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Une nouvelle formule d’investissement
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 1. Developper des plans complets de sécurité financière
… et par rapport aux grands systèmes financiers
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Comité Exécutif
Réseau des Amis
de PPMI
PPMI Clientèle
Organigramme: en parallèle des grands systèmes financiers …
Cabinet en épargne
collective
(Gestion du Patrimoine Tandem Inc.)
Cabinet
d’assurances
de personnes
(Groupe Cloutier, Grou...
 1996. Études de modélisation mathématique appliquées au génie
maritime et aux sciences de l’environnement
 1999. Élabor...
Pierre-Philippe Morin, Ph.D. (président-fondateur)
 1997-2005. Conseiller financier autonome, partenaire auprès de plusie...
Approche RAM*-PPMI: aspects théoriques
Modèle bêta ( )β
RAM-PPMI
Modèle alpha-bêta ( )αβ
RAM-PPMI
Portefeuille
Canadien Mo...
Approche RAM-PPMI: aspects théoriques
(+20 ans de recherche scientifiques)
 doi:10.1006/gcen.1993.1070     Cite or link u...
Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM)
pour
l’année 2002
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Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI pour l’année 2002
Janvier
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pour l’année 2003
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à partir d’un investissement initial de 100 000$ en 200...
Risque
Fonds Portefeuille
prudent
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équilibre et croissance
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RISQUE
Portefeuille RAM-PPMI
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Le Rendement en Fonction du Risque: Approche RAM-PPMI
par rapport à l’Approche Tradit...
Caractéristiques de l’approche RAM-PPMI par rapport à l’approche
traditionnelle (institutionnelle) dans la gestion des
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« Si jeunesse savait, si veillesse pouvait! »
Une planification intelligente de retraite: une
question d’âge, de budget et...
Quel est la meilleure stratégie
de planification pour la retraite?
à 50 ans… pour “65-100” ans
A B C
10 000$ / an
14 500$ ...
Quel est la meilleure stratégie
de planification pour la retraite?
à 50 ans… pour “65-100” ans
Rente nette de 150 000$ / a...
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8 pierre philippe morin-mai 2005

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Pierre Philippe Morin - Une nouvelle formule d’investissement basée sur une approche personnalisée et …modélisée!, version 2005. Discussion par Pierre Philippe Morin des aspects de la modélisation mathématique et de son impact sur les investissements financiers privés et personnels.

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  • 8 pierre philippe morin-mai 2005

    1. 1. * * * * * * Une nouvelle formule d’investissement basée sur une approche personnalisée et …modélisée! Pierre-Philippe Morin www.pierrephilippemorin.ca 2005 Andrew R. Teichner, R&D TGSC Ltd & RAMEMMS (U.S.A.) Pascal Nadeau (Swiftrade Ltd) * * *
    2. 2.  1. Developper des plans complets de sécurité financière … et par rapport aux grands systèmes financiers  2. Protéger l’investisseur individuel ou corporatif contre les abus  3. Développer un réseau puissant d’amis capables de contrebalancer les effets pervers  4. Créer de nouvelles formules d’investissement en modifiant les procédures traditionnelles … avec de l’authenticité  5. “Réinventer la roue” en élaborant des modèles mathématiques pour gérer efficacement les portefeuilles de placements de nos investisseurs individuels ou corporatifs * Pierre-Philippe Morin ne touche aucune rémunération/profit Objectifs* pour sa clientèle et pour son réseau d’amis
    3. 3. Comité Exécutif Réseau des Amis de PPMI PPMI Clientèle Organigramme: en parallèle des grands systèmes financiers …
    4. 4. Cabinet en épargne collective (Gestion du Patrimoine Tandem Inc.) Cabinet d’assurances de personnes (Groupe Cloutier, Groupe Financier BBA.) Pierre-Philippe Morin, Ph.D. conseiller financier autonome Clientèle Organigramme: avec les grands systèmes financiers et en rapport avec la loi 188 au Québec Institutions financières
