1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 139 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
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7
II - RENTA FIJA
5
5
7
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5
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
15
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18
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
18
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23
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20
21
21
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22
4. 4
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 139 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 11.490,74 123.445,81
RENTA FIJA 432,69 9.298,58
FOREX 197,61 4.029,61
OCT 454,12 2.357,67
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 12.575,16 139.131,67
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
01-Jul-13
02-Jul-13
03-Jul-13
04-Jul-13
05-Jul-13
08-Jul-13
10-Jul-13
11-Jul-13
12-Jul-13
15-Jul-13
16-Jul-13
17-Jul-13
18-Jul-13
19-Jul-13
22-Jul-13
23-Jul-13
24-Jul-13
25-Jul-13
26-Jul-13
29-Jul-13
30-Jul-13
31-Jul-13
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-34,80 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
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Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
80,075%19,901%
,00%
,024%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 342,60 - 0,14% 0,00% 7.445,83 - 6,10% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 90,10 - -0,61% 0,00% 1.850,52 2,23 15,94% 0,00%
Total Bonos 432,69 - -0,02% 0,00% 9.296,35 2,23 8,06% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,5065
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
01-Jul-13
02-Jul-13
03-Jul-13
04-Jul-13
05-Jul-13
08-Jul-13
10-Jul-13
11-Jul-13
12-Jul-13
15-Jul-13
16-Jul-13
17-Jul-13
18-Jul-13
19-Jul-13
22-Jul-13
23-Jul-13
24-Jul-13
25-Jul-13
26-Jul-13
29-Jul-13
30-Jul-13
31-Jul-13
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
37,69 %
6. 6
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
31-07-13 125,00 1,084% 108,54 15,16% 115,44 8,28%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
31-07-13 213,2596 0,007% 210,6631 1,23% 197,8828 7,77%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
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B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
Nº 139 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
20-07-12
06-08-12
22-08-12
06-09-12
21-09-12
10-10-12
25-10-12
12-11-12
28-11-12
13-12-12
02-01-13
17-01-13
04-02-13
22-02-13
11-03-13
26-03-13
16-04-13
02-05-13
17-05-13
03-06-13
18-06-13
05-07-13
23-07-13
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
03-07-13 2771
04-07-13 2944
05-07-13 2910
08-07-13 2922
10-07-13 2987
11-07-13 3178
12-07-13 2999
15-07-13 2943
16-07-13 2746
17-07-13 2653
18-07-13 2450
19-07-13 2126
22-07-13 2265
23-07-13 2088
24-07-13 2155
25-07-13 2354
26-07-13 2403
29-07-13 2406
30-07-13 2449
31-07-13 2448
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
31-07-13 338,8130 0,445% 327,2571 3,531% 319,4957 6,046%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
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Nº 139 / 2013
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 100,40 21,78 0,5 0,5
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 107,05 21,30 1,0 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 134,75 15,40 7,7 7,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 50,80 134,05 14,43 2,1 2,1
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 70,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 46,00 12,85 12,9 12,1
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 S/C
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 23,56 77,25 11,45 1,2 1,2
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,5 100,00 146,75 16,41 4,3 4,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 78,80 11,98 0,6 0,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,3 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,5065 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,6125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
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INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 11,49
14 11,50
21 12,25
27 12,90
34 13,35
41 13,60
49 13,80
55 14,40
62 14,75
83 15,25
91 15,30
105 15,63
188 16,45
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
00 01 01 02 02
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 103,00 17,31 -1,33
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,6125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12(1) Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 327,89 ----- 0,02 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 146,75 0,01% 17,84 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017 en U$S- 8,75 % 664,08 NR -1,91% 1,21 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 774,00 -0,39% 271,66 No Cot ----- ----
Rs14p Boden 2014 $ 210,13 ----- 34,61 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 701,00 -0,14% 63,63 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 100,40 0,00% 199,53 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 853,40 -1,45% 70,829 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 127,68 -0,48% 95,72 No Cot ----- ----
Nf18p(1) Bogar Vto.2018 263,88 ----- 0,44 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 134,75 0,94% 6,79 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$SleyArg. 297,73 NR -0,21% 0,67 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 46,00 1,10% 6,44 No Cot ----- ----
PARY* Par en U$SleyN.Y 284,23 NR ----- 0,08 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 68,85 1,32% 0,18 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 9,34 -0,48% 4,63 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 64,97 -0,73% 21,00 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
1,140
1,190
1,240
1,290
1,340
1,390
1,440
1,490
1,540
03-Dic
06-Dic
11-Dic
14-Dic
19-Dic
26-Dic
31-Dic
04-Ene
09-Ene
14-Ene
17-Ene
22-Ene
25-Ene
30-Ene
05-Feb
08-Feb
15-Feb
21-Feb
26-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
05-Abr
10-Abr
15-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
5,300
5,600
5,900
6,200
6,500
6,800
7,100
7,400
7,700
8,000
8,300
8,600
03-Dic
06-Dic
11-Dic
14-Dic
19-Dic
26-Dic
31-Dic
04-Ene
09-Ene
14-Ene
17-Ene
22-Ene
25-Ene
30-Ene
05-Feb
08-Feb
15-Feb
21-Feb
26-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
05-Abr
10-Abr
15-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13. 13
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 30 de Julio de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 3.287 0 0 0 0 0 3.287
Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000
Posturas presentadas 3.119 0 0 0 0 25 3.144
Adjudicado 3.119 0 0 0 0 0 3.119
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 78% 0% 0% 0% 0% 0% 79%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
0 0 -168-168 0 0 0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
31/07/13
14/08/13
28/08/13
11/09/13
25/09/13
09/10/13
23/10/13
06/11/13
27/11/13
11/12/13
26/12/13
22/01/14
05/02/14
05/03/14
19/03/14
23/04/14
07/05/14
28/05/14
18/06/14
02/07/14
30/07/14
13/08/14
27/08/14
17/09/14
01/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC NOBAC
* s/colocaciones.
