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Ethique de l’assurance et statistique:
exemple du tarif unisexe
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Prochains événements à ne pas manquer !!!
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Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts
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Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
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EU Gender Directive : 10 ans de travail
2004: EU directive
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2011 : Test-Achats Case
Figure 2 : The Test-Achats case, from Belgium to the EU -
Credits © European Union 2013
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Statistique Ethique
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Loi du 10 Mai
2007 : lutte
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2004
Loi 2007-1774 du 17
Décembre 2007 : Adaptation
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Marché en information incomplète Innovation & Technologie
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 1.1 La génèse du tarif unisexe
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Tarif Unisexe
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Ecart de prime t->t+1 (A) -- (B) - (A) --- (B) ++
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Le mot juste provient du mot latin Justus qui signifie “observe le droit”, et le
droit peut se définir comme “l’ensemble d...
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Big Data
Bid Data
Qui l’emportera ?
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L’analyse éclairée / Le côté obscur
Digital & Services :
Sur toute la chaîne de valeur !
Avant-vente : devis en ligne, webcall back, comparateur…
Souscription...
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Assurance
Données
personnelles
Personnalisation
Données
agrégées
Standardisation
Objets connectés :
Prêt-à-porter ou prêt-...
Des exemples en assurance
Auto et MRH
Allianz Helpbox® Cardif Habit@t® Amaguiz® PAYD
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Egalité de
traitement Juste prix du
risque
L’assurance :
c’est du communisme capitaliste!
On met en commun mais personne n...
Quelle est la différence entre un bon
risque et un mauvais risque ?
Le bon motard c’est celui qui roule en moto avec un ca...
Loi des grands
nombres
Personnalisation-
Diversité
Tarification
Solvabilité
Marketing
Relation client
Le dilemme de l’assu...
Aversion au
risque
Négligence
Fraude
Temps
Aléa Moral
Couverture d’assurance
Sinistralité
Quelle est la différence entre u...
Solidarité Mutualisation
Si on met tout le monde dans le même panier :
46
Attention : le ver est dans le fruit !
Pince-mi et pince-moi
sont dans un bateau,
pince-mi tombe à l’eau,
qui reste-t-il?
Asymétrie d’information :
Antisélection...
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Conclusion
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Choisissons ensemble nos variables de
tarification !
Explicatif
Causalité
Acceptable
Sélectivité
croissante
Conclusion
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Solidarité Mutualisation
Sélection adverse
(anti-sélection et aléa moral)
Information &
transparence
Assuran...
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 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle,...
Prochains événements à ne pas manquer !!!
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Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts
et métiers:
« Les captives ...
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Références
Livres:
A.Charpentier, M.Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie Tomes I & II Economica
G.Saporta, Prob...
54
Remerciements à Roshni Bhudia, Magalie Jousset & Aurélie Bonnefoi pour
leur soutien dans la réalisation de ces travaux....
55
Exemple d’actualité sur le poids du hasard dans l’apparition des cancers?
Un récent article de la revue Science de janv...
The situation by country before the 21st of
December 2012 (source: EU Test-Achats guidelines)
Country UK France Belgium Lu...
The situation by country after the 21st of
December 2012
Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia
L...
R&A : Pôles d’expertise
58
Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos beso...
Domaines d’expertise en Actuariat Conseil
59
Inventaire
Modélisation
prospective
Produit et
Tarification
Réassurance
Fonct...
Domaines d’expertise en Management du risque
60
Gouvernance
des risques
Modélisation
Conformité
Gestion des risques Exempl...
Une offre actuarielle adaptée à vos besoins
61
Calcul des provisions réglementaires et implémentation d’outils de calcul
A...
Une offre actuarielle adaptée à vos besoins
62
Calcul des exigences de capital de Solvabilité (SCR - MCR)
Elaboration du B...
Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins
63
Accompagnement dans le déploiement et l’implémentation du processu...
Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins
64
Définition des normes relatives à Solvabilité 2
Accompagnement à l...
65
Revue ou implémentation de modèles de valorisation
Assistance actuarielle pré ou post transaction
Due diligence des élé...
