1. CREDIT RISKS
BASILEA 2
e crisi finanziaria
Gestione dei rischi,
allocazione del capitale,
disclosure dei mercati
e relazione con le imprese
ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI - 4/5 GIUGNO 2009
Media Partner
2. mattina
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
La nuova CRD
e le altre novità regolamentari
Chair: Giuseppe Zadra, ABI
8,30 Registrazione dei partecipanti,
apertura del business lounge e welcome coffee
9,30 Apertura dei lavori
Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI
Crisi finanziaria e azione di vigilanza: gli scenari evolutivi
Stefano Mieli, Direttore Centrale per l’Area Vigilanza bancaria e finanziaria
Banca d’Italia
La crisi dei mercati e le modifiche alla regolamentazione finanziaria in Europa
Giuseppe Siani, Esperto Nazionale Distaccato Commissione Europea
11,00 Coffee break e networking
12,00 L’innovazione quale leva strategica per la gestione del rischio
Ezio Barbaro, Amministratore Delegato Avanade Italy
La pianificazione strategica come elemento di flessibilità e di controllo
negli scenari di crisi: dalle novità regolamentari all’evoluzione in
ottica risk & value based
Claudio Trecate, Delivery Director Financial Services - Compliance & Risk Management
Capgemini
13,00 Buffet Lunch e networking
14,30 Inizio Sessioni Parallele
giovedì 4 giugno
3. pomeriggio
SESSIONE PARALLELA A1
nata
a gior
prim
Banca-impresa: i nuovi scenari
della relazione commerciale
IL RATING, PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Chair: Giuseppe Lusignani, Università di Bologna
14,30 Il credito alle imprese: scenari attuali e prospettive evolutive
Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Bologna
Accuratezza o Prudenza? I metodi IRB tra utilizzo gestionale e
riconoscimento prudenziale
Damiano Guadalupi, Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia
Relazione Banca-Impresa: evoluzione dei sistemi di rating a supporto di una
coerente proposizione commerciale di nuovi prodotti finanziari e di credito
Anselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solution SAS
Ripensare i modelli di pianificazione nell’attuale contesto economico
Paolo Gianturco, Partner, Head of Finance and Risk Deloitte Consulting
Il calcolo della LGD per i portafogli ipotecari nell’ambito dei sistemi
di rating avanzati
Reiner Lux, Amministratore Delegato Hyp Real Estate RatingServices GmbH,
per LGD Rating Immobiliare Italia
Progetto Credit Risk Mitigation: nuove opportunità per le banche
Biagio Giacalone, Head of Client Solutions, Capital Market - Structuring
Intesa Sanpaolo
Francis Morandi, Managing Partner Tema Warren Europe
Il credit risk management in uno scenario down turn
Sergio Sorrentino, Chief Risk Officer UniCredit Corporate Banking
Rating di complessità per competere in contesti turbolenti
Jacek Marczyk, Chief Technical Officer e
Giuseppe Graci, Partner Ontonix
Il dibattito sulle agenzie di rating: modelli e proposte di regolamentazione
Vincenzo D'Apice, Settore Studi ABI
17,30 Q&A
18,00 Chiusura dei lavori
giovedì 4 giugno
4. pomeriggio
SESSIONE PARALLELA B1 prima
giorn
ata
Pillar 2:
definire la propensione complessiva
al rischio e la materialità dei singoli rischi
Chair: Francesco Saita, Università Bocconi
14,30 Estensione e integrazione delle misure VAR ad un più ampio insieme di rischi
Francesco Saita, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Bocconi
Il processo di controllo prudenziale: individuazione e misurazione
dei rischi rilevanti
Filippo Calabresi, Responsabile delle Convalide dei Modelli Interni per i Rischi di
Mercato Banca d’Italia
La misurazione del Business Risk: proposta per un modello stocastico
ad eventi rari
Stefano Voltolina, Director BU Governance & Risk Management
Nexen Business Consultants
Soluzioni applicative per il Risk Management: un approccio innovativo
Laura Mariano, Program Manager Avanade Italy e
Antonino Avila, Resp. Servizio Sistemi Risk Management
Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi
Definizione della propensione al rischio e ciclo economico
Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and Control
UniCredit Group
L’auto-valutazione dell’ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla pratica
Fabio Salis, Direzione Internal Auditing Intesa Sanpaolo
Il Sistema dei Controlli Interni e il processo di gestione integrata del rischio
