Zukunftsgerichtete Einschätzung unternehmenseigener Risiken im Kontext von Solvency 2

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SOLVENCY II FLAOR / ORSAZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken

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FLAOR
Zentrales Element des Risikomanagements
Vorgehens- modell
Inhalte
Umsetzung
Ziele

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ReykMiklesModerator
Marco HeidelbergerBusiness ExpertSAS Deutschland
SOLVENCY II –FLAOR / ORSA: ZukunftsgerichteteEinschätzungunternehmenseigenerRisiken

4. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
ORSA
5 Schritte zur Umsetzung
Umsetzungsschritte
Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur
Inhalte
Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung
VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote
Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung
Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung
Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer

5. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
ORSA
5 Schritte zur Umsetzung
Umsetzungsschritte
Stress-Szenario- Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur
Inhalte
Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung
VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote
Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung
Analyse Risikoprofil, Back- Testing, Kalibrierung
Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer

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Unternehmenseigene Risiko-und Solvabilitätsbeurteilung zur validen strategischen Entscheidungsfindung
Etablierung von transparenten und nachvollziehbaren Prozessen auf Basis des Umfangs und der Komplexität der Risiken
Integration der Versicherungs- technischen Planung mit der Kapitalprojektion

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FLAOR
Umsetzung in 5 Schritten
Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
Vorgehensmodell zur Umsetzung
Gap-Analyse in der Praxis
Was fordert die Aufsicht?
Status Quo in den Versicherungen heute?

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•Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden
•Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen
•Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion
•Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen
•Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung
•Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet
FLAOR
Status Quo in den Versicherungen heute?
Status Quo

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FLAOR
Was fordert die Aufsicht?
•Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung
•Angemessene Frequenz in der Ausführung
•Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysenmit FLAOR
•Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen
•Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe
•Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit
Forderung
•Große Intervalle
•Zeitlich verzögert
•Keine Kopplungbzw. Verbindung
•Aufwendig
•Unflexibel
Status Quo

10. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
FLAOR
Gap-Analyse in der Praxis
•Regelmäßig
•Angemessen
•Durchgängig
•Angemessen
•Transparent
Forderung
•Große Intervalle
•Zeitlich verzögert
•Keine Kopplungbzw. Verbindung
•Aufwendig
•Unflexibel
Status Quo
•Prozessunterstützung und Monitoring
•Automatisierung der Arbeitsschritte
•Integration von Teilplänen
•Integration von Szenarien
•Inhaltlich angemessener Detailgrad
•Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends
Gap‘s

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•Prozessschritte werden automatisiert
•Freigabeverfahren und Statustracking
FLAOR
Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse

12. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
•Prozessschritte werden automatisiert
•Freigabeverfahren und Statustracking
FLAOR
Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse

13. Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.
•Prozessschritte werden automatisiert
•Freigabeverfahren und Statustracking
FLAOR
Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
•Eingaben und Quellen sind nachvollziehbar
•Automatische Zusammen- führung der Teilpläne
•Kapitalprojektion auf Basis von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
•Flexible Analysen mit vertrautem Look&Feel
•Nachvollziehbare und transparente Ergebnisse
•Vergleichbarkeit verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse

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FLAOR
Vorgehensmodell zur Umsetzung
Prototypische Umsetzung in Phasen (z.B. pro Sparte)
Beratungsprojekt
(SelfAssessment, Gap-Analyse, Vorstudie, Kalibrierung)
Kick off-Workshop
Umsetzungs-
projekt
Qualifikation
Umsetzungsschritte
Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur

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FLAOR
Vorgefertigte Inhalte zum Ausbau bzw. zur Individualisierung bei unseren Kunden
Initialisierung(Ist-Daten, Szenarien, Risikoappetit)
Prämien
(abgeleitet: Erträge, Kosten)
Schäden, Rück- versicherung(abgeleitet: Kosten, Bilanz)
Kapital- projektion, Solvenz-
quote
Sonstige (Kosten, Erträge, Bilanz)
Ergebnisse, Alternative
Szenarien
VT- Ergebnis
Assets,
Liabilities(abgeleitet: GuV, Bilanz)
Planung inkl.
Kapitalprojektion
Vertrieb
Controlling +
Risikomgmt
Aktuariat
Finanzen
Finanzen
Risiko

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Sprechen Sie uns direkt an: Experte: Marco Heidelberger, mheidelberger@ger.sas.com