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Var portafolio-bloomberg

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  1. 1. Conditional VaR: es la pérdida esperada que es más grande o igual que el VaR Marginal VaR: mide el riesgo marginal (adicional, infinitesimal y aproximado) al incrementar una posición de un portafolio Incremental VaR: mide la contribución al VaR total del portafolio al retirar un activo del mismo
  2. 2. VaR Incremental Ejemplo • Función PORT en Bloomberg • Elegir la pestaña VAR (Histórico por default) • Marginal VaR es diferencia entre VaR de los portafolios, luego de quitar un activo • También calcula el Conditional VaR de cada portafolio

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