R&A - Risk and Analysis
28 rue Marsoulan - 75012 Paris
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Ethique et statistique en assurance : le cas du tarif unisexe

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Etude européenne de la mise en place du tarif unisexe en assurance (Arrêt Test-Achats C-236/9 Gender Directive 2004/113/CE). Analyse détaillée en France, au Royaume-Uni, en Belgique et au Luxembourg. Etude des enjeux éthiques et statistique en assurance inhérents au passage au tarif unisexe. Elargissement de cette réflexion aux enjeux contemporains de digitalisation de l'économie, de big data, de protection de la vie privée et de demande croissante de personnalisation des consommateurs. Mécanisme et impact tarifaire de la mutualisation et de la solidarité en assurance.

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Ethique et statistique en assurance : le cas du tarif unisexe

  1. 1. Actuariat Risque Marketing Statistique Ethique de l’assurance et statistique: exemple du tarif unisexe Maison des Arts & Métiers - 09/02/2015 : Lionel Texier « Les statistiques sont vraies quant à la maladie et fausses quant au malade; elles sont vraies quant aux populations et fausses quant à l’individu ». Léon Schwartzenberg - Cancérologue 1
  2. 2. Prochains événements à ne pas manquer !!! 2 Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers: « Les captives d’assurance au service de l’industrie » 3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris: http://2015.assurmarketing.com/ Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
  3. 3. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 3
  4. 4. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 4
  5. 5. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 5
  6. 6. EU Gender Directive : 10 ans de travail 2004: EU directive 2004/113/CE with an opt-out for unisex pricing in insurance article 5 § 2 2007: EU directive 2004/113/CE year of application. ( 12/21/2007 ) 2008 : Test-Achats request to the Belgium « Cour Constitutionnelle » to stop the opt-out for unisex pricing in insurance The Cour Constitutionnelle Belge refers to the ECJ to answer to the test-achats request 2011: C236/09 Test-Achats published by the ECJ EU directive 2004/113/CE is updated, starting from the 12/21/2012 the article 5 § 2 will be invalid for all EU countries 12/21/2012 : the unisex pricing is compulsory for any new insurance policy or some renewals Time 2011: December, EC publish guidelines on the application of the Gender Directive in line with the C236/09 test-Achats Case 2014 : EC report on the implementation of the Test-Achats ruling in national law and in insurance practice 6
  7. 7. 2011 : Test-Achats Case Figure 2 : The Test-Achats case, from Belgium to the EU - Credits © European Union 2013 Belgian consumer organization that challenged the Gender Directive 2004/113/EC article 5(2) of the European Union. The European Court of Justice (ECJ) passed down its ruling on a case regarding a provision of the Directive. There has been no appeal against this ruling. 7
  8. 8. 2004/113/CE Test-Achats C-236/09 Particulier 2006/54/CE Relations de travail Stock New Business Opportunités d’arbitrage? Pas de sexe en solo, du sexe en collectif !... 8 En assurance…
  9. 9. Individuel Collectif Assurance Non-Vie Assurances de biens Assurances de biens Assurances de responsabilité Assurances de responsabilité Assurance Santé Assurance Santé Assurance Vie Epargne Retraite Prévoyance Epargne Retraite Prévoyance Assurances IARD Assurances de personnes Tarif Sexué Tarif Unisexe Automobile : avantage Monsieur… Santé : avantage Madame… 9
  10. 10. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 10
  11. 11. Statistique Ethique Concurrence Droit Assureurs Sécurité Sociale Elus Consommateurs Autorité de concurrence Autorité de contrôle Parlement Tribunaux Citoyens UE Institut de Statistique Les parties prenantes Qui se mêle de quoi ? 11
  12. 12. Equal Pay Act 1970 Sex Discrimination Act 1975 Race Relation Act 1976 Disability Act 1995 Employement Equality Regulation 2003 - 2006 Gender Directive 2004/113/CE Avril 2008 Equality Act 2010 Test-Achats Case C236/09 Mars 2011 Transpositions en droits locaux : des situations différentes 12 UK : Transposition de la GD et de l’arrêt Test-Achats