    5. 5.  1996. Études de modélisation mathématique appliquées au génie maritime et aux sciences de l’environnement  1999. Élaboration et application des premiers modèles mathématiques RAM-PPMI dans la gestion de portefeuilles en fonds mutuels  2002. Application systématique du modèle ultra-conservateur Bêta (β) dans un marché boursier en chute libre  2003. Augmentation annuelle de 1 324% de la valeur des actifs sous gestion en appliquant le modèle de croissance Alpha- Bêta ( )αβ  2004. Validation d’une simulation par ordinateur de l’approche RAM-PPMI par une firme d’experts-comptables à l’échelle mondiale (www.pwc.com) Historique depuis 1996…
    6. 6. Pierre-Philippe Morin, Ph.D. (président-fondateur)  1997-2005. Conseiller financier autonome, partenaire auprès de plusieurs institutions financières, dont le le Groupe Cloutier (www.groupecloutier.com), Norbourg Gestion d’Actifs (www.norbourg.com) et Gestion du Patrimoine Tandem (www.tandem.ca ) SERVICES FINANCIERS: sécurité financière RECHERCHE SCIENTIFIQUE: sciences de la vie et mathématiques  1995-1996. Professeur-chercheur (CRSNG*), Université Laval  1994-1995. Professeur-chercheur, Université du Québec  1993-1994. Consultant scientifique chez Génivar (génie-conseil)  1991-1992. Chercheur post-doctoral (CRSNG*), Gouvernement du Canada  1990-1991. Chercheur post-doctoral (CRSNG) Université du Manitoba  1989-1990. Chercheur post-doctoral, (FCAR**, NAVF***, Olin Fellowship) Université d’Oslo, Norvège ___________________________________________________________________ * Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie, Gouvernement du Canada ** Formation des Chercheurs et Aide à la Recherche, Gouvernement du Québec *** “Norges almenvitenskapelige forskningsråd », Gouvernement de la Norvège
    7. 7. Approche RAM*-PPMI: aspects théoriques Modèle bêta ( )β RAM-PPMI Modèle alpha-bêta ( )αβ RAM-PPMI Portefeuille Canadien Moyen (PCM) Modèle mathématique utilisé dans un marché baissier Modèle mathématique utilisé dans un marché haussier Aucune structure mathématique Rendement élevé par réduction efficace du risque de perte Rendement élevé par réduction efficace du risque de perte Rendement moyen par aucune réduction du risque de perte * Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System »* Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System » (EMMS)(EMMS)
    8. 8. Approche RAM-PPMI: aspects théoriques (+20 ans de recherche scientifiques)  doi:10.1006/gcen.1993.1070     Cite or link using doi   Copyright © 1993 Academic Press. All rights reserved.  Regular Article General and Comparative Endocrinology Volume 90, Issue 2 , May 1993 , Pages 157-167  Thyroid Hormone Deiodination in Brain, Liver, Gill, Heart and Muscle of Atlantic Salmon (Salmo salar) during Photoperiodically-Induced Parr-Smolt Transformation. II. Outer- and Inner-Ring 3,5,3'-Triiodo--Thyronine and 3,3',5'-Triiodo-- Thyronine (Reverse T3) Deiodination  P.-P. Morin, J. G. Eales, P. Tsang and T. J. Hara Department of Zoology, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada R3T 2N2; and Department of Fisheries and Oceans, Freshwater Institute, Winnipeg, Manitoba, Canada R3T 2N6 Available online 29 April 2002.  Abstract  Outer-ring deiodinase (ORD) and inner-ring deiodinase (IRD) pathways for 3,5,3'-triiodo--thyronine (T3) and 3,3',5'-T3 (reverse T3, rT3) were examined in microsomal fractions of liver, heart, gill, brain, and skeletal muscle of 20-month-old Atlantic salmon induced to undergo parr-smolt transformation (PST) in late February and March by imposing a 16-hr photoperiod. All tissues showed negligible T3ORD activity. T3IRD activity was detected in both the liver (Km = 0.65 nM; Vmax = 15.5 pmol T3 deiodinated · hr-1 · mg microsomal protein-1) and brain of smolts, but not in gill, heart, or skeletal muscle. rT3ORD was detected in liver, brain, and muscle, and at very low levels in gill and heart. rT3IRD activity occurred to some extent in all tissues except brain. T3IRD activity changed in brain during PST, and was low in brain and liver of post-smolts examined in late October. We conclude that (i) deiodination of T3 proceeds exclusively through an IRD pathway, which may permit regulation of T3 degradation independently of the ORD pathway responsible for T3 formation; (ii) deiodination of rT3 proceeds mainly through an ORD pathway but rT3IRD activity does occur in some tissues; and (iii) the altered brain T3IRD activity during PST suggests regulation of T3 turnover in the brain at this time.
