20160827 open community camp

1. Be A GambleR
Chia-Chi@OpenCommunityCamp
20160827

2. 大家好 ...
我是家齊 ...
TW.R & MLDM Monday 共同創辦人
木刻思股份有限公司 共同創辦人

3. TW.R & MLDM Monday
成立於 2012/09 ... 第一次聚會在 2012/10/15
每年 10 月週年慶時 ... 都總會回顧一下 ...
這個社群 &聚會 ... 是怎樣開始的 ... ?

4. 今天比較特別 ...
所以 ... 想分享一個比較少人知道的故事 ...

5. 一開始 ...
其實 ... 我是看了一本書 ...
看到另一個社群 ...

7. 所以 ...
我決定仿照它弄一個 ...

9. Logo 很像吧 !
有點想去做新版 Logo 的貼紙
如果有人認識優質貼紙店
請推薦給我 ... !

10. 快四年了 ...
TW.R & MLDM Monday
有著數不盡的人
所共同付出而達成的
沒有他們 ...
就沒有社群 ...

11. 11
http://www.meetup.com/Taiwan-R/

12. 後來有一天 ...
出現了 RLadies ...
詳細情形大家去問主持人 Yen + 1 (共同創辦人)

14. 14

15. 特別感謝 ... George哥@木刻思 ...
長期在社群付出奉獻 ... 大家才有穩定的影片能看 ...

16. 我不會運彩 ...
雖然 ... 木刻思危險基金會投注運彩 ... XD
以個人來說 ... 我主要的投資標的是選擇權 ...
然後偶爾玩玩樂透 ...

17. 所以 ... 今天的主題 ...
會 Cover 到一點點 quantmod & quantstrat
還有很多很多的樂透機率算 ！

18. 在開始演講前
想先調查一下現場聽眾

19. 近一年內 ...
有買過樂透的朋友 ？

20. 你買彩卷時 ...
不知道當年度最常出現的號碼的 ？
一向都用電腦選號的 ？

21. 你相信 ...
彩卷的號碼是有規律的 ？

22. 你相信 ...
彩卷的號碼是沒有規律的 ？

23. 對於，不相信的朋友 ...
是驗證過，嘗試過，發現沒有 pattern，才不相信？
還是是沒驗證過，沒嘗試過，直接不相信？

24. 對賭徒來說 ...
最重要的兩件事
瘋險控管
不對稱資訊

25. 瘋險的種類 ？
● 猜錯行情 (Prediction)
○ 在該下注時，不下
○ 再不該下時，拼命下
● 下注數量控制失衡 (Position Sizing)
○ 輸的時候，下注過大
○ 贏得時候，下注太小
● 陷入負期望值，而未自覺

26. 瘋險控管的核心
(1) 套利 Versus 套損
(2) 勝率 Versus 賠率

27. 以股票為例
什模是賺錢的唯一法則呢 ？

28. 賺錢的唯一法則 ？
低買高賣

29. 賺錢的唯一法則 ？
● 行情向上時，先低買，後高賣
● 行情向下時，先高賣，後低買

30. 市場上有兩種 Trader
Buy-Side / Sell-Side
Trend Follower / Mean Reversion
high p, low WLR / low p, High WLR

31. 什麼是高？什麼是低？
標準是 ...... ？

32. 兩種 Traders:
● Type I (Trend Follower)
○ 順勢操作，追高殺低
○ 低勝率，高報酬
● Type II (Mean Reversion)
○ 逆勢操作，買黑賣紅
○ 高勝率，低報酬

34. 套損 Versus 套利
E = pW - (1-p)L - T > 0

35. 套損 Versus 套利
假設 T = 0, WLR = W/L
p > 1 / (1+WLR)

36. 對賭徒來說 ...
最重要的兩件事
瘋險控管
不對稱資訊

37. 以 coin tossing 為例 ...

38. 你相信 ...
投擲硬幣正面和反面的機率是平均的 ？

39. 你覺得 ...
投擲硬幣正面和反面的機率是多少呢 ？
這些機率，受到什模影響呢 ？

40. 大家覺得 ...
P(H) = ? and P(T) = ?
P(H| ?? ) = ? and P(T | ??) = ?

41. 大家覺得 ...
什模是 "機率" ？
(這其實是今天演講中，最重要的問題之一 ！)

42. 樂透的空間 pattern
各個號碼出現的次數 ？

43. tidyr::
gather ->
<- spread

44. <- Spread

47. 平均 ... ?
但如果看條件機率呢 ？

49. 利用條件機率進行預測
P(Xt | Xt-1)

50. 利用條件機率進行預測
P(Xt | Xt-k)

52. 策略回測
E = W*p - L*(1-p)

53. 首先 ...
要知道 W =? L =?

55. Avoid Overfitting
Walk Forward Analysis

56. Walk Forward Analysis

57. 樂透的時間 pattern
各個號碼出現的 Stopping Time ？

59. 怎樣才是 ...
正確的週期 ？正確的時間尺度 ？
來看空間的 pattern ！

62. 進擊的條件機率進行預測
P(DISTt | DISTt-1)

63. 如果您覺得 ...
以上內容還不錯精彩 ...
希望自己也能擁有相關的概念和技能 …
歡迎到木刻思粉絲團許願開爬蟲課
或是報名正在招生的 ETL & DataViz 課程

64. quantmod 101
zoo / xts / TTR

65. Key Features in quantmod
● Time Series Object: zoo, xts
● Data Importers: getSymbols
● Technical Analysis: TTR
● Draw Candlestick Lines: chartSeries

66. quantstrat 101
quantmod / blotter / FinancialInstrument /
PerformanceAnalytics / foreach
https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316

67. Key Features in quantstrat
● Strategy Construction Tools:
○ Indicator
○ Signal
○ Rule
● Transaction-Oriented Trading Systems:
○ [blotter] Portiforlio
○ [blotter] Account
○ [quantstrat] Order

68. 在國內 ... 蒐集金融資料 ...
如果要跟 R 對接 ... 通常都少不了 …
R.NET & MRO & MRS
(因為國內期貨商都只有 Win APIs)

71. 可以選擇 ...
microsoft-r-open-blas
或是
intel MKL (RevoMath in ArchLinux)

76. 感謝大家 !
c3h3.tw@gmail.com

77. 如果想學習更多 ...
關於多機器 Cluster 的架構與部屬的話 ...
可以參考一下 PhillipZ 之後的 Docker 進階課 ...
不過 ... 這門課的內容真的非常進階唷 ... !

78. 聽說會學到很潮的 Docker Swarm Cluster …
好像還有 Nvidia Docker 可以跑 Deep Learning ...