  13. 13. Loi du 10 Mai 2007 : lutte contre certaines formes de discrimination Loi du 7 Mai 1999: Egalité de traitement Hommes – Femmes Travail, Emploi, Sécurité Sociale Loi du 30 Juillet 1981: Racisme et Xénophobie Loi du 15 Février 2003 : lutte contre la discrimination, Egalité des chances, Racisme Gender Directive 2004/113/CE Loi du 19 Décembre 2012 modifiant la loi du 10 Mai 2007 : lutte contre certaines formes de discrimination Test-Achats Case C236/09 Belgique : Transposition de l’arrêt Test-Achats 13 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  14. 14. Gender Directive 2004/113/CE Décembre 2004 Loi 2007-1774 du 17 Décembre 2007 : Adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers Article art.L111-7(V) du Code des Assurances Loi 2008-496 du 27 Mai 2008 : Adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Article art.L112-1-1(V) du Code de la Mutualité Article art.L931-3-2(V) du Code de la Sécurité Sociale France : Transposition de la Gender Directive 14 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  15. 15. Test-Achats Case C236/09 Mars 2011 Arrêté Ministériel du 18 Décembre 2012 : Relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes en assurance Articles A.111-2 à A.111-5 et A.335-1 du Code des Assurances Article A.212-10 du Code de la Mutualité Article A.931-10-10 du Code de la Sécurité Sociale France : Transposition de l’arrêt Test-Achats 15 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  16. 16. Gouvernement français UE Direction du Trésor Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière AFA (Gema+FFSA) Association(s) de consommateurs? Directeur de la sécurité sociale Conseil supérieur de la mutualité Les acteurs de la transposition en France 16
  17. 17. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 17
  18. 18. Contexte Marché en information incomplète Innovation & Technologie Antisélection Médecine Oridnateurs et Logiciels Aléa Moral Robotique Big Data Concurrence Statistique Objet connectés Non-assurance Sciences… Réseaux… Segmentation Assurance Mutualisation Tarification Solidarité Inégalités de Markov & Bienaymé-Tchebycheff Prime Pure Catastrophes Naturelles Loi des Grands Nombres en assurance Actes de Terrorisme Théorème Central Limite en assurance Chargement de sécurité Catastrophes technologiques Réassurance Cadre Réglementaire Solvabilité Assurances obligatoires Anti-Blanchiment Placements Fonds de solidarité Fraude ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝑛𝜇 𝑛𝜎 ≤ 𝑥 𝑛→+∞ Φ 𝑥 𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝜇 > 𝜖 ≤ 𝜎2 𝑛𝜖2 → 0; 𝑛 → +∞, 𝜖 > 0 Le cadre conceptuel et contextuel de l’activité d’assurance Normalité asymptotique La moyenne tend asymptotiquement vers l’espérance mathématique 𝛽 = 𝜌𝑛𝜇 + 𝜅 𝜎 𝑛 ⟺ 𝜌 = 𝛽𝜎 𝑛 − 𝜅 𝑛𝜇 Coefficient de sécurité et chargement de sécurité sur la prime Φ 𝑥 = 1 2𝜋 𝑒𝑥𝑝 − 𝑦2 2 𝑑𝑦, 𝑥 ∈ ℝ 𝑥 𝑦=−∞ 18
  19. 19. 19 Prime commerciale Prime pure Chargement de sécurité Chargements = + + Charge de sinistre unitaire moyenne pour un contratPrime pure Marge de risque garantissant la solvabilité en complément des fonds propres Chargement de sécurité Frais généraux + commissions + Coût de la Réassurance + Marge bénéficiaire (Rémunération des fonds propres) Chargements Décomposition analytique de la prime d’assurance Un paiement = des primes Décomposition d’une prime d’assurance pour chaque nature de garantie
  20. 20. 20 Situation générale : portefeuille de risques non homogènes Objectifs : • Obtenir des classes de risques homogènes • Eviter l’antisélection Exemple : assurance habitation Critères : surface, nombre de pièces, étage, période de vacance, valeur du mobilier, protections, composition du foyer, zone géographique, système de chauffage… Techniques statistiques : Analyse de données, classification, scoring Segmentation des risques (Sélection des variables tarifaires) Segmentation en assurance 𝕍 𝑆 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω + 𝔼 𝕍 𝔼 𝑆|Ω |𝑋 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω Segmenter pour optimiser la variance des primes entre les assurés et la variance de la charge de sinistre de l’assureur Variance décroissante : de la prime unique avec solidarité vers la prime segmentée en mutualisation pure avec une information complète Mutualisation ≠ Solidarité
  21. 21. 21 1 2 … i … n- 1 n Assurés Assureur P P P P P P X P Mutualisation des risques : application de la LGN en assurance Fondements mathématiques : • Loi des grands nombres P : Prime Pure N : nombre d’assurés Xi : Sinistre de l’assuré i F : Frais de l’assureur Le risque de ruine augmente si pas d’indépendance !
  22. 22. 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 Ratios Femmes/Hommes par acte FREQUENCE (1) COUT UNITAIRE (2) SINISTRALITE (1)*(2) Exemples d’écarts Fréquence-Coût moyen H-F Basis 100 = Total % of the portfolio Claim frequency Cost per claim Bodily Injury Liability Cost Pure Premium Liability Male < 2 years 1 232 133 173 309 2< x < 5 years 2 164 122 119 200 5< x < 9 years 3 120 108 147 130 9 years and more 57 90 101 96 90 Total Male 63 96 104 106 101 Female < 2 years 1 210 108 75 226 2< x < 5 years 2 165 105 108 172 5< x < 9 years 2 125 103 97 129 9 years and more 32 99 91 90 91 Total Females 37 107 94 91 99 Total 100 100 100 100 100 Assurance Santé Individuelle Assurance Automobile Des produits sexués en Afrique du Sud 22
  23. 23. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 23
  24. 24. Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F dans l’UE en 2011 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Belgium France Luxembourg United Kingdom 2011 1998 Figure 7: Gender Gap (Women – Men) in life expectancy at age 65 1998 & 2011 in years - Source : Eurostat [demo_mlexpec] 24
  25. 25. Life expectancy at birth, male 2011 - Source Eurostat Atlas Life expectancy at birth, female 2011 - Source Eurostat Atlas Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F par régions en 2011 25 Source : Eurostat
  26. 26. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 Expectancy Expectancy projection Female Male 2009 situation 2009 France : espérance de vie à la naissance Les écarts prospectifs H-F diffèrent entre les pays UK : taux de mortalité moyen pour 100 000 individus Belgique : espérance de vie à la naissance Une femme anglaise aura moins d’écart avec un homme français qu’une femme française (???) 26Sources : INSEE; National Office of Statistics, Statbel
  27. 27. 27 France : tarif rente unisexe TGF-05* prudent ? TGF-05* : Table Génération Femme 2005
  28. 28. Tables de mortalité Belgique Après 21/12/2012 Homme Femme Unisexe Décès MK FK XK (50%MK-50%FK) Survie MR FR XR (50%MR-50%FR) Rente MR FR XR (50%MR-50%FR) Avant 21/12/2012 Belgique : tarif rente unisexe XR imprudente ? 28
  29. 29. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 29
  30. 30. Tarif Unisexe Tarif moyen H-F Solidarité H-F Hausse de la Prime Pure + Chargement de sécurité Nouvelle segmentation (Critères comportementaux : big data, télématique…) Mutualisation- segmentation maintenue Segmentation équivalente ou plus forte, mutualisation mais pas de solidarité Tarif unisexe : prime moyenne H-F… … ou pas ? 30
  31. 31. Ecart de prime (A-B) A=B A>B B<A A>>B B<<A Ecart de prime t->t+1 (A) -- (B) - (A) --- (B) ++ Volume encaissement (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Antisélection (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) +++ (A) + (B) ++++ Résiliation (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Rentabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) ++++ Solvabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Période t=0 Sexué-Unisexe Tarif sexué Assureur (A) & (B) (A) (B) (A) (B) Facteur clé Prime (A) = Prime (B) Prime H-F=moyenne (Prime Homme+Prime Femme) Nouvelle segmentation Hausse Antisélection & baisse des encaissements Nouveaux clients : Résiliations (A)= bons profils Antisélection Antisélection Antisélection+Solidarité HF Antisélection+Solidarité HF Refonte du tarif Marketing+Adaptation Marketing+Adaptation Adaptation+Résiliation Adaptation+Résiliation Décompositionanalytiquedelaprimed'assurance t=1 t=2 Tarif unisexe Tarif unisexe Distribution Gestion Adaptation+Résiliation Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Gestion Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Prime pure Chargement de sécurité Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Prime pure Chargement de sécurité Distribution Temps A B Tarif unisexe : sélection adverse ou pas ? 31Assureur A vs Assureur B
  32. 32. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 32
  33. 33. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 33
  34. 34. Le mot juste provient du mot latin Justus qui signifie “observe le droit”, et le droit peut se définir comme “l’ensemble des règles imposées aux membres d’une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l’arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l’éthique dominante” Assurance  Droit 34 La définition du champ des possibles : Un vide juridique
  35. 35. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 35
  36. 36. Big Data Bid Data Qui l’emportera ? 36 L’analyse éclairée / Le côté obscur
  37. 37. Digital & Services : Sur toute la chaîne de valeur ! Avant-vente : devis en ligne, webcall back, comparateur… Souscription : agence, en ligne, téléphone, mobile, rdv Prévention : appli smartphone, suivi, équipement Gestion : arbitrages automatiques, versement libre… Déclaration : 24/7, multicanal, assistance, objet connecté Expertise : Digishoot, e-expertise, Carglass, SAV Darty… Indemnisation : Tiers-Payant, Allianz-Amazon, remboursement automatique… Les assurés peuvent bénéficier d’avantages outrepassant les inconvénients 37
