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Forex Trading Step by Step
2014/07
Strategist:Cychan
Mr.Chan
曾任:
xxxxx產業研究員
xxxxx自營部交易員
xxxxxxxx投信行銷業務部襄理
E-mail:chao.da@gmail.com
FB社團:
【Forex +1】使用者交流
【Forex no.1】 匯市新聞分享
本平台資料內容係就各項資訊加以整理分析,僅供參考,本平台恕不負任
何法律責任,亦不做任何保證,投資人應審慎考量本身之投資風險並就投
資結果自行負責。投資人參考本平台的資訊作出投資決定之前,應先審慎
評估其他市場因素,並確實規劃風險控管機制。所有...
前言:決定收入的秘密在…
努力確實可以影響你的薪資
但你位在什麼網絡結構與位置,會決定你的”收益”
我們是利用程式交易,access一個全球
最大的資源分配系統…「外匯市場」
大綱
• Step 0:外匯基本常識
• Step 1:開戶流程與帳戶管理
• Step 2:Mt4軟體安裝與基本功能
• Step 3:程式交易EA策略分享
Step 0 何謂外匯保證金交易
• 外匯保證金交易 (Margin Trade)可以說是外匯
的信用交易,類似於股票融資融券的一種投資
工具,投資人只要用一定比例的錢(保證金),
就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。
• 由於匯率每日波動性不...
Step 0 外匯市場的結構
• 基本上,外匯沒有固定報價,沒有集中交易所,無法控制,也不能攏斷
• 感謝網際網絡、電子交易和零售外匯商的出現,所有進入外匯市場時的障礙,
已經被他們拿掉了。這使得我們有機會可以跟那些坐在天邊的銀行家們交手
Step 0 如何計算損益?
• 外匯交易中,我們慣用「一手」
1 lot稱為交易單位,每一手的
約為等值的十萬美金
• 用Pips點差(價差),來計算損
益,一般來說每0.1手,跳動1
點就可賺取1美金
• 經紀商一般會提供美金與美分
帳戶,...
Step 0 什麼是爆倉?
• 使用保證金進行買賣,當保證金不足一定額度時,
經紀商可以”平掉在倉部位”確保不產生超額損失,
俗稱「爆倉」。舉例:
– 美分帳號:保證金低於10%,被砍倉,$1000剩$99
– 美金帳號:保證金低於20%
• ...
Step 0 主要交易貨幣對的類別
• 主流貨幣對
– EUR/USD 歐美:全球2大經濟體,與美歐、全球經濟趨勢相關
– GBP/USD 鎊美:全球第2大金融市場,高度流通性、投機性貨幣
• 商品貨幣對
– AUD/USD 澳美:與原物料、中...
Step 0 外匯主要交易時段
JPY、AUD、NZD
SGD、HKD…
8:00am開始亞洲盤
EUR、GBP、CHF
SEK…
Gold / Silver
14:30-15:00開始歐洲盤
USD*
Basically
everything...
Step 1 帳號與開戶作業
• ROBOFOREX LP是政府機構金融服務投訴有限公司(FSCL)的成員,在
新西蘭金融服務註冊商註冊為金融服務供應商,註冊號
FSP246525.。國際監管單位保障資金安全性。
– 2013俄羅斯和獨聯體最佳...
Step 1 帳號與開戶作業
• 所有外匯經紀開戶的方式皆相似,
到首頁「點選開設真實帳戶」
Step 1 帳號與開戶作業
• 註冊基本資料:
• Email (是會員帳戶,非資金帳戶)
• 電話(可寫手機)
• 地址/郵編(請到中華郵政查詢英
文地址,最好是曾有帳單寄送的
地址)
• 交易平台:選擇MT4
• 帳號
– 請先註冊以下任...
Step 1 帳號與開戶作業
• 使用者驗證:
• 身份驗證
• 地址驗證
– 為了符合法規、
洗錢防治,經紀
商都會要求客戶
驗證
– 通過驗證就享有
免費伺服器等服
務
帳單作地址驗證
用護照驗證身份
驗證後會提供額外服務,例如優先回覆vi...
