SlideShare une entreprise Scribd logo
Thème : Marché de taux
Produits dérivés de taux : utilisation et pricing
Programme

Durée de la formation

Marché des dérivés de taux: pratiques et conventions

2 jours

•Principaux acteurs, vocabulaire et de date de paiement
Rôle des émetteurs et besoins des investisseurs
Conventions de calcul d'intérêt et convention 30/360 bond basis
Base exact/360 money market et base exact/exact Actuarielle
•Echéancier, fréquence et conventions de paiement
Intérêts post et précomptés
Fréquences de paiement

Produits dérivés fermes
•Foward rate agreement (FRA)
Principe et garantie du taux foward
•Swaps de taux

Objectifs
•Comprendre le vocabulaire du marché
des dérivés de taux.
•Comprendre le fonctionnement des
principaux dérivés de taux leur intérêt
pour les investisseurs ainsi que pour les
émetteurs.
•S’initier aux différentes stratégies des
dérivés de taux et leur pricing.

Les swaps de taux : principe de la jambe fixe / jambe variable
•Swaps de taux Libor ou Euribor
Méthodes d'évaluation : approche obligataire / approche FRA
Calcul de la courbe des taux zéro-coupon
•Calcul de la valeur mark-to-market du swap et du hedge ratio
Identification du risque de taux
•Autres exemples de swaps

Les futures de taux

Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date

•Futures de taux court terme
Contrats Euribor et Eurodollar
Mécanisme et principe du cary trade
•Futures de taux obligataires
Contrats bund, bobl, schatz, t.note…
Mécanisme et principe du physical delivery
Concepts de " gisement " et " cheapest to deliver "

3 - 4 février
2 – 3 octobre

Options "vanille" (caps, floors, swaptions)

900 € Net par jour et par personne

• Principes et mode de fonctionnement et détermination de la prime
• Indicateurs de risque : les grecs delta, gamma, véga, thêta
• Exemples de stratégies à base d’options vanille

Prestation de formation professionnelle continue

Options "exotiques"

Modalités d’inscription

exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com

Comparaison des produits : intérêt pour l'investisseur, risques
Mise en pratique: comparaison des évolutions des différents produits de taux en
fonction de l’évolution de la courbe de taux

Lieu
Paris Centre

Options à barrière : définition et utilisation

1

Contenu connexe

Tendances

Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vieFormation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Actions-Finance
 
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiquesFormation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Actions-Finance
 
Formation Covered Bonds : principe et utilisation
Formation Covered Bonds : principe et utilisationFormation Covered Bonds : principe et utilisation
Formation Covered Bonds : principe et utilisation
Actions-Finance
 
ThirdBrain Wealth Management (Français)
ThirdBrain Wealth Management (Français)ThirdBrain Wealth Management (Français)
ThirdBrain Wealth Management (Français)
Pierre Jean Duvivier
 
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuillesFormation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
Actions-Finance
 
Formation Gestion alternative et Hedge funds
Formation Gestion alternative et Hedge fundsFormation Gestion alternative et Hedge funds
Formation Gestion alternative et Hedge funds
Actions-Finance
 
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiquesFormation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Actions-Finance
 
Formation La Directive EMIR
Formation La Directive EMIRFormation La Directive EMIR
Formation La Directive EMIR
Actions-Finance
 
Sample finance
Sample financeSample finance
Sample finance
Yann Petureau
 
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraisonFormation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
Actions-Finance
 
Formation Circuits Titres, vers le Target II Securities
Formation Circuits Titres, vers le Target II SecuritiesFormation Circuits Titres, vers le Target II Securities
Formation Circuits Titres, vers le Target II Securities
Actions-Finance
 
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
Arrow Institute
 
Formation obligations classiques pricing et gestion
Formation obligations classiques pricing et gestionFormation obligations classiques pricing et gestion
Formation obligations classiques pricing et gestion
Actions-Finance
 

Tendances (13)

Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vieFormation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Formation Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
 
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiquesFormation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Formation Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
 
Formation Covered Bonds : principe et utilisation
Formation Covered Bonds : principe et utilisationFormation Covered Bonds : principe et utilisation
Formation Covered Bonds : principe et utilisation
 
ThirdBrain Wealth Management (Français)
ThirdBrain Wealth Management (Français)ThirdBrain Wealth Management (Français)
ThirdBrain Wealth Management (Français)
 
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuillesFormation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
Formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles
 
Formation Gestion alternative et Hedge funds
Formation Gestion alternative et Hedge fundsFormation Gestion alternative et Hedge funds
Formation Gestion alternative et Hedge funds
 
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiquesFormation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
Formation Marché du crédit : fondamentaux et pratiques
 
Formation La Directive EMIR
Formation La Directive EMIRFormation La Directive EMIR
Formation La Directive EMIR
 
Sample finance
Sample financeSample finance
Sample finance
 
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraisonFormation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
Formation Présentation d’Euroclear et des systèmes de règlement / livraison
 
Formation Circuits Titres, vers le Target II Securities
Formation Circuits Titres, vers le Target II SecuritiesFormation Circuits Titres, vers le Target II Securities
Formation Circuits Titres, vers le Target II Securities
 
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
Règlement / Livraison et conservation des titres: Evolution des infrastructur...
 
