Описаны основы торговли на рынке Форекс, различные торговые системы, индикаторы, стратегии.
Рассмотрен сильно упрощенный вариант реализации нечеткого индикатора( http://www.mql5.com/ru/articles/178).
2. Что такое форекс
Основные понятия
Как на нём можно делать деньги переименуй
План
Ручной анализ
Советники*
МТС^
Где можно торговать на форексе
Различные торговые системы
как в них реализуется система принятия решений в мтс
Meta Trader
Чем он лучше других( плюсы )
Инструменты входящие в него
MQL 4, 5 *
Событийная модель
Оптимизация стратегий *
Стратегии Форекс. MetaTrader.
// Краткая мат модель( для простых )
// Побольше мат модель( для сложных )
// Какой промежуток берем для тестирования( например декабрь март )
// Результаты без оптимизации
// Результаты с оптимизацией
// Плюсы и минусы стратегии
Простые( кратко )
Скользящая средняя ( убрали бы )
На основе японских свечей*
Сложные( поподробнее )
Нечеткая логика ( подробно )
Нейронные сети ( подробно? )
Общий вывод по пункту
Общие плюсы и минусы например
Вывод
Что же мы в результате получили
Как ТПР используется на форексе *
Какие знания мы получили
6. Основы
Spread = Ask – Bid
1 лот соответствует 100 000 базовой валюты
маржа (залог) = размер контракта / кредитное плечо
EUR/USD = 1.2484 – это означает, что за один евро дают 1.24
доллара, или, говоря иначе, один евро стоит 1.24 доллара.
8. Основные понятия
Ордер – заявка на проведение операции( открытие или
закрытие позиции )
Стоп лосс – закрываем позицию при неблагоприятном
движении цен
Тэйк профит - закрываем позицию при благоприятном
движении цен
Тайм фреймы – интервал изменения цены
Stop Order - ордер, который превращается в рыночный по
достижении рынком указанной цены
9. Форекс как средство получения
прибыли
Экспертная оценка
Технический анализ
Автоматизированные
торговые системы
12. Автоматизированные торговые
системы
Торговля без участия человека
Технический анализ + события
Полуавтоматизированные
Полностью автоматические
13. Сравнение
Хороший эксперт практически всегда лучше хорошего робота
Плохой эксперт не всегда лучше хорошего робота
Технический анализ без эмоций: 10 – 20 % дохода в месяц
18. Marketcetera
Real – Time
Open Source
Cross Platform
Сделано стенфордскими учеными
OpenFIX( протокол обмена финансовой информацией )
ACTIV( financial data stream )
Возможность писать свои стратегии на JRuby !!!
Ограниченно бесплатная
20. MetaTrader
Дилинговая
Всё в одном
Только Forex
Windows only
Большое русскоязычное комьюнити
Бесплатная
Нет возможности подключить дополнительный источник
котировок и новостей
Стратегии пишутся на языке MQL
21. Выводы
Marketcetera – подходит пользователям Linux
Marketcetera – для профессионалов, real time
Marketcetera – мало документации
Marketcetera – первоначальная ориентированность на фондовые рынки
MetaStock – проприетарная
MetaStock – для профессионалов, real time
MetaTrader – лёгок в освоении
MetaTrader – много информации
MetaTrader – не работает под Linux, не real time
MetaTrader – для домохозяек
Другие варианты основанные на дилинговых центрах(QPile, Quick) - уступают
MetaTrader
Выбор пал на MetaTrader
22. Инструменты входящие в
MetaTrader
Индикаторы
Советники
Среда для написания стратегий на MQL
Среда для тестирования и оптимизации стратегий
MQL ~= C++
...
23. События
OnTick - событие генерируется при поступлении новых
котировок
OnTrade - при изменении списка выставленных ордеров и
открытых позиций, истории ордеров и истории сделок
OnTimer – события по таймеру
OnBookEvent – событие при изменении стакана цен
...
27. Стратегии
High Frequency Trading( HFT ) - торговля на сверхвысоких
скоростях
Автоматический анализ новостей – Natural Language
Processing
Торговля по техническому анализу
Сезонная торговля
Нейронные сети
...
34. Функция принадлежности
Тренд вверх - пересечение EMA с периодом 2, построенной по типичной цене
(H+L+C)/3, с верхней границей конверта Envelopes с параметрами 8, 0.08, SMA
Тренд вниз - с нижней границей
Флет – всё что между ними
Сигнал к покупке – обе функции == 1
Сигнал к продаже – обе функции == -1
(c) http://www.mql5.com/ru/articles/178
38. Скользящая средняя
Условие открытия позиции
Если цена пересекает МА снизу вверх, то
открываем позицию на покупку;
Если цена пересекает МА сверху вниз, то
открываем позицию на продажу;
Устанавливаем Stop Loss SL, TakeProfit TP;
Лот позиции высчитывается по параметру Risk –
сколько потеряем от депозита при срабатывании
Stop Loss.
39. Скользящая средняя
Условие закрытия позиции
Если цена пересекает МА снизу вверх, то
закрываем позицию на продажу
Если цена пересекает МА сверху вниз, то
закрываем позицию на покупку
40. Как можно улучшить
Построить робота на основе индикатора
Попробовать выбрать другие характеристики для нечеткого
индикатора
Тоже самое сделать с функцией принадлежности