Step 2 MT4安裝與操作
• MT4安裝:
– 下載後一直按下一步安裝即可
• 資金帳號登入
• 輸入你申請的帳號與密碼
輸入你的帳號密碼
確認你的帳號類別
Step 2 MT4安裝與操作
• MT4管理:細節請參閱網站說明
連線
時框
主圖表
商品
工具
與EA
目前交易單狀況
畫線工具
準備…正式進入市場
• 朋友介紹二個投資機會,要求你需要先投
入$500美元,您會選擇下列哪一個?
30天之後,100%獲
利,連本帶利回收
$550美元
30天之後,20%的
機率會賠光,80%
的機率您會淨賺
2500美元
A B
因為風險...
Step 3 EA策略分享
• 低度風險
– Scalping:SP1 ,SP2
• 中高度風險
– Pyramid:PY
– Martin:MT
一、中低度風險策略概念
• 風險資本:依個人需
要,資本可分散在多
個低風險策略中。
• 特性:波動度高相對
報酬就高,因為它容
易走到極值的機會多。
SP策略:用多層濾網計算,只在市場出現
高度獲利機會時才進場,削到0.1-0.2%獲
利就出...
SP1 @ EUR/USD
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $14464 44.64%
2009 $13926 39.26%
2010 $14551 45.51%
2011 $17344 73.44%
2012 $14973 49.73%...
2008年
金融海嘯
2011年
歐債危機
2010年
歐豬5國+QE2
2009年
聯準會執行QE
#以上為模擬回測結果。
2012年
後歐債
SP1 @ EUR/GBP
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $12587 25.87%
2009 $15703 57.03%
2010 $13280 32.80%
2011 $11790 17.90%
2012 $10857 8.57%
...
2008年
金融海嘯
2011年
歐債危機
2010年
歐豬5國+QE2
#以上為模擬回測結果。
2012年
後歐債
2009年
聯準會執行QE
SP1 @ EUR/CHF
SP策略一:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊逆勢, H1時框
#此為模擬回測結果
2008-2014 通過SP1測試的貨幣對
EUR/GBP $10,000  $38,174
EUR/CHF $10,000  $40,128
USD/CHF $10,000  $28,083
CAD/CHF $10,000  $48,...
AUD/CHF $10,000  $123,491
NZD/CAD $10,000  $39,986
NZD/CHF $10,000  $21,442
AUD/CAD $10,000  $46,984
EUR/CAD $10,000 ...
SP2 @ GBP/USD
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $14,994 49.94%
2009 $14,290 42.90%
2010 $12,975 29.75%
2011 $11,720 17.20%
2012 $11,831 1...
SP2 績效GBP/USD
2009
2010
2008
2011
SP2 績效GBP/USD
2013
連續2次停損,虧損約13%
2012
連續3次停損,虧損約18%
2014
2008-2014 $10,000  $29349
SP2 @ GBP/CHF
• SP策略二型:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框,不停損,
• 歷史最大浮虧約24% ,如果想縮減,就降低手數至0.05手,報酬/虧損都
會減半。
2008/1/1-2014/7/15 ,...
SP2 @ GBP/CAD
• SP策略二型:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單
邊順勢, H1時框,不停損,
• 2013/7/1~2014/7/1 ,浮虧約21.85%,期
末資產$12,941 ,+29.41%
SP策略小結
• 以上通過2008-2014年回測驗證的策略,總計14組。
• SP1:極高勝率,出手次數不多,在場時間短,適用貨幣對廣泛。
– 建議初始設定:$1,000, 0.08手(美金) , $500 , 0.004手
• SP2:核心...
小結:SP策略運用
風險資本
$10,000
$2,000 $2,000 $2,000 $2,000$2,000
EUR/GBP GBP/CHF NZD/USD NZD/USD EUR/JPY
• 因為無法完全預測走勢,也存在微小機率明天FED...
二、中高度風險策略
• 風險資本:依個人評估可承受的狀況,將資本
分散在多個風險策略中。追求一年回報率+50-100%以上。
• 思考:一般正常人,想的都是安全感,穩定跟確定性,但我
們的邏輯反過來思考
• 「長期而言, 我們都死了。」-凱因斯...
