Contenu connexe Plus de Chia-Chi Chang (13) 20160827 open community camp3. TW.R & MLDM Monday
成立於 2012/09 ... 第一次聚會在 2012/10/15
每年 10 月週年慶時 ... 都總會回顧一下 ...
這個社群 &聚會 ... 是怎樣開始的 ... ?
16. 我不會運彩 ...
雖然 ... 木刻思危險基金會投注運彩 ... XD
以個人來說 ... 我主要的投資標的是選擇權 ...
然後偶爾玩玩樂透 ...
17. 所以 ... 今天的主題 ...
會 Cover 到一點點 quantmod & quantstrat
還有很多很多的樂透機率算 !
25. 瘋險的種類 ?
● 猜錯行情 (Prediction)
○ 在該下注時,不下
○ 再不該下時,拼命下
● 下注數量控制失衡 (Position Sizing)
○ 輸的時候,下注過大
○ 贏得時候,下注太小
● 陷入負期望值,而未自覺
32. 兩種 Traders:
● Type I (Trend Follower)
○ 順勢操作,追高殺低
○ 低勝率,高報酬
● Type II (Mean Reversion)
○ 逆勢操作,買黑賣紅
○ 高勝率,低報酬
65. Key Features in quantmod
● Time Series Object: zoo, xts
● Data Importers: getSymbols
● Technical Analysis: TTR
● Draw Candlestick Lines: chartSeries
66. quantstrat 101
quantmod / blotter / FinancialInstrument /
PerformanceAnalytics / foreach
https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316
67. Key Features in quantstrat
● Strategy Construction Tools:
○ Indicator
○ Signal
○ Rule
● Transaction-Oriented Trading Systems:
○ [blotter] Portiforlio
○ [blotter] Account
○ [quantstrat] Order
68. 在國內 ... 蒐集金融資料 ...
如果要跟 R 對接 ... 通常都少不了 …
R.NET & MRO & MRS
(因為國內期貨商都只有 Win APIs)