    9. 9. Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour l’année 2002 77 700$77 700$ (-22%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100 000$100 000$ Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 PCM
    10. 10. Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI pour l’année 2002 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 β 105 906$105 906$ (+6%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100 000$100 000$
    11. 11. Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2002 Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 β PCM 77 700$77 700$ 105 906$105 906$ (+6%) 100 000$100 000$ (-22%) (+ 28%)
    12. 12. Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour l’année 2003Janvier'03 Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre '03 Année 2003 PCM Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100100 000$000$ 109109 300$300$ (+9%)(+9%)
    13. 13. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI pour l’année 2003 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2003 αβ 135 618$135 618$ (+ 35%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100100 000$000$
    14. 14. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2003 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2003 αβ PCM 109109 300$300$ 135 618$135 618$ (+ 26%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques (+ 35%) (+9%)100100 000$000$
    15. 15. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI en 2003 par rapport au PCM à partir d’un investissement initial de 100 000$ en 2002 Janvier'03 Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre '03 Année 2003 β et αβ PCM Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 77 700$77 700$ 105 906$105 906$ 143 609$143 609$ 84 926$84 926$(+28%) (+ 69%)
    16. 16. Risque Fonds Portefeuille prudent Fonds Portefeuille équilibre (modéré) Fonds Portefeuille équilibre et croissance Fonds Portefeuille croissance Approche traditionnelle (institutionnelle) Rendement
    17. 17. RISQUE Portefeuille RAM-PPMI αβαβ ββ Le Rendement en Fonction du Risque: Approche RAM-PPMI par rapport à l’Approche Traditionnelle (Institutionnelle) RENDEMENT II II II Bas Moyen Élevé Fonds Portefeuille prudent Fonds Portefeuille équilibre (modéré) Fonds Portefeuille équilibre et croissance Fonds Portefeuille croissance
    18. 18. Caractéristiques de l’approche RAM-PPMI par rapport à l’approche traditionnelle (institutionnelle) dans la gestion des portefeuilles en fonds mutuels Caractéristiques Approche RAM-PPMI Approche traditionnelle (institutionnelle) Stratégies globales 67% scientifique, 30% technique, 3% intuitif 3% scientifique, 30% technique, 67% intuitif Liberté/indépendance du conseiller p/r au courtier Élevée (PPMI Inc.) Moyenne à faible Mécanismes contre la perte à court-terme (intra-mensuel) ou à moyen-terme (mensuel Oui Non Philosophie générale d’investissement Sécurité financière par modélisation Achat d’un stock/fonds à la baisse et vente à la hausse
    19. 19. « Si jeunesse savait, si veillesse pouvait! » Une planification intelligente de retraite: une question d’âge, de budget et de sagesse
    20. 20. Quel est la meilleure stratégie de planification pour la retraite? à 50 ans… pour “65-100” ans A B C 10 000$ / an 14 500$ / an 177 000$ Rente nette de 15 000$ / an (rendement = 7,5%; tmi = 45%) 65 ans… 100 ans 50 ans… 64 ans ..et le temps est si précieux! 100 ans 100 ans 92 ans ?
    21. 21. Quel est la meilleure stratégie de planification pour la retraite? à 50 ans… pour “65-100” ans Rente nette de 150 000$ / an (rendement = 7,5%; tmi = 45%) 65 ans… 100 ans 100 ans 100 ans 82 ans ? 50 ans… 64 ans ..et le temps est si précieux! 100 000$ / an A B C 2 000 000$ Pierre-Philippe Morin www.pierrephilippemorin.ca

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