1. Международное Бюро Кредитных Историй
М Б К I
Міжнародне бюро кредитних історій
Бенчмаркинг МБКИ - универсальный
аналитический продукт для маркетинга и
развития кредитного бизнеса
Андрей Каминский
Директор по развитию бизнеса

2. Роль кредитного бюро
•
Бюро кредитных историй, как инфраструктурный институт
рынка кредитования развивается в Украине уже 8 лет.
•
Система
бюро
взаимодействие
государства)
сформировалась
как
конкурентное
частных
институций
(без
участия
• На рынке олигополистическая модель рынка – 3 основных
(по объему данных) бюро.
• 95% заѐмщиков, берущих потребительский кредит в
Украине имеют историю хотя бы в одном из 3-х основных
бюро.
2

3. Роль кредитного бюро
• Бюро кредитных историй в Украине полноценно
выполняют такие классические функции:
1) Снижение «риска асимметрии информации»
Трудно найти активного кредитора, работающего без
запросов в бюро. 99,7% кредитов физических лиц находиться в
банках, работающих хотя с одним бюро
2) Уменьшение «морального риска» заѐмщика
Заѐмщики уже знают, что не невыплата по кредиту будет
отражаться на их возможности взять кредит. Ответственность
повышается.
3) Уменьшение транзакционных издержек на получение
информации о заѐмщике.
Сейчас сложно представить как искать информацию о
заѐмщике без кредитного бюро…. И сколько это стоит денег и
времени...
3

4. Роль кредитного бюро шире: подход МБКИ
• Однако, количество данных в бюро, новые технологии и
уже достаточно длинная история существования
позволяют бюро кредитных историй оперировать гораздо
более расширенным инструментарием, решая различные
задачи.
• Осознавая это, МБКИ разработало и вывело на рынок
полнофункциональный инструментарий кредитного рискменеджмента, частью которого есть Бенчмаркинг
4

5. Взаимодействие с бюро на всех этапах кредитного цикла
1. ЦЕЛЬ: выбрать сегмент для
кредитования.
• UP SELL, CROSS-SELL для
существующих клиентов
• Бенчмаркинг
4. ЦЕЛЬ: мониторинг и увеличение
длительности кредитных отношений
Факторный и скоринговый мониторинг
ВРЕМЯ
Управление сформированным
кредитным портфелем
Выбор целевой
группы клиентов
2. ЦЕЛЬ:
сократить
время и
расходы:
• Верификация
3. ЦЕЛЬ: сократить
время и расходы:
• Скоринговая оценка
Управление просроченной
задолженностью
5. ЦЕЛЬ: увеличить доходность
процесса Collection
• Приоритезация
коллекторских усилий
• Информационная
поддержка
• Другое
5

6. Новый продукт - бенчмаркинг
Бенчмаркинг МБКИ представляет собой комплексный анализ
показателей рынка потребительского кредитования Украины с
целью предоставления участникам рынка возможности
сравнительной оценки собственных параметров деятельности
и параметров рынка в целом.
Сопоставление показателей рынка и отдельных кредиторов,
осуществляемое на основе бенчмаркинга, обеспечивает
кредитора независимой объективной оценкой рыночной
позиции
6

7. Новый продукт - бенчмаркинг
Бенчмаркинг исключительно эффективен для:
I. Стратегического планирования банка (Например: в
какой регион идти и с каким продуктом?)
II. Понимания рыночной позиции банка (Например:
Являются ли лимиты банка соответствующим рыночным
тенденциям?)
III. Позиционирования банка и его продуктового ряда
(Например: Конкурентные ли продукты банка? )
IV. Анализа соотношения «риск-доходность» в разных
сегментах риска (Например: увеличивается ли просрочка по
продуктам?)
V. Оптимизации системы кредитного риск-менеджмента
(Например: оптимальна ли процедура оценки риска
заѐмщиков?)
VI. Многих других аспектов (рискологических,
маркетинговых и т.д.)
7

8. Бенчмаркинг: оценка ключевых показателей
Бенчмаркинг МБКИ включает количественный и скоринговый
бенчмаркинг
• Количественный бенчмаркинг рассчитывается на основе 40
показателей, большинство из которых могут быть сравнены с
показателями отдельного банка
• Скоринговый бенчмаркинг позволяет сравнить соотношение
«риск –доходность» на основе расчета скоринговых баллов.
Осуществляя скорингование мы видим картину в целом.
•
Количественные показатели сгруппированы в четыре
кластера:
•
•
•
•
1) Ключевые показатели рынка
2) Характеристики заемщика
3) Региональный «срез»
4) Характеристики просроченной задолженности
8

9. Среднемесячный рост запросов по кредитам 17%
300%
Queries into IBCH database dynamics (mon-o-Jan-12)
Queries into IBCH database dynamics (mon-o-Jan-13)
245.6%
Linear trend 2012
250%
232%
Expected linear trend 2013
200%
211.5%
207%
200.0% 197.8%
200%
190.5%
186.5%
180.8%
163.5%
157.5%
142%
151.8%
150%
100.0%
104%
163.0%
139%
109%
107%
100%
50%
0%
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Рынок растет в аспекте количества запросов.
9

