Guillermo Sierra Juárez tiene una amplia experiencia académica y profesional en finanzas. Obtuvo doctorados en ciencias financieras y maestrías en economía e investigación de operaciones. Ha trabajado en bancos como Santander y BBVA Bancomer evaluando riesgos. También ha enseñado en varias universidades sobre temas de finanzas cuantitativas.

1. CURRICULUM VITAE
Guillermo Sierra Juárez
INFORMACIÓN GENERAL
E- mail: gsierraj@yahoo.com.mx,gsierraj@hotmail.com,
gsierraj@comunidad.unam.mx
HISTORIAL ACADÉMICO
Dr. En Ciencias Financieras (2002-2007)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey CCM
Propuesta de Mención Honorífica
Tesis: Procesos Hurst y Movimientos Brownianos Fraccionales en Mercados Fractales
Especialidad Derivados y Administración de Riesgos Financieros
Maestría en Economía (1996-1998)
El Colegio de México Centro de Estudios Económicos
Tesis: Tamaño y tiempo de ajuste óptimos en un tipo de Cambio Real dentro de una banda
Modelo teórico basado en la construcción de una función de costos para el tipo de cambio real en
una banda y cuyo objetivo es minimizar dicho costo.
Maestría en Investigación de Operaciones (1992-1995)
Universidad Nacional Autónoma de México Postgrado de Ingeniería
Medalla Gabino Barreda
Tesis: Análisis para la creación de pequeñas y medianas empresas (Estudio de Costo- Beneficio,
ventajas y desventajas de las pequeñas empresas)
Mención Honorífica
Licenciatura en Física (1987-1992)
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias
Servicio Social: Instituto de Ciencias Nucleares
Tesis: Estudio de la Ecuación de Dirac en Sistemas No Inerciales.

2. EXPERIENCIA LABORAL
Subdirector de Estructuración de Derivados y Nuevos Productos (2007-2008)
BANCO SANTANDER(Tesorería)
Valuación de nuevos productos derivados exóticos y validación en sistema Murex
Subdirector de Riesgo de Mercado (2006)
Bolsa Mexicana de Valores VALMER( Valor de Mercado)
Coordinar el análisis de riesgos de mercado
Subdirector de Análisis Estructural y Tesorería (2003-2006)
BBVA Bancomer (Dirección de Metodología y Análisis Estructural)
Medir la exposición a riesgos de interés y liquidez del balance estructural con los modelos
Institucionales y preparar la Información para el Comité de Activos y Pasivos (COAP), además de
proponer medidas correctivas o de reducción de exposición al riesgo de tasas y liquidez
Jefe de Optimización de Operaciones (2002-2003)
Instituto Mexicano del Seguro Social Coordinación de Riesgos Institucionales y
Coordinación para la Optimización de Activos
Proponer y diseñar esquemas de optimización de procesos y de optimización de activos de la
institución, así como proponer una metodología de medición de los Riesgos institucionales desde el
punto de vista financiero, específicamente aplicada a los riesgos inmobiliarios.
Secretario Técnico y Coordinador del Comité de Ciencias Sociales y Economía
(1998-2001)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dirección de Apoyo a la Investigación
Publicación estadística de los resultados de los procesos de asignación de recursos y encargado del
proceso de evaluación del Comité de Ciencias Sociales y Economía
EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor Invitado de la Universidad de Guadalajara (CUCEA)
Seminario de Investigación Maestría en Economía
Tópicos de Finanzas Maestría en Estudios Negocios y Estudios Económicos
Licenciatura Estadística II
Profesor del Curso de Finanzas Internacionales
ITESM Campus Guadalajara
Maestría en Finanzas

