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Modélisa)on	
  des	
  risques	
  opéra)onnels	
  
dans	
  le	
  cadre	
  de	
  Solvency	
  II	
  
Ins)tut	
  des	
  Actuaires	
  &	
  S.A.C.E.I	
  
Le	
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  Septembre	
  2009	
  
2	
  
1.  Objectifs de la quantification des risques opérationnels
2.  Définition du capital réglementaire selon Solvency II
3.  Les deux approches de quantification des risques opérationnels
4.  Limites et solution
5.  Evaluation des risques à dire d’experts: une démarche pas à pas
–  Profil de risque opérationnel d’une compagnie d’Assurance
–  Deux types de risque opérationnels
–  Etapes de l’analyse en scénarios
–  Etapes de l’analyse des défaillances de processus
–  Livrables de l’évaluation des risques à dire d’experts
6.  Etude comparative des résultats en fonds propres
7.  Approche statistique et approches mixtes
8.  Exemples de situations de risque
–  Pandémie
–  Attaque virale
–  Blanchiment d’argent
9.  La gestion des risques opérationnels au sein du Groupe AXA
10.  Le développement de modèles internes d’allocation de fonds propres au
risque opérationnel au sein du Groupe AXA
11.  Conclusion
Contenu
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  Objectifs de Solvency II / Bâle II: protéger les institutions financières et le système financier dans son
ensemble contre des événements de risque catastrophiques, au travers:
–  d’une identification et un suivi des risques les plus critiques
–  de la mise en œuvre de dispositif de prévention et de protection
–  d’une allocation de capital dédiée au risque opérationnel
  L’exercice d’évaluation du risque opérationnel est donc une mesure de la résilience de l’organisation
face à la survenance de risques catastrophiques et permet de :
–  connaître les risques auxquels elle est exposée
–  définir le niveau de tolérance par rapport au risque en fonction des perspectives de croissance et de
rentabilité des activités
–  améliorer les dispositifs de maîtrise des risques
–  ajuster le périmètre du transfert de risques
  L’évaluation des fonds propres peut se faire:
–  selon une approche forfaitaire,
–  à partir de modèles internes
Objectifs de la quantification des
risques opérationnels
4	
  
  Selon Solvency II le capital réglementaire représente la perte maximale générée par le risque
opérationnel à l’horizon d’un an avec un niveau de confiance de 99,5%
  Elle est évaluée au niveau de l’évènement unitaire au travers d’une composition de deux
distributions:
–  une distribution de fréquences
–  une distribution d’impacts
  Quantile à 99.5 % de la distribution globale - médiane = montant de fonds propres
réglementaires à allouer à un risque opérationnel au niveau unitaire:
–  les fonds propres représentent une réserve spécifique destinée à couvrir des pertes
inattendues
–  la médiane correspond à la perte attendue peut être déduite de la perte inattendue pour
calculer les fonds propres
  L’agrégation de l’ensemble des calculs de fonds propres au niveau unitaire représente la charge
en capital global
  Cette agrégation peut tenir compte d’un effet de diversification
Défini&on	
  du	
  capital	
  réglementaire
selon	
  Solvency	
  II	
  
Distribu&on	
  de	
  
fréquence	
  
Distribu&on	
  de	
  pertes	
  globale	
  
Distribu&on	
  de	
  
pertes	
  unitaires	
  
Les approches de quantification des
risques opérationnels
Approche statistique:
-  Collecter les pertes opérationnelles de l’entité par type de risque,
éventuellement à partir d’un seuil prédéfini (exemple 10 000 €)
-  Puis créer une distribution de fréquences et d’impacts par couple
[type de risques/ligne métier]
-  La Loss Distribution Approach (LDA) inscrite dans les textes de
Bâle II et a été documentée par le Groupement de Recherche
Opérationnelle du Crédit Lyonnais en 2003
Approche à dire d’expert:
-  Obtenir une estimation à dire d’expert de la fréquence moyenne
devenant le paramètre de la distribution de fréquences
-  Obtenir une estimation de l’impact d’un évènement unitaire dans
les cas typique (impact le plus courant) et extrême afin d’évaluer
les paramètres des distributions d’impacts
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  Approche statistique:
–  Applicable aux évènements récurrents,
–  Inopérante pour les évènements rares,
–  Approche faisant l’hypothèse implicite que le passé permet d’expliquer l’avenir:
o  fortement pénalisante en cas de survenance d’un évènement majeur,
o  ne tient pas compte de l’amélioration des dispositifs de maitrise des risques,
o  approche inopérante pour les évènements qui ne se sont jamais produit.
  Approche à dire d’expert:
–  Subjective en particulier pour l’estimation de la fréquence
–  Difficile à justifier
–  Des experts métier peu familiers avec l’univers des probabilités
  La solution:
–  Utiliser une méthodologie robuste d’évaluation des risques à dire d’expert pour les évènements
rares
–  Documenter les évaluations d’expert
–  Combiner données statistiques et données à dire d’expert pour les évènements courants.
Limites des deux approches
Evaluation à dire d‘expert:
une démarche pas à pas
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   Comité	
  Sujets	
  
Transversaux	
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  Trois	
  types	
  d’exposi)on	
  au	
  risque	
  opéra)onnel	
  sont	
  à	
  considérer:	
  
•  Exposi)on	
  structurelle	
  à	
  l’échelle	
  de	
  l’entreprise:	
  
–  Fraude	
  externe	
  
–  Ressources	
  humaines	
  
–  Réglementa)on	
  
–  Clients	
  
•  Exposi)on	
  liée	
  aux	
  ac)vités	
  /	
  processus:	
  
–  Fraude	
  interne	
  
–  Interrup)on	
  d’ac)vité	
  
–  Technologie	
  
–  Exécu)on	
  
•  Exposi)on	
  organisa)onnelle	
  et	
  stratégique:	
  
–  Prestataires	
  	
  
–  Ges)on	
  du	
  changement	
  
Profil	
  de	
  risque	
  opéra)onnel	
  d’une	
  compagnie	
  	
  
d’assurance	
  en	
  France	
  
  Exposition à l’échelle de l’entreprise
–  Un risque de fraude externe très élevé
–  Un risque modéré de litige avec les collaborateurs et une faible dépendance par rapport aux
personnes clé
–  Un environnement réglementaire relativement souple mais susceptible de devenir plus
contraignant dans le contexte de fusion ACAM – Commission bancaire
–  Une exposition significative au risque d’attrition client
  Exposition liée aux activités / processus
–  Une exposition moyenne au risque de fraude interne
–  Peu de processus réellement exposées au risque d’interruption d’activité
–  Une exposition moyenne aux risques systèmes
–  Une forte exposition à des risques d’exécution (leakage)
  Exposition stratégique
–  Une exposition forte aux risques liés aux tiers (réassureurs, prestataires
informatiques)
–  Une exposition au risque de gestion du changement dépendant des cas individuels
Profil	
  de	
  risque	
  d’une	
  compagnie	
  	
