1. Finansal Yönetim Teknolojileri
27.9.2015
Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü

2. AMAÇ VE KAPSAM
Amaç: Bankamız Yönetimine teknolojik açıdan kapsamda
belirtilen konularda teknolojik açıdan destek vererek dünyada,
gerek bankacılık düzenlemeleri(banking regulation) gerekse
değişen makroekonomik faktörlerle birlikte bankacılığa yüklenilen
anlamın değişimine bankamız olarak adapte olma ve bu
bağlamda bankamızın teknolojisinden aldığı güçle iş modelinin
sürdürülebilir organik büyümeye katkı yapmasını sağlamaktır.

3. AMAÇ VE KAPSAM
27.9.2015

4. DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
27.9.2015

5. 27.9.2015
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM

6. 27.9.2015
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
1. Teknik Önlemler: Bunlar daha çok Risk Ağırlıklı Varlıkların (RWA-Risk Weighted Assets) optimizasyonuna
yönelik çalışmalar.
2. Sermaye ve Fonlama yoğunluğu az operasyonel modeller: Bankaların ürün kataloğu ve
karakteristiklerinin değiştirilmesi, teminatların (collateral) üzerine gidilmesi, risklerin dışarıya yönlendirilmesi
( Örn: konut kredileri için covered–bonds çıkarılması) çalışmalarıdır. Temel amaç yine fonlama etkinliğinin
artırılması ve RWA azaltılmasıdır.
3. Tekrar Fiyatlandırma(Repricing): Bankaların bulundukları piyasaların rekabetçi koşullarına göre ürün ve
hizmetlerinde tekrar fiyatlandırmaya gitmesidir.
4. İş Modeli Değişiklikleri: Uzun vadede bankalar karlılık metrikleri olarak RoRWA(Return On Risk-Weighted
Assets) ve RAROC(Risk-Adjusted Return On Capital) kullanmaya başlamaktadırlar. Ayrıca teknoloji ve
değişen tüketici tercihleride bankaların iş modellerini revize etmelerini sağlamaktadır. Bununlar beraber,
Global Bankalar, bazı faaliyet kollarının satılması(divestures) gibi yollarla bilançolarındaki kaldıraç
etkisini(deleverage) azaltma yoluna gitmektedirler.

7. 27.9.2015
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM

8. 27.9.2015
ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE
TRENDLER

9. 27.9.2015
2010 – 2014 Trendleri 2015 – Sonrası Trendleri
Fonlama
Kaynaklarının
Zenginleştirilmesi
Etkin Yetenek
Yönetimi ve
Kullanımı
Yeni Hazine Gelirleri
Yaratma
Paylaşımlı
Altyapı(Cloud)
Güçlü Regülasyon Maliyet ve Gelir
Yönetimi
Risk Yönelimli Kültür Sıkı Maliyet
Kontrolleri
Enterprise Risk
Yönetimi
Entegre Teknoloji
Platformları
ileri Düzey Bilanço
Yönetimi
İş birimleri arasıda
yüksek düzeyde
işbirliği
ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE
TRENDLER

10. 27.9.2015
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yanlarımız
o Değişim için CIO/CFO desteği
o IT Altyapısı(SOA Mimarisi)
o IT Yatırımları
Zayıf Yanlarımız
o Yetenek Yönetimi(IT ve Finans Bilgisi)
o Köklü bir kuruluş olmak: Var olan ataleti kırıp
değişimin oluşması zaman almakta.
Fırsatlar
o Hazine Servisleri(Treasury Services): Yeni hazine
gelirleri yaratma
o Hükümetin Yaklaşımları
o Köklü şirket olmak: Müşteri Portföyü ve bilinilirlik.
Tehditler
o Diğer bankalardan ufak adımlar atılması(E-
fatura,girişimcilik eğitimleri)

