EJERCICIOS DE ECONOMETRIA 1

1. ECONOMETRÍA 1
PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN
1. Con la siguiente información, calcule la varianza del estimador lineal y explique el
significado de la prueba t-student con un ejemplo sobre el estimador calculado.
Y X
6 23
7 24
8 24
7 25
7 24
8 26
9 27
11 31
10 32
13 35
2. Explique que son las Variables Proxy y cuándo se utilizan con un ejemplo para la variable
de interés. Luego realice un modelo con variables Dummy para representar la selección por
género [Hombre, Mujer], la selección por carrera universitaria [Ingeniería, Economía,
Medicina y Humanidades] y la selección por años de estudios [1er, 2do, 3er, 4to, 5to].
a. Anide el modelo.
b. Presente el caso: Hombre de Ingeniería en 3re año.
c. Presente el caso: Mujer de Humanidades en 1er año
d. Presente el caso: Hombre de Medicina de 5to año.
e. Mujer de Economía de 4to año.
3. Derive por completo el estimador MCO y sus propiedades de insesgadés, eficiencia y
consistencia. Explique cada resultado.
4. Explique el test de Breush-Pagan, que es? para que sirve? como se aplica? que resultados
se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios.
5. Explique el test de Goldfeld-Quant, que es? para que sirve? como se aplica? que resultados
se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios.
6. Explique la definición y/o la interpretación de: test t-student, Wald, F-statistic, Durbin
Watson.
7. Explique las consecuencias sobre el modelo lineal, por el no cumplimiento del supuesto 1
del MCRL, luego por el no cumplimiento del supuesto 2 y finalmente del supuesto 3.
8. Presente el test de hipótesis para modelos multivariados y para modelos restringidos y
derive sus distribuciones.
9. Explique que es una esperanza matemática y luego explique que es: la función de
probabilidad, la función de densidad, la distribución marginal.

2. 10. Recuerde que: además: Desv.Est.(b) = y que:
Considere la siguiente información:
(a) (b) (c)
Y X Y X Y T Y (con shock)
132,24 116,13 108,97 121,64 5975 1 5975
145,71 118,63 115,36 121,62 6707 2 6707
163,83 122,35 118,15 124,05 7386 3 7386
171,54 123,50 115,70 124,80 7917 4 7917
184,71 124,26 111,23 125,86 8505 5 8505
188,70 122,47 110,02 125,14 8297 6 2797
197,38 121,77 113,44 124,95 8412 7 2912
200,53 118,92 111,53 125,42 8154 8 2654
202,38 117,34 112,77 125,62 7917 9 2417
209,14 117,10 114,74 126,77 8093 10 2593
218,42 127,68 124,83 140,44 8784 11 3284
230,21 156,61 148,93 160,06 9574 12 4074
240,06 183,65 176,06 190,51 11521 13 11521
260,96 222,53 210,94 219,73 13215 14 13215
284,21 250,52 236,56 244,77 13864 15 13864
- Con (a) calcule y el t-student.
- Con (b) aplique el test de Breush-Pagan (recuerder la variable auxiliar g)
- Con (c) calcule un modelo entre [Y; T], luego compute [Y(con shok);T], luego aplique una
variable Dummy. Para la variable D, considere (f) [la matriz (x´x)-1]
(f) (h)
0,31522248 -0,02669789 -0,07494145 0,79340659 -0,2043956 0,01098901
-0,02669789 0,00374707 -0,00702576 -0,2043956 0,06562702
-
0,00387847
-0,07494145 -0,00702576 0,28103044 0,01098901
-
0,00387847 0,0002424
Con (c) aplique el Test de Reset (recuerde que debe calcular el t-student para la variable
añadida que corresponde al regresor al cuadrado, utilice (h) [la matriz (x´x)-1]).
11. Explique y grafique los test asintóticamente equivalentes.
12. Presente y Explique los 6 supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal, luego derive
el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y en la derivación Explique las propiedades
de insesgadés y mínima varianza. Para éste último apóyese en el teorema de Gauss-
Markov.
13. Con la siguiente información, obtenga el coeficiente de regresión MCO. Luego aplique un
test para probar si existe heteroscedasticidad.

3. AÑO CONSUMO INGRESO
1990 2447,1 3776,3
1991 2476,9 3843,1
1992 2503,7 3760,3
1993 2619,4 3906,6
1994 2746,1 4148,5
1995 2865,8 4279,8
1996 2969,1 4404,5
1997 3052,2 4539,9
1998 3162,4 4718,6
1999 3223,3 4838,0
2000 3260,4 4877,5
2001 3240,8 4821,0
(x'x)-1 9,07142616
-
0,002077607
-
0,00207761 4,80241E-07
14. Explique la metodología clásica de econometría (con un ejemplo) y proponga una definición
para esta rama del conocimiento económico.
15. Explique el problema de cambio de régimen (que significa, cómo se detecta, cómo se
soluciona).
16. Explique el problema de heterocedasticidad (qué es, cómo se detecta, cómo se
soluciona?).
17. Explique el problema de Autocorrelación (qué es, cómo se detecta, cómo se soluciona?)