Este documento resume o desempenho financeiro e operacional do Paraná Banco e suas controladas no quarto trimestre de 2009. Os principais destaques incluem: lucro líquido de R$29,1 milhões, aumento de depósitos totais para R$997,2 milhões, e carteira de crédito de R$1,3 bilhões. O documento também fornece detalhes sobre a qualidade da carteira de crédito, estrutura de capital e segmentação da carteira.

2. Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Paraná Banco II (FIDC), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito
(aguardando a homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná
Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são
expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas
contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
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3. Principais destaques
Lucro Líquido: Depósitos totais em 2009:
R$ 29,1 milhões no 4T09 R$ 997,2 milhões
81,4% x 4T08 29,6% x 2008
R$ 104,3 milhões em 2009 6,6% x 3T09
24,0% x 2008
Ativo total: Rentabilidade:
R$ 2.823,1 milhões ROAE de 15,3% (4T09) e 13,0% (2009)
6,1% x 3T09
ROAA de 4,3% (4T09) e 4,2% (2009)
21,8% x 2008
NIM de 14,3% (4T09) e 13,5% (2009)
Carteira de crédito:
Carteira de AA a C:
R$ 1.297,0 milhões
7,6% x 3T09
93,5% da carteira do Paraná
16,8% x 2008 Banco.
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4. Principais destaques (Seguros)
Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora:
R$ 9,5 milhões (4T09) R$ 5 milhões (4T09)
50,5% x 3T09 311,5% x 3T09
R$ 29,3 milhões (2009) R$ 14,1 milhões (2009)
68,8% x 2008 213,3% x 2008
Participação Setor de Market-share em 2009:
Seguros: JM Seguradora: 32,2%
51,1% do LL (4T09) JM Re: 36,5%
43,0% do LL (2009)
Índice Combinado Seguradora Prêmios retidos
JM Seguradora + JM Re:
61,3% (4T09)
- 4,5 p.p. x 3T09 R$ 27,4 milhões
-7,5 p.p. x 4T08 0,9% x 3T09
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5. Desempenho Financeiro
150 19,8% 50020,0% 16,0% 18,5%
14,7% 40015,0%
14,3% 51,8 13,5% 13,5%
15,1
100 63,7
30010,0%
15,8 15,8 8,5%
75,7 200
5,0% 327,1
50 3,5%
280,0
72,4 75,7 100
0,0%
29,2 -1,5%
- 29,2
-
-5,0%
(48,0) (41,5) (42,3) (172,9) (151,7) -6,5%
(100)
-10,0%
(50) -11,5%
(200)
4T08 3T09 4T09 -15,0% 2008 2009
(300) -16,5%
(100) -20,0%
Receita com operações de crédito Receita com cessão de crédito Resultado com operações com TVM
Despesa da Intermediação Financeira NIM
4T09 x 4T09 x 2009 x
R$ mil 4T09 3T09 4T08 2009 2008
3T09 4T08 2008
Resultado da Intermediação Financeira 49.241 46.705 5,4% 72.021 (31,6%) 191.925 235.190 (18,4%)
Índice de Eficiência 49,3% 58,3% (8,9 p.p.) 80,4% (31,1 p.p.) 54,9% 66,0% (11,1 p.p.)
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6. Desempenho Financeiro
Evolução do Lucro Líquido
(R$ mil)
24,0%
104.301
84.127
81,4%
29.066
16.023
27,2% 43,0% 31,1% 51,1%
2008 2009 4T08 4T09
Participação do setor de seguros
Crescimento no Lucro Líquido : retomada do crédito e redução das despesas operacionais.
Participação crescente do setor de seguros.
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7. Desempenho Operacional
4T09 x 4T09 x
4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
Carteira de Crédito 1.297.002 1.205.341 7,6% 1.110.492 16,8%
Depósitos Totais (R$ mil) 997.182 935.454 6,6% 769.534 29,6%
Depósitos a Prazo (R$ mil) 846.980 783.482 8,1% 696.366 21,6%
Carteira de Crédito - Operações a vencer Captação - Operações a Vencer
11,6% 8,5%
25,4% Até 3 Meses Até 3 Meses
26,7%
De 3 a 12 Meses De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos De 1 a 3 anos
35,8%
43,5%
Acima de 3 anos Acima de 3 anos
27,2% 21,4%
Casamento de prazos: 52,6% da carteira e 48,1% da captação com vencimento em até 1 ano.
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8. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
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9. Efeito FIDC
Carteira de Crédito Consolidada Carteira de Crédito Consolidada
- sem efeito do FIDC
3,3% 3,4%
2,8%
3,1%
AA- C AA- C
D-G D-G
H H
94,0% 93,3%
Crescimento de 0,6 pontos percentuais no nível H
Uma vez finalizados, a carteira remanescente dos FIDCs é incorporada à carteira do Banco
provocando um “efeito arrasto” (contratos em aberto cedidos ao fundo são considerados no pior
rating de classificação de crédito) que ocasiona em um aumento da despesa de provisão.
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10. Captação
Fontes de Captação
Captação Externa (programa de US$300 MM)
980
46,4% Europa
102
17 US$ 35 MM US$ 100 MM
235 26,5% EUA
2005 2006 2007 2008 1T09 2T09 3T09 4T09 3,4% Chile
23,8% Outros
MTN FIDCs Cessão de Créditos Depósitos
DPGE em 31 dezembro 2009: R$ 141,1 milhões
Depósitos totais: crescimento de 6,6% no trimestre. Aumento na participação de investidores
institucionais e pessoas jurídicas.
Emissão externa: Hedge de 100%
US$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011
US$ 100 milhões com vencimento em dezembro de 2012
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11. Segmentação
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Distribuição Setorial - PME
5,4%
4,4%
18,8% 16,1% 8,8%
INSS Indústria
Governos Estaduais Comércio
Órgãos Federais
Serviços
Pref eituras
31,5%
30,2%
Outros Público
Municipal
3,4% 81,5%
Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios.
Canais alternativos de distribuição: 82 franquias e 9 lojas próprias.
PME: Crescimento de 11,0% no trimestre. Sinergia com a JM Seguradora:15,2% da carteira.
Distribuição pelas plataformas :
Curitiba, São Paulo, Ponta Grossa, Maringá, Joinvile e Florianópolis.
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12. Estrutura de Capital
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 4T09 3T09
Saldo inicial 811.368 804.540
Lucro líquido 29.066 21.123
Juros sobre o capital próprio (16.110) (7.547)
Ações em tesouraria (35.752) (6.363)
Ajuste ao valor de mercado - TVM 5 6
Outros (1) (391)
Saldo final 788.576 811.368
Adequação de Capital 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08
Regras Basiléia II
Patrimônio de Referência 790.968 813.011 804.946 807.027 807.759
Patrimônio de Referência Exigido 223.839 239.050 226.132 243.783 252.396
Risco da Carteira de Negociação (RBAN) 40.959 41.546 49.368 44.625 51.875
Margem para o Limite de Basiléia 526.170 532.415 529.446 518.619 503.488
Índice de Basiléia 38,9% 37,4% 39,2% 36,4% 35,2%
Variação do Patrimônio Líquido: influência do 5º e 6º programas de recompra de ações e
pagamento de JCP de R$ 47,9 milhões no ano.
Basiléia: 38,9% no 4T09, com margem para o limite de R$ 526,2 milhões.
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13. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
3T09 4T08
Seguros
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
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14. Mercado da América Latina
América Latina - Market share das companhias
JMalucelli - Brasil 7,7%
Aserta - México 6,3%
Mrrey NYL - México 6,2%
Sofimex - México 3,9%
Seguro Garantia - América Latina market share
Corporativos - Venezuela 3,3%
10% México
Confianza - Colombia 3,0%
23%
Brasil
12%
Outros
Venezuela
16%
22%
Colombia
17% Argentina
Fonte: LatinoInsurance 14

