Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Phuong - daily settlement or making to market example

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Phuong - daily settlement or making to market example

  1. 1. Mời bạn tham khảo ví dụ sau đây: vào thứ Sáu ngày 1, công ty xuất khẩu bán hợp đồngkỳ hạn cà phê Robusta tháng 11/2011 trên LIFFE với giá mở cửa là 1.763 USD/tấn (1 lô(lot) = 17.630 USD). Ký quỹ ban đầu là 1.930 USD, ký quỹ duy trì 1.930 USD. Công tyduy trì vị thế mỗi ngày cho đến ngày 11, sau đó mua lại hợp đồng vào thứ Hai ngày 12.Bảng dưới đây minh họa thay đổi giá và dòng tiền lưu chuyển hằng ngày trên tài khoản.Bảng: Thay đổi giá và dòng tiền chuyển hằng ngày trên tài khoản Giá Điều Các Giá Số dư thanh chỉnh dòngNgày thanh tài Giải thích toán theo thị vào toán khoản (lô) trường khác Ký quỹ ban đầu 1.930. 1 1.700 17.000 + 630 + 1.930 2.560 Giá giảm $63 làm tăng lợi nhuận $630. Giá tăng $50 làm lỗ $500. 4 1.750 17.500 - 500 2.060 Số dư vẫn trên mức duy trì. Giá giảm $30, lãi $300. Số 5 1.720 17.200 + 300 2.360 dư vẫn trên mức duy trì Giá tăng $70, lỗ $700. 6 1.790 17.900 - 700 1.660 Dưới mức ký quỹ duy trì, số dư thiếu $270. Đặt thêm $270. Giá tăng $40, lỗ $400. Dưới mức 7 1.830 18.300 - 400 + 270 1.530 ký quỹ duy trì, số dư thiếu $400. Đặt thêm $400. Giá giảm 8 1.750 17.500 + 800 + 400 2.730 $80, lãi $800. Số dư vẫn trên mức ký quỹ duy trì. 11 1.750 17.500 0 2.730 Giá không đổi Mua lại hợp đồng tại mức 12 1.740 17.400 + 100 - 2.830 0 $1.740. Rút số tiền còn lại trên số dư ($.2830).

×