Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Manajemen Resiko Kredit

704 vues

Publié le

MANAJEMEN RESIKO, RISK MANAJEMEN, CREDIT RISK

Publié dans : Formation
  • Login to see the comments

Manajemen Resiko Kredit

  1. 1. 1 RISK MANAGEMENT IN SHARIA’ BANKING Prepared by SYAFRIL 2017
  2. 2. 2 AGENDAAGENDA 1 RISK AWARENESS 2 CREDIT RISK MANAGEMENT 3 LIQUIDITY RISK MANAGEMENT 4 MARKET RISK MANAGEMENT 5 OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
  3. 3. 3 RISK AWARENESS DON’T PLAY WITH THE RISK AND DON’T TAKE A RISK IF YOU DON’T KNOW: HOW BIG THE LOST/IMPACT YOU’LL GET ACCORDING TO THE RETURN  AND HOW TO MITIGATE IT
  4. 4. 4 CREDIT RISK MANAGEMENTCREDIT RISK MANAGEMENT
  5. 5. 5 MANFAATMANFAAT  Mengetahui tingkat risiko kredit secara individual, portofolio, dan bankwide  Risk Based Pricing  Pengambilan keputusan kredit yang cepat dan tepat  Mengetahui beban modal yang diperlukan atas aktivitas perkreditan (credit risk capital charge)
  6. 6. 6 RISK AWARENESSRISK AWARENESS  GENERAL RISK RETURN TRADE- OFF  HIGH RISK-HIGH RETURN, LOW RISK-LOW RETURN  CREDIT RISK RETURN CONDITION  LIMITED RETURN – UNLIMITED RISK
  7. 7. 7 Kurva Risiko KreditKurva Risiko Kredit Frequency of loss Portofolio loss rate Unexpected loss - diserap oleh risiko berbasis modal ekonomis Basel II capital requirement = UL 99,97% Confidence level Expected loss - diserap oleh provisi dan margin Catastrophic loss - tidak ekonomis bagi modal bank
  8. 8. 8 er : Iqbal Munawar, Asuaf Ahmad & Tariqullah Khan (1998), Challenges Facing Islamic banking, Jeddah : IRTI Pembiayaan Syariah berdasarkan Industri 44% 4%13% 7% 12% 20% Perdagangan Pertanian Industri Jasa-jasa Real Estate Lainnya
  9. 9. 9 Jenis Pembiayaan Syariah er : Iqbal Munawar, Asuaf Ahmad & Tariqullah Khan (1998), Challenges Facing Islamic banking, Jeddah : IRTI 67% 5% 6% 7% 15% Murabahah Mudharabah Musyarakah Ijarah Lainnya
  10. 10. 10 Keunikan Risiko Kredit Syariah  Jenis pembiayaan  banyak  Fixed rate liability tidak ada  risk sharing  insolvency risk rendah  Derivative trading tidak ada  Pembiayaan bagi hasil  moral hazard  Sedikitnya instrumen mitigasi risiko  Kompensasi restrukturisasi pembiayaan dilarang  Riba Al Jahiliyah
  11. 11. 11 Keunikan Risiko Kredit Syariah  Mudharabah / Musyarakah  Default event  tidak ada, business/investment risk  tinggi  Agunan tidak disyaratkan  Berbasis Profit & Loss sharing  Salam / Istishna’  Supply risk & Counterparty performance risk  Catastrophic risk  tinggi  Berbasis jual-beli  Ijarah  Asset recovery risk  Berbasis sewa-beli  Murabahah  Berbasis Jual-beli  Collateral risk
  12. 12. 12 Persepsi Risiko Kredit Syariah Ranking 1 s.d. 5 (berisiko s.d. sangat berisiko)  Musyarakah 3.69  Diminishing Musyarakah 3.33  Mudharabah 3.25  Salam 3.20  Istishna’ 3.13  Ijarah 2.64  Murabahah 2.56 ber : Tariqullah Khan & habib Ahmed (2001), Risk Management : An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Jeddah : IRTI
  13. 13. 13 CREDIT RISK MEASUREMENT  Expected Loss = EAD x PD x LGD  Unexpected Loss = EAD max x PD max x LGD max Kecuali Musyarakah & Mudharabah
  14. 14. 14  Pengukuran Probability of Default (PD) dilakukan dengan melakukan analisis aspek-aspek risiko pembiayaan.  Pengukuran Loss Given Default dilakukan berdasarkan data recovery rate dari pembiayaan yang disalurkan.  Pengukuran Exposure at Default didapat dari perhitungan outstanding pembiayaan nasabah pada saat macet. CREDIT RISKCREDIT RISK MEASUREMENTMEASUREMENT