  
d’assurance	
  en	
  France	
  
10	
  
Cause
Défaillance de
processus
Types d’impact
Types d’impact
Défaillance de
processus
Types d’impact
Types d’impact
1
Risques déterminés par une défaillance de processus:
Risque déterminé par sa cause:
Deux types de risques opérationnels
Analyse en
Scénarios
Analyse en arbres
de défaillance
Cause Défaillance de
processus
Types d’impact
Types d’impactCause
2
Part du profil de risque à l’échelle de
l’entreprise, identifie les principales causes
de risque transversales et analyse les
conséquences de chaque cause pour
l’organisation sous forme de :
  Perte de productivité,
  Perte d’efficacité commerciale,
  Augmentation des taux de d’erreur
d’exécution…
  Non respect de délais…
Part d’une analyse de l’organisation pour
identifier le profil de risque des processus,
étudie les causes et les modes de
défaillance:
  Organisationnelle,
  Humaine
  Système
  Tiers
Etapes de l’analyse en scénarios
  Classe 3
–  Pandémie
–  Grève
  Classe 5
–  Incendie
–  Crue
  Casse 6
–  Défaillance réseau
–  Attaque virale
Exemples de conséquences d’un
l’évènement sur l’organisation
Efficacité du PCA
 Score basé sur les éléments
suivants:
  Exhaustivité de la
couverture du PCA
(activités critiques)
  Qualité de la coordination
des équipes
  Qualité de la gestion de la
crise…
1.  Actions correctrices
  Activation du PCA
  Réhabilitation des locaux
  Location d’un site de remplacement
2.  Allocation de ressources supplémentaires
  Heures supplémentaires pour les
personnels critiques
  Consultants & travail temporaire
3.  Dégradation de la performance des
processus/ augmentation des taux de
défaillances
  Erreurs d’exécution
  Leakage
4.  Pertes d’exploitation
  Perte de clients existant en cas de
mauvaise gestion de la crise
  Perte de chiffre d’Affaires (nouveau
clients)
Analyse de la robustesse
des dispositifs de maîtrise
des risques
Identification des actions
correctrices et défaillances
de processus associées
July	
  2008	
  -­‐	
  Group	
  Risk	
  Management	
  11	
  
Sélection des scénarios de
risques critiques correspondant
au profil de l’organisation
Exemples de scénarios
Etapes de l’analyse centrée sur les processus
  Processus métier
  Fonctions support
  Distribution
Selon les facteurs de vulnérabilité de
l’organisation
Evénements
associés
 Facteurs déclencheurs ou
révélateurs d’une défaillance
ex: sinistre, contrôle de
l’autorité de tutelle,…
  Evènement générateur de perte:
variation adverse des marchés
financiers…,
1.  Défaillance organisationnelle
  processus mal conçus
  processus inefficace
  niveau de ressources inapproprié
2.  Erreur humaine
  compétences insuffisantes
  encadrement insuffisant
  incompétence/malveillance
3.  Défaillance de système informatique
  systèmes mal conçus
  mauvaise maintenance
4.  Défaillance de tiers
  Erreurs, délais de livraison
  Evènement catastrophe
  Faillite
Identification des facteurs
déclencheurs & évènements
générateurs de pertes
Identification des
modes de défaillance
des processus clé
July	
  2008	
  -­‐	
  Group	
  Risk	
  Management	
  12	
  
Identification des
processus clé
Contribuant à la chaîne de
valeur de l’entreprise
Représentation graphique
Critères de
fréquence
Défail-
lances de
Processus
Types	
  
d‘impact	
  
Causes
potentielles
Critères
d‘impacts
•  Approche homogène de
l‘évaluation des risques
•  Méthode d‘évaluation
des critères de
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Histoire Analyse quantitative
•  Elle représente une situation de
risque qui associe :
–  une ou plusieurs causes
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•  Spécifique et non générique
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•  Facteurs de fréquence
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ou tiers)
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Distribution de
fréquences
Distribution de pertes globale
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Description détaillée de la
survenance du risque
Distribution de
pertes unitaires
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13	
  
Etude comparative des résultats en fond propres
  Approche statistique:
–  Basée sur les évènements de pertes constatées
–  Combinaison de deux distributions:
–  une distribution de fréquences basée sur la loi de Poisson
–  une distribution d’impacts basée sur une loi LogNormale et des lois alternatives en fonction de tests
d’adéquation (Weibull, Pareto)
  Deux approches mixtes:
–  Approche par intégration :
o  la distribution à dire d’experts est considérée comme une distribution a priori
o  elle va être progressivement corrigée par la distribution de pertes constatées
o  si on a beaucoup de données statistique la distribution converge vers la LDA
–  Approche par combinaison : deux distributions de pertes
o  une distribution basée sur les évènements de pertes constatées,
o  une distribution à dire d’experts,
o  un paramètre de combinaison permet de régler la pondération de l’une des distribution par rapport à
l’autre
o  approche plus équilibrée
Approche statistique et approche mixte
Pandémie
Janvier	
  2009	
   16	
  