10. Для сравнения: в 2011-12 средняя сумма выданных кредитов
росла
Динамика средней суммы кредитов с периодическими платежами*
6.0
5.8
5.69
Сумма кредита, '000 UAH
5.64
5.61
5.55
5.6
5.69
5.50
5.57
5.61
5.40
5.4
5.30
5.25
5.25
5.31
5.27
5.37
5.2
4.97
5.0
5.02
2012
2011
4.8
4.70
4.6
4.52
4.41
4.4
4.2
4.0
январь февраль
март
апрель
май
июнь
июль
Месяц
август
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь
10

11. Approval Rate в 3-м квартале 2013 года - 46,5%.
60%
50.9%
Approval Rate, %
50%
47.5%
46.6%
42.0% 42.6% 43.1% 41.5%
50.2%
47.3%
42.5%
48.7%
44.0%
45.6%
41.4%
40%
9 months
average
weighted
33.8%
Linear
trend, 12
months
30%
20%
10%
0%
Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13
Средний Approval rate колеблется 41%-51%: А у Вашего банка?
11

12. Активные кредиты в областях по отношению к
работоспособному населению , 3 квартал 2013
Волынская:
0,64
Ровненская:
0,78
Черниговская:
0,86
Сумская:
0,75
Житомирская:
0,82
г.Киев:
0,61
Львовская:
0,61
Киевская:
0,70
Хмельницкая:
0,80
Тернопольская:
0,66
ИваноФранковская:
Закарпатская:
0,78
Черновицкая:
0,50
0,78
Винницкая:
0,73
> 1,38
1,06 - 1,38
0,86 - 1,06
0,78 - 0,86
Полтавская:
1,17
Черкасская:
0,65
Луганская:
1,35
Кировоградская:
1,06
Одесская:
0,95
Харьковская:
0,71
Днепропетровская:
1,59
Николаевская:
1,19
Донецкая:
1,66
Запорожская:
1,45
Херсонская:
0,90
0,72 - 0,78
0,65 - 0,72
< 0,65
АР Крым:
1,05
г. Севастополь:
1,81
Киев имеет потенциал для кредитования: что предложите?
* Analysis was prepared based on IBCH data
12

13. Бюро имеет уникальную возможность сравнить кредитную
нагрузку, III кв. 2013
Волынская:
27,8%
Ровненская:
21,1%
Черниговская:
23,7%
Сумская:
21,8%
Житомирская:
24,8%
г.Киев:
14,5%
Львовская:
24,9%
Киевская:
20,7%
Хмельницкая:
22,9%
Тернопольская:
27,9%
ИваноФранковская:
Закарпатская:
27,2%
Черновицкая:
31,2%
29,3%
Винницкая:
25,0%
> 27,6%
25,0% - 27,6%
23,7% - 25,0%
22,9% - 23,7%
21,2% - 22,9%
19,7% - 21,2%
< 19,7%
Полтавская:
20,7%
Черкасская:
23,6%
Луганская:
18,9%
Кировоградская:
25,1%
Одесская:
24,3%
Харьковская:
23,5%
Днепропетровская:
18,8%
Николаевская:
21,3%
Донецкая:
18,6%
Запорожская:
20,1%
Херсонская:
27,6%
АР Крым:
23,3%
На возврат кредита средний заѐмщик тратит от 15 до 30%
годового дохода в зависимости от региона
* Analysis was prepared based on IBCH data
13

14. У банка B наблюдаются значительные отклонения от среднего по рынку по
показателям Approval Rate (+52%) и Доле кредитных карт (-39%).
Шкала (слева от каждого показателя)
График ряда ключевых показателей деятельности банков, средний по
ключевым игрокам и по "Банку B"
1200
1.14
90%
80%
1.12
11000
80%
70%
1.10
70%
1100
10000
30%
25%
1000
900
9000
60%
20%
-7%
800
1.08
50%
+52%
60%
700
8000
40%
1.06
600
7000
500
50%
-39%
30%
10%
30%
10%
20%
0%
20%
400
6000
5%
300
200
5000
Средняя
сумма
кредита*
(UAH)
Средний
начальный
срок кредита
(дней)
-6%
40%
1.00
-32%
1.04
1.02
-29%
15%
Количество
активных
кредитов на
человека
Средний по рынку
Доля
кредитных
карт
0%
Approval
Rate
Bad Rate
Банк B
*рассматриваются кредиты размером от 1 000 до 20 000 UAH
** расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй
14

15. Анализ просрочки: очень эффективно
FPD
1.6
1.4
1.2
1
0.8
LGD
0.6
0.4
FPD 90+
0.2
Рынок
0
Bad Rate 90
Банк А
Bad Rate 30+
* Inst – кредиты с периодическими платежами
15