Formation obligations classiques pricing et gestion
Formation obligations classiques pricing et gestionFormation obligations classiques pricing et gestion
Formation obligations classiques pricing et gestion
 

En vedette

Évolution du taux d emploi des 55 ans et plus
Évolution du taux d emploi des 55 ans et plusÉvolution du taux d emploi des 55 ans et plus
Évolution du taux d emploi des 55 ans et plus
Prospection
 
Contraception, diaporama du groupe 1
Contraception, diaporama du groupe 1Contraception, diaporama du groupe 1
Contraception, diaporama du groupe 1
Sabine Massiani
 
Contraception, diaporama du groupe 2
Contraception, diaporama du groupe 2Contraception, diaporama du groupe 2
Contraception, diaporama du groupe 2
Sabine Massiani
 
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
Florian Caullery
 
Computer Networks 1
Computer Networks 1Computer Networks 1
Computer Networks 1
Mr Smith
 
Semaine 7 les swaps
Semaine 7 les swapsSemaine 7 les swaps
Semaine 7 les swaps
GE 94
 
Semaine 5
Semaine 5Semaine 5
Semaine 5
GE 94
 
RESUME(ofset)
RESUME(ofset)RESUME(ofset)
RESUME(ofset)
Wilfred Jason Puerin
 
Google my business - Αλλαγές 2016
Google my business - Αλλαγές 2016Google my business - Αλλαγές 2016
Google my business - Αλλαγές 2016
Lazaros Psiloutsikos
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej opodatkowanie wia...
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej   opodatkowanie wia...Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej   opodatkowanie wia...
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej opodatkowanie wia...
Robert Szymczak
 
Mock Invitation (W. Hollywood)
Mock Invitation (W. Hollywood)Mock Invitation (W. Hollywood)
Mock Invitation (W. Hollywood)
Kaitlyn Mize
 
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
GE 94
 
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICAEL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
Moises Logroño
 
Statiss2016
Statiss2016Statiss2016
Statiss2016
DircomARSBFC
 
Global pricing
Global pricingGlobal pricing
Global pricing
Dr. Sneha Sharma
 
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
Stanleylucas
 

En vedette (18)

Évolution du taux d emploi des 55 ans et plus
Évolution du taux d emploi des 55 ans et plusÉvolution du taux d emploi des 55 ans et plus
Évolution du taux d emploi des 55 ans et plus
 
Contraception, diaporama du groupe 1
Contraception, diaporama du groupe 1Contraception, diaporama du groupe 1
Contraception, diaporama du groupe 1
 
Contraception, diaporama du groupe 2
Contraception, diaporama du groupe 2Contraception, diaporama du groupe 2
Contraception, diaporama du groupe 2
 
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
Eric Faure, Consommation du foie de loup enragé : un exemple de paléo-vaccina...
 
Computer Networks 1
Computer Networks 1Computer Networks 1
Computer Networks 1
 
Semaine 7 les swaps
Semaine 7 les swapsSemaine 7 les swaps
Semaine 7 les swaps
 
Semaine 5
Semaine 5Semaine 5
Semaine 5
 
RESUME(ofset)
RESUME(ofset)RESUME(ofset)
RESUME(ofset)
 
Google my business - Αλλαγές 2016
Google my business - Αλλαγές 2016Google my business - Αλλαγές 2016
Google my business - Αλλαγές 2016
 
Testtest
TesttestTesttest
Testtest
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej opodatkowanie wia...
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej   opodatkowanie wia...Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej   opodatkowanie wia...
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej opodatkowanie wia...
 
Mock Invitation (W. Hollywood)
Mock Invitation (W. Hollywood)Mock Invitation (W. Hollywood)
Mock Invitation (W. Hollywood)
 
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
NUS Risk Management Institute, Noble Group downgraded as large debt payments ...
 