3. Profesor del Curso de Administración de Riesgos
Licenciatura Finanzas Universidad Panamericana Campus Guadalajara 2011
Profesor del Curso de Derivados Financieros
Universidad Panamricana Campus Guadalajara 2012
Profesor del Curso de Administración de Riesgos
Licenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM)
2007 I y II , 2008 I y II, 2009 I
Profesor del Curso de Administración de Riesgos
Licenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CEM)
Verano 2007, 2008
Profesor del Curso de Ingeniería Financiera
Licenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CEM)
Verano 2007, 2008
Profesor del Curso de Derivados e Ingeniería Financiera
Licenciatura en Administración Financiera Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM)
2009 II, 2010 I y II
Profesor del Curso de Administración de Riesgos
Maestría en Finanzas Instituto Tecnológico de Monterrey (CCM) 2007
Profesor de Administración de Riesgos
Posgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma de
México 2007 I y 2008 I 2009 I
Profesor de Modelos de Tasas de Interés
Posgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma de
México 2007 II y 2008 II 2009 II
Profesor de Seminario de Investigación
Posgrado de Ingeniería, Maestría de Optimación Financiera Universidad Nacional Autónoma de
México 2007 Iy II, 2008 I y II, 2009 I y II
Profesor del Curso de Administración de Riesgos
Licenciatura en Administración Financiera Universidad del Mayab (Yucatán)
Verano 2007
Profesor de Estadística e Investigación de Operaciones
Licenciatura en Administración, Universidad del Valle de México 1994, 1995, 1996

4. DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES
Instructor del Diplomado Riesgos Financieros (ITESM-Banco de Pichincha Quito
Ecuador Octubre 2010) Modulo de Riesgo Financiero
Instructor del Diplomado Avances Recientes en Productos Derivados y
Administración de Riesgos ( junio 2010) Mercados Fractales y Valuación de Derivados
Instructor del Diplomado de Finanzas Empresariales (2009) Matemáticas Financieras
Coordinador del Diplomado en Derivados (Banobras)
Instituto Tecnológico de Monterrey (C.Santa Fe), además de Instructor del Modulo II (2008)
Instructor del Curso de Riesgo Credito
Especialidad en Administración de Riesgo (2008-I 2010-II)
Diplomado Tecnológico de Monterrey-BBVA Bancomer “Desarrollo de Líder” (2005)
Participante
IDIOMAS
Inglés 100% (Curso Toefl Universidad Alberta, Canadá)
Francés Comprensión de Lectura
PREMIOS y DISTINCIONES
1er Lugar Premio Nacional de Derivados 2007
Mención Honirifica y Medalla Gabino Barrera UNAM
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I
1er Lugar Premio Nacional de Derivados (Tesis) 20111, para
estudiante dirigido en tesis de maestría UNAM

5. PUBLICACIONES
Sierra G. Alva A,”
“Opciones Climáticas para el Sector Pesquero del Pacífico Mexicano”
Volumen II
Numero 11 Julio-Diciembre 2010
Sierra G, Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de riesgos, Volumen 1,
Capítulo 3, “Modelación de la volatilidad del IPC y el tipo de cambio con Brownano Fraccional”
Sierra G, “Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en series
con persistencia: El caso del IPC en México”, Eseconomía, Número 20, Octubre-Diciembre 2008, pp
73-99
Sierra G, “Valuación de opciones europeas y modelos de estructura de plazos Vasicek sobre
subyacentes con características de memoria larga: El caso de México”, Panorama Económico,
Volumen III, Numero 6, Enero-Junio 2008, pp 67-94
Sierra G, Procesos Hurst y Movimiento Browniano Fraccional en Mercados Fractales: Valuación y
aplicación a los derivados y Finanzas. Concurso Mexder
Sierra G,”Procesos Hurst y Movimientos Brownianos Fraccionales’”, Revista de Administración,
Finanzas y Economía, Volumen 1, Numero 1, Enero-junio 2007, pp1-21
Sierra, G, “El proceso de evaluación de proyectos, convocatoria 1998” Marzo- Abril 2000 No 3
Ciencia y Desarrollo, Serie de documentos CONACYT
Sierra, G, “Ciencia en México Casos de Éxito”, editorial SEP-CONACYT
Arbitro Externo “El trimestre económico” ( 2004)
Arbitro Externo ”Econoquantum”(2011)
Arbitro Externo “REMEF”
Arbitro Externo ”Revista de Educación Matemática”
CONGESOS, SEMINARIOS y CONFERENCIAS
International Congress Complex System (2011) Boston Expositor
International Congress Econophysics (2011)Shanghai China Expositor
Global derivatives (2011) Paris Francia Asistente