15,22%
15,63%
16,10%
16,30%
16,75%
17,92%
18,08%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
63 84 105 133 148 189 266 322 371 385 420
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-07-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
14. 14
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 139 / 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
01-Jul-13
02-Jul-13
03-Jul-13
04-Jul-13
05-Jul-13
08-Jul-13
10-Jul-13
11-Jul-13
12-Jul-13
15-Jul-13
16-Jul-13
17-Jul-13
18-Jul-13
19-Jul-13
22-Jul-13
23-Jul-13
24-Jul-13
25-Jul-13
26-Jul-13
29-Jul-13
30-Jul-13
31-Jul-13
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-38,63 %
Stock de pases al día 31-07-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
01-Ago-13 15.787,50
02-Ago-13 425,20 Total hoy 17.888,70
05-Ago-13 67,30
06-Ago-13 500,90 Total Ayer 18.265,10
07-Ago-13 1.000,90
12-Ago-13 101,10 Diferencia -376,40
13-Ago-13 2,90
15-Ago-13 2,90 Var. % -2,06%
en adelante -
TOTAL 17.888,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,50% 8,00% 11,50% 9,00% 9,05% 15359,36 179
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1152,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15. 15
Nº 139 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o tal Julio Total 2013
197,61 4.029,61 23.164,12 1,66 189,22 1.210,61
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
4,450
4,550
4,650
4,750
4,850
4,950
5,050
5,150
5,250
5,350
5,450
5,550
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
01-Jul-13
02-Jul-13
03-Jul-13
04-Jul-13
05-Jul-13
08-Jul-13
10-Jul-13
11-Jul-13
12-Jul-13
15-Jul-13
16-Jul-13
17-Jul-13
18-Jul-13
19-Jul-13
22-Jul-13
23-Jul-13
24-Jul-13
25-Jul-13
26-Jul-13
29-Jul-13
30-Jul-13
31-Jul-13
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
28,41 %
Cierre Forex: 5,5050
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,5030 #N/A
12:00 5,5060 5,5070
13:00 5,5060 5,5080
14:00 5,5079 5,5070
15:00 5,5055 5,5061
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
05,500
05,501
05,502
05,503
05,504
05,505
05,506
05,507
05,508
05,509
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Jul-13 181.400.000 5,5065 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
30-Ago-13 15.000.000 5,6225 25,97% 25,63%
30-Sep-13 125.300.000 5,6771 18,71% 18,54%
31-Oct-13 35.900.000 5,7689 19,02% 18,91%
29-Nov-13 15.000.000 5,9358 23,61% 23,52%
31-Dic-13 5.000.000 6,1200 26,65% 26,58%
31-Ene-14 500.000 6,1218 22,23% 22,17%
28-Feb-14 74.200.000 6,1478 20,10% 20,05%
Total 452.300.000
0
100
200
300
400
500
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
01-Jul-13
02-Jul-13
03-Jul-13
04-Jul-13
05-Jul-13
08-Jul-13
10-Jul-13
11-Jul-13
12-Jul-13
15-Jul-13
16-Jul-13
17-Jul-13
18-Jul-13
19-Jul-13
22-Jul-13
23-Jul-13
24-Jul-13
25-Jul-13
26-Jul-13
29-Jul-13
30-Jul-13
31-Jul-13
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-14,20 %
Montos negociados en U$S
MARZO 2013 4.435.200.000
ABRIL 2013 3.162.700.000
MAYO 2013 3.246.200.000
JUNIO 2013 2.652.800.000
JULIO 2013 ACUM. 2.330.100.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17. 17
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
V - OCT - MAE
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,2414 S/Op. 0 0 10
30-08-13 18,5000 18,5000 18,5000 18,5000 18,5000 18,5000 100 1 3000
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 21,1009 S/Op. 0 0 240
100 1 3.250
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO 80,0
JULIIO ACUM. 2013 150,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