  15. 15. 15 CREDIT RISK RATINGCREDIT RISK RATING FACILITY RATING OBLIGOR RATING FINANCIAL RATING
  16. 16. 16 Tipikal Informasi Rating Pembiayaan
  17. 17. 17 LIQUIDITY RISK MANAGEMENTLIQUIDITY RISK MANAGEMENT
  18. 18. 18 MANFAATMANFAAT  Menghindari bank dari kemungkinan kegagalan dalam memenuhi setiap kewajiban finansialnya yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dengan dana yang telah disiapkan sebelumnya secara efektif dan efisien, berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan likuiditas yang diterapkan bank.  Menghindari bank dari kemungkinan ketidak- mampuan dalam mendanai peningkatan aset dengan sumber dana yang relatif mudah, murah dan berkualitas.  Optimalisasi idle funds untuk meningkatkan pendapatan
  19. 19. 19 Kekurangan Likuiditas Liquidity Shortage Assassin of banks
  20. 20. 20 Kelebihan Likuiditas  Excess Liquidity: A drag on competition
  21. 21. 21 Stability and Solvency of IBs  Dalam teori, Bank Syariah bersifat lebih stabil  Profit & Loss Sharing pada kedua sisi asset
  22. 22. 22 Stability and Solvency of IBs  Dalam prakteknya, Bank Syariah memiliki fixed income asset dan profit sharing pada sisi liability .   Bank Syariah menjadi lebih stabil dibandingkan bank konvensional
  23. 23. 23 Risiko Likuiditas Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu  Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (market disruption);  Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang.
  24. 24. 24 Contoh Risiko Likuiditas • Risiko Likuiditas Pasar BSM harus memberikan bagi hasil yang tidak wajar misalkan 80 % (eq. rate 12%) agar nasabah dana mau menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya eq. 8,5 % • Risiko Likuiditas Pendanaan Pada saat BSM membutuhkan likuiditas, BSM tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount yang cukup besar
  25. 25. 25 Kesenjangan likuiditas yang dihadapi bank disebabkan 3 faktor, yaitu: • Kesenjangan struktural (structural gap) disebabkan kesenjangan jatuh tempo antara aset (kredit, penempatan dana,dsb.) dengan sumber dana berupa modal dan kewajiban. • Kesenjangan Treasuri (treasury gaps) disebabkan aktifitas trading di pasar tunai – yang dapat dengan mudah dan cepat dibentuk dan dihilangkan, dengan risiko lebih kecil dibandingkan dengan risiko struktural. • Kesenjangan transaksi valuta asing (Foreign Exchange Gap), yang disebabkan oleh selisih arus kas (selisih kas inflow dan outflow) dari transaksi valas yang dilakukan bank. PENYEBAB LIQUIDITY GAPPENYEBAB LIQUIDITY GAP
  26. 26. 26 Permasalahan Bank Syariah  Instrumen manajemen likuiditas konvensional  berbasis interest rate  Sedikitnya instrumen likuiditas Syariah  Sedikitnya partisipan dalam pasar  Lambannya perkembangan instrumen keuangan syariah
  27. 27. 27 Perbankan Syariah Indonesia
  28. 28. 28
  29. 29. 29 1. Rencana Pendanaan dan Likuiditas 2. Memperbaiki Kesenjangan Likuiditas Struktural 3. Mengelola Cadangan Wajib 4. Mengelola Rasio Likuiditas 5. Review Berkelanjutan terhadap Asumsi Perilaku likuiditas 6. Manajemen Akses pada Pasar 7. Perencanaan untuk Kondisi Darurat (Contingency Plans) 8. Antisipasi Krisis Likuiditas Melalui Hubungan Masyarakat MITIGASI RISIKO LIKUIDITASMITIGASI RISIKO LIKUIDITAS
  30. 30. 30 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. LET THE RISK BE THE RISK DONT LET IT BE THE LOST (YULYAN-DMR)

×