Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ch­¬ng 5: §a céng tuyÕn1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn4. C¸c biÖn ph¸p...
1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn1.1. §a céng tuyÕn1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
1.1. §a céng tuyÕn• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:  Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i• NÕu c¸c biÕn gi¶i t...
1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } cã ®a  céng tuyÕn hoµn h¶o, nÕu cã thÓ bi...
1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } gäi lµ  cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn...
Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn• Do b¶n chÊt kinh tÕ x· héi c¸c biÕn Ýt  nhiÒu cã quan hÖ tuyÕn tÝnh víi nhau•...
2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn2.1. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o     íc2.2. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn ...
2.1. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o                             ∧                    ∧              ˆ         Yi ...
2.2. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi¶ sö m« h×nh håi qui 3 biÕn cã ®a céng tuyÕn  kh«ng hoµn h¶o víi X3i...
2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Ph­¬ng sai cña c¸c ­íc l­îng OLS lín         ˆ            σ2                ...
2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• R2 cao nh­ng tû sè t thÊp• DÊu cña c¸c ­íc l­îng cã thÓ sai• C¸c ­íc l­îng v...
3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i  thÝch3.3. T­¬ng quan riªng...
3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t          ESS      R =        2          TSS           ˆ           βj      T=             ˆ     ...
3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch• NÕu hÖ sè t­¬ng quan cÆp (rij) gi÷a c¸c biÕn  gi¶i thÝch cao (rij > 0,8 ...
3.3. T­¬ng quan riªng          Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + U iký hiÖu:• r12,3 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X2 t...
3.3. T­¬ng quan riªngNÕu• hÖ sè t­¬ng quan cÆp gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i  thÝch cao• nh­ng hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y v...
3.4. Håi qui phô • Håi qui phô lµ ph­¬ng ph¸p håi qui mét biÕn gi¶i   thÝch Xj theo c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i. • XÐt m« ...
3.4. Håi qui phôB 2: KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt: ­íc• H0: Xj kh«ng ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• H1: Xj cã ®a céng tuy...
3.5. §é ®o Theil• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:      Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U iB 1: Håi qui m« h×n...
3.5. §é ®o TheilB 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: ­íc                         (       )                   k        ...
4. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi4.3. Bá biÕn4.4. Sö dông sai ph©...
4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm• Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm lµ ph­¬ng ph¸p  sö dông th«ng tin tõ nguån kh¸c ®Ó ­íc l...
• Tõ th«ng tin nµy ta sÏ thay         β3 = 1 − β 2  vµo m« h×nh, thu ®­îc: ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + (1 − β 2 ...
4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi• NÕu ®a céng tuyÕn do ®Æc tr­ng cña mÉu th×  khi chän mÉu kh¸c liªn quan ®Õn c¸c biÕn trong...
4.3. Bá biÕn•   Khi m« h×nh cã hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn nghiªm    träng th× c¸ch “®¬n gi¶n nhÊt” lµ bá biÕn céng    tuyÕn ...
4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 1• XÐt m« h×nh håi qui theo sè liÖu chuçi thêi   gian:              Yt = β1 + β 2 X 2t + β 3 X 3...
Chó ý :M« h×nh sai ph©n cÊp 1 cã nh­îc ®iÓm sau:• ChØ ¸p dông cho sè liÖu chuçi thêi gian• Kh«ng ­íc l­îng ®­îc hÖ sè chÆn...
4.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c• Håi qui thµnh phÇn chÝnh.• Sö dông c¸c ­íc l­îng tõ bªn ngoµi.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Nchuong5

277 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nchuong5

  1. 1. Ch­¬ng 5: §a céng tuyÕn1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn4. C¸c biÖn ph¸p kh¾ c phôc
  2. 2. 1. B¶n chÊt cña ®a céng tuyÕn1.1. §a céng tuyÕn1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
  3. 3. 1.1. §a céng tuyÕn• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i• NÕu c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } ®éc lËp tuyÕn tÝnh th× m« h×nh kh«ng cã ®a céng tuyÕn.• Ng­îc l¹i nÕu c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } phô thuéc tuyÕn tÝnh th× m« h×nh ®· cho cã ®a céng tuyÕn.
