2. Resumo
Basiléia II
Enfoques Básico e Padrão
Enfoque Avançado
Modelo Atuarial
Modelo Causal
Modelo Bayesiano
Bibliografia
2
3. Definições segundo o Basiléia II
“Risco de perdas que resultam de processos
internos falhos ou inadequados, pessoas e sistemas
ou devido a eventos externos.”
Alocação mínima de capital K de 12% do total
alocado para todos os tipos de risco.
3
5. Standardized Approach (TSA)
K BIA = ∑GI n × βn
n
GI : faturamento bruto da linha de negócio n
βn : percentual fixo estabelecido pelo comitê da
Basiléia
5
14. Distribuições
DOIS PARÂMETROS
⎛ 1 ⎛ x − μ ⎞2 ⎞
⎟
Normal
f ( x) =
1 ⎜
exp ⎜− ⎜⎜ ⎟ ⎟ σ>0
⎟
⎜ 2⎜ σ ⎠ ⎟ ⎟
⎟⎟
σ 2π ⎜
⎝ ⎝ ⎠
1 n 1 n
μ = ∑ xj ∑ ( x j − μ)
2
ˆ σ=
ˆ ˆ
n j =1 n j=1
⎛ 1 ⎛ ln x − μ ⎞2 ⎞
Log-Normal
f ( x) =
1
exp ⎜− ⎜
⎜ ⎟ ⎟ σ>0
⎟⎟
xσ 2π ⎜ 2⎜ σ ⎠ ⎟
⎜ ⎜
⎝ ⎟⎟ ⎟
⎝ ⎠
1 n 1 n
μ = ∑ ln x j ∑ (ln x j − μ)
2
ˆ σ=
ˆ ˆ
n j =1 n j=1 14
15. Distribuições
DOIS PARÂMETROS
θ ⎛ θ ⎛ x − μ ⎞2 ⎞
⎟
⎜
⎜− ⎜ ⎟ ⎟ σ>0
Wald
f ( x) = exp ⎜ ⎜ ⎟⎟
⎟⎟
2π x ⎜ 2x ⎜ μ ⎠ ⎠
⎜ ⎝ ⎟⎟
3
⎝
⎛1 n ⎞
3
⎜ ∑ xj ⎟
⎜
⎜n
⎟
⎟
1 n ⎜
⎝ ⎟
⎠
μ = ∑ xj
j =1
ˆ ˆ
θ=
⎛1 n ⎞ ⎛1 n ⎞
2
n j =1
⎜ ∑ x j ⎟ −⎜ ∑ x j ⎟
⎜
⎜n
⎟ ⎜
⎟ ⎜n ⎟
⎟
⎜
⎝ j =1
⎟ ⎜
⎠ ⎝ ⎟
⎠j =1
15
16. Teoria de Valores Extremos
X 1 ,..., X n Perdas em um dado período
Y = max{ X 1 ,..., X n } Extremo
Y −μ LOCALIZAÇÃO
Z=
ψ ESCALA
P {Y ≤ y} = exp ⎡⎢−(1 + ξ z −1/ ξ )⎤⎥ 1 + ξ z ≥ 0
⎣ ⎦
16
18. Modelos Causais
Mapeamento de processos com risco operacional
dependendo do resultado de indicadores chave,
tais como pessoas, TI e processos críticos.
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