El documento presenta el resumen diario del Mercado Abierto Electrónico correspondiente al 3 de diciembre de 2015. Incluye información sobre los montos negociados en distintos instrumentos financieros, índices del mercado, curvas de rendimiento de títulos públicos y detalles sobre licitaciones del BCRA.
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 227 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
20
19
20
21
21
20
22
16
22
23
4. 4
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 227 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 4.371,31 11.926,37
RENTA FIJA 663,90 2.518,70
FOREX 254,77 686,69
OCT 5,00 10,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.294,98 15.141,75
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
01-dic
02-dic
03-dic
04-dic
09-dic
10-dic
11-dic
14-dic
15-dic
16-dic
17-dic
18-dic
21-dic
22-dic
23-dic
24-dic
25-dic
28-dic
29-dic
30-dic
31-dic
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
10,70 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 227 / 2015
II - RENTA FIJA
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
81,04%
8,24%
0,00%
10,72%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 601,83 - 2,35% 0,00% 2.041,06 - 4,98% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 20,32 41,74 1,02% 0,00% 207,52 270,12 2,91% 0,00%
Total Bonos 622,15 41,74 2,31% 0,00% 2.248,58 270,12 4,79% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,7178
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
01-dic
02-dic
03-dic
04-dic
09-dic
10-dic
11-dic
14-dic
15-dic
16-dic
17-dic
18-dic
21-dic
22-dic
23-dic
24-dic
25-dic
28-dic
29-dic
30-dic
31-dic
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
34,08%
6. 6
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
03-12-15 182,18 -0,380% 181,70 0,26% 147,02 23,92%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
03-12-15 350,5099 0,372% 349,8907 0,18% 282,3260 24,15%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 227 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
200
400
600
800
1000
1200
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
03-12-15 980,4383 2,328% 942,0088 4,080% 580,5773 68,873%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Nº 227 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,3 100,00 106,85 26,54 0,3 0,3
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 S/C
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* @ 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 109,70 29,27 0,5 0,5
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,3 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,1 100,00 107,20 26,33 1,1 1,0
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,5 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,5 100,00 108,30 26,67 1,5 1,4
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,7 100,00 106,55 26,05 0,7 0,7
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,4 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,6 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 548,97 3,47 9,7 9,5
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 S/C
NF18P @ 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,1 25,64 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P @ 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 53,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,6 100,00 241,50 4,06 15,4 15,1
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,04 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 83,40 349,95 1,47 4,0 4,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,3 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,5 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,2 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,9 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,2 100,00 98,4000 8,93 4,05 3,9
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,1 100,00 108,5000 7,22 4,73 4,6
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 136,2055 9,34 7,71 7,4
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,0 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,4 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
T de C = 9,7178 * Badlar Priv.(% n.a.) = 24,0500 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N. 4ºSerie 2% 0,22 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N. 6ºSerie 349,95 2,03% 61,70 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1486,00 1,57% 160,16 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto. 2018 131,35 0,27% 37,96 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S leyArg. 2041,00 0,59% 51,71 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 548,97 2,83% 140,73 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S leyArg. 896,00 NR 1,24% 0,01 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 241,50 NR ----- 4,83 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 147,56 NR 1,77% 0,35 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con laaclaración "NR" o "PP" no son precios decierre. Precios por cada VN 100original.
PP.:No se registraron operaciones deVenta yelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo enfunción delas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltima venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
10. 10
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INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-ago
10-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
14-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
13-oct
19-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
17-nov
23-nov
30-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
04-sep
10-sep
16-sep
22-sep
28-sep
02-oct
08-oct
15-oct
21-oct
27-oct
02-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
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Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 01 de diciembre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 13.389 0 218 0 0 0 13.607
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 13.306 0 160 0 0 0 13.466
Adjudicado 13.306 0 160 0 0 0 13.466
