Risque Crédit<br />Approches avancées IRBA<br />Définition :<br />Le risque de crédit désigne la perte associée à la proba...
Clients<br />Exposition au Risque Crédit <br />différenciée selon le client<br />Solution ?<br />Banque<br />
Clients<br />Collecte d’informations<br />L’Historique des Défauts (HD)<br />SI<br />Banque<br />
Etude du Risque Crédit<br />1- Analyse de la corrélation entre l’Historique des Défauts (Probabilité de Défaut PD) et les ...
 Supprimer les variables présentant le problème de multi-colinéarité avec d’autres variables</li></ul>3- Après validation ...
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Démarche SNI

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Cette présentation explique comment la démarche de mise en place d'un SNI (Système de Notation Interne) pour les banques et donne un aperçu sur l'impact sur les fonds propres.

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Démarche SNI

  1. 1. Risque Crédit<br />Approches avancées IRBA<br />Définition :<br />Le risque de crédit désigne la perte associée à la probabilité qu'une contrepartie fasse défaut sur sa dette durant une durée déterminée. <br />Ce risque dépend de la santé financière de la contrepartie et de sa qualité de crédit qui est définie par une note attribuée.<br />
  2. 2. Clients<br />Exposition au Risque Crédit <br />différenciée selon le client<br />Solution ?<br />Banque<br />
  3. 3. Clients<br />Collecte d’informations<br />L’Historique des Défauts (HD)<br />SI<br />Banque<br />
  4. 4. Etude du Risque Crédit<br />1- Analyse de la corrélation entre l’Historique des Défauts (Probabilité de Défaut PD) et les informations collectées<br />PD = ß1*X1 + ß2*X2 + ß3*X3 + … + ßn*Xn + Cte<br />2- Ajustement des variables pour l’obtention d’un modèle robuste<br /><ul><li> Retirer les variables présentant une très faible corrélation avec l’historique des défauts
  5. 5. Supprimer les variables présentant le problème de multi-colinéarité avec d’autres variables</li></ul>3- Après validation du modèle on peut estimer la probabilité de défaut (PD) d’un client à partir des données retenues dans le modèle (X1, X2, X3, …)<br />4- Conversion de la PD en Note via la fonction Logit<br />5- Découpage des clients en des classes de risques distinctes avec des notes moyennes (AAA; AA+; AA; AA-; …; D)<br />
  6. 6. Evaluation des fonds propres <br />relatifs à l’exposition au risque crédit<br />Forme Générale de calcul des fonds propres à allouer à la couverture du Risque Crédit (RWA)<br />Calculée à partir du modèle de notation construit<br />Correspond aux encours exposés au défaut<br />Correspond à la part de la EAD qui sera perdue en cas de défaut<br />Selon l’approche IRBF, la Banque Centrale fournit les paramètres EAD, LGD ainsi que la maturité d’exposition pour les instruments financiers opérant sur plusieurs années. <br />Selon l’approche IRBA, tous ces paramètres sont calculés par la banque<br />

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