+ info: http://www.rankia.com/blog/oscar-cagigas/1883588-webinar-elliott-sistemas-trading-11-anos-evolucion-continua

1. WEBINAR
ONDA4
1
9 JULIO. Oscar G. Cagigas

2. TEMARIO
◦ Qué es Onda4 – Historia y evolución
◦ Las Ondas de Elliott – Situación del mercado
◦ El análisis Técnico, el chartismo, y las técnicas
visuales
◦ La Gestión de Capital
◦ Los Sistemas de Trading
◦ Nuestros sistemas de Trading
◦ El Servicio actual y perspectivas de futuro
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3. QUÉ ES Onda4?
 Fundado en 2002 enfocado inicialmente en las
Ondas de Elliott. Complementado con análisis
técnico y chartismo
 Aparece la GdC como imprescindible para
limitar el riesgo y mejorar los resultados de la
operativa.
◦ Problema: Cómo aplicar GdC a unos resultados
arbitrarios? Qué garantías hay que podamos repetir
esas operaciones?
◦ Solución: Aparecen los SISTEMAS DE TRADING 
Operaciones regladas y repetibles!!!
 Actualidad: Cartera de Sistemas con GdC 3

4. QUÉ ES Onda4?
 11 años de investigación continua sobre métodos y
estrategias en finanzas.
 Libros:
 Teoría y Práctica Moderna de las Ondas de Elliott
 Trading con Gestión de Capital
 Trading con sistemas Automáticos
 Estrategias y Gestión de Capital con Acciones
 Artículos en S&C:
 El porcentaje de aciertos de un sistema
 El ratio MEGAN
 Estrategia de 4 niveles de riesgo
 Operar la curva de capital (julio 2013)
 Software: SIZER
 Ahora es gratuito
 (instrucciones de desbloqueo al final)
 Manuales, informes….
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5. Las ondas de Elliott
 Es un catálogo de patrones de ondas
 Las ondas impulsivas tienen 5 segmentos y las
correctivas 3 o combinaciones de treses  aquí es
donde se complica todo
 Es fractal (se repite a distintas escalas)
5

6. Las ondas de Elliott
 Ninguna técnica da más perspectivas de
futuro
 Hay que adaptar los recuentos según
evoluciona el mercado
 Algunas reglas para ayudar en los
recuentos son:
 Solapamientos: Ondas correctivas (exc. diagonal inicio y
pauta terminal)
 Ondas fuertes no solapadas: Ondas terceras
 Proyección del 100% distingue impulsos y correcciones
 Retroceso 62% es un punto de no-retorno
 Extensión del 162% de Fischer anticipa giros 6

7. Las ondas de Elliott
7

8. ANÁLISIS TÉCNICO
◦ Soporte/Resistencia
 +Simple y efectivo
 -Qué referencias tomar (ambiguo y subjetivo).
◦ Tendencia
 +Aplicación Universal
 -Cuando la tendencia se gira hay pérdidas
◦ Sobrecompra/Sobreventa
 +Localizan extremos con precisión
 -Solo funcionan en mercados laterales
◦ Divergencias
 +Es un indicador adelantado
 -Una divergencia se convierte en otra mayor
◦ Demasiados osciladores. Demasiado
subjetivo. Funciona muy bien en
retrospectiva 8

9. Análisis Técnico, un ejemplo
9
Superada
la
resistencia

10. CHARTISMO
 +Sencillo
 -Hay que ir redibujando las líneas
según avanza el precio
 -Ya no tiene poder predictivo. Funciona
mejor al revés (cuando las figuras
rompen por el lado contrario)  actuar
ante lo inesperado!
 Demasiado subjetivo
 Cómo vamos a aplicar Gestión de
Capital si no podemos repetir los
resultados? 10

11. Chartismo, un ejemplo
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12. GESTIÓN DE CAPITAL
◦ Calcula el tamaño de la posición para la próxima
operación
◦ Multiplica los beneficios de un buen sistema pero no
puede convertir un sistema malo en bueno
◦ Hay dos escuelas de GdC:
 Determinista (f óptima de Vince)
 Estadística (Montecarlo)
◦ Es un tema complejo que requiere
conocimientos de estadística y matemáticas
◦ DETERMINA LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA
DE TRADING
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13. SISTEMAS DE TRADING
◦ Una aproximación cuantitativa y
mecánica al trading
◦ Podemos hacer operaciones
igual que las de la simulación y
aplicarles gestión de capital!!!
◦ Podemos simular y saber si
nuestra estrategia funciona en
datos históricos
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14. LOS RATIOS
 PROFIT FACTOR
 GANANCIA PROMEDIO POR
OPERACIÓN
 DRAWDOWN EN EUROS (En % no sirve de
mucho)
 RF = BENEFICIO NETO / DRAWDOWN
 RATIO SHARPE
 ULCER INDEX
 OPERABILIDAD:
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15. QUÉ SISTEMAS
FUNCIONAN?
◦ Quedan englobados en estas
cinco categorías (Pruitt&Hill):
 Medias móviles
 Canal de Donchian
 Open Range Breakout
 SP500 en intradiario
 Patrones de precios
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16. SISTEMAS DE ONDA4
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 El conjunto de sistemas siempre ha sido
rentable
 No todos rentables individualmente
 Los más sencillos han ido mejor  entropía

17. SISTEMAS DE ONDA4
◦ SISTEMA DEL SP500
 SWING TRADING. ALTO PORCENTAJE DE ACIERTOS
 LLEVA UN AÑO ESPECTACULAR: +11.000, +2650, +15.000, 0
◦ SISTEMA DEL NASDAQ100
 LARGO PLAZO. OPERA POCO Y LONG ONLY. ESTE AÑO
SOLO UNA OPERACIÓN
◦ SISTEMA DE MATERIAS PRIMAS
 OPERA ORO, PLATA, PALADIO, TRIGO, ETC. OPERA
TENDENCIAS PERO TAMBIÉN GANA EN MERCADOS
LATERALES
◦ SISTEMA PARA DIVISAS
 ES DE CODIGO ABIERTO Y MUY SENCILLO
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18. 18

19. 19

20. Cómo es el servicio de
Onda4?
 Martes: vídeo resumen
 Miércoles: Informe detallado (PDF)
 Jueves: Vídeo resumen
 Viernes: Vídeo resumen
 Sábado: Informe detallado (PDF)
 ALERTAS  para seguir los
sistemas en tiempo real
 Suscripción con descuento en
RANKIA!
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21. ALERTAS DE SISTEMAS
 Uno o varios sistemas genera
una operación
 Se envía un SMS
 Se envía un e-mail
 Se actualiza la tabla resumen de
las posiciones en la zona de
clientes 21
FUNCIONAMIENTO

22. MÁS INFORMACIÓN
 Desbloquear SIZER: (PF, pág14)
 http://www.onda4.com/files/PF.pdf
 Susc10% DESCUENTO CON
RANKIA:
 http://www.rankia.com/promociones/portada
 Los sistemas de Onda4
 http://www.onda4.com/files/SISMA13.pdf
 Alertas de sistemas (10% desc
RANKIA) 22
Mi blog:
http://www.rankia.com/usuari
os/oscar-cagigas