Actions-Finance propose la formation Fondamentaux de la value at risk Cette formation en finance permet notamment de: •Comprendre la VaR. •Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion. •Comprendre les risques liés à la VaR. Pour plus de renseignements sur la formation Fondamentaux de la value at risk, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

1. Thème : Gestion des risques
Fondamentaux de la Value at Risk
Programme
Durée de la formation
Définition de la VaR
1 jour
• Terminologie et définition
• VaR et capital règlementaire
• VaR vs C-VaR
 Définition
 Avantages de la VaR
• Horizon temporel
• Simulation historique de la VaR
• L’approche Variance – covariance
• Volatilités
Pricing et relation
Objectifs
Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille
d’obligations
Le modèle linéaire
•Utilisation du modèle linéaire
Portefeuille d’actions
Portefeuille d’obligations
Contrats forward sur le devises
Swaps de taux d’intéret
•Modèle linéaire et options
•Comparaison des approches
•Comprendre la VaR.
•Savoir déterminer la valeur de la VaR
dans divers portefeuilles de gestion.
•Comprendre les risques liés à la VaR.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
30 avril
20 novembre
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Test et gestion des risques
Prestation de formation professionnelle continue
• Technique du stress-test
• Back Testing
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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