  4. 4. 1.2. §a céng tuyÕn hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o, nÕu cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn nµy d­íi d¹ng ®¼ ng thøc: λ2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λ k X ki = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét λ j ( ≠ 0 j = 2, k . )• Gi¶ sö λ 2 ≠ 0 ta cã thÓ viÕt: λ3 λk X 2i = − X 3i − ... − X ki λ2 λ2• Mét biÕn gi¶i thÝch lµ hµm sè cña c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i.
  5. 5. 1.3. §a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch { X 2i , X 3i ,..., X ki } gäi lµ cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o, nÕu cã thÓ biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a chóng d­íi d¹ng ®¼ ng thøc: λ 2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λ k X ki + Vi = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét hÖ sè λ j ≠ 0( j = 2..k ) Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn.
  6. 6. Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn• Do b¶n chÊt kinh tÕ x· héi c¸c biÕn Ýt nhiÒu cã quan hÖ tuyÕn tÝnh víi nhau• Do mÉu lÊy kh«ng ngÉu nhiªn• Do qu¸ tr×nh xö lý, tÝnh to¸n sè liÖu• Mét sè nguyªn nh©n kh¸c
  7. 7. 2. HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn2.1. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o íc2.2. ¦ l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn íc h¶o2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o
  8. 8. 2.1. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn hoµn h¶o ∧ ∧ ˆ Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ei ∧ ( ∑ y x )( ∑ x ) − ( ∑ y x )( ∑ x x ) i 2i 2 3i i 3i 2i 3i β2 = ( ∑ x )( ∑ x ) − ( ∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2 ∧ ( ∑ y x )( ∑ x ) − ( ∑ y x )( ∑ x x ) i 3i 2 2i i 2i 2i 3i β3 = ( ∑ x )( ∑ x ) − ( ∑ x x ) 2 2i 2 3i 2i 3i 2• Gi¶ sö X3i=λ.X2i trong ®ã λ ≠ 0 ∧ ( ∑ y x )( λ ∑ x ) − ( λ ∑ y x )( λ ∑ x ) 0 i 2i 2 2 2i i 2i 2 2iβ2 = = ( ∑ x )( λ ∑ x ) − λ ( ∑ x ) 2 2i 2 0 2 2i 2 2 2i 2
  9. 9. 2.2. ¦íc l­îng khi cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Gi¶ sö m« h×nh håi qui 3 biÕn cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o víi X3i=λ.X2i + Vi trong ®ã λ ≠ 0 vµ Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn, khi ®ã∧ ( ∑ y x )( λ ∑ x + ∑ v ) − ( λ ∑ y x + ∑ y v )( λ ∑ x ) i 2i 2 2 2i 2 i i 2i i i 2 2iβ2 = ( ∑ x )( λ ∑ x + ∑ v ) − λ ( ∑ x ) 2 2i 2 2 2i 2 i 2 2 2i 2• Nh­ vËy khi m« h×nh cã ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o vÉn cã thÓ ­íc l­îng ®­îc c¸c hÖ sè håi qui.
  10. 10. 2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• Ph­¬ng sai cña c¸c ­íc l­îng OLS lín ˆ σ2 ˆ σ2 Var ( β 2 ) = Var ( β 3 ) = ∑ x 2i (1 − r23 ) 2 2 ∑ x3i (1 − r23 ) 2 2• Kho¶ng tin cËy cña c¸c hÖ sè håi quy réng h¬n ∧ ˆ ).t ∧ ˆ )t ( n −3)   β j − Se( β j α / 2 ≤ β j ≤ β j + Se( β j α / 2  ( n −3) • Thèng kª t mÊt ý nghÜa ∧  βj−βj T=  ∧  Se β j   
  11. 11. 2.3 HËu qu¶ cña ®a céng tuyÕn kh«ng hoµn h¶o• R2 cao nh­ng tû sè t thÊp• DÊu cña c¸c ­íc l­îng cã thÓ sai• C¸c ­íc l­îng vµ sai sè chuÈn rÊt nh¹y víi sù thay ®æi trong sè liÖu• ¦ l­îng cña c¸c hÖ sè håi qui cã thÓ cã thay íc ®æi lín khi thªm bít c¸c biÕn céng tuyÕn.