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICAEL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA CRÍTICA
 
Statiss2016
Statiss2016Statiss2016
Statiss2016
 
Global pricing
Global pricingGlobal pricing
Global pricing
 
Conf Ado 29dec 07
Conf Ado 29dec 07Conf Ado 29dec 07
Conf Ado 29dec 07
 
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
HAITI: RAPPORT STATISTIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR 2013
 

Similaire à Formation Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiquesFormation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Actions-Finance
 
Formation Initiation aux produits dérivés et structurés
Formation Initiation aux produits dérivés et structurésFormation Initiation aux produits dérivés et structurés
Formation Initiation aux produits dérivés et structurés
Actions-Finance
 
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphoneFormation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Actions-Finance
 
Formation Environnement et réglementation bancaire
Formation Environnement et réglementation bancaireFormation Environnement et réglementation bancaire
Formation Environnement et réglementation bancaire
Actions-Finance
 
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risquesLes bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
Marouane EL ARFAOUI
 
Formation Les base générales de la responsabilité civile
Formation Les base générales de la responsabilité civileFormation Les base générales de la responsabilité civile
Formation Les base générales de la responsabilité civile
Actions-Finance
 
Formation Obligations classiques : pricing et gestion
Formation Obligations classiques : pricing et gestionFormation Obligations classiques : pricing et gestion
Formation Obligations classiques : pricing et gestion
Actions-Finance
 
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégiesFormation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Actions-Finance
 
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIEFormation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Actions-Finance
 
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiersFormation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Actions-Finance
 
Formation Repo: fondamentaux et pratiques
Formation Repo: fondamentaux et pratiquesFormation Repo: fondamentaux et pratiques
Formation Repo: fondamentaux et pratiques
Actions-Finance
 
Catalogue formations marchés publics
Catalogue formations marchés publicsCatalogue formations marchés publics
Catalogue formations marchés publics
Charlotte Herry
 
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Actions-Finance
 
Trading book management1.pptx
Trading book management1.pptxTrading book management1.pptx
Trading book management1.pptx
tdiouf
 
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiques
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiquesFormation Marché actions : fondamentaux et pratiques
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiques
Actions-Finance
 
Semaine 11
Semaine 11 Semaine 11
Semaine 11
GE 94
 
Formation L'assurance des emprunteurs
Formation L'assurance des emprunteursFormation L'assurance des emprunteurs
Formation L'assurance des emprunteurs
Actions-Finance
 
Mathematiques financieres
Mathematiques financieresMathematiques financieres
Mathematiques financieres
Abde LLatif
 
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
MONA
 

Similaire à Formation Produits dérivés de taux : utilisation et pricing (20)

Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiquesFormation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Formation Marché des changes : fondamentaux et pratiques
 
Formation Initiation aux produits dérivés et structurés
Formation Initiation aux produits dérivés et structurésFormation Initiation aux produits dérivés et structurés
Formation Initiation aux produits dérivés et structurés
 
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphoneFormation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
 
Formation Environnement et réglementation bancaire
Formation Environnement et réglementation bancaireFormation Environnement et réglementation bancaire
Formation Environnement et réglementation bancaire
 
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risquesLes bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques
 
Formation Les base générales de la responsabilité civile
Formation Les base générales de la responsabilité civileFormation Les base générales de la responsabilité civile
Formation Les base générales de la responsabilité civile
 
Formation Obligations classiques : pricing et gestion
Formation Obligations classiques : pricing et gestionFormation Obligations classiques : pricing et gestion
Formation Obligations classiques : pricing et gestion
 
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégiesFormation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Formation Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
 
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIEFormation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Formation Assurances prévoyance VIE et NON VIE
 
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiersFormation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Formation Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
 
Formation Repo: fondamentaux et pratiques
Formation Repo: fondamentaux et pratiquesFormation Repo: fondamentaux et pratiques
Formation Repo: fondamentaux et pratiques
 
Catalogue formations marchés publics
Catalogue formations marchés publicsCatalogue formations marchés publics
Catalogue formations marchés publics
 
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
Formation Titrisation pour les entreprises : mécanismes et applications prati...
 
Trading book management1.pptx
Trading book management1.pptxTrading book management1.pptx
Trading book management1.pptx
 
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiques
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiquesFormation Marché actions : fondamentaux et pratiques
Formation Marché actions : fondamentaux et pratiques
 
Semaine 11
Semaine 11 Semaine 11
Semaine 11
 
Formation L'assurance des emprunteurs
Formation L'assurance des emprunteursFormation L'assurance des emprunteurs
Formation L'assurance des emprunteurs
 
Mathematiques financieres
Mathematiques financieresMathematiques financieres
Mathematiques financieres
 
Guide pour la structuration d un projet pse
Guide pour la structuration d un projet pseGuide pour la structuration d un projet pse
Guide pour la structuration d un projet pse
 
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
Formation MOPA "Commercialiser des forfaits & des séjours touristiques" - 6 m...
 