31-Jul-13 30-Ago-13 31-Oct-13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 31/07/2013
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.323,22 1.326,80 -0,27 % 1234,57 7,18 % MERVAL 3.357,86 0,63%
PETROLEO 104,83 102,73 2,04 % 96,41 8,73 % BVPA 48.234,49 -0,67%
CRB SPOT 283,94 281,68 0,80 % 275,62 3,02 % DJI 15.499,54 -0,14%
BT2Y 0,31 0,31 0,00 bp 0,36 -5,00 bp DAX 8.275,97 0,06%
BT5Y 1,38 1,39 -1,00 bp 1,39 -1,00 bp FTSE 6.621,06 0,76%
BT10Y 2,58 2,61 -3,00 bp 2,49 9,00 bp IBEX35 8.433,40 -0,27%
BT30Y 3,64 3,68 -4,00 bp 3,50 14,00 bp
LIBOR 180 0,40 0,40 -0,05 bp 0,41 -1,69 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 31-07-13 1,3303 2,2766
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
31-07-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
14-06-13
18-06-13
24-06-13
26-06-13
28-06-13
02-07-13
04-07-13
08-07-13
11-07-13
15-07-13
17-07-13
19-07-13
23-07-13
25-07-13
29-07-13
31-07-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
14-06-13
18-06-13
24-06-13
26-06-13
28-06-13
02-07-13
04-07-13
08-07-13
11-07-13
15-07-13
17-07-13
19-07-13
23-07-13
25-07-13
29-07-13
31-07-13
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
2-Ene-06
2-Abr-06
1-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
8-Sep-10
7-Dic-10
7-Mar-11
5-Jun-11
3-Sep-11
2-Dic-11
1-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1323,22 PETROLEO 104,83
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
22. 22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
May-13 3,11% 2,54%
Dic-12 12,89% 13,95%
Jun-12 35,60% 40,89%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jun-13
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 15,6388
Mediana 15,2813
Moda 15,1875
Desviación estándar 0,9119
Rango 3,8125
Mínimo 13,9375
Máximo 17,7500
Coef. de Var. 5,83%
Cantidad de observaciones 136
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0016
Desvío estándar 0,0206
Volatilidad anualizada 32,63%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23. 23
Resumen del día Miércoles 31 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 139 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/07/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 321.841 327.229 311.680 -5.388 -1,65% 10.161 3,26%
Circ. Monetaria 248.578 252.932 239.821 -4.354 -1,72% 8.757 3,65%
en el público 226.566 228.555 214.674 -1.989 -0,87% 11.892 5,54%
en Ent. Fin. 22.012 24.377 25.147 -2.365 -9,70% -3.135 -12,47%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 73.263 74.297 71.859 -1.034 -1,39% 1.404 1,95%
Pases Pasivos 10.520 6.192 12.191 4.328 69,90% -1.671 -13,71%
Depósitos en Pesos 596.652 590.253 587.745 6.399 1,08% 8.907 1,52%
Del Sector Privado (*) 429.468 431.841 415.617 -2.373 -0,55% 13.851 3,33%
A la vista 217.245 222.412 209.633 -5.167 -2,32% 7.612 3,63%
A plazo 197.628 194.200 191.443 3.428 1,77% 6.185 3,23%
Del Sector Público (*) 167.184 158.412 172.128 8.772 5,54% -4.944 -2,87%
A la vista 63.568 62.196 69.298 1.372 2,21% -5.730 -8,27%
A plazo 95.945 87.127 94.990 8.818 10,12% 955 1,01%
Depósitos en u$s 8.288 8.307 8.285 -19 -0,23% 3 0,04%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.281 8.168 7.949 113 1,38% 332 4,18%
Efectivo en E.F. en U$S 535 545 522 -10 -1,83% 13 2,49%
Préstamos al Sector Privado
En $ 397.881 396.052 387.272 1.829 0,46% 10.609 2,74%
En U$S 4.635 4.729 4.939 -94 -1,99% -304 -6,16%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009-2013)
Promedio mensual