  38. 38. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 38
  39. 39. Assurance Données personnelles Personnalisation Données agrégées Standardisation Objets connectés : Prêt-à-porter ou prêt-à-moucharder ? 39
  40. 40. Des exemples en assurance Auto et MRH Allianz Helpbox® Cardif Habit@t® Amaguiz® PAYD 40
  41. 41. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 41
  42. 42. Egalité de traitement Juste prix du risque L’assurance : c’est du communisme capitaliste! On met en commun mais personne n’aspire à avoir la même vie! 42
  43. 43. Quelle est la différence entre un bon risque et un mauvais risque ? Le bon motard c’est celui qui roule en moto avec un casque… et le mauvais motard c’est celui qui roule en moto avec un casque. 43 Source : facebook fan page 1st for women
  44. 44. Loi des grands nombres Personnalisation- Diversité Tarification Solvabilité Marketing Relation client Le dilemme de l’assurance En assurance, il n’y pas de solution, il n’y a que des compromis 44
  45. 45. Aversion au risque Négligence Fraude Temps Aléa Moral Couverture d’assurance Sinistralité Quelle est la différence entre un assuré honnête et un assuré malhonnête et/ou opportuniste? 45 La connaissance de soi…
  46. 46. Solidarité Mutualisation Si on met tout le monde dans le même panier : 46 Attention : le ver est dans le fruit !
  47. 47. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l’eau, qui reste-t-il? Asymétrie d’information : Antisélection et impact sur le tarif 47 Les mauvais risques chassent les bons
  48. 48. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 48
  49. 49. Conclusion 49 Choisissons ensemble nos variables de tarification ! Explicatif Causalité Acceptable Sélectivité croissante
  50. 50. Conclusion 50 Solidarité Mutualisation Sélection adverse (anti-sélection et aléa moral) Information & transparence Assurance Statistique La recherche de nouveaux critères de différenciation devra être : - robuste dans le temps, - socialement et « intrusivement » acceptable, - respectueuse du droit et - reposer sur des données faciles à collecter et fiables.
  51. 51. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 51
  52. 52. Prochains événements à ne pas manquer !!! 52 Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers: « Les captives d’assurance au service de l’industrie » 3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris: http://2015.assurmarketing.com/ Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
  53. 53. 53 Références Livres: A.Charpentier, M.Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie Tomes I & II Economica G.Saporta, Probabilités, Analyse de Données et Statistique Technip J-C.Guizouarn, N.Marescaux, Assurance Santé : Segmentation et compétitivité Economica Mémoire et article: A.Charpentier, La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité? Revue Risques N°86 Juin 2011 D.Jousset, Modèle de durée et segmentation en assurance-vie : impact de la gender directive, mémoire d’actuariat Webographie: C.Tomboy, Arrêt Test-Achats : Analyse et suivi au niveau européen, Commission Europénne, Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 A.Canarelli, Directive 2004/113/CE : enjeux et conséquences de la décision de la CJUE sur la fin de la différentiation par sexe des primes et prestations en assurance individuelle, FFSA – Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 G.Saporta, Statistique et analyse de données pour l’assureur : des outils pour la gestion des risques et le marketing, CNAM - Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 L.Texier, R.Bhudia, The ECJ Gender Directive Ruling – One year on, Staple Inn Actuary Society London April 2014 Images: « Standard deviation diagram (decimal comma) » par Original uploader was Nusha at sl.wikipedia — Transferred from sl.wikipedia. Sous licence GFDL via Wikimedia Commons « Largenumbers » par NYKevin — Travail personnel. Sous licence CC0 via Wikimedia Commons
  54. 54. 54 Remerciements à Roshni Bhudia, Magalie Jousset & Aurélie Bonnefoi pour leur soutien dans la réalisation de ces travaux. Pour aller plus loin : les mots clés
  55. 55. 55 Exemple d’actualité sur le poids du hasard dans l’apparition des cancers? Un récent article de la revue Science de janvier soutient la thèse que deux tiers des cancers adulte (hors utérus et sein) ne s’expliqueraient ni par l’inné (génétique) ni par l’acquis (comportement de vie) mais par le hasard. Un autre réagit à celui-ci en affirmant que cette thèse est erronée et qu’elle résulte du tropisme de l’étude statistique qui a permis d’aboutir à ces résultats. Du point de vue de l’assurance, cela soulève la question de la différence entre la corrélation entre les variables explicatives et la variable à expliquer et la relation de causalité. Ainsi, peut-on et doit-on segmenter un tarif d’assurance à l’aide de variables qui expliquent très bien les profils de risque si ces variables n’ont pas de relation de causalité? Et si même elles en avaient, faudrait-il parfois les proscrire?
