Informe Diario MAE 26-09-12

Similaire à Informe Diario MAE 26-09-12 (14)

Plus de Mercado Abierto Electrónico

Plus de Mercado Abierto Electrónico (20)

Dernier

Dernier (20)

Informe Diario MAE 26-09-12