16. Анализ просрочки: 50-60% кредитов с просроченной задолженностью
находятся в сегменте с начальной суммой долга в 5-10 тыс. UAH.
Распределение количества просроченных кредитов по размеру
начального долга (Inst*, %)
7%
13%
200-1000
1000-2000
53%
27%
2000-5000
5000-10000
Распределение количества просроченных кредитных карт по размеру
начального лимита (кредитные карты, %)
7%
9%
200-1000
1000-2000
59%
25%
2000-5000
5000-10000
* Inst – кредиты с периодическими платежами
16

17. FPD: распределение по возрасту
М Б К I
Міжнародне бюро кредитних історій
17

18. МБКИ: Непосредственно для маркетинга
1. Сравнение входящих потоков банка и рынка: эффективная
оценка позиционирования банка на рынке.
2. Скорингование имеющейся базы данных для up-sell и
cross-sell.
3. Региональный анализ: какими продуктами какой регион
насыщен?
4. Скоринговый анализ по сегментам и по категориям.
5. Скоринговый анализ по ранее выданным кредитам
(скоринговый мониторинг).
* расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй
18

19. ‹#›

20. А в других секторах хорошие клиенты есть: А-10%, B-41%
20

21. Скоринговый бенчмаркинг: При точке отсечения в классе C3 у банка с лучшим
входящем потоком в октябре 2013г. Approval Rate = 83%, а у банка с худшим - 34%
Кумулятивное распределение рыночного входящего потока заемщиков и потока
Банка B за октябрь 2012
96.5%
100%
98.7%
100.0%
100.0%
92.5%
Одобрить
88.6%
90%
100.0%
96.8%
83.3%
74.8%
80%
Доля заемщиков
82.0%
70%
61.1%
69.9%
60%
50%
57.0%
43.5%
40%
46.0%
26.6%
30%
34.3%
Отказать
14.7%
20%
23.2%
5.9%
10%
0.7%
1.9%
13.6%
7.8%
0%
0.1%
0.4%
0.9%
1.9%
А1
A2
A3
B1
4.0%
B2
B3
C1
C2
C3
Класс риска
Лучший кумулятивныйвходящий поток
D1
D2
D3
E1
E2
E3
Худший кумулятивный входящий поток
* расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй
21

22. Скоринговый бенчмаркинг: Reason codes. Наблюдается высокая активность
заемщиков по банкам, но они не очень качественные
Распределение количества Reason codes по рынку в III кв. 2013
35%
30.0%
Доля Reason Codes
30%
25%
20%
18.3%
14.8%
15%
9.7%
10%
7.9%
4.5%
5%
3.9%
3.8%
1.4%
1.4%
1.0%
MHA2
GEO1
CLN1
0%
SUB3
XOLD
SUB2
SUB1
PLR2
Reason codes:
1. SUB3 - 1 запрос за последние 6 месяцев
2. XOLD - Все контракты закрыты более 6 месяцев назад
3. SUB2 - 2 запроса по субъекту за последние 6 месяцев
4. SUB1 - Большое кол-во запросов по субъекту за последние 6 месяцев
5. PLR2 - Общая сумма задолженности превышает сумму кредита/лимит
6. NLA3 - Небольшие задолженности за последние 12 месяцев
NLA3
CON1
MHA1
Reason codes:
7. CON1 - Большое кол-во открытых контрактов
8. MHA1 - Значительная задолженность в текущий период
9. MHA2 - Значительная задолженность в прошлом
10. GEO1 - Почтовый индекс с доказанным высоким риском
11. CLN1 - Как минимум 1 контракт закрыт с задолженностью за последние 60 месяцев
* расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй
22

23. Отличный инструмент для UP-SELL, CROSS-SELL
Пакетное скорингование всего портфеля или его отдельного сегмента
Скорингование
Розничны
й
портфель
банка
МБКИ
Результат
скорингования
(классы)
Вероятность
дефолта
А1-А3
В1-В3
1.64%
С1-С3
2.45% - 5.51%
D1-D3
23
0.49%
8.22%-22,58%
E1-E3
~ 99.90%
Предлагаемое кредитное
решение (пример)
Кредитная карта с лимитом 40000
грн.
Кредитная карта с лимитом 20000
грн.
Кредитная карта с лимитом 5000
грн.
Не предлагать
Не предлагать

24. Маркеинговый анализ в разрезе возраста заёмщиков
Анализ осуществляется на основе
скорингования входящего потока
клиентов всего рынка и партнера бюро.
Подобный анализ исключительно
значим при рассмотрении стратегий
кредитования в различных нишах рынка
(кредитование покупки
айфонов, например)
24

25. МБКИ – лидер инноваций
в кредитном риск-менеджменте
Использование продуктов МБКИ позволит выстроить оптимальную
целостную систему кредитного риск-менеджмента и сделать выдачу
кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям банка
25

26. М Б К I
Міжнародне бюро кредитних історій
адрес: 03062, Украина, г. Киев, пр. Победы, д. 65, оф. 306
тел.: +38 (044) 223-33-92
тел.: +38 (044) 422-51-85
тел./факс.: +38 (044) 422-51-99
e-mail: info@ibch.info
web-site: www.ibch.info