1. Цена ресурсов для кредитования.
Где брать «длинные» деньги для ипотеки и автокредитования.
Технологии управления ликвидностью.
Особенности внутреннего рынка ресурсов, лучшие практики.
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012

2. Основным источником фондирования банков Украины являются
средства юридических и физических лиц срочностью до 1 года
Несовпадение сроков погашения
Структура обязательств банков Украины
активов и пассивов
млрд.грн
Другое
148; Средства
16% клиентов
3 - 20 <1
UAH
250;
941
543;
58% лет года
млрд.
Межбанк. 26%
кредиты /
депозиты
Ипотека и Средства
Источник: официальный сайт НБУ www.bank.gov.ua автокредиты клиентов
› В краткосрочной перспективе единственным возможным вариантом выдачи
ипотечных и автокредитов банками Украины является принятие риска ликвидности
› При этом, риск должен быть правильно оценён и управляем
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012 1

3. Эмпирическая модель прогнозирования остатков на счетах
клиентов даёт возможность оценить какую часть краткосрочных
депозитов можно направить на долгосрочное финансирование
Концепция Эмпирической модели прогнозирования
› Эмпирическая модель прогнозирования является статистической (не анализируется возможное увеличение бизнеса) и основана на
допущении о сохранении исторического поведения в будущем и однородности качественных характеристик
› Источником данных является серия данных об остатках на счетах за каждый день (обычно данные за последний год)
› Модель является консервативной
Процесс расчёта
Определение Отсечение мин. Минимально
Минимальное Определение
множества Определение Ранжирование значений в возможное
Определить значение остатков во
данных за T-приращения от мин. до соответствии с снижение
минимальное остатков в временной
предыдущие годы множеств макс. определённым остатков в
приращение пределах T- корзине до 1
(не менее, чем (T=1..255) значения уровнем течении Т-
рабочих дней года
255 значений) толерантности рабочих дней
Бек-тестирование
› Выполняется на ежеквартальной основе
› Если фактический отток превышает прогнозируемый, предполагаемый отток корректируется путём снижения всех остатков
Example (made on UAH retail current accounts data)
150000 000
150
mio UAH
100000 000 100
50000 000
50
Forecast Residuals Fact
0
30.08.2010 13.09.2010 27.09.2010 11.10.2010 25.10.2010 08.11.2010 22.11.2010 06.12.2010
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012 2

4. Создание портфеля ликвидности на случай стрессовых ситуаций
является неотъемлемой частью создания эффективной системы
управления риском ликвидности
› Эмпирическая модель прогнозирования не принимает во внимание
изменения во внешней и внутренней среде
› Поэтому, для покрытия непредвиденных оттоков средств необходимо
создание буффера ликвидности (Liquidity Stress Portfolio)
› Размер такого портфеля должен определить сам банк исходя из прошлого
опыта
› Банк Форум рассчитывает размер LSP как сумма 20% депозитов клиентов и
50% внебалансовых безотзывных обязательств
› Данный портфель состоит из:
• незаблокированного остатка средств на корсчетах в НБУ
• межбанковских кредитах/депозитах овернайт выданных банкам с высоким
кредитным рейтингом
• ценных бумаг, которые рефинансируются НБУ
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012 3

5. Все риски должны быть правильно оценены и включены в
стоимость кредитования
Маржа, которая
должна покрыть
операционные
Расходы на расходы и
Расходы на формирование обеспечить
поддержание резерв на заданный уровень
портфеля случай возврат на капитал
ликвидности невозврата 24,5
на случай кредита
стрессовых 2,5
UIRD_12M_UAH ситуаций
2,0
19,0 1,0
Cost of funds Liquidity costs Standard risk costs Margin Price of credit
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012 4

6. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Вадим Березовик, Глава Правления ПАТ «Банк Форум» | 27 Сентября 2012 5