17/09/2014Solving Efeso © 2012
Reporting Gérant Solvabilité 2
Pierre Maugery-Pons
Solving Efeso International
Club AMPERE
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s’appuient p...
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Un standard conçu pour répondre à l’ensemble des besoins des assureurs,
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2014oct08 presentation format ampere pierre maugery

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Présentation du format tripartite / Ampere de reporting S2 pour les gérants d'actifs.
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2014oct08 presentation format ampere pierre maugery

  1. 1. 17/09/2014Solving Efeso © 2012 Reporting Gérant Solvabilité 2 Pierre Maugery-Pons Solving Efeso International Club AMPERE 8 Octobre 2014
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 Le groupe de travail Solvabilité 2 AMPERE : des professionnels des sociétés de gestion membres, d’assureurs et de mutuelles… … qui ont travaillé ensemble depuis 2012 pour définir les informations nécessaires à Solvabilité 2 en étant le plus pragmatique possible.
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 Un socle reconnu en France, en Allemagne et au Royaume Uni sur lequel s’appuient plusieurs niveaux de consolidations • Indication seulement SCR marché • Contributions (consolidations possible au niveau portefeuille) • Expositions contreparties en sus Contributions SCR • Inventaire agrégé (34 données) • Expositions contreparties et devises en sus Inventaire agrégé • Inventaire complet (129 données) Inventaire enrichi (Format Tri partite)
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 Un standard conçu pour répondre à l’ensemble des besoins des assureurs, des gérants d’actifs en couvrant une grande diversité de situations… Suivi de gestion d’actifs SCR Reporting Transparence ALM Investissement majeur Investissement secondaire Investissement mineur Inv. Détaillé Inv. Détaillé Richesse + / - • type d’instrument, • référentiel • accords de rediffusion avec les fournisseurs de données • Repricing • Sensibilités • Contributions ligne à ligne • QRT ASD • Enrichissement comptable… • Alimentation ligne à ligne SCR Reporting ALM Agrégé Inv. Agrégé • Alimentation par agrégats • Sensibilités ou contributions • Concentration / 10 principales lignes • Change • QRT ASD par agrégats • Fonds ouverts • Mandats ou Fonds
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 Un modèle décliné sous plusieurs versions : « CSV » ou « XML » • Un format Xml normé par Fundxml • Une conception qui cherche à faciliter la conversion XML – CSV
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 3 leviers pour mettre en place efficacement ce reporting, minimiser les coûts et réduire les risques opérationnels L’application du principe de proportionnalité  Choix, construction et justification des approches détaillées, agrégées, prospectus… L’articulation entre les différentes fonctions ou prestations impliquées  Transparisation, agrégation et enrichissement de positions, référentiel insturments fourniture d’informations financières, Gestion, Comptabilité titres assurance, Risque, Finance, Reporting ACPR… La prise en compte des impératifs de mise en qualité des données dans la conception et la mise en place des outils  Définition d’un périmètre de donnée adapté, choix des sources, Séquencement des étapes (collecte, de contrôle, de calculs, de transcodification ), Niveau de précision attendue, Contrôles de la qualité et suivi des prestataires (mise en œuvre et exploitation)

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