Exemples de situations de risque
Attaque virale
Blanchiment de
capitaux
Pandémie	
  
AYaque	
  virale	
  
Blanchiment	
  d‘argent	
  
Vue	
  d‘ensemble	
  de	
  la	
  ges)on	
  des	
  risques	
  	
  
opéra)onnels	
  du	
  Groupe	
  AXA	
  
  Evaluation top-down
  Basée sur l’opinion d'experts des
lignes métiers
  Approche pragmatique
Identification
  Validation par le sénior
management local
  Actions de réduction des
risques potentiels
  Coordination avec d’autres
fonctions de pilotage des
risques et des contrôles
Mesure Management
  Approche prospective
  Destinée à tester la résilience de
l’organisation face à la
survenance de scénarios
catastrophe
  Evaluation statistique
  Calcul d’une Charge en capital au
niveau Groupe
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entités
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réputationnels
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des risques critiques avec les
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risques
opérationnels
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pertes
opérationnelles
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risques opérationnels
Calcul du capital
économique et réglementaire
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21	
  
  Un projet transversal:
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  Objectifs du projet:
–  Conserver une avance significative en matière de pratique de gestion des risques (Notation du
dispositif de gestion des risques d’AXA "excellent " par les agences de rating),
–  Etre force de proposition vis-à-vis des autorités de tutelle,
–  Disposer d’une évaluation des risques homogène entre les différentes entités du groupe,
–  Pouvoir justifier des évaluations qualitatives auprès d’auditeurs ou de régulateurs,
–  Mieux connaître le profil de risque du groupe afin de mettre en œuvre des plans d’actions
adaptés,
–  Optimiser la résilience de l’entreprise face à la survenance de risques majeurs.
Conclusion	
  
  Quantifier le risque opérationnel est non seulement possible mais nécessaire
  La quantification des risques opérationnels à partir de conventions communes à
l’échelle d’un groupe permet :
–  de s’assurer de l’homogénéité des approches et de la cohérence des résultats
–  de pouvoir justifier de l’ensemble des hypothèses retenues vis-à-vis d’un auditeur ou d’un
régulateur,
–  de réfléchir aux risques les plus critiques en fonction de leur plausibilité,
–  d’évaluer la robustesse de l’organisation face à la survenance de "cygnes noirs",
–  de mettre en œuvre des dispositifs de prévention et de protection cohérents par rapport aux
enjeux en terme de réduction des fonds propres,
–  d’ajuster les couvertures d’assurance,
–  de mettre en perspective le couple rendement / risque des activités.
A	
  propos	
  de	
  Metametris	
  
23	
  
  Société de conseil spécialisée sur l’identification, l’évaluation, la maîtrise et le
transfert des risques opérationnels
  Assistance au déploiement de projets d’évaluation des risques opérationnels et de
dispositifs de maîtrise des risques de grands établissements financiers:
–  cartographies des risques
–  analyse en scénarios
–  assistance au déploiement de bases incidents
–  insurance gap analysis
  Editeur de la méthode d’évaluation des risques opérationnels ORMERA ®
(Operational Risk Modelling and Enterprise Resilience Analysis)
  Editeur de la solution ORMERA ® Quant Objects, outil de calcul du capital
économique à allouer au risque opérationnel conçu en partenariat avec le spécialiste
de l’inférence bayésienne et de la programmation probabiliste Probayes SAS
www.probayes.com (une version d’évaluation d’ORMERA ® Quant Objects est
téléchargeable)
Contact	
  
