MSU 
Mécanisme de Surveillance Unique 
4 sept. 2014 Philippe Martinet
29/09/2014 
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Un des outils du MSU : le nouveau reporting 
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Workshop Fonctionnel - Mecanisme surveillance unique

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En 2009, au plus fort de la crise financière, le G20 a voulu la mise en place de systèmes de régulation et de supervision du secteur financier mondial.

En octobre 2013, le Parlement européen a adopté le règlement sur le Mécanisme de Surveillance Unique qui prévoit qu’à compter du 4 novembre 2014, la supervision des banques européennes (6000 banques) se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre, afin de distinguer cette activité de la politique monétaire.

Nous vous proposons de faire un point d’étape sur :
- la mise en œuvre de ces textes
- les impacts opérationnels
- les enjeux sur le SI
- les nouveaux reportings attendus

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Workshop Fonctionnel - Mecanisme surveillance unique

  1. 1. MSU Mécanisme de Surveillance Unique 4 sept. 2014 Philippe Martinet
  2. 2. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 2 MSU : sommaire •Eléments de contexte •Objectifs et mise en oeuvre •Impacts opérationnels •Enjeux sur le SI •Les nouveaux reportings attendus (*) : SSM Single Supervisory Mechanism
  3. 3. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 3 MSU : le contexte Quelques concepts clés : •2006 : l’euphorie •Subprime •Titrisation •Effets systémiques
  4. 4. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 4 MSU : le contexte
  5. 5. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 5 MSU : le contexte
  6. 6. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 6 MSU : le contexte
  7. 7. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 7 MSU : le contexte
  8. 8. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 8 MSU : le contexte
  9. 9. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 9 MSU : un des thèmes du G20 - Renforcer les institutions financières B3 / CRD IV - Normes comptables IFRS 13 - Contrôle des produits dérivés DFA/EMIR - Volatilité des cours des commodities DFA/EMIR - Rémunérations des traders/gérants UCITS V - Agences de notation DFA - Echange automatique d'informations FATCA - Encadrement des hedge funds AIFM - Paradis fiscaux OCDE - Supervision bancaire EBA - Surveillance bancaire BCE
  10. 10. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 10 Acteurs mondiaux
  11. 11. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 11 MSU : de fortes ambitions
  12. 12. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 12 MSU : Objectifs et mise en oeuvre Avril 2009 - Le G20 fixe des axes de réforme du système de régulation et de supervision financière. Janvier 2011 – Un premier dispositif de supervision financière européenne est effectif avec l’ABE et le CERS Juin 2012 – Sommet européen ouvrant la voie à la création de l’Union bancaire Septembre 2012 - Propositions de règlements de la Commission européenne afin de créer un mécanisme européen de supervision. Septembre 2013 – Vote du Parlement européen ouvrant la voie à la supervision bancaire européenne. Octobre 2013 – Accord du Conseil européen pour la mise en place de la supervision unique. De Février à novembre 2014 – Evaluation des bilans des banques européennes suivie par des tests de résistance pilotés par la BCE et l’ABE 4 novembre 2014 – Entrée en vigueur de la supervision européenne unique sous l’égide de la BCE
  13. 13. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 13 MSU : concrètement Cf : REGLEMENT MSU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024 LES PRINCIPES : 50 PAGES
  14. 14. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 14 MSU : Objectifs et mise en oeuvre La supervision européenne se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre pour distinguer cette activité de la politique monétaire L’ABE reste compétente pour mettre au point un ensemble complet et détaillé de règles uniformes qui s’appliquent aux banques européennes
  15. 15. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 15 MSU : Objectifs et mise en oeuvre La supervision par la BCE s’applique aux 6.000 banques européennes ; des pays hors zone euro peuvent aussi d’y associer. 128 groupes bancaires seront supervisés directement par la BCE, ce qui représente -plus de 90% du marché bancaire français, -75% des actifs bancaires en Allemagne -et 85% des actifs bancaires de la zone €
  16. 16. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 16 MSU : les établissements significatifs