策略設計-網格交易
起點
$100
Buy 1
Sell 1
Buy 1 $150, -25
Sell 1 $100 , -25
Sell 2 $120, -5*2
Sell 3 $150, +25*3
________________
Tot...
馬丁格爾理論&凱利方程式
• 本金1千元,從1元押大,錯
了以2的倍數增加,對了換邊,
連續虧損9次,爆倉(賠959元)
的機率是0.5^9=0.0019
• 事實上,我們使用程式,不
會用到2倍(除非你想),容錯
值設定在15次,勝率接近
9...
報酬
2個月+45%
容忍虧損50-67%
報酬2個月
5-8%
容忍虧損12%
結論:容忍虧損愈高,
相對報酬就愈高,非常
公平。
2010年歐債風暴
歐元兌美元跌3,000多
點的時間,用不同的
設定統計150組的結果。
依性格跟資金管理,...
PY @ EUR/GBP
•兩對歐系貨幣對組成,避開趨勢性太強的風險
•PY策略:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損
2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524%
#以上為模擬回...
PY @ EUR/GBP
•兩對歐系貨幣對組成,避開趨勢性太強的風險
•PY策略:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損
2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524%
#以上為模擬回...
PY @ AUD/NZD
• 利用兩個商品貨幣對組成,相關性高的貨幣對,彼此牽制
• PY策略:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, M5時框
年份 期末資產 潛在報酬率
2008 $36,518 +265%
2009 $30,78...
PY @ AUD/NZD
PY策略二:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M5時框,無停損
2008-2014, 期初$10,000 , 期末$124,613 ,+1146%
其它運用中的倍數策略貨幣
• EUR/USD
• GBP/CHF (瑞士法郎)
• GBP/CAD(加幣)
• USD/SEK (瑞典克朗)
• AUD/CHF
• 等等很多…
EUR/USD
• 特性:主流交易貨幣,趨勢性強,走勢穩定
度較高,波浪走勢
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1~6/30:期末$23,798 , +375%/半年
GBP/CAD Ⅰ
• 特性:避開GBP/USD單邊風險,活潑性高,高度震盪。
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($6,000 ,0.1手),自動停損控制層數
– 2014/1/1-6/30:期末$29,854 +497%/半年
GBP/CAD Ⅱ
• 特性:避開GBP/USD單邊風險,活潑性高,高度
震盪。
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:期末$20,250 +305%/半年
GBP / CHF Ⅰ
• 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生
突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:...
GBP / CHF Ⅱ
• 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生
突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:...
USD / SEK
• 特性:美元兌瑞典克朗,跟歐元有正相關性,但
震盪特性更強
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損
– 2014/1/1-6/30:期末$12,840, +156%/半年
AUD / CHF
• 特性:波動度較低,大區間震盪走勢
• 策略設定:
– 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損
– 2013/1/1-6/30:期末$36,092 , +260%/1.5年
小結:倍增策略
• 風險資本:建議在可支配資本10%以下,
假設一年薪資14個月,只用1.5~2個月薪
冒險,再去分多個帳戶使用。
• 倍增策略:觀念上如同賣保險,沒有金融
危機就是好時機。
• 長期能贏靠的是資金管理與機率。
倍數策略資金配置
$2500
$500
$500
$500
$500
$500
EUR/USD
GBP / CAD
GBP / CHF
EUR/JPY
USD / SEK
策建議最低每$500,使用一組策略
假設未來六個月高估有20%的機率
爆...
目標:建立正向循環系統
Basically Gain +15-25%/year中低風險策略
倍數策略
Success! +50%~300%/year
All Systems Failure!
Only lose 10%
Only use 10-...
策略總結
• SP策略:收益速度較緩慢,分散風險能力佳
– SP1策略, 資本最少建議400-500美元建立一組
– SP2策略,最低$500~1000建立一組,
• PY策略:收益成長快速, 期望值極大化
– 基本型,gbp/usd, eur...
範例:我的配置概況
$2500
0
$500
$500
$500
$500
$500
EUR/USD
GBP/CAD
GBP/CAD Ⅱ
待現場舉例說明…
GOLD
EURGBP
現場實作演練
• 請拿出您的NB,連上網路
• 帳號申請
• 安裝Mt4登入
• 下載程式與設定檔
• 本機資料回測演練
• 其它有用的資訊在Blog:
– Amazon VPS申請(免費雲端電腦)
– Skrill網路金流申請(節省出入金手續...