Plus de Actions-Finance

Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficultéFormation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Actions-Finance
 
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnelFormation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Actions-Finance
 
Formation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impactFormation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impact
Actions-Finance
 
Formation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacementFormation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacement
Actions-Finance
 
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBOFormation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Actions-Finance
 
Formation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financièreFormation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financière
Actions-Finance
 
Formation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de criseFormation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de crise
Actions-Finance
 
Formation Gestion de crise
Formation Gestion de criseFormation Gestion de crise
Formation Gestion de crise
Actions-Finance
 
Formation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entrepriseFormation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entreprise
Actions-Finance
 
Formation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’informationFormation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’information
Actions-Finance
 
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBOFormation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Actions-Finance
 
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de mondeFormation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Actions-Finance
 
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchésFormation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Actions-Finance
 
Formation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entrepriseFormation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entreprise
Actions-Finance
 
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendreFormation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Actions-Finance
 
Formation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : ApprofondissementFormation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : Approfondissement
Actions-Finance
 
Formation Cash management
Formation Cash managementFormation Cash management
Formation Cash management
Actions-Finance
 
Formation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNSFormation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNS
Actions-Finance
 
Formation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actionsFormation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actions
Actions-Finance
 
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaireFormation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
Actions-Finance
 

Plus de Actions-Finance (20)

Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficultéFormation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Formation Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
 
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnelFormation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
Formation Pratique de l’internet dans le cadre professionnel
 
Formation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impactFormation Pitch client : gagner en impact
Formation Pitch client : gagner en impact
 
Formation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacementFormation Négocier efficacement
Formation Négocier efficacement
 
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBOFormation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
 
Formation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financièreFormation Les bases de la communication financière
Formation Les bases de la communication financière
 
Formation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de criseFormation La conduite du projet gestion de crise
Formation La conduite du projet gestion de crise
 
Formation Gestion de crise
Formation Gestion de criseFormation Gestion de crise
Formation Gestion de crise
 
Formation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entrepriseFormation Financement de l’entreprise
Formation Financement de l’entreprise
 
Formation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’informationFormation Evaluation du système d’information
Formation Evaluation du système d’information
 
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBOFormation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Formation Evaluation des sociétés non cotées et LBO
 
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de mondeFormation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Formation Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
 
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchésFormation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
Formation Développer son talent de vendeur en salle de marchés
 
Formation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entrepriseFormation Contrôle de gestion en entreprise
Formation Contrôle de gestion en entreprise
 
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendreFormation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Formation Communiquer et se connaître pour mieux vendre
 
Formation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : ApprofondissementFormation Communication Financière : Approfondissement
Formation Communication Financière : Approfondissement
 
Formation Cash management
Formation Cash managementFormation Cash management
Formation Cash management
 
Formation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNSFormation Approche commerciale TNS
Formation Approche commerciale TNS
 
Formation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actionsFormation Analyse financière et valorisations des actions
Formation Analyse financière et valorisations des actions
 
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaireFormation Analyse du risque de crédit bancaire
Formation Analyse du risque de crédit bancaire
 

Formation Produits dérivés de taux : utilisation et pricing

  • 1. Thème : Marché de taux Produits dérivés de taux : utilisation et pricing Programme Durée de la formation Marché des dérivés de taux: pratiques et conventions 2 jours •Principaux acteurs, vocabulaire et de date de paiement Rôle des émetteurs et besoins des investisseurs Conventions de calcul d'intérêt et convention 30/360 bond basis Base exact/360 money market et base exact/exact Actuarielle •Echéancier, fréquence et conventions de paiement Intérêts post et précomptés Fréquences de paiement Produits dérivés fermes •Foward rate agreement (FRA) Principe et garantie du taux foward •Swaps de taux Objectifs •Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux. •Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs. •S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing. Les swaps de taux : principe de la jambe fixe / jambe variable •Swaps de taux Libor ou Euribor Méthodes d'évaluation : approche obligataire / approche FRA Calcul de la courbe des taux zéro-coupon •Calcul de la valeur mark-to-market du swap et du hedge ratio Identification du risque de taux •Autres exemples de swaps Les futures de taux Nombre de participants maximum : 8 personnes Date •Futures de taux court terme Contrats Euribor et Eurodollar Mécanisme et principe du cary trade •Futures de taux obligataires Contrats bund, bobl, schatz, t.note… Mécanisme et principe du physical delivery Concepts de " gisement " et " cheapest to deliver " 3 - 4 février 2 – 3 octobre Options "vanille" (caps, floors, swaptions) 900 € Net par jour et par personne • Principes et mode de fonctionnement et détermination de la prime • Indicateurs de risque : les grecs delta, gamma, véga, thêta • Exemples de stratégies à base d’options vanille Prestation de formation professionnelle continue Options "exotiques" Modalités d’inscription exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Comparaison des produits : intérêt pour l'investisseur, risques Mise en pratique: comparaison des évolutions des différents produits de taux en fonction de l’évolution de la courbe de taux Lieu Paris Centre Options à barrière : définition et utilisation 1