  56. 56. The situation by country before the 21st of December 2012 (source: EU Test-Achats guidelines) Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia Life Insurance YES YES YES YES YES YES YES YES Private health insurance YES YES NO YES NO NO YES YES Mortgage loans N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Motor Insurance YES YES NO YES NO NO NO NO Travel Insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Disability/Income insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES Consumer credit N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Annuity products YES YES YES YES NO YES N/A YES Accident insurance YES YES NO YES NO YES NO YES Credit cards N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Deposit accounts N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Loan insurance YES YES NO YES NO N/A N/A N/A Home insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Private liability insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Long term care insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES Critical illness insurance YES YES NO YES NO NO YES YES 56
  57. 57. The situation by country after the 21st of December 2012 Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia Life Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Private health insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Mortgage loans NO NO NO NO NO NO NO NO Motor Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Travel Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Disability/Income insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Consumer credit NO NO NO NO NO NO NO NO Annuity products NO NO NO NO NO NO NO NO Accident insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Credit cards NO NO NO NO NO NO NO NO Deposit accounts NO NO NO NO NO NO NO NO Loan insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Home insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Private liability insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Long term care insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Critical illness insurance NO NO NO NO NO NO NO NO 57
  58. 58. R&A : Pôles d’expertise 58 Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins : Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique Formation Recherche et Développement Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrage Transaction : Fusion, acquisition et/ou Cession NosMétiers • Inventaire • Produit et tarification • Solvabilité 2 • Modélisation prospective • Système d’information et données • Normes et réglementation • Réassurance • Sous-traitance de la fonction Actuarielle • Gestion des risques • Solvabilité 2 et ORSA (FLAOR) • Modélisation • Contrôle, Normes et Conformité • Contrôle interne • Audit Interne • Formation et Diffusion de la culture du risque • Etudes statistiques • Evaluation de programme et Diagnostic de performance • Consultation, Collecte et Analyse de l’information • Optimisation de la segmentation • Analyse de données • Mise en place de scoring • Mesure de la performance • Stratégie multicanal • Formation Actuariat/ Marketing/Distribution Statistiques Economiques
  59. 59. Domaines d’expertise en Actuariat Conseil 59 Inventaire Modélisation prospective Produit et Tarification Réassurance Fonction Actuarielle Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil • Accompagnement des services Inventaire :  Processus d’arrêtés des comptes  Réalisation des états réglementaires  Refonte du processus dans un contexte d’automatisation et de réduction des délais • Modélisation prospective :  Embedded Value, Capital Economique  Business Plan  Gestion Actif/Passif • Solvabilité 2 :  Calcul du capital de solvabilité  Elaboration du bilan prudentiel  Production des Etats Solvabilité 2 (QRT)  Calcul du capital ORSA • Produit et Tarification :  Conception d’outil de tarification et/ou projections de la rentabilité  Redressement technique • Système d’information :  Diagnostic technique et fonctionnelle des SI  Revue de la qualité de données Solvabilité 2 Normes et réglementation Système d’information
  60. 60. Domaines d’expertise en Management du risque 60 Gouvernance des risques Modélisation Conformité Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques • Gouvernance des risques :  Cartographie des risques  Classification des facteurs de risques  Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie  Implémentation des tableaux de bord stratégiques et opérationnels • Modélisation :  Conception et implémentation des approches méthodologiques  Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants • Solvabilité 2 :  Implémentation de l’ORSA (FLAOR)  Elaboration du rapport ORSA  Audit et assistance à la mise en conformité des modèles (formule standard, modèle interne) • Formation :  Diffusion de la culture du risque en assurance  Les enjeux de solvabilité 2 Solvabilité 2 Formation