Valerio Pesic, Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari
Università La Sapienza di Roma
17,30 Q&A
18,00 Chiusura dei lavori
giovedì 4 giugno
5. pomeriggio
SESSIONE PARALLELA C1
nata
a gior
prim
Pillar 2:
nuova luce sui Rischi Finanziari
Chair: Paolo Mottura, Università Bocconi
14,30 La liquidità bancaria: criticità dell’innovazione dei modelli
di intermediazione
Paolo Mottura, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Bocconi
I rischi finanziari nella prospettiva delle autorità di supervisione
Giovanni Pepe, Responsabile Rischi Finanziari nel Servizio Supervisione
Gruppi Bancari Banca d’Italia
Liquidity Risk: the balance sheet risk management approach
Fabio Battaglia, Senior Business Analyst Algorithmics
Elementi per il controllo del rischio di liquidità
Marco Berlanda, Responsabile Risk Management Banco Popolare
La gestione del rischio di liquidità in Intesa Sanpaolo:
Liquidity Policy ed esperienze recenti
Stefano Del Punta, Responsabile Direzione Tesoreria Intesa Sanpaolo
17,30 Q&A
18,00 Chiusura dei lavori
giovedì 4 giugno
6. pomeriggio
SESSIONE PARALLELA D1 prima
giorn
ata
L’applicazione del Terzo Pilastro
nell’esperienza delle banche italiane
Chair: Alessandro Gaetano, Università di Roma Tor Vergata
14,30 Pillar 3: criticità e aspetti problematici nella predisposizione dell’informativa
ai mercati
Alessandro Gaetano, Straordinario di Programmazione e Controllo degli
Intermediari Finanziari Università di Roma Tor Vergata
Luca Giannini, Responsabile Ufficio Bilancio e Vigilanza ABI
Il Pillar 3: la normativa, le prime esperienze applicative e le modifiche
proposte dal Comitato di Basilea
Antonio Renzi, Condirettore - Divisione Bilanci e segnalazioni - Servizio
Normativa e politiche di vigilanza Banca d’Italia
Informativa al pubblico e Pillar 3 nell’esperienza del gruppo UBI
Alberto Piazza Spessa, Responsabile Area Risk Capital & Policies UBI Banca
L’Informativa al Pubblico Pillar 3 nel Gruppo Montepaschi
Giacomo Vadi, Resp. Staff Informativa Rischi, Area Risk Management e
Maria Costante, Staff Informativa Rischi, Area Risk Management
Gruppo Montepaschi
Pillar 3 e informativa al pubblico: l’esperienza di un gruppo bancario
transnazionale
Pierangelo Ferronato, Consolidated Statutory and Regulatory Reports e
Antonella Vergottini, Consolidated Statutory and Regulatory Reports
UniCredit Group
17,30 Q&A
18,00 Chiusura dei lavori
giovedì 4 giugno
7. mattina
SESSIONE PARALLELA A2
iornata
nda g
seco
Banca-impresa:
i nuovi scenari della relazione commerciale
FACILITARE IL CREDITO NELL’ATTUALE
CONGIUNTURA ECONOMICA
Chair: Stefano Caselli, Università Bocconi
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
09,30 La relazione banca-impresa: una sfida antica per un futuro complesso
da progettare insieme
Stefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi
Politiche allocative e processi creditizi nel nuovo scenario
Francesco Romito, Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia
Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:
nuove opportunità per l’accesso al credito
Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Unit Fondi di Garanzia UniCredit Mediocredito Centrale
Il Rating ai Confidi, per rendere più efficiente e trasparente il rapporto
con banche ed imprese
Francesco Grande, Business Consulting Manager Crif Decision Solutions
11,00 Coffee break e networking
12,00 Le operazioni tranched e il loro utilizzo per il finanziamento alle imprese
Claudio D’Auria, Counsel Allen & Overy
I Confidi intermediari vigilati: strategia commerciale, rete di vendita,
scenari di sostenibilità
Manlio Genero, Managing Director Consolving
Le politiche pubbliche di sostegno delle PMI: una comparazione
economica tra gli strumenti attivabili
Lorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento
di Scienze aziendali Università di Firenze
13,00 Buffet Lunch e networking
14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura
venerdì 5 giugno
8. mattina
SESSIONE PARALLELA B2 second
a gior
nata
Pillar 1, novità e principali problemi:
le scelte di implementazione
e gli sviluppi attesi
Chair: Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
09,30 Crisi finanziaria, tecnologia del primo pilastro e impatti sulle imprese
Giacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Bocconi
Quale Primo Pilastro dopo la crisi?
Francesco Cannata, Titolare del Settore Impatto della regolamentazione – Servizio NPV
Banca d’Italia
Una misura di capitale complementare a B2: S&P risk-adjusted capital
Renato Panichi, Director - Financial Institutions Italy Standard & Poor’s
11,00 Coffee break e networking
12,00 Il riconoscimento regolamentare dei sistemi avanzati: attenzione agli effetti collaterali
Fabrizio Leandri, Dirigente Centrale – Responsabile Area Controlli Interni
Banca Monte dei Paschi di Siena
Incurred vs expected loss: criteri di accantonamento e impatti su bilanci
e coefficienti patrimoniali
Silvio Cuneo, Responsabile Servizio Credit Management Intesa Sanpaolo
13,00 Buffet Lunch e networking
14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura
venerdì 5 giugno
9. mattina
SESSIONE PARALLELA C2 - Panel 1
iornata
nda g
seco
Pillar 2: ICAAP, tra metodologie
e processi decisionali
RISCHIO REPUTAZIONALE E ALTRI RISCHI
Chair: Giampaolo Gabbi, Università di Siena, SDA Bocconi
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
09,30 Il rischio reputazionale in banca: la regolamentazione e le best practice
Giampaolo Gabbi, Ordinario di Tecnica di Borsa Università di Siena
Team Leader Piattaforma Risk SDA Bocconi
Il processo di controllo prudenziale e gli “altri rischi”: focus sul rischio di reputazione
Maria Antonietta Antonicelli, Area Vigilanza bancaria e finanziaria – Unità di
Coordinamento d’Area Banca d’Italia
Rischio reputazionale - “Inside out - Outside In approach”
Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and Control UniCredit Group
Derivati e rischio reputazionale
Carlo Mottura, Ordinario di Modelli di Risk Management Università Roma Tre
11,00 Coffee break e networking
12,00 Crisi e reputazione: modelli per la loro gestione
Anna Maria Capolongo, Associate Director Protiviti
II rischio residuo da tecniche di CRM: una esperienza sul campo
Claudio Mauriello, Responsabile Servizio Risk Management Banca del Fucino
La gestione del valore tra Pillar 1 e Pillar 2
Gerardo Rescigno, Resp. Servizio Capital Adequacy – Area Pianificazione e
Pasquale Nicastro, Servizio Vigilanza Area Bilancio Gruppo MPS
13,00 Buffet Lunch e networking
14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura
venerdì 5 giugno
10. mattina
ALLELA C2 - Panel 2
SESSIONE PAR second
a gior
nata
Pillar 2: ICAAP, tra metodologie
e processi decisionali
APPROFONDIMENTI SUGLI STRESS TEST
Chair: Andrea Resti, Università Bocconi
08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee
09,30 Secondo Pilastro e Stress Testing: cosa cambia dopo la crisi?
Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi
Le prassi di Stress Testing nelle banche italiane. La prospettiva della Vigilanza
Martina Bignami, Titolare Divisione Supporto Specialistico Rischi nel Servizio
Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia
Stress Testing e rischi del Banking Book: l’integrazione tra rischio di credito
e rischi finanziari
Lorenzo Bocchi, Partner Prometeia
Una visione integrata su Stress Testing e Portfolio Value
Giovanni Butera, Director, Solution Specialist EMEA Moody's Analytics
11,00 Coffee break e networking
12,00 Stress Test rischio di credito: il tassello di congiunzione tra risk management
e pianificazione; esperienze e implicazioni gestionali
Alessandra Bertulli, Responsabile BU Governance Engineering Divisione Finanza
ICAAP Stress Testing Framework: l’esperienza di un grande gruppo bancario
Tullio Lucca, Resp. Risk Integration & Capital Adequacy Intesa Sanpaolo
Portfolio Modelling, metodologie per Credit VaR e Stress Testing
Vittorio Maggiolini, Responsabile Credit Models UniCredit Group
13,00 Buffet Lunch e networking
14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura
venerdì 5 giugno
11. pomeriggio
SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA
Basilea 2:
scenari futuri
Chair: Gianfranco Torriero, ABI
14,15 Apertura del Panel
Gianfranco Torriero, Direttore Centrale Responsabile Area Centro Studi e Ricerche
ABI
Basilea: meglio rifinire che ridefinire
Claudia Pasquini, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi ABI
Pietro Penza, Partner PricewaterhouseCoopers Advisory
Verso Basilea 3: le open issues di Basilea 2
Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader for the
Mediterranean Sub-Area Ernst & Young
Basilea 2: ricomincio da tre
Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance
Università Bocconi
16,00 Q&A
16,30 Chiusura dei lavori e appuntamento all’edizione 2010
Venerdì 5 giugno