  12. 12. 3. Ph¸t hiÖn ®a céng tuyÕn3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch3.3. T­¬ng quan riªng3.4. Håi qui phô3.5. §é ®o Theil
  13. 13. 3.1. So s¸nh R2 vµ tû sè t ESS R = 2 TSS ˆ βj T= ˆ Se( β j )• Trong tr­êng hîp R2 cao (R2 > 0,8) mµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña tû sè t thÊp cã thÓ chÝnh lµ dÊu hiÖu cña ®a céng tuyÕn.
  14. 14. 3.2. XÐt t­¬ng quan cÆp gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch• NÕu hÖ sè t­¬ng quan cÆp (rij) gi÷a c¸c biÕn gi¶i thÝch cao (rij > 0,8 ) th× cã kh¶ n¨ng tån t¹i ®a céng tuyÕn. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cã thÓ kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c.
  15. 15. 3.3. T­¬ng quan riªng Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + U iký hiÖu:• r12,3 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X2 trong khi X3 kh«ng ®æi,• r13,2 lµ hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y vµ X3 trong khi X2 kh«ng ®æi r12 − r13 r23 r12,3 = (1 − r13 )(1 − r23 ) 2 2• trong ®ã r12 lµ hÖ sè t­¬ng quan gi÷a Y vµ X2,• r13 lµ hÖ sè t­¬ng quan gi÷a Y vµ X3,
  16. 16. 3.3. T­¬ng quan riªngNÕu• hÖ sè t­¬ng quan cÆp gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i thÝch cao• nh­ng hÖ sè t­¬ng quan riªng gi÷a Y víi tõng biÕn gi¶i thÝch t­¬ng ®èi thÊpthו ®iÒu ®ã cã thÓ gîi ý r»ng c¸c biÕn X2, X3, cã t­ ¬ng quan cao vµ cã Ýt nhÊt mét trong c¸c biÕn nµy lµ thõa (m« h×nh cã ®a céng tuyÕn).
  17. 17. 3.4. Håi qui phô • Håi qui phô lµ ph­¬ng ph¸p håi qui mét biÕn gi¶i thÝch Xj theo c¸c biÕn gi¶i thÝch cßn l¹i. • XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i Thñ tôc kiÓm ®Þnh: B 1: Håi qui m« h×nh: ­ícX ji = α 1 + α 2 X 2i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + ... + α k X ki + Vi • thu ®­îc R 2 , j = 2, k j
  18. 18. 3.4. Håi qui phôB 2: KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt: ­íc• H0: Xj kh«ng ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• H1: Xj cã ®a céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i• Tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh: R 2 / ( k − 2) ∼ F ( k − 2; n − k + 1) j Fj = (1 − R ) /( n − k + 1) 2 j• MiÒn b¸c bá: Wα = { F j / F j > Fα ( k − 2, n − k + 1)}
  19. 19. 3.5. §é ®o Theil• XÐt m« h×nh håi qui k biÕn: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U iB 1: Håi qui m« h×nh ®· cho t×m ®­îc R2 ­ícB 2: LÇn l­ît håi qui c¸c m« h×nh sau: ­íc Yi = α1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + .. + α k X ki + Vi• Thu ®­îc hÖ sè x¸c ®Þnh béi kÝ hiÖu lµ − j R2
  20. 20. 3.5. §é ®o TheilB 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: ­íc ( ) k m = R 2 − ∑ R 2 − R− j 2 j =2B 4: KÕt luËn ­íc• NÕu m ≈ 0 th× m« h×nh kh«ng cã ®a céng tuyÕn• NÕu m ≈ 1 th× m« h×nh cã ®a céng tuyÕn gÇn hoµn h¶o• m cµng lín th× møc ®é ®a céng tuyÕn cµng cao.