可能一直賺下去嗎?
數學理論上絕對能賺,然而可能有
不可預期的事發生。(舉例說明…)
成功細中取,富貴險中求
祝大家一切順利!
Thank you
Contact me:chao.da@gmail.com
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201407 外匯投資,交易策略,程式交易經驗與成果分享

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跟大家分享目前最新交易策略的使用經驗和成果

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201407 外匯投資,交易策略,程式交易經驗與成果分享

  1. 1. Forex Trading Step by Step 2014/07 Strategist:Cychan
  2. 2. Mr.Chan 曾任: xxxxx產業研究員 xxxxx自營部交易員 xxxxxxxx投信行銷業務部襄理 E-mail:chao.da@gmail.com FB社團: 【Forex +1】使用者交流 【Forex no.1】 匯市新聞分享
  3. 3. 本平台資料內容係就各項資訊加以整理分析,僅供參考,本平台恕不負任 何法律責任,亦不做任何保證,投資人應審慎考量本身之投資風險並就投 資結果自行負責。投資人參考本平台的資訊作出投資決定之前,應先審慎 評估其他市場因素,並確實規劃風險控管機制。所有金融市場之保證金交 易本具高度風險,故本平台所研發之自動交易程式可能會因為市場的波動 而造成投資者損失,不適合無法承擔相關風險之投資者。本平台所研發 MT4智能交易程式之以往績效不保證未來之最低投資收益。本平台除會善 盡研發及改善MT4智能交易程式義務外,不負責投資者的盈虧,亦不保證 最低受益。本平台一直追求長期穩定獲利的模式來研發相關程式,不追求 暴利報酬以及高度風險操作。因此較為適合尋求一定合理收益且能承受較 高風險的非保守型投資者。投資者投入在金融市場的資金不宜佔其投資組 合過高的比重。投資者因不同時間進場,以及個別程式之參數設定,將有 不同之投資績效。同時,過去績效亦不代表未來績效之保證。投資者帳戶 之淨值可能因市場因素而上下波動。所有與本平台有關一切糾紛與法律問 題,均依中華民國法令解釋及適用之。 全場講座皆以模擬倉為示範 , 所有安裝程式的使用者亦可操作模擬倉即可 風險聲明 RISK DISCLOSURE
  4. 4. 前言:決定收入的秘密在… 努力確實可以影響你的薪資 但你位在什麼網絡結構與位置,會決定你的”收益” 我們是利用程式交易,access一個全球 最大的資源分配系統…「外匯市場」
  5. 5. 大綱 • Step 0:外匯基本常識 • Step 1:開戶流程與帳戶管理 • Step 2:Mt4軟體安裝與基本功能 • Step 3:程式交易EA策略分享
  6. 6. Step 0 何謂外匯保證金交易 • 外匯保證金交易 (Margin Trade)可以說是外匯 的信用交易,類似於股票融資融券的一種投資 工具,投資人只要用一定比例的錢(保證金), 就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。 • 由於匯率每日波動性不大,平均每日波動僅 0.7﹪~ 1.5﹪,若以實金換匯交易,則投資報 酬率小,一般投資人無法享受到以小搏大、信 用保證金交易的優點。故一般皆以保證金交易 為之,靈活性強,買、賣兩相宜,可投資、可 避險。
  7. 7. Step 0 外匯市場的結構 • 基本上,外匯沒有固定報價,沒有集中交易所,無法控制,也不能攏斷 • 感謝網際網絡、電子交易和零售外匯商的出現,所有進入外匯市場時的障礙, 已經被他們拿掉了。這使得我們有機會可以跟那些坐在天邊的銀行家們交手
  8. 8. Step 0 如何計算損益? • 外匯交易中,我們慣用「一手」 1 lot稱為交易單位,每一手的 約為等值的十萬美金 • 用Pips點差(價差),來計算損 益,一般來說每0.1手,跳動1 點就可賺取1美金 • 經紀商一般會提供美金與美分 帳戶,在美分帳號中,規模是 美金的1/100,最小可以下0.1 微手,也等於0.001手 • 假如我今天買進1手eur/usd, 每上漲100點,就可以賺進 1000美元,但是我準備的保 證金,只要250美元。 賣出價 買進價
