2. SISTEMA FINANCIERO
INTERNACIONAL
BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES
Fundado 17 de mayo del 1930
Sede en Basilea – Suiza, con oficinas en Hong Kong, RAE ,
Ciudad de México
Congrega cada 31 de Marzo a los BCR de todos el mundo
pertenecientes
LOS FUNDADORES DEL
B.P.I. SON EL ECONOMISTA SUECO PER JACOBