1. T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
EKONOMETRİ DOKTORA PROGRAMI
Simülasyon Modeline Ait Örnek Bir Çalışma
Hazırlayan: Nicat GASIM
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
İzmir-2013

2. Tablo 1
Yıllar
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
Y
504
524
540
580
611
652
705
770
814
886
C
331
345
355
375
395
421
453
486
512
557
I
95
95
92
103
107
114
128
141
136
146

49
47
47
51
53
58
67
70
67
70
G
117
124
133
142
148
157
164
182
205
223
Model:
Ct   0  1Y t 1 u1
I t   0  1 t  u2
Y  C  I G
Soru: 1) A ülkesinin yıllık gelir gider verileri ile ilgili tablo yukarıda verilmiştir. Yukarıdaki
modeli tahminledikten sonra Y1  504, C1  331, I1  95, 1  49 ve G1  117 alarak
gelir(Y), tüketim(C), yatırım(I) için simülasyon değerlerini elde edip gerçek değerler ile
karşılaştırınız. (Karın her yıl 2 birim, hükümet harcamalarının ise her yıl 3 birim arttığını
varsayalım). 2) Dinamik çarpan katsayılarını kar ve kamu harcamaları için elde ediniz.

3. İlk olarak her iki denklem(tüketim ve yatırım) İki Aşamalı En Küçük Kareler
Yöntemi(2AEKKY) ile tahmin edilmiş ve aşağıdakı sonuçlara ulaşılmıştır.
Dependent Variable: CUN
Method: Two-Stage Least Squares
Date: 12/08/13 Time: 00:44
Sample (adjusted): 1967 1975
Included observations: 9 after adjustments
Instrument specification: Y PI INV GOV
Constant added to instrument list
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
Y(-1)
9.796235
0.668567
13.59010
0.021175
0.720836
31.57373
0.4944
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.993002
0.992002
6.602593
996.9001
0.000000
Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Second-Stage SSR
433.2222
73.82882
305.1597
2.443798
146.4512
Dependent Variable: INV
Method: Two-Stage Least Squares
Date: 12/08/13 Time: 02:56
Sample: 1966 1975
Included observations: 10
Instrument specification: Y CUN GOV
Constant added to instrument list
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PI
-6.308542
2.107229
6.818021
0.116309
-0.925275
18.11753
0.3819
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.975982
0.972980
3.368777
328.2449
0.000000
Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Second-Stage SSR
115.7000
20.49417
90.78925
1.436855
54.96113
Buradakı amacımız her denklem için kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı veya
anlamsız olduğunu açıklamak değil. Bu denklemleri tahmin etmekteki esas amaç katsayıların
tahmin değerlerini bulmaktır.
CUN = 9.79623539145 + 0.668567347628*Y(-1)
INV = -6.30854215978 + 2.10722870742*PI

4. Tablo 2: 2AEKKY’den elde edilen katsayılar
Katsayı Tablosu
9.796
0.668
-6.308
2.107
b1
b2
b3
b4
Yapsal denklemleri kullanarak geliri (Yt)’yi yalnız bırakırsak aşağıdaki denkleme ulaşırız.
Tablo3: Gerçek ve Simülasyon Değerleri
Gerçek Değerler
Yg
Cg
Simülasyon Değerleri
Ig
Pig
Gg
504
331
95
49
117
524
345
95
47
124
540
355
92
47
133
580
375
103
51
142
611
395
107
53
148
652
421
114
58
157
705
453
128
67
164
770
486
141
70
182
814
512
136
67
205
886
557
146
70
223
Yt
504
560,6997
605,8217
643,2032
675,4097
704,1564
730,5899
755,477
779,3301
802,492
Şekil 1: Gerçek ve Simülasyon Değerlerinin Grafiği
Ct
331
346,754
384,6615
414,8286
439,8207
461,3529
480,572
498,2446
514,8832
530,8306
It
95
96,94568
101,1601
105,3746
109,5891
113,8035
118,018
122,2324
126,4469
130,6613
Pit
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
Gt
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144

5. Tablo 4: Dinamik Çarpanlar Tablosu
Yd
-
Pid
-
56.69968
45.12199
37.38153
32.20652
28.74667
26.43354
24.88705
23.85312
23.16186
22.69972
22.39074
22.18417
22.04606
21.95373
21.89199
21.85072
21.82313
21.80468
21.79235
21.7841
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Şekil 2: Yd/pid
Gd
yd/pid
Yd/Gd
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
28.34984
11.2805
6.230256
4.025815
2.874667
2.202795
1.777646
1.49082
1.28677
1.134986
1.017761
0.92434
0.847925
0.784062
0.729733
0.682835
0.641857
0.605686
0.573483
0.544603
68.00638
18.89989
7.520332
4.153504
2.683877
1.916445
1.46853
1.185097
0.99388
0.857847
0.756657
0.678507
0.616227
0.565284
0.522708
0.486489
0.455223
0.427905
0.40379
0.382322
0.363068
45.33759

6. Şekil 3: Yd/Gd
Dinamik Çarpanlar Tablosunu, Şekil2 ve Şekil 3’ü incelediğimiz zaman, yd/pid ve yd/Gd
değerlerinin 20 yıl içerisinde üstel azalış sergilemesi modelin istikrarlı olması yönünde yanlış
bir fikre yol açabilir. Ama dinamik çarpan katsayılarının birden büyük olması simülasyon
modelinin istikrarsız olduğunu kanıtlamaktadır.