  9. 9. Step 0 什麼是爆倉? • 使用保證金進行買賣,當保證金不足一定額度時, 經紀商可以”平掉在倉部位”確保不產生超額損失, 俗稱「爆倉」。舉例: – 美分帳號:保證金低於10%,被砍倉,$1000剩$99 – 美金帳號:保證金低於20% • 例:美金帳戶有$1000, 買進1lot eur/usd 1.3700 , 如果下跌到1.3619,因為已經虧損$810美金,保證 金低於20%,會直接被砍倉,剩下$190 • 所以基本上你不會over loss,還會剩下一些零頭
  10. 10. Step 0 主要交易貨幣對的類別 • 主流貨幣對 – EUR/USD 歐美:全球2大經濟體,與美歐、全球經濟趨勢相關 – GBP/USD 鎊美:全球第2大金融市場,高度流通性、投機性貨幣 • 商品貨幣對 – AUD/USD 澳美:與原物料、中國經濟密切相關 – CAD/USD 加美:北美油田,跟油價相關 – NZD/USD 紐美:農產品需求相關 • 避險貨幣對 – USD/JPY 美日:日元全球主流的避險貨幣 – USD/CHF 美瑞:瑞郎,歐洲國家避險貨幣 • 套息貨幣對 – AUD/JPY 澳日:借出日元,買進澳幣,進行套息交易 • 交叉匯率 – GBP/CHF , AUD/JPY ,EUR/CAD ……
  11. 11. Step 0 外匯主要交易時段 JPY、AUD、NZD SGD、HKD… 8:00am開始亞洲盤 EUR、GBP、CHF SEK… Gold / Silver 14:30-15:00開始歐洲盤 USD* Basically everything. 20:30以後開始美 洲盤 真空時段, 台北時間 2:30~7:00am
  12. 12. Step 1 帳號與開戶作業 • ROBOFOREX LP是政府機構金融服務投訴有限公司(FSCL)的成員,在 新西蘭金融服務註冊商註冊為金融服務供應商,註冊號 FSP246525.。國際監管單位保障資金安全性。 – 2013俄羅斯和獨聯體最佳零售外匯品牌獎 – 2013最佳零售外匯經紀商 – 2013東歐最佳執行經紀商 – 2012東歐最快增長ECN经纪商點差小、出入金快、管理介面易用
  13. 13. Step 1 帳號與開戶作業 • 所有外匯經紀開戶的方式皆相似, 到首頁「點選開設真實帳戶」
  14. 14. Step 1 帳號與開戶作業 • 註冊基本資料: • Email (是會員帳戶,非資金帳戶) • 電話(可寫手機) • 地址/郵編(請到中華郵政查詢英 文地址,最好是曾有帳單寄送的 地址) • 交易平台:選擇MT4 • 帳號 – 請先註冊以下任一個 – Fix standard – Pro standard • 代理碼:請填 cbtg (必需) • 按註冊即可完成,到Email收 信,啟動帳號 • Ps.投資人密碼作驗證使用
  15. 15. Step 1 帳號與開戶作業 • 使用者驗證: • 身份驗證 • 地址驗證 – 為了符合法規、 洗錢防治,經紀 商都會要求客戶 驗證 – 通過驗證就享有 免費伺服器等服 務 帳單作地址驗證 用護照驗證身份 驗證後會提供額外服務,例如優先回覆vip服務
  16. 16. Step 2 MT4安裝與操作 • MT4安裝: – 下載後一直按下一步安裝即可 • 資金帳號登入 • 輸入你申請的帳號與密碼 輸入你的帳號密碼 確認你的帳號類別
  17. 17. Step 2 MT4安裝與操作 • MT4管理:細節請參閱網站說明 連線 時框 主圖表 商品 工具 與EA 目前交易單狀況 畫線工具
  18. 18. 準備…正式進入市場 • 朋友介紹二個投資機會,要求你需要先投 入$500美元,您會選擇下列哪一個? 30天之後,100%獲 利,連本帶利回收 $550美元 30天之後,20%的 機率會賠光,80% 的機率您會淨賺 2500美元 A B 因為風險趨避的心理影響,正常人幾乎都會選A項,但其實篩選交易員時,我們 找選B的人,第一個顯示對追求機會的積極心態,第二個其實我們看的是期望值 A的期望值只有550 B的期望值卻是1900 , 是A的三倍!