15. Market-share (dezembro/2009)
Evolução do market share - prêmio direto Market Share - prêmios de resseguros categoria de
(R$ mil) riscos financeiros
3,4%
703.109 IRB BRASIL RESSEGUROS
J. MALUCELLI
499.334 RESSEGURADORA
25,0% 34,0%
MAPFRE RE DO BRASIL
346.089
1,0% MUNCHENER RUCK DO
187.768 192.364 BRASIL RESSEGURADORA
167.452
XL RESSEGUROS BRASIL
36,5%
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32.2%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
JMalucelli Seguradora Mercado
JM Seguradora: liderança de mercado – operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na
análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Outlier: apólice de R$ 124,7 milhões para a construção da usina do Rio Madeira. Sem ela, market
share da JM Seguradora em 2009 seria de 39,2%
JMalucelli Resseguradora: 1ª do grupo de riscos financeiros.
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16. Desempenho Operacional (Seguros)
Índice de Sinistralidade
50% Volume de Sinistros
176.331
40%
30%
26,3%
20% 72.129 66.948
10% 38.020
27.578
3,6% 9.688 6.457 9.056 7.960
253 4.025 2.372
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mercado JMalucelli Seguradora Sinistros de Seguro Mercado JMalucelli Seguradora
JMalucelli Seguradora puxa a média do mercado para baixo. O índice de sinistralidade do mercado
sem a JM Seguradora seria de 36,9%.
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17. Qualidade da Carteira de Crédito
4T09 x 4T09 x
R$ 4T09 3T09 4T08
Governança
3T09 4T08
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Corporativa
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
(b)
Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
(b/a)
Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%
PJ (>90 dias) = 3,8%
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18. Governança Corporativa
Ações Preço Custo total
Programas Status
Adquiridas médio (R$ milhões)
1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008
2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009
3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009
4 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/2009
5 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/2009
6* 2.056.100 10,00 20.557 Em andamento
Total 19.359.400 6,81 131.769
*Dados atualizados até 31/12/2009
Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield
R$ R$ %
1T09 5.974.417,92 0,06000 1,30
2T09 18.283.706,08 0,19000 2,68 Rating Rating Rating / Ranking Rating
3T09 7.547.362,56 0,08000 0,82 A- brBBB+ 11,20 A
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
4T09 16.109.996,02 0,17554 1,72 para médio prazo
Setembro 2009 Maio 2009 Setembro 2009 Setembro 2009
Total 47.915.482,58 0,50554
JCP em 2009: R$ 47,9 milhões, equivalente a R$ 0,51 por ação e pay-out de 45,9%.
Programa de recompra de ações: 6 programa em andamento.
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19. Desempenho do PRBC4
EVOLUÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES (base 100)
VOLUME DIÁRIO NEGOCIADO (R$ milhares)
450,00 70.000
400,00 60.000
350,00
50.000
300,00
250,00 40.000
200,00 30.000
150,00
20.000
100,00
50,00 10.000
- -
dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09
PRBC Ibovespa Volume
19

20. Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Supervisor de RI
Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Tel: (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”,“visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”,“pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras
incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação
futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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