  21. 21. 4. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi4.3. Bá biÕn4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 14.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c
  22. 22. 4.1. Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm• Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông th«ng tin tõ nguån kh¸c ®Ó ­íc l­îng c¸c hÖ sè håi qui riªng.• VÝ dô: Hµm s¶n xuÊt Cobb – Douglas β2 β3 Q = A.K .L .e U ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + β 3 . ln ( L ) + U• Gi¶ sö tõ mét nguån th«ng tin kh¸c ta biÕt r»ng: ngµnh c«ng nghiÖp nµy cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo qui m«, tøc lµ: β 3 = 1 β2 +
  23. 23. • Tõ th«ng tin nµy ta sÏ thay β3 = 1 − β 2 vµo m« h×nh, thu ®­îc: ln ( Q ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K ) + (1 − β 2 ). ln ( L ) + Uln ( Q ) − ln ( L ) = ln ( A) + β 2 .( ln( K ) − ln ( L ) ) + U ln( Q L ) = ln ( A) + β 2 . ln ( K L ) + U
  24. 24. 4.2. Thu thËp thªm sè liÖu míi• NÕu ®a céng tuyÕn do ®Æc tr­ng cña mÉu th× khi chän mÉu kh¸c liªn quan ®Õn c¸c biÕn trong mÉu ban ®Çu møc ®é ®a céng tuyÕn cã thÓ kh«ng nghiªm träng n÷a. Ph­¬ng ¸n nµy cã thÓ sö dông khi chi phÝ cho viÖc lÊy mÉu kh¸c ë møc chÊp nhËn ®­îc.• §«i khi chØ cÇn thu thËp thªm sè liÖu, t¨ng cì mÉu cã thÓ lµm gi¶m tÝnh nghiªm träng cña ®a céng tuyÕn.
  25. 25. 4.3. Bá biÕn• Khi m« h×nh cã hiÖn t­îng ®a céng tuyÕn nghiªm träng th× c¸ch “®¬n gi¶n nhÊt” lµ bá biÕn céng tuyÕn ra khái m« h×nh.• Cã 2 c¸ch ®Ó chän biÕn lo¹i khái m« h×nh:• C¸ ch 1: Lo¹i khái m« h×nh biÕn céng tuyÕn cã tû sè t thÊp nhÊt.• C¸ ch 2: LÇn l­ît bá tõng biÕn céng tuyÕn, håi qui m« h×nh vµ chän m« h×nh cã hÖ sè R2 cao nhÊt. (Hai c¸ch nµy cho kÕt qu¶ nh­ nhau)
  26. 26. 4.4. Sö dông sai ph©n cÊp 1• XÐt m« h×nh håi qui theo sè liÖu chuçi thêi gian: Yt = β1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + U t (1)• M« h×nh trªn ®óng ®èi víi thêi ®iÓm t còng ®óng ®èi víi thêi ®iÓm t-1: Yt −1 = β 1 + β 2 X 2t −1 + β 3 X 3t −1 + U t −1 (2)• Trõ (1) cho (2) ta cãYt − Yt −1 = β 2 ( X 2t − X 2t −1 ) + β 3 ( X 3t − X 3t −1 ) + U t − U t −1• §æi biÕn ta thu ®­îc m« h×nh sau: Yt = β 2 X + β 3 X + Vt * * 2t * 3t• M« h×nh håi qui cã d¹ng nµy ®­îc gäi lµ m« h×nh sai ph©n cÊp 1.
  27. 27. Chó ý :M« h×nh sai ph©n cÊp 1 cã nh­îc ®iÓm sau:• ChØ ¸p dông cho sè liÖu chuçi thêi gian• Kh«ng ­íc l­îng ®­îc hÖ sè chÆn β1• MÊt ®i mét quan s¸t• Sai sè ngÉu nhiªn Ut tho¶ m·n mäi gi¶ thiÕt cña OLS nh­ng Vt cã thÓ vi ph¹m.
  28. 28. 4.5. C¸c biÖn ph¸p kh¸c• Håi qui thµnh phÇn chÝnh.• Sö dông c¸c ­íc l­îng tõ bªn ngoµi.

×