  19. 19. Step 3 EA策略分享 • 低度風險 – Scalping:SP1 ,SP2 • 中高度風險 – Pyramid:PY – Martin:MT
  20. 20. 一、中低度風險策略概念 • 風險資本:依個人需 要,資本可分散在多 個低風險策略中。 • 特性:波動度高相對 報酬就高,因為它容 易走到極值的機會多。 SP策略:用多層濾網計算,只在市場出現 高度獲利機會時才進場,削到0.1-0.2%獲 利就出場,年報酬約10~40% #以上僅為概念解說圖,不代表實際策略設計 有 利 可 圖 有 利 可 圖 濾波器
  21. 21. SP1 @ EUR/USD 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $14464 44.64% 2009 $13926 39.26% 2010 $14551 45.51% 2011 $17344 73.44% 2012 $14973 49.73% 2013 $13483 34.83% 2014 $10697 6.97% 截至 2014/6/30 SP1策略 期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊順勢, H1時框,無停損 可以只用0.05手,波動性/報酬就減半 #此為模擬回測結果
  22. 22. 2008年 金融海嘯 2011年 歐債危機 2010年 歐豬5國+QE2 2009年 聯準會執行QE #以上為模擬回測結果。 2012年 後歐債
  23. 23. SP1 @ EUR/GBP 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $12587 25.87% 2009 $15703 57.03% 2010 $13280 32.80% 2011 $11790 17.90% 2012 $10857 8.57% 2013 $11045 10.45% 2014 $10227 2.27% SP1策略 期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊逆勢, H1時框,無停損 #此為模擬回測結果
  24. 24. 2008年 金融海嘯 2011年 歐債危機 2010年 歐豬5國+QE2 #以上為模擬回測結果。 2012年 後歐債 2009年 聯準會執行QE
  25. 25. SP1 @ EUR/CHF SP策略一:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊逆勢, H1時框 #此為模擬回測結果
  26. 26. 2008-2014 通過SP1測試的貨幣對 EUR/GBP $10,000  $38,174 EUR/CHF $10,000  $40,128 USD/CHF $10,000  $28,083 CAD/CHF $10,000  $48,145 USD/CAD $10,000  $57,195
  27. 27. AUD/CHF $10,000  $123,491 NZD/CAD $10,000  $39,986 NZD/CHF $10,000  $21,442 AUD/CAD $10,000  $46,984 EUR/CAD $10,000  $29,803 NZD/CHF $10,000  $53,721
  28. 28. SP2 @ GBP/USD 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $14,994 49.94% 2009 $14,290 42.90% 2010 $12,975 29.75% 2011 $11,720 17.20% 2012 $11,831 18.31% 2013 $12,075 20.75% 2014 $10,629 6.29% SP策略二型:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框, 停損1次在5-10%上下,停損後會自動計算回補損失 #此為模擬回測結果 ??