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 133% 0% 0% 0% 0% 0% 135%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 -141-83 0 -58 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
09/12/15
23/12/15
06/01/16
20/01/16
03/02/16
17/02/16
02/03/16
16/03/16
30/03/16
13/04/16
27/04/16
11/05/16
26/05/16
08/06/16
22/06/16
06/07/16
20/07/16
03/08/16
17/08/16
31/08/16
14/09/16
28/09/16
12/10/16
26/10/16
09/11/16
23/11/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
29,04% 29,35% 29,75%
30,52%
31,25%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 01-12-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 227 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
01-dic
02-dic
03-dic
04-dic
09-dic
10-dic
11-dic
14-dic
15-dic
16-dic
17-dic
18-dic
21-dic
22-dic
23-dic
24-dic
25-dic
28-dic
29-dic
30-dic
31-dic
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
7,32%
Stock de pases al día 03-12-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
04-dic-15 10.086,90
09-dic-15 158,30 Total hoy 10.844,90
10-dic-15 599,70
Total Ayer 10.542,80
Diferencia 302,10
Var. % 2,87%
en adelante -
TOTAL 10.844,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,00% 0,00% 32,00% 21,00% 26,82% 7369,00 179
7 DIAS 3,00% 0,00% 23,00% 23,00% 22,91% 705,00 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
Nº 227 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 DIARIO T o tal D iciembre Total 2015
254,77 686,69 36.625,09 76,50 234,60 7.761,51
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
10,000
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
01-dic-15
02-dic-15
03-dic-15
04-dic-15
09-dic-15
10-dic-15
11-dic-15
14-dic-15
15-dic-15
16-dic-15
17-dic-15
18-dic-15
21-dic-15
22-dic-15
23-dic-15
24-dic-15
25-dic-15
28-dic-15
29-dic-15
30-dic-15
31-dic-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
66,86%
Cierre Forex: 9,7190
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,7110 #N/A
12:00 9,7120 9,7170
13:00 9,7170 9,7170
14:00 9,7180 9,7172
15:00 9,7185 9,7177
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,7060
9,7080
9,7100
9,7120
9,7140
9,7160
9,7180
9,7200
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-dic-15 - 9,9299 29,33% 29,51%
29-ene-16 5.000.000 10,1650 29,39% 29,47%
29-feb-16 - 10,6996 41,85% 41,90%
31-mar-16 - 10,9235 38,01% 38,06%
29-abr-16 - 11,1534 36,40% 36,43%
31-may-16 - 11,4072 35,22% 35,25%
30-jun-16 - 11,6449 34,44% 34,47%
29-jul-16 - 11,8748 33,88% 33,90%
Total 5.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
01-dic-15
02-dic-15
03-dic-15
04-dic-15
09-dic-15
10-dic-15
11-dic-15
14-dic-15
15-dic-15
16-dic-15
17-dic-15
18-dic-15
21-dic-15
22-dic-15
23-dic-15
24-dic-15
25-dic-15
28-dic-15
29-dic-15
30-dic-15
31-dic-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
51,26 %
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 1.002.500.000
DICIEMBRE 2015 ACUM. 10.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-11-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.053,70 1.069,29 -1,46 % 1057,41 -0,35 % MERVAL 12.919,56 1,68%
PETROLEO 39,44 41,30 -4,50 % 40,81 -3,36 % BVPA 46.393,26 3,29%
CRB SPOT 183,30 180,85 1,35 % 182,54 0,42 % DJI 17.477,67 -1,43%
BT2Y 0,95 0,93 2,00 bp 0,93 2,00 bp DAX 10.789,24 -3,58%
BT5Y 1,74 1,63 11,00 bp 1,65 9,00 bp FTSE 6.275,00 -2,27%
BT10Y 2,32 2,18 14,00 bp 2,21 11,00 bp IBEX35 10.092,90 -2,41%
BT30Y 3,06 2,91 15,00 bp 2,98 8,00 bp
LIBOR 180 0,67 0,66 0,61 bp 0,65 1,56 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 03-12-15 1,0615 3,7591
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
03-12-15 0,25 -75 bp 30-oct-15 9,5460 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
20-10-15
22-10-15
26-10-15
28-10-15
30-10-15
03-11-15
05-11-15
10-11-15
12-11-15
16-11-15
18-11-15
20-11-15
24-11-15
26-11-15
01-12-15
03-12-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
20-10-15
22-10-15
26-10-15
28-10-15
30-10-15
03-11-15
05-11-15
10-11-15
12-11-15
16-11-15
18-11-15
20-11-15
24-11-15
26-11-15
01-12-15
03-12-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1053,7 PETROLEO 39,44
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic-01
may-02
oct-02
mar-03
ago-03
ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
sep-15 2,15% 4,24%
dic-14 31,37% 27,00%
oct-14 39,61% 33,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
oct-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,9489
Mediana 20,8125
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,8101
Rango 4,5625
Mínimo 19,6250
Máximo 24,1875
Coef. de Var. 3,87%
Cantidad de observaciones 219
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0049
Desvío estándar 0,0275
Volatilidad anualizada 43,65%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día jueves 03 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 227 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 20/11/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 546.172 567.972 546.567 -21.800 -3,84% -395 -0,07%
Circ. Monetaria 425.337 426.978 418.233 -1.641 -0,38% 7.104 1,70%
en el público 386.315 387.489 379.316 -1.174 -0,30% 6.999 1,85%
en Ent. Fin. 39.021 39.487 38.915 -466 -1,18% 106 0,27%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 120.835 140.994 128.334 -20.159 -14,30% -7.499 -5,84%
Pases Pasivos 38.734 19.848 15.291 18.886 95,15% 23.443 153,31%
Depósitos en Pesos 1.074.096 1.074.581 1.058.514 -485 -0,05% 15.582 1,47%
Del Sector Privado (*) 837.695 834.734 808.643 2.961 0,35% 29.052 3,59%
A la vista 394.190 392.940 378.929 1.250 0,32% 15.261 4,03%
A plazo 416.708 414.746 402.839 1.962 0,47% 13.869 3,44%
Del Sector Público (*) 236.401 239.847 249.871 -3.446 -1,44% -13.470 -5,39%
A la vista 131.646 138.787 135.906 -7.141 -5,15% -4.260 -3,13%
A plazo 92.643 86.359 101.217 6.284 7,28% -8.574 -8,47%
Depósitos en u$s 10.184 10.251 10.444 -67 -0,65% -260 -2,49%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.068 8.993 8.677 75 0,83% 391 4,51%
Efectivo en E.F. en U$S 740 705 810 35 4,96% -70 -8,64%
Préstamos al Sector Privado
En $ 731.153 720.819 697.650 10.334 1,43% 33.503 4,80%
En U$S 3.289 3.378 3.678 -89 -2,63% -389 -10,58%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
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