6. Congreso de Ciencias de la Complejidad UNAM (2010) Mercados Fractales y valuación
de Derivados Financieros Asistente
QUANT Congress USA (2009) NY Asistente
Congreso de Matemáticas MAFEMAR (2010) Expositor y asistente
“Finanzas Cuantitativas y Geometría Diferencial”
“Dinámica de punto crítico de la bolsa de valores”
Congreso de Matemáticas MAFEMAR (2009) Expositor y asistente
Modelo de Volatilidad Implícita Asintótica General
Congreso de Matemáticas MAFEMAR (2008) Expositor y asistente
Procesos Hurst y Movimientos brownianos fraccionales
Seminario Administración de Riesgos IMEF (2008) Expositor en el modulo “Medidas
de Rentabilidad y Riesgo”
Seminario Banco de México (2008) Expositor Procesos Hurst y Movimientos brownianos
fraccionales: Valuación y aplicaciones al caso de Finanzas
Seminario del Posgrado de Economía IPN (2007) Expositor Procesos Hurst y
Movimientos brownianos fraccionales
Seminario de Investigación de Finanzas (Agosto 2006) Expositor ITESM CCM
Congress Quantitative Risk Managment (QRM) Chicago, Illinois Estados Unidos
(2005) Participante
1er Congreso de Administración de Riesgos ITESM Campus Ciudad de México 2003
participante
2º Congreso de Administración de Riesgos ITESM Campus Ciudad de México 2004
participante
CURSOS
Algorithmic Trading and high frecuency, Riskmathics 2010
Finanzas Computacionales, Riskmathics 2010

7. Summer Bootcamp. “Advanced Risk and Portolio Management” Baruch
College
Master’s
in
Financial
Engineering
Bloomberg
ALPHA,
Portfolio
Analytics
and
Risk
2009
Attilio
Meucci
NY
Participante
(2009)
Trading Volatility RiskMathics, Avellaneda M., Natenberg S., Stephens P., Ciudad de Mexico
Participante(2009)
Option, Pricing and Trading Sheldon Natenberg Ciudad de México
Participante (2007)
Programa “Estilo Directivo” BBVA –Bancomer Ciudad de México 2005
Participante
Curso Prevención del Lavado de Dinero (2004)
Participante
Curso de Políticas y Procedimientos Proyecto SOX (2004)
Participante
Cursos Planning & Forecasting, VaR and Markets & Volatilties (QRM) 2004
Chicago Illinois US Participante
Curso Turbo Training QRM 2004 Chicago Illinois US
Participante
Dirección de Tesis y Sinodal
Sinodal de Tesis de Doctorado de Ciencias Financieras (ITESM) (5 alumnos )
Sinodal de Tesis de Maestría de Optimación Financiera Posgrado de la UNAM
(15 alumnos)
Sinodal de Tesis de Maestría UDG CUCEA (3 alumnos)
Director de Tesis de Maestría Optimación Financiera
Concluidas
Determinantes monetarios implícitos de los costos de captación, Balbuena Campuzano Fernando
Diseño de un software para el cálculo del VaR, Emmanuel Malagon Bolaños
Aplicación del riesgo operativo en los procesos de una PYME, Marco Antonio Valenzuela
Valuación de Activo mineros mediante opciones, Hugo Manuel Pineda Saavedra
Comparación de Metodologías no tradicionales para la selección de un portafolio, Arturo Trevilla
Opciones climaticas para el sector pesquero en el pacifico mexicano, Abraham Alva Vazquez