  29. 29. SP2 績效GBP/USD 2009 2010 2008 2011
  30. 30. SP2 績效GBP/USD 2013 連續2次停損,虧損約13% 2012 連續3次停損,虧損約18% 2014 2008-2014 $10,000  $29349
  31. 31. SP2 @ GBP/CHF • SP策略二型:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框,不停損, • 歷史最大浮虧約24% ,如果想縮減,就降低手數至0.05手,報酬/虧損都 會減半。 2008/1/1-2014/7/15 ,期末87,413+74.82%
  32. 32. SP2 @ GBP/CAD • SP策略二型:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單 邊順勢, H1時框,不停損, • 2013/7/1~2014/7/1 ,浮虧約21.85%,期 末資產$12,941 ,+29.41%
  33. 33. SP策略小結 • 以上通過2008-2014年回測驗證的策略,總計14組。 • SP1:極高勝率,出手次數不多,在場時間短,適用貨幣對廣泛。 – 建議初始設定:$1,000, 0.08手(美金) , $500 , 0.004手 • SP2:核心的概念與SP1相近,但實際設計不同,針對英鎊特性優化 – 建議初始設定:$1,000, 0.08手(美金) , $500 , 0.004手 結論:不想管太多的人,可以1個帳號用SP1, 一個 帳號用SP2 比較講究的人請看下一頁
  34. 34. 小結:SP策略運用 風險資本 $10,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000$2,000 EUR/GBP GBP/CHF NZD/USD NZD/USD EUR/JPY • 因為無法完全預測走勢,也存在微小機率明天FED解散,美元崩盤! • 實務上會採用多策略x多帳號資金控管,優點是 • 1. 每天都有進帳機會 2.遭遇意外被卡單時壓力小 3.意外爆倉損失小 • 記住!賺,是靠資金管理與機率。 假如這邊意外被 卡到單浮虧50%, 其實也只有總資 金10%
  35. 35. 二、中高度風險策略 • 風險資本:依個人評估可承受的狀況,將資本 分散在多個風險策略中。追求一年回報率+50-100%以上。 • 思考:一般正常人,想的都是安全感,穩定跟確定性,但我 們的邏輯反過來思考 • 「長期而言, 我們都死了。」-凱因斯 只有用最快速度翻 倍,本金退出市場才 是最安全!!!
  36. 36. 策略設計-網格交易 起點 $100 Buy 1 Sell 1 Buy 1 $150, -25 Sell 1 $100 , -25 Sell 2 $120, -5*2 Sell 3 $150, +25*3 ________________ Total : +$15 停利全部結單 還有前面+$50 共賺$65 +$20停利 Buy 1 再Sell x2 $120 +$30停利 Buy 1 再Sell x3 $150 程式自己會算,網子應該多寬,每 一層網應該下幾次,再決定依照什 麼條件進場,什麼時候加碼,什麼 時候減碼,出場點等… 跌回$125 結 帳 新起點 buy1 sell 1 我們不知道明天怎麼 走,反正不是漲就是 跌,各作一張單
  37. 37. 馬丁格爾理論&凱利方程式 • 本金1千元,從1元押大,錯 了以2的倍數增加,對了換邊, 連續虧損9次,爆倉(賠959元) 的機率是0.5^9=0.0019 • 事實上,我們使用程式,不 會用到2倍(除非你想),容錯 值設定在15次,勝率接近 99.9% • 每一個風險資本可以只用 2%(依凱利方程式建議),亦 即突發狀況,最多損失總資 本2%。
  38. 38. 報酬 2個月+45% 容忍虧損50-67% 報酬2個月 5-8% 容忍虧損12% 結論:容忍虧損愈高, 相對報酬就愈高,非常 公平。 2010年歐債風暴 歐元兌美元跌3,000多 點的時間,用不同的 設定統計150組的結果。 依性格跟資金管理, 決定自己的選擇。
  39. 39. PY @ EUR/GBP •兩對歐系貨幣對組成,避開趨勢性太強的風險 •PY策略:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損 2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524% #以上為模擬回測結果,還未進行最佳化
  40. 40. PY @ EUR/GBP •兩對歐系貨幣對組成,避開趨勢性太強的風險 •PY策略:期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損 2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524% #以上為模擬回測結果,還未進行最佳化
  41. 41. PY @ AUD/NZD • 利用兩個商品貨幣對組成,相關性高的貨幣對,彼此牽制 • PY策略:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, M5時框 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $36,518 +265% 2009 $30,786 +207% 2010 $19,997 +99.97% 2011 $20,681 +106.8% 2012 $17,180 +71.8% 2013 $18,974 +89.74% 2014 $13,026 +30.26% (至7/15) #以上為模擬回測結果,還未進行最佳化