24	
  
Hélène DUFOUR
Associée
hc@metametris.com
00 33 6 07 91 04 29
METAMETRIS
151, Rue Montmartre
75 002 PARIS
www.metametris.com

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2009264111856 03 hlnedufourrisquesoprationnels

  • 1. Modélisa)on  des  risques  opéra)onnels   dans  le  cadre  de  Solvency  II   Ins)tut  des  Actuaires  &  S.A.C.E.I   Le  18  Septembre  2009  
  • 2. 2   1.  Objectifs de la quantification des risques opérationnels 2.  Définition du capital réglementaire selon Solvency II 3.  Les deux approches de quantification des risques opérationnels 4.  Limites et solution 5.  Evaluation des risques à dire d’experts: une démarche pas à pas –  Profil de risque opérationnel d’une compagnie d’Assurance –  Deux types de risque opérationnels –  Etapes de l’analyse en scénarios –  Etapes de l’analyse des défaillances de processus –  Livrables de l’évaluation des risques à dire d’experts 6.  Etude comparative des résultats en fonds propres 7.  Approche statistique et approches mixtes 8.  Exemples de situations de risque –  Pandémie –  Attaque virale –  Blanchiment d’argent 9.  La gestion des risques opérationnels au sein du Groupe AXA 10.  Le développement de modèles internes d’allocation de fonds propres au risque opérationnel au sein du Groupe AXA 11.  Conclusion Contenu
  • 3. July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  3   July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  3     Objectifs de Solvency II / Bâle II: protéger les institutions financières et le système financier dans son ensemble contre des événements de risque catastrophiques, au travers: –  d’une identification et un suivi des risques les plus critiques –  de la mise en œuvre de dispositif de prévention et de protection –  d’une allocation de capital dédiée au risque opérationnel   L’exercice d’évaluation du risque opérationnel est donc une mesure de la résilience de l’organisation face à la survenance de risques catastrophiques et permet de : –  connaître les risques auxquels elle est exposée –  définir le niveau de tolérance par rapport au risque en fonction des perspectives de croissance et de rentabilité des activités –  améliorer les dispositifs de maîtrise des risques –  ajuster le périmètre du transfert de risques   L’évaluation des fonds propres peut se faire: –  selon une approche forfaitaire, –  à partir de modèles internes Objectifs de la quantification des risques opérationnels
  • 4. 4     Selon Solvency II le capital réglementaire représente la perte maximale générée par le risque opérationnel à l’horizon d’un an avec un niveau de confiance de 99,5%   Elle est évaluée au niveau de l’évènement unitaire au travers d’une composition de deux distributions: –  une distribution de fréquences –  une distribution d’impacts   Quantile à 99.5 % de la distribution globale - médiane = montant de fonds propres réglementaires à allouer à un risque opérationnel au niveau unitaire: –  les fonds propres représentent une réserve spécifique destinée à couvrir des pertes inattendues –  la médiane correspond à la perte attendue peut être déduite de la perte inattendue pour calculer les fonds propres   L’agrégation de l’ensemble des calculs de fonds propres au niveau unitaire représente la charge en capital global   Cette agrégation peut tenir compte d’un effet de diversification Défini&on  du  capital  réglementaire selon  Solvency  II   Distribu&on  de   fréquence   Distribu&on  de  pertes  globale   Distribu&on  de   pertes  unitaires  
  • 5. Les approches de quantification des risques opérationnels Approche statistique: -  Collecter les pertes opérationnelles de l’entité par type de risque, éventuellement à partir d’un seuil prédéfini (exemple 10 000 €) -  Puis créer une distribution de fréquences et d’impacts par couple [type de risques/ligne métier] -  La Loss Distribution Approach (LDA) inscrite dans les textes de Bâle II et a été documentée par le Groupement de Recherche Opérationnelle du Crédit Lyonnais en 2003 Approche à dire d’expert: -  Obtenir une estimation à dire d’expert de la fréquence moyenne devenant le paramètre de la distribution de fréquences -  Obtenir une estimation de l’impact d’un évènement unitaire dans les cas typique (impact le plus courant) et extrême afin d’évaluer les paramètres des distributions d’impacts
  • 6. July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  6   July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  6     Approche statistique: –  Applicable aux évènements récurrents, –  Inopérante pour les évènements rares, –  Approche faisant l’hypothèse implicite que le passé permet d’expliquer l’avenir: o  fortement pénalisante en cas de survenance d’un évènement majeur, o  ne tient pas compte de l’amélioration des dispositifs de maitrise des risques, o  approche inopérante pour les évènements qui ne se sont jamais produit.   Approche à dire d’expert: –  Subjective en particulier pour l’estimation de la fréquence –  Difficile à justifier –  Des experts métier peu familiers avec l’univers des probabilités   La solution: –  Utiliser une méthodologie robuste d’évaluation des risques à dire d’expert pour les évènements rares –  Documenter les évaluations d’expert –  Combiner données statistiques et données à dire d’expert pour les évènements courants. Limites des deux approches
  • 7. Evaluation à dire d‘expert: une démarche pas à pas
  • 8. 8   Comité  Sujets   Transversaux  -­‐    20   juillet  2009     Trois  types  d’exposi)on  au  risque  opéra)onnel  sont  à  considérer:   •  Exposi)on  structurelle  à  l’échelle  de  l’entreprise:   –  Fraude  externe   –  Ressources  humaines   –  Réglementa)on   –  Clients   •  Exposi)on  liée  aux  ac)vités  /  processus:   –  Fraude  interne   –  Interrup)on  d’ac)vité   –  Technologie   –  Exécu)on   •  Exposi)on  organisa)onnelle  et  stratégique:   –  Prestataires     –  Ges)on  du  changement   Profil  de  risque  opéra)onnel  d’une  compagnie     d’assurance  en  France  
  • 9.   Exposition à l’échelle de l’entreprise –  Un risque de fraude externe très élevé –  Un risque modéré de litige avec les collaborateurs et une faible dépendance par rapport aux personnes clé –  Un environnement réglementaire relativement souple mais susceptible de devenir plus contraignant dans le contexte de fusion ACAM – Commission bancaire –  Une exposition significative au risque d’attrition client   Exposition liée aux activités / processus –  Une exposition moyenne au risque de fraude interne –  Peu de processus réellement exposées au risque d’interruption d’activité –  Une exposition moyenne aux risques systèmes –  Une forte exposition à des risques d’exécution (leakage)   Exposition stratégique –  Une exposition forte aux risques liés aux tiers (réassureurs, prestataires informatiques) –  Une exposition au risque de gestion du changement dépendant des cas individuels Profil  de  risque  d’une  compagnie     d’assurance  en  France  
  • 10. 10   Cause Défaillance de processus Types d’impact Types d’impact Défaillance de processus Types d’impact Types d’impact 1 Risques déterminés par une défaillance de processus: Risque déterminé par sa cause: Deux types de risques opérationnels Analyse en Scénarios Analyse en arbres de défaillance Cause Défaillance de processus Types d’impact Types d’impactCause 2 Part du profil de risque à l’échelle de l’entreprise, identifie les principales causes de risque transversales et analyse les conséquences de chaque cause pour l’organisation sous forme de :   Perte de productivité,   Perte d’efficacité commerciale,   Augmentation des taux de d’erreur d’exécution…   Non respect de délais… Part d’une analyse de l’organisation pour identifier le profil de risque des processus, étudie les causes et les modes de défaillance:   Organisationnelle,   Humaine   Système   Tiers
  • 11. Etapes de l’analyse en scénarios   Classe 3 –  Pandémie –  Grève   Classe 5 –  Incendie –  Crue   Casse 6 –  Défaillance réseau –  Attaque virale Exemples de conséquences d’un l’évènement sur l’organisation Efficacité du PCA  Score basé sur les éléments suivants:   Exhaustivité de la couverture du PCA (activités critiques)   Qualité de la coordination des équipes   Qualité de la gestion de la crise… 1.  Actions correctrices   Activation du PCA   Réhabilitation des locaux   Location d’un site de remplacement 2.  Allocation de ressources supplémentaires   Heures supplémentaires pour les personnels critiques   Consultants & travail temporaire 3.  Dégradation de la performance des processus/ augmentation des taux de défaillances   Erreurs d’exécution   Leakage 4.  Pertes d’exploitation   Perte de clients existant en cas de mauvaise gestion de la crise   Perte de chiffre d’Affaires (nouveau clients) Analyse de la robustesse des dispositifs de maîtrise des risques Identification des actions correctrices et défaillances de processus associées July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  11   Sélection des scénarios de risques critiques correspondant au profil de l’organisation Exemples de scénarios
  • 12. Etapes de l’analyse centrée sur les processus   Processus métier   Fonctions support   Distribution Selon les facteurs de vulnérabilité de l’organisation Evénements associés  Facteurs déclencheurs ou révélateurs d’une défaillance ex: sinistre, contrôle de l’autorité de tutelle,…   Evènement générateur de perte: variation adverse des marchés financiers…, 1.  Défaillance organisationnelle   processus mal conçus   processus inefficace   niveau de ressources inapproprié 2.  Erreur humaine   compétences insuffisantes   encadrement insuffisant   incompétence/malveillance 3.  Défaillance de système informatique   systèmes mal conçus   mauvaise maintenance 4.  Défaillance de tiers   Erreurs, délais de livraison   Evènement catastrophe   Faillite Identification des facteurs déclencheurs & évènements générateurs de pertes Identification des modes de défaillance des processus clé July  2008  -­‐  Group  Risk  Management  12   Identification des processus clé Contribuant à la chaîne de valeur de l’entreprise
  • 13. Représentation graphique Critères de fréquence Défail- lances de Processus Types   d‘impact   Causes potentielles Critères d‘impacts •  Approche homogène de l‘évaluation des risques •  Méthode d‘évaluation des critères de fréquence et d‘impact Histoire Analyse quantitative •  Elle représente une situation de risque qui associe : –  une ou plusieurs causes –  avec une ou plusieurs défaillances de processus –  aboutissant à un ou plusieurs types d‘impacts •  Spécifique et non générique •  Focus sur l‘étude du scénario extrême, •  Identification de l‘enchainement de phénomènes qui conduit aux scénarios extrêmes •  Facteurs de fréquence o  Evènement déclencheur o  Défaillance (Humaine de l‘organisation, système ou tiers) o  Evènement générateur de perte •  Facteurs d‘impact o  Sanction réglementaire o  Perte de chiffre d‘affaire o  Pénalité financière... Distribution de fréquences Distribution de pertes globale Le risque en perspective Description détaillée de la survenance du risque Distribution de pertes unitaires Livrables de l‘évaluation des risques 13  
  • 14. Etude comparative des résultats en fond propres
  • 15.   Approche statistique: –  Basée sur les évènements de pertes constatées –  Combinaison de deux distributions: –  une distribution de fréquences basée sur la loi de Poisson –  une distribution d’impacts basée sur une loi LogNormale et des lois alternatives en fonction de tests d’adéquation (Weibull, Pareto)   Deux approches mixtes: –  Approche par intégration : o  la distribution à dire d’experts est considérée comme une distribution a priori o  elle va être progressivement corrigée par la distribution de pertes constatées o  si on a beaucoup de données statistique la distribution converge vers la LDA –  Approche par combinaison : deux distributions de pertes o  une distribution basée sur les évènements de pertes constatées, o  une distribution à dire d’experts, o  un paramètre de combinaison permet de régler la pondération de l’une des distribution par rapport à l’autre o  approche plus équilibrée Approche statistique et approche mixte
  • 16. Pandémie Janvier  2009   16   Exemples de situations de risque Attaque virale Blanchiment de capitaux
  • 20. Vue  d‘ensemble  de  la  ges)on  des  risques     opéra)onnels  du  Groupe  AXA     Evaluation top-down   Basée sur l’opinion d'experts des lignes métiers   Approche pragmatique Identification   Validation par le sénior management local   Actions de réduction des risques potentiels   Coordination avec d’autres fonctions de pilotage des risques et des contrôles Mesure Management   Approche prospective   Destinée à tester la résilience de l’organisation face à la survenance de scénarios catastrophe   Evaluation statistique   Calcul d’une Charge en capital au niveau Groupe   Collecte des pertes dans les entités   Impacts financiers, juridiques et réputationnels   Plans d’actions et de gestion des risques critiques avec les instances de gouvernance Evaluation des risques opérationnels Collecte des pertes opérationnelles &Réduction et transfert des risques opérationnels Calcul du capital économique et réglementaire Résultats
  • 21. Développement  de  modèles  internes     au  sein  d’AXA   21     Un projet transversal: –  Animé par AXA Group –  20 entités participantes dans 15 pays   Objectifs du projet: –  Conserver une avance significative en matière de pratique de gestion des risques (Notation du dispositif de gestion des risques d’AXA "excellent " par les agences de rating), –  Etre force de proposition vis-à-vis des autorités de tutelle, –  Disposer d’une évaluation des risques homogène entre les différentes entités du groupe, –  Pouvoir justifier des évaluations qualitatives auprès d’auditeurs ou de régulateurs, –  Mieux connaître le profil de risque du groupe afin de mettre en œuvre des plans d’actions adaptés, –  Optimiser la résilience de l’entreprise face à la survenance de risques majeurs.
  • 22. Conclusion     Quantifier le risque opérationnel est non seulement possible mais nécessaire   La quantification des risques opérationnels à partir de conventions communes à l’échelle d’un groupe permet : –  de s’assurer de l’homogénéité des approches et de la cohérence des résultats –  de pouvoir justifier de l’ensemble des hypothèses retenues vis-à-vis d’un auditeur ou d’un régulateur, –  de réfléchir aux risques les plus critiques en fonction de leur plausibilité, –  d’évaluer la robustesse de l’organisation face à la survenance de "cygnes noirs", –  de mettre en œuvre des dispositifs de prévention et de protection cohérents par rapport aux enjeux en terme de réduction des fonds propres, –  d’ajuster les couvertures d’assurance, –  de mettre en perspective le couple rendement / risque des activités.
  • 23. A  propos  de  Metametris   23     Société de conseil spécialisée sur l’identification, l’évaluation, la maîtrise et le transfert des risques opérationnels   Assistance au déploiement de projets d’évaluation des risques opérationnels et de dispositifs de maîtrise des risques de grands établissements financiers: –  cartographies des risques –  analyse en scénarios –  assistance au déploiement de bases incidents –  insurance gap analysis   Editeur de la méthode d’évaluation des risques opérationnels ORMERA ® (Operational Risk Modelling and Enterprise Resilience Analysis)   Editeur de la solution ORMERA ® Quant Objects, outil de calcul du capital économique à allouer au risque opérationnel conçu en partenariat avec le spécialiste de l’inférence bayésienne et de la programmation probabiliste Probayes SAS www.probayes.com (une version d’évaluation d’ORMERA ® Quant Objects est téléchargeable)
  • 24. Contact   24   Hélène DUFOUR Associée hc@metametris.com 00 33 6 07 91 04 29 METAMETRIS 151, Rue Montmartre 75 002 PARIS www.metametris.com