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Formation Initiation aux produits dérivés et structurés

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Actions-Finance propose la formation Initiation aux produits dérivés et structurés

Cette formation en finance permet notamment de:

•Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés.

• Savoir évaluer un produits dérivé (pricing).

•Comprendre le principe des principales stratégies de couverture.

Pour plus de renseignements sur la formation Initiation aux produits dérivés et structurés, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Publié dans : Économie & finance
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Formation Initiation aux produits dérivés et structurés

  1. 1. Thème : Multimarchés Initiation aux produits dérivés et structurés (1) Programme Durée de la formation Les produits dérivés : fondamentaux et pratiques 2 jours Rappel : différence entre produits cash et produits dérivés Objectifs Le marché des produits dérivés •Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés. •Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé •Les différents marchés •Les différents produits dérivés: options, dérivés fermes (futures, forwards, swaps)… •Les options ou dérivés optionnels Qu’est-ce qu’une option? Utilisation: couverture ou effet de levier Pricing: notion de volatilité et de valeur temps Différentes stratégies; spread, strangle, straddle, collar Mise en pratique : découverte des options principales: put, call, floor, cap et utilisation dans les produits structurés. Exemple de produits structurés Les dérivés fermes •Qu’est ce qu’un dérivé ferme? •Forwards et futures (sur actions et indices) et utilisation / Change à terme •Les swaps : Définition / IR swaps et autres swaps •Les dérivés de crédit : CDS: définition et utilisation •Indices de crédit et utilisation •Évolution du marché des dérivés de crédit: big bang Fondamentaux du pricing et du trading de dérivés •Identification des risques •Notion de NPV •Calcul du mark-to-market •Gestion en delta neutre et notion de grecs Mise en pratique : étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et optimisation Les produits structurés • • • • Définition et présentation du marché  Intérêt des produits structurés et difficultés théoriques  Définition d'un produit structuré  Définition et profil de gain contractuel Décomposer les produits structurés  2 grandes familles: capital garanti ou non  Rapport risque / rendement Qui sont les acteurs du marché des produits structurés ?  Banques, sociétés de gestion  Les corporates et états  Les assets –managements et la clientèle privée Forme juridique des produits structurés • Savoir évaluer un produits dérivé (pricing). •Comprendre le principe des principales stratégies de couverture. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date 12 - 13 mai Modalités d’inscription 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre Certificats / EMTN et BMTN/ Obligations (convertibles, reverses) Exemples de produits structurés : Produits de première génération / Garantie en capital et indexation à la performance d'un indice ou d'une action, d'un panier de valeurs, d'une obligation zéro-coupon combinée à une partie optionnelle 1
  2. 2. Thème : Multimarchés Initiation aux produits dérivés et structurés (2) Programme – suite Durée de la formation Typologie des produits structurés 2 jours •Produits de première génération Garantie en capital et indexation à la performance d'un indice ou d'une action, d'un panier de valeurs, d'une obligation zéro-coupon combinée à une partie optionnelle •Produits de seconde génération Construction à partir de produits dérivés exotiques Barrières activantes (knock-in) et désactivantes (knock-out) Options digitales (cash et nothing ou asset et nothing) Options Lookback Options Ladder Options asiatiques Autres options : cliquet, chooser, corrélation, basket? Pricing et stratégies de couverture Simulation Monte-carlo Méthode binomiale Hedging dynamique vs Hedging statique Prise en compte du concept de volatilité Objectifs Utilisation des dérivés actions dans les produits structurés •Maîtriser les options à effet de levier sur la performance : options plain vanilla « capée », barrières •Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés. • Savoir évaluer un produits dérivé (pricing). •Comprendre le principe des principales stratégies de couverture. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date 12 - 13 mai •Maîtriser les options lissant la performance : asian, asian « floorée », super moyenne •Maîtriser les options captant la performance : one touch, ladder •Utiliser les collars et loans Pricing et pay-offs en fonction de l’évolution des composantes •Produits à levier Spread warrant Knock-out warrants •Produits delta one ou de participation Certificats tracker Certificats bonus •Produits de rendement ou d’optimisation de la performance Reverse convertibles Barrier range reverse convertibles Modalités d’inscription 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre •Exemples du marché Forex Les accumulateurs Les target forwards 2

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