  42. 42. PY @ AUD/NZD PY策略二:期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M5時框,無停損 2008-2014, 期初$10,000 , 期末$124,613 ,+1146%
  43. 43. 其它運用中的倍數策略貨幣 • EUR/USD • GBP/CHF (瑞士法郎) • GBP/CAD(加幣) • USD/SEK (瑞典克朗) • AUD/CHF • 等等很多…
  44. 44. EUR/USD • 特性:主流交易貨幣,趨勢性強,走勢穩定 度較高,波浪走勢 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1~6/30:期末$23,798 , +375%/半年
  45. 45. GBP/CAD Ⅰ • 特性:避開GBP/USD單邊風險,活潑性高,高度震盪。 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M5,($6,000 ,0.1手),自動停損控制層數 – 2014/1/1-6/30:期末$29,854 +497%/半年
  46. 46. GBP/CAD Ⅱ • 特性:避開GBP/USD單邊風險,活潑性高,高度 震盪。 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30:期末$20,250 +305%/半年
  47. 47. GBP / CHF Ⅰ • 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生 突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30:期末$13,254, +165%/半年
  48. 48. GBP / CHF Ⅱ • 特性:鎊瑞活潑性很高,走勢不穩定,常會產生 突波(peak),用來避開GBP/USD單邊風險 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30:期末$36,506, +265%/半年
  49. 49. USD / SEK • 特性:美元兌瑞典克朗,跟歐元有正相關性,但 震盪特性更強 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30:期末$12,840, +156%/半年
  50. 50. AUD / CHF • 特性:波動度較低,大區間震盪走勢 • 策略設定: – 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損 – 2013/1/1-6/30:期末$36,092 , +260%/1.5年
  51. 51. 小結:倍增策略 • 風險資本:建議在可支配資本10%以下, 假設一年薪資14個月,只用1.5~2個月薪 冒險,再去分多個帳戶使用。 • 倍增策略:觀念上如同賣保險,沒有金融 危機就是好時機。 • 長期能贏靠的是資金管理與機率。
  52. 52. 倍數策略資金配置 $2500 $500 $500 $500 $500 $500 EUR/USD GBP / CAD GBP / CHF EUR/JPY USD / SEK 策建議最低每$500,使用一組策略 假設未來六個月高估有20%的機率 爆倉。 不幸連續三組掛掉的機會約0.8%, 剩於兩組正常運作+300%,整體 資金仍然零損失。 不幸五組全掛掉: 20%^5=0.032%, 也只會影響總資金10%,靠其它主 策略,很快就能cover loss 爆 爆 爆 +150% =$1250 +150% =$1250
  53. 53. 目標:建立正向循環系統 Basically Gain +15-25%/year中低風險策略 倍數策略 Success! +50%~300%/year All Systems Failure! Only lose 10% Only use 10-15% Take Risk $10,000 +$1,000 $1,000 +$500~$2000 -$1000 SP系列 PY,MT系列
  54. 54. 策略總結 • SP策略:收益速度較緩慢,分散風險能力佳 – SP1策略, 資本最少建議400-500美元建立一組 – SP2策略,最低$500~1000建立一組, • PY策略:收益成長快速, 期望值極大化 – 基本型,gbp/usd, eur/gbp , aud/nzd 這三組,建議最少每$500-600美元 跑一組 – 進階型,其它倍增策略,最少用$250-300美元,建立3-5組多策略組合 保守的人,建立SP組合, 靠時間去累積 中庸的人,可先建3組以上SP策略,再加其它PY策略平衡 積極的人,用2組PY ,搭幾組倍數策略,求最快回收本金完成零風險
  55. 55. 範例:我的配置概況 $2500 0 $500 $500 $500 $500 $500 EUR/USD GBP/CAD GBP/CAD Ⅱ 待現場舉例說明… GOLD EURGBP
  56. 56. 現場實作演練 • 請拿出您的NB,連上網路 • 帳號申請 • 安裝Mt4登入 • 下載程式與設定檔 • 本機資料回測演練 • 其它有用的資訊在Blog: – Amazon VPS申請(免費雲端電腦) – Skrill網路金流申請(節省出入金手續費) – 設定檔案裝與Mt4操作(細部操作說明)
  57. 57. 可能一直賺下去嗎? 數學理論上絕對能賺,然而可能有 不可預期的事發生。(舉例說明…)
  58. 58. 成功細中取,富貴險中求 祝大家一切順利! Thank you Contact me:chao.da@gmail.com

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