11. İLKELER VE YAKLAŞIMLAR
27.9.2015
o Banka Yönetim Teknoloji Strateji çalışması ile, bankamızın sürdürülebilir büyüme sağlaması ve
değişen macroekonomik ve rekabet şartlarında gücünü koruyabilmesi yaklaşım olarak
alınmıştır.
o İş Modeli Inovasyonu ön planda tutulmuş ve para(money) şirketi iken bilgi(information) şirketi
olmaya yönelik yaklaşımlar sunulmuştur.
o BIS prensiplerine uyum çerçevesinde belirtilen temel kriterler ilke olarak alınmıştır:
 Veri bütünlüğü ve doğruluğu(Accuracy and Integrity)
 Eksik bilgi olmaması(Completeness)
 Zamanlama(Timeliness)
 Uyum(Adaptability)
o Banka yönetimini destekleyecek teknolojik yetkinliklerin (özellikle analitik yetkinlikler)
benimsenmesi ve böylelikle hızla değişen ve oynaklıkların olduğu bölgesel ve uluslararası
bankacılıkta farklılık yaratmak ilkesi göz önünde bulundurulmuştur.

12. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER - 2014
Risk Yönetimi:
o Risk Yönetimi ve Raporlamaları için DataMart oluşturulması ve bu datamart için Data
Modellerinin oluşturulması gerekmektedir. Teknoloji olarak risk modellemede ve kullanıcı
tarafı risk analizlerinde tecrübesi olan firmalar tercih edilmelidir. Bu firmalara örnek
SPSS(IBM) ve SAS verilebilir.
o Ayrıca Risk modelleri big data kullanmakta ve risk algoritmaları işlem yoğun olduğu için
Yüksek Performanslı Bilgi İşleme(High Performans Computing) platformları üzerine
kurulmalıdır(Örnek:Farklı risk sınıfları arasındaki korelasyonun hesaplanması).
o Kredi Skorlama Modellerinin biran önce devreye alınarak kredi riskinde İçsel Skorlama
Yaklaşımı(Internal-Based Rating Approach) için veri toplanması gerekmektedir.
o Enterprise Risk Yönetimi Datamart ı oluşturularak hayati stres testlerinin real-time
yapılmasını sağlamak gerekmektedir.
o BIS(Bank of International Settlement) tarafından yayınlanan risk yönetimi ve raporlanmasına
ilişkin prensipler gerek şart olarak her projede göz önünde bulundurulmalıdır.

13. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Likidite Yönetimi:
o Likidite Yönetimini manuel işlem setlerinden, analitik bir uygulama üzerine
taşınması, gerekli verllerin bu platform üzerinde konsolide edilmesi ve likidite
rasyolarının bu platform üzerinden raporlanması gerekmektedir. Böylelikle
ileriye yönelik nakit akışı ve fonlama gereksinimi tahminleri daha kesinlikte
yapılacak ve likidite rasyolarının getirdiği isterler daha rahatlıkla sağlanacak,
fonlama maliyetlerinde düşüşler olacaktır. Ayrıca, excel dokümanlarının manuel
güncellenmesi ciddi operasyonel riskler doğurmaktadır.

14. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Hazine Servisleri:
o Transaction Servisleri kapsamında Şekil 8 ve Şekil 9 daki İş Planı çerçevisinde
hazine servisleri oluşturulmaya başlanmalı ve bununla ilgili bankamız VIT den
bağımsız, müşteri odaklı Hazine servisleri platformu geliştirmeye başlamalıdır.

15. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Şekil 8. Business Plan

16. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Şekil 9. Capability - Business Plan

17. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Bilanço Yönetimi(Balance-Sheet Management):
o Aktif Pasif Yönetimi(ALM-Asset Liability Management) modelleri ve
uygulaması devreye alınmalıdır.

18. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
VAKIFBANK INSIGHT
ASSETS:
Uses of Funds
Cash & Cash Equivalents
Securities
Loans
Loan-Loss Reserves
Goodwill
Fixed Assets
LIABILITIES:
Sources of Funds
Short-term
Borrowings(Money
Market)
Deposits
Securities(Bond,Covered
Bond)
Equity-like (Convertible
Bonds,
Cash Flows
Inflow
Outflow
Key Drivers
LCR by Currency
Available
unencumbered assets
Liquid asset pool
composition
Market-related data
Contractual maturity
mismatch
Concentration of
funding
Regulatory
Standars
LCR
NSFR
LIQUDITY &
FUNDING
MANAGEMENT
LCR NSFR LDR
BALANCE-
SHEET
MANAGEMENT
Leverage
Ratio
ALM
CAPITAL
MANAGEMENT RCap ECap RWA
Tier-1
Ratio
Cost of
Capital
Cost of
Equity
PRICING FTP
Risk-
Adjusted
Pricing
PERFORMANCE
MANAGEMENT
RAROC
(EVA)
ROE RoRWA
TARGET
SETTINGS
BUSINESS
STRATEGY
STRESS
TESTING

19. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Sermaye Yönetimi(Capital Management):
o Her bir iş biriminin Risk maliyeti(Cost of Capital) ve Sermaye tüketimi(Capital Consumption)
hesaplanabilmelidir. Bunun içinde optimal sermaye paylaşımı(capital allocation) için transaction/iş
birimi bazında risk-sermaye modelleri oluşturulmalı bunlara ilişkin araçlar kullanılmalıdır(Moody’s –
SAS - SPSS). 2014 sonunda her bir iş biriminin segment bazında ekonomik değerinin belirlenmesi
gerekmektedir.

20. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2015
Banka Yönetimi Rasyoları ve parametreleri:
Aşağıdaki rasyolarının ve parametrelerin hesaplanabilir olması gerekmektedir.
LIQUDITY &
FUNDING
MANAGEMENT
LCR NSFR LDR
BALANCE-SHEET
MANAGEMENT
Leverage
Ratio
ALM
CAPITAL
MANAGEMENT
RCap ECap RWA
Core Tier-1
Ratio
Cost of
Capital
Cost of
Equity
PRICING FTP
Risk-
Adjusted
Pricing
PERFORMANCE
MANAGEMENT
RAROC
(EVA)
ROE RoRWA

21. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2015
EKONOMİK SERMAYE:

22. REGULATORY vs. ECONOMIC CAPITAL
27.9.2015

23. RAROC –EKONOMİK SERMAYE
27.9.2015

24. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2015
Finansal Yönetim Yetkinlikleri:
Finansal Planlama ve Analiz(Bütçeleme ve Planlama)
o Bütçeleme, planlama ve tahminleme yetkinliklerinin kazanılması gerekmektedir .

25. 27.9.2015
STRATEJİK HEDEFLER -2016
BUSINESS MODEL INNOVATION
Bankamızın gelir dağılımının 25% Hazine Servisleri, 25% Faiz dışı gelirler(Hazine
servisleri hariç), 50% Krediler veya benzer dağılımda oluşturarak, piyasa risklerini
azaltması(β-Beta), sermaye maliyetini azaltması ve sürdürülebilir organik büyümeyi
yakalaması gerekmektedir.
Money Company’den Information Company’e geçiş sağlanmış olmalıdır.

26. MİMARİ DEĞERLENDİRMELER
27.9.2015
o Veri mimarimiz dağınık, tutarlı ve bütüncül değildir. Aynı zamanda BIS in prensipleri kapsamında
gerçek zamanlı alınması gereken sonuçlar alınamamakta ve alt yapı yetersiz kalmaktadır.
o Veri toplanması ve raporlamaları manuel yapılmakta, bu durum ciddi operasyonel riskler arz
etmektedir.
o Uygulama ve DWH tasarımlarında banka yönetimi yetkinlikleri için kritik verilerin tutulması dikkate
alınmalıdır. (Örn: Değişken faiz libor+2 olan bir kredi sistemde libor kredi alındığında 3 ise 3+2=5
tutulmaktadır.)
o Hazine işlemlerinde TMS(Treasury Management System) yani bizde Kondor önemli bir ana veri
kaynağı(Master Data) oluşturmaktadır. Risk Aktive firması ile beraber Orta Ofis uygulaması ile orta
ofis fonksiyonları bu uygulamaya geçmektedir.
o Müşteri tarafı işlemleri (Menkul ve Türev Uygulamaları) VIT kapsamında yapıldığından bazı iş
fonksiyonları (Teminat yönetimi gibi) dağılmıştır. Bunlar üzerinde çalışma yapılması gerekmektedir.
o Hazine de STP(Straight Through Processing) en önemli kriterdir. Gerek işlemlerin doğruluğu gerekse
operasyonel risklerin azaltılması için önem taşımaktadır.