2014 bruno vial Conférences Arrow institute par conferences institute http://conferences-institute.eu/

1. Problématique Qualité
sous Solvabilité 2
Séminaire Arrow Institue
« Pilotage des Risques »
20.11.2014
Bruno Vial

2. Sommaire
1. De l’intérêt du suivi de la réglementation
Assurancielle pour le monde Bancaire
2. Schéma général de la problématique
Qualité
3. Focus sur la qualité des données
4. Focus sur la règle de proportionnalité
5. Focus sur l’utilisation du dire d’expert
6. Conclusion

3. 1
De l’intérêt du suivi de la
réglementation Assurancielle
pour le monde Bancaire

4. / 4
De l’intérêt du suivi de la réglementation
Assurancielle pour le monde Bancaire
 Les mondes de l’assurance et de la banque ont beaucoup de points communs,
des éléments bilantiels à la nature des risques, sans parler de la mixité
régulière des activités.
 Les évolutions réglementaires dans d’autres pays non soumis à Bale III ni à
Solvabilité 2 vont s’inspirer des deux.
 Convergence attendue des normes réglementaires Banque & Assurance

5. / 5
De l’intérêt du suivi de la réglementation
Assurancielle pour le monde Bancaire
 En attendant cette convergence, chacun des deux domaines est en avance sur
certaines problématiques
 Banque
 mesure et maîtrise du risque de marché, du risque de contrepartie
et du risque opérationnel
 Élaboration et traduction de stress tests communs
 Assurance
 Vision du bilan à 1 an
 Prise en compte de l’activité à venir dans l’année
 projection sur plusieurs années du besoin en fonds propres
 Tentative de prise en compte du risque catastrophique dans le
besoin en fonds propres au niveau du pilier 1

6. 2
Schéma général de la
problématique qualité sous S2

7. / 7
Schéma de la problématique Qualité
 On peut voir la problématique Qualité dans la mesure des risques (que ce soit
au niveau du bilan pour le provisionnement, ou en termes de besoin en fonds
propres mesuré par les méthodes avancées) comme le croisement de deux
axes :
Axe de progression
A
x
e
d
e
d
é
c
i
s
i
o
n

8. / 8
Axe de progression

9. / 9
Axe de décision

10. 3
Focus sur la qualité des
données

11. / 11
Qualité des données
 Les grands principes de Solvabilité 2 sur la qualité des données :
 Cf document
Advice for level 2 implementing measures on solvency II : Technical Provisions –
Article 86 f – Standards for Data Quality (oct. 2009)

12. / 12
Qualité des données / Exactitude

13. / 13
Qualité des données / Exhaustivité

14. / 14
Qualité des données / Pertinence
PERTINENCE
Adaptées
Représentatives

15. 4
Focus sur la règle de
proportionnalité

16. / 16
La proportionnalité selon Solvabilité 2
 Solvabilité 2 a développé une approche de la “règle de proportionnalité”, basée
sur la cartographie suivante du sujet :
 Attention : toutes ces conditions sont à réaliser simultanément !
Nature
Echelle
Comple
xité
 nature de l’activité
 nature des produits
 nature du phénomène
 Complexité de la
modélisation nécessaire
 Négligeabilité de
l’impact sur la mesure
des risques

17. 5
Focus sur la prise en compte du
dire d’expert

18. / 18
Strong Commitment closing
 Solvabilité 2 aborde le sujet du dire d’expert car la vision à 1 an de l’activité à
venir nécessite la prise en compte des actions à venir de gestion des risques,
en plus de l’utilisation plus générale du dire d’expert dans les méthodes
avancées.
 Les conditions d’acceptation de l’utilisation du dire d’expert selon Solvabilité 2
 Traçabilité
 Justification
 Gouvernance d’utilisation

19. 6
Conclusion

20. / 20
Conclusion
 La démarche qualité se prépare en amont car elle est difficile à mettre en
oeuvre en mode retroengineering, et en particulier
 Penser à organiser la capacité à reconstituer la génèse des choix
réalisés, d’une part comme indication du degré de maturité mais aussi
afin de pouvoir éventuellement remettre en question les choix faits si les
raisons de ces choix devaient être remises en question dans futur
 Penser à la conservation au fur et à mesure du “dire d’expert” afin de
pouvoir en mesurer a posteriori l’erreur d’appréciation
 Penser à la mise en place en amont d’une gouvernance claire, parfois
non évidente (p.ex. Qui est responsible de la pertinence de la donnée
utilisée)
 Solvabilité 2 permet d’établir une cartographie de la démarche qualité qui est
trés intéressante à diffuser comme démarche systématique dans la
modélisation, même en-dehors des aspects réglementaires