La EBA va a acabar implantando un diccionario de datos (BBD) que soporte el reporting regulatorio financiero. La base del futuro diccionario será el modelo DPM de EBA con ingredientes del modelo austríaco e italiano. Desde Sopra Banking Compliance defendemos la necesidad de que las entidades inviertan ya en la construcción de un diccionaro de daos bancarios basado en DPM para mejorar desde el primer momento la calidad del reporting regulatorio, mejorar la toma de decisiones basadas en una mejor calidad de la información, y poder evolucionar de una manera incremental y sostenible hacia el modelo final del diccionario. El servicio de diagnóstico permite evaluar la calidad de datos existentes en la entidad para poder medir el esfuerzo y acciones necesarias para llevar a cabo la implantación del diccionario DPM.

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Sopra Banking
Compliance Spain
DPM-Quality
Assessment
Consultoría de diagnóstico
de calidad datos DPM
Diciembre, 2015

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1. Qué es DPM Quality (DPM-Q)
Es un servicio de consultoría para evaluar y diagnosticar y solucionar la calidad de
datos de las entidades financieras con respecto al estándar DPM (data point model)
de EBA.
Modelos de reporting:
 FINREP
 COREP
 Liquidity ratio
 Asset encumbrance
 Funding plans
 SBP Benchmark
 Reforma BdE
Áreas :
 Activo
 Pasivo
 Valores
• Renta fija
• Renta variable
• Derivados

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2. Por qué DPM-Q. Carga de reporting descomunal.
 Cargas:
 Desde 2014, las entidades están obligadas a reportar hasta 700.000 “data points” con
carácter trimestral en XBRL solo para “prudential reporting”
 Si contabilizamos adicionalmente el reporting estadístico, la carga es mucho mayor.
  ¿Es sostenible?
 Plazos:
 De meses a semanas
 Para asegurar una mayor visibilidad de los riesgos
  ¿Llegará el tiempo real?
 Sin embargo, el regulador sigue teniendo dudas:
 Duda permanente acerca de la transparencia, expuesto explícitamente por el BCE.
 Dudas respecto de la información cualitativa reportan las entidades
  Hacia la granularidad (“Primary Data”)

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 El coste de la actividad de reporting regulatorio no genera valor para las
entidades.
2. Por qué DPM-Q. Situación actual.
 Proceso poco automatizado:
 Poco eficiente. Los errores implican repetición de tareas.
 Poco escalable. A más carga de reporting más costes asociados.
 Poca capacidad de anticipación a los cambios:
 Dificultad de cumplimiento de pazos
 Aumento de carga de trabajo en negocio
 Soluciones “de paso” desde IT que afectan a diferentes sistemas y encarecen el
mantenimiento
 Dificultad en la toma de decisiones:
 La calidad de la información no es buena
 Diferentes interpretaciones de los datos
 No se aporta suficiente valor a negocio.

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2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo?
 ¿Entonces?. El regulador ya ha comenzado:
 Y ECB creó el SSM
 El mayor y más importante de los 2 pilares de la reforma
 Análisis de la información de supervisión y estadística en una sola “casa”
 SRM casi en marcha
 Definición del Diccionario de Datos Bancarios (BBD) al amparo del ERF
 Tomando como referencia el modelo DPM
 Se enriquecerá con los modelos de Italia y Austria
 Horizonte 2020

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2. Por qué DPM-Q. ¿Validez del modelo?
 ¿Entones?. Las entidades deberían:
 Definir claramente las diferencias y límites entre la información de gestión y la de
reporting. Aprovechar las sinergias entre la información que necesita el departamento
de riesgos y el regulador.
 Definir un proceso estructurado (y arquitectura subyacente) de reporting que permita
sistematizar y automatizar las acciones y resultados
 Involucrar al “Top Management”
 Definir, YA, un diccionario de datos basado en DPM
 Mejora inmediata de la calidad de información  Toma de decisiones
 Automatización del proceso de reporting
 Evolución incremental (y “digerible”) en la implantación del BBD definitivo

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3. DPM-Q. Perspectiva

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3. DPM-Q. Perspectiva

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3. Assessment. Metodología.
>= 3 semanas
Assesment1
• Cuestionario
de modelos
(FINREP,
COREP…)
• Workshops
INPUT
• Indicadores
calidad
• Gap analysis
• Mapa
cumplimiento
• Roadmap
OUTPUT

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3. Assessment. « Input »
Assesment1 Cuestionarios y workshops

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3. Assessment. Entregables.
Assesment1 Indicadores de calidad

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3. Assessment. Entregables.
Assesment1 “Gap analysis”

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3. Assessment. Entregables.
Assesment1 Mapa de cobertura

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3. Assessment. Entregables.
Roadmap de alto nivelAssesment1
• COREP
• FINREP
• LR
• AE
• …
Situación
• Presupuestos
• Prioridades
• Recursos
• Plazos
Objetivos
• Prioridades
• Factibilidad
• Near Wins
• …
Recomendacio
nes
• Año 1
• Año 2
Roadmap

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Contacto
Enrique Hermoso
enrique.hermoso@sopra.com
T +34 91 112 8100
M +34 685 460 379
http://www.soprabanking.com/solutions/activities/compliance
Sopra Banking Software Compliance
Avenida de Manoteras, 48, Edificio B
28050 Madrid