O documento discute modelos de mercados de energia elétrica sequenciais e seu impacto nas decisões de investimento em capacidade de geração. Apresenta revisão de literatura sobre como contratos de longo prazo e incerteza afetam os investimentos, podendo levar a subinvestimentos. Também aborda propostas para incentivar investimentos de forma eficiente, como por meio de contratos que cubram adequadamente os riscos das geradoras.
Forward Contracting and Investment in Electrical Generation Capacity
1. Contratação e Investimento em Capacidade de Geração na Indústria de Energia Elétrica Exame de Qualificação de Doutorado 27/julho, 2006 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Minas Gerais Modelagem, Análise e Controle de Sistemas Não-Lineares – MACSIN ‡ [email_address]
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6. Modelagem de Mercados Seqüenciais Estágio I : Mercado contratual (formulação e submissão das estratégias de atuação no mercado contratual) Estágio II : Mercado spot (formulação e submissão das estratégias de atuação no mercado spot ) Estágio III : produção das quantidades comprometidas nos dois estágios anteriores t=1: Fechamento do mercado contratual. Revelação das quantidades (para entrega futura) e do preço (unitário) t=2: Fechamento do mercado spot . Revelação das quantidades (para entrega imediata) e do preço spot Soluções de equilíbrio Timing dos eventos e estrutura informacional