  17. 17. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 17 MSU : mise en oeuvre « comprehensive assessment » :  évaluation du profil de risque de chaque groupe bancaire Une revue détaillée des risques, portant sur 50% des actifs pondérés des banques AQR Une phase de dialogue Une phase de tests de résistance  Renforcer les Fonds propres pour certains établissements
  18. 18. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 18 MSU : mise en oeuvre Source : BNP
  19. 19. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 19 MSU : mise en oeuvre
  20. 20. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 20 MSU : mise en oeuvre
  21. 21. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 21 MSU : mise en oeuvre
  22. 22. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 22 MSU : enjeux opérationnels
  23. 23. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 23 MSU : enjeux opérationnels Extrait document de référence : 20130614-conference-UBE Page 27 : Périmètre Pages 31/34 : les pouvoirs de la BCE Page 42 : Mise en oeuvre opérationnelle Page 64/70 : Collectes de données Donnéesrecensées:lesKeyrisksindicators-KRI
  24. 24. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 24 ITS : Implementing Technical Standard En français «norme technique d’exécution» sur les exigences de reporting prudentiel, qui sont d’harmonisation maximale et s’imposent à tous les pays de l’UE Concrètement : les tableaux et les instructions portant sur: COREP, FINREP, Les Grands risques, Ratio de levier, Liquidité Cf : SITE ABE https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory- reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting
  25. 25. Un des outils du MSU : le nouveau reporting 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 25 Nombre de tableaux: 27 Fréquence: semestriel Délai de remise : J+60 calendaires Périmètre : Entités publiant en IFRS Format : XBRL Nombre de tableaux: 22 Fréquence: Trimestriel ou semestriel Délai de remise : J+60 calendaires Périmètre : Conso et sous-conso Format : XBRL Nombre de tableaux: 3 Fréquence: Trimestriel Délai de remise : J+25 calendaires Périmètre : Social Format : XBRL Pas d’équivalent Avant Nombre de tableaux: 32 Fréquence: Trimestriel Délai de remise : J+30 ouvrés Périmètre : Entités publiant en IFRS Format : XBRL Nombre de tableaux: 24 Fréquence: Trimestriel ou semestriel Délai de remise : J+30 ouvrés Périmètre : Conso et social Format : XBRL Nombre de tableaux: 3 LCR, 2 NFSR Fréquence: mensuel (LCR) et trim (NFSR) Délai de remise : J+15 cal (LCR) et J+30ouv(NFSR) Périmètre : Conso et social Format : XBRL Nombre de tableaux: 27 Fréquence: semestriel Délai de remise : J+60 calendaires Périmètre : Entités publiant en IFRS Format : XBRL Après FINREP COREP LIQUIDITE LEVIER
  26. 26. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 26 MSU : enjeux sur le SI Génération et envoi des rapports d’anomaliesFermat GEMTRRAIX, Oracle, (Progiciel) Système d’information SIRCARPSON DFEEAIChargement des opérations et des Tiers1 - Mapping formats sources à Pivot2 – Enrichissement3 – Routage / Filtrage4 – Mapping pivot à format FermatCFTWindows NT - (Progiciel) ARPSON BFIWindows NT - (Progiciel) Table dataSECURITYJDBCTable dataSECURITY POSITIONJDBCTechnologie EAIDiffusion données référentiellesTIERSAIX, SybaseTa_tiersTa_personne moraleTa_adresse postaleAIX, SybaseTa- adresse_elecTable notification (spécifique EAI, pas celle déjà existante) ENTITYJDBCcréation d’un Contexte a la datede chargementJDBCJDBC? Partie projetPartie référentielsMàj uniquement via IHM. 600 création/mois2 700 modif/mois170000 TiersRéplication vers DB2????? CFTCFTCFT?????? TitresCTActionsSwaps Caps&FloorsChange CFTCFTCFTCFTCFTTable dataDEAL_IMPORTTable dataOPTIONTable dataREPRO_PORTOFOLIOTable dataSWAPTable dataCAP FLOORJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCJDBCDonnées du contexte de RéférenceActivation / désactivation des contraintes et Triggers – Initialisation des variablesChargement quotidienChargement mensuelCNPOpération miroiriséCITIhors EAIhors EAIE-mailhors EAIAIX, OracleAIX, OracleJDBCJDBCJDBCNotificationPost httpTable dataREPRO? ValeursCFTTitresCTActionsSwaps Caps&FloorsChange Valeurs? CFTDATATables de réception des données des fillialesPL/SQLPL/SQLMise à jours dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatChargement dansFermatTable dataDEAL_BOOKJDBCModification du DELTAJDBCJDBCJDBCJDBCExpositionIXISAmerisk/ FermatSUMMIT? CDS? GarantiesCFTCFT? ? TiersEt DBDeviseHiérarchie juridique? ? ? Hiérarchie économique? CodificationexterneNotationscontrepartie? NotationsémissionTiers Référentiel Risque15000 Tiers? Gatrantie? GarantiesCFT? CDSCFT? ? ArborescenceInfluence écoZonegéographiqueJDBCJDBC
  27. 27. 29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - contact@novencia.com 27 Conclusion Un dispositif très lourd et très complet… … qui se rajoute à tous ceux existants - La vraie question : va-t-on prévenir la prochaine crise ?

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