策略開發與組合關鍵的SOP-芬特克團隊
- 9. 期望值角度分析
數學期望值 = 勝率*獲利 + 敗率*虧損
= 99%*100 + 1%*(-1000000) = -9901 < 0
現象 安全+快速抵達 失速墜毀
機率 99% 1%
可能值 100 -1000000
*當遊戲需要進行很多次的時候,從期望值角度分析
比從機率角度高明
*結論:亂猜 << 機率分析 << 期望值分析 << 資訊不對稱分析
- 10. 程式交易原理
數學期望值 = 勝率*平均每筆獲利 + 敗率*平均每筆虧損
*交易10筆,獲利4筆,虧損6筆 勝率40%,敗率60%
交易編號 損益
1 -120
2 -100
3 -80
4 -60
5 -150
6 -30
7 +200
8 +160
9 +180
10 +220
平均每筆虧損 = (-120-100-80-60-150-30)/6=-90
平均每筆獲利 = (200+160+180+220)/4=190
數學期望值 = 40%*190 + 60%*(-90) = +22 > 0
抽樣統計兩大要點
1. 樣本數不能太少(≥30)
2. 樣本要能代表母體
- 12. 策略審核方式 – 工數觀點
參考項目
1. 淨利
2. MDD
3. 風報比
4. 獲利因子
5. 權益曲線
6. 夏普率
7. 交易次數
8. 樣本外測試
9. 勝率/敗率
10. 期望值
11. 盈虧比
12. 年週期損益
13. 月週期損益
14. 相關性
線性代數 - 基底非唯一:
𝑅2
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
𝐸
𝐸 = 𝐴 + 𝐵 = 𝐶 + 𝐷
1. 𝐴, 𝐵 與 𝐶, 𝐷 均為此𝑅2的一組基底,基底非唯一
2. 𝐴與𝐵彼此線性獨立
3. 𝐴、𝐵、C彼此線性相關
向量加法 – 平行四邊形法:
𝐴
𝐵 𝐸
𝐸 = 𝐴 + 𝐵
- 13. 策略審核方式 – 舉例
風報比
獲利因子
月週期損益
盈虧比
實戰能獲利
1. 考慮{風報比,獲利因子}或{盈虧比,月週期損益},{}內彼此為線性獨立。
2. 若同時考慮{風報比,獲利因子,盈虧比,月週期損益},則會重複考慮,{}
內彼此為線性相關。
參考項目
1. 淨利
2. MDD
3. 風報比
4. 獲利因子
5. 權益曲線
6. 夏普率
7. 交易次數
8. 樣本外測試
9. 勝率/敗率
10. 期望值
11. 盈虧比
12. 年週期損益
13. 月週期損益
14. 相關性
- 20. 賽局理論 – 囚犯困境
你不認罪 你認罪
我不認罪 (-0.5 , -0.5) (-10 , 0)
我認罪 (0 , -10) (-5 , -5)
賽局理論基本假設:玩家理性
(A) (B)
(C) (D)
問題描述:
1. 我跟你犯案被抓到了
2. 隔離偵訊,彼此無法溝通
3. 彼此都有兩個選擇:認罪與不認罪
我
你
- 22. 大台 小台=大台/4
歷史最大風險 -32.9萬 -8.2萬
準備資金 32.9*2(安全係數)+8.3(押金)=
74.1萬
18.5萬
預期年報酬($) 41萬 10.3萬
預期年報酬(%) 41/74.1=
55.3%
55.3%
程式交易+技術分析
正課策略/風險與報酬評估
回測2006~2015
- 26. 深入思考 – 如何過度最佳化
愈多參數組合 總有一組能產出完美的近似45度淨值曲線
參數組合 淨利
A=1 100w
A=2 200w
(A,B)=(1,1) 80w
(A,B)=(1,2) 120w
(A,B)=(2,1) 300w
(A,B)=(2,2) 250w
(A,B,C)=(1,1,1) 130w
(A,B,C)=(1,1,2) 70w
(A,B,C)=(1,2,1) 350w
(A,B,C)=(1,2,2) -20w
(A,B,C)=(2,1,1) 170w
(A,B,C)=(2,1,2) 260w
(A,B,C)=(2,2,1) 400w
(A,B,C)=(2,2,2) -50w
- 31. 程式交易層級
層級 市場 商品 策略
1 單 單 單
2 單 單 多
3 單 多 單
4 單 多 多
5 多 單 單
6 多 單 多
7 多 多 單
8 多 多 多
從Level 2開始:
1. 降低回檔風險
2. 平滑獲利曲線
3. 穩定收益(盤整年小賺、趨勢年大賺)
?
- 36. 天下雜誌 – 天才密碼
1. 天才容易在某一個地區集體出現
2. 天才在嬰孩時期的細胞與常人並無異處
3. 必須花相當的時間練習才能成為天才
天才密碼 芬特克團隊
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