  61. 61. Une offre actuarielle adaptée à vos besoins 61 Calcul des provisions réglementaires et implémentation d’outils de calcul Audit et mise en place de processus de contrôle (piste d’audit) Réalisation des Etats réglementaires Optimisation ou refonte des processus d’inventaire (Process engineering) Embedded Value, MCEV, Capital Economique, Business Plan Gestion Actif/Passif (ALM) Modélisation stochastique Tarification (produits avec garanties financières) Conception Produit et pilotage du déploiement Implémentation d’outil de tarification et de projection de la rentabilité Proposition de solutions en adéquation avec les attentes du Marketing Analyse et refonte de politiques tarifaires (redressement technique) Produit et Tarification Production des comptes techniques et Analyse des marges Inventaire Modélisation prospective
  62. 62. Une offre actuarielle adaptée à vos besoins 62 Calcul des exigences de capital de Solvabilité (SCR - MCR) Elaboration du Bilan prudentiel Production des reporting (QRT, ENS) et rapports (SFCR, RSR) Sous-traitance de la fonction actuarielle (réalisation des arrêtés S2 en cible, veille ...) Solvabilité 2 Code des Assurances et Fiscalité Evolutions réglementaires : ANI, Solvabilité 2, IFRS, Gender Directive, IORP Diagnostic technique et fonctionnel des systèmes de gestion Réalisation de cartographies produits Revue de la Qualité des données : dictionnaire de données, indicateurs, infocentre Pilotage de la Migration : Etude de faisabilité, évaluation des impacts, Recette Système d’information et données Audit et Optimisation des programmes de réassurance Revue des modèles internes Réassurance Mise en conformité et veille réglementaire Normes et Réglementation
  63. 63. Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins 63 Accompagnement dans le déploiement et l’implémentation du processus ORSA Conception et réalisation des rapports ORSA Cartographie des risques et classification des facteurs de risques Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie (Risk Appetite) « Top Risk Assessment » : définition des scénarios de risques Majeurs Conception technique et informatique Implémentation de tableaux de bord organisationnels et stratégiques Analyse et suivi du risque opérationnel (émergent..) Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants Audit et Assistance à la mise en conformité des modèles (standards ou internes) Modélisation Accompagnement dans la mise en place des différentes fonctions clés Solvabilité 2 Gouvernance des risques Diffusion de la Culture du risque en assurance Les enjeux de Solvabilité 2 Formation
  64. 64. Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins 64 Définition des normes relatives à Solvabilité 2 Accompagnement à la mise en place et/ou implémentation du contrôle interne Contrôle de dernier niveau Conception et/ou réalisation des rapports d’analyse relatif au modèle de projection Définition et mise en œuvre des normes de gestion des risques Contrôle, Normes et Conformité
  65. 65. 65 Revue ou implémentation de modèles de valorisation Assistance actuarielle pré ou post transaction Due diligence des éléments techniques (Provisionnement, hypothèses du Business Plan..) Une offre transverse adaptée à vos besoins Conduite des projets et suivi des indicateurs d’avancement et de performance (PMO) Coordination des intervenants et pilotage des objectifs Recueil des besoins utilisateurs et accompagnement sur les solutions cibles Rédaction / Validation des Cahiers des charges et spécifications fonctionnelles Définition de scénarios de Recette Conduite du changement et formation des clients cibles Assistance MOA Evaluation de l’Impact de la transaction en terme d’exigence de capital sous la norme Solvabilité 2 Fusion & Acquisition Actuariat Technique (Provisionnement, Tarification) Actuariat Financier (Embedded Value, Gestion Actif/Passif) Solvabilité 2 (Pilier 1 : formule standard, Pilier 2 : Gestion des risques, Pilier 3 : Reporting) Management du risque auprès des administrateurs et des dirigeants Formation
  66. 66. R&A - Risk and Analysis 28 rue Marsoulan - 75012 Paris Tel : +33 (0)1 84 17 20 36 Fax : +33 (0)1 84 17 20 45 Courriel : contact@riskandanalysis.com SlideShare : http://fr.slideshare.net/Risk_and_Analysis Twitter : @riskandanalysis Retrouvez plus d’informations sur notre organisation : www.riskandanalysis.com 66

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