Die beiden Hauptansätze um Finanzmärkte zu analysieren sind die Fundamentalanalyse und die Charttechnik. Was ist eine Algorithmusprognose?

1. Algorithmische Aktienanalyse
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2. Was ist eine Algorithmusprognose?
Die beiden Hauptansätze um Finanzmärkte zu
analysieren sind die Fundamentalanalyse und die
Charttechnik.
Fundamentalanalyse
Bei der Fundamentalanalyse werden
betriebswirtschaftliche Daten des Unternehmens und
der Branche sowie die erwarteten wirtschaftlichen
Perspektiven analysiert.
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3. Was ist eine Algorithmusprognose?
Chartanalyse
Die Charttechnik analysiert die grafische Darstellung
der Kurse und leitet daraus Prognosen für die weitere
Kursentwicklung ab (z.B. Trends, Unterstützungen,
Widerstände sowie Chartmuster).
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4. Algorithmusanalyse
Unser Algorithmus wählt einen anderen Ansatz:
Er analysiert die Kursbewegungen von über 2000 Finanzwerten wie Aktien,
Indizes, ETF’s, sowie Zinsen, Währungen und Rohstoffen der letzten 15 Jahre.
Der Algorithmus setzt die Entwicklung dieser Werte zu einander in Bezug und
kann dadurch erkennen welche positiven und negativen Korrelationen
herrschen. Das Erkennen dieser Zusammenhänge ermöglicht Prognosen für
die Zukunft.
Ein einfaches Beispiel:
Wenn der Ölpreis steigt, steigt auch der Preis von Solarunternehmen.
Auf diese Korrelation wären Sie wahrscheinlich auch selbst gekommen,
jedoch sind die Zusammenhänge auf den globalen Märkten wesentlich
komplexer: Die Kurse von Aktien, Rohstoffen, Währungen, Indizes und Zinsen
beeinflussen sich gegenseitig.
Diese Einflüsse sind nicht nur unterschiedlich stark, sie verändern sich zudem
auch. Der Algorithmus von I Know First ist in der Lage diese Abhängigkeiten
täglich neu zu analysieren und Entwicklungen für jeden Wert zu
prognostizieren.
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5. Wie entsteht die
Algorithmusprognose?
Der Algorithmus erhält täglich die aktualisierten
Kursentwicklungen. Diese fügt er zu den Marktentwicklungen
der letzten 15 Jahre hinzu.
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Die Berechnung der Signale basiert auf einem genetischen
Algorithmus, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und
beinhaltet Elemente künstlicher neuraler Netzwerke.

6. Wie entsteht die
Algorithmusprognose?
Das heißt, der Algorithmus erstellt Beziehungen zwischen den
Finanzwerten aus der Datenbank und ist in der Lage, diese
Beziehungen immer wieder neu anzupassen und
weiterzuentwickeln. Aus diesen Beziehungen und den aktuellen
Marktdaten erstellt der Algorithmus dann die Prognosen. Da der
Algorithmus aus seinen vorausgegangenen Prognosen lernt,
kann er sich schnell auf sich ändernde Bedingungen am Markt
einstellen.
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7. Wie sieht diese Prognose aus?
• Der Algorithmus berechnet täglich Prognosen für
die Finanzwerte über 6 verschiedene Zeitspannen. Die
Prognose für die jeweilige Zeitspanne wird in Form eines
Signals gegeben. Die Signalstärke kann von 0 bis unendlich
reichen. Um so stärker das Signal ist, um so stärker ist die vom
dem Algorithmus zu erwartende Kursentwicklung.
• Der Algorithmus gibt auch an wie genau er diesen Finanzwert
in der Vergangenheit prognostiziert hat.
Der Berechenbarkeitswert liegt zwischen -1 und 1. 0
entspricht einer Trefferquote der vorhergegangenen
Prognosen von 50%, 1 von 100%.
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8. Wie sieht diese Prognose aus?
Die Prognosen für die jeweilige Zeitspanne werden in Form einer
Heatmap aufgezeichnet. Die Werte mit den stärksten positiven
Signalen stehen ganz oben (grün), die Werte mit den stärksten
negativen Signalen stehen ganz unten (rot).
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9. Wie sieht diese Prognose aus?
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10. Wer entwickelt den Algorithmus?
Der israelische Wissenschaftler Dr. Lipa Roitman hat den Algorithmus im
Rahmen seiner langjährigen Forschung entwickelt und leitet nun das
Forschungs- und Entwicklungsteam bei I Know First. Dr. Roitman ist Chemiker
mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Computer Modeling, Produkt- und
Prozessentwicklung. Das Konzept des jetzigen Algorithmus hat sich über Jahre
seiner vorausgegangen Forschung herauskristallisiert.
Das System ist zu 100% empirisch, also es basiert ausschließlich auf
historische Daten, nicht auf menschliche Einschätzungen.
Für welche Finanzwerte kann der Algorithmus Prognosen erstellen?
Der Algorithmus kann auf jeden Finanzwert angewand werden. Dadurch
können wir eins der größten Portfolios an Signalen im Algotrading bereich
anbieten. Egal ob Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe, Währungen oder Zinsen.
Bei weiteren Fragen zu dem Algorithmus oder zu unseren Produkten
kontaktieren Sie uns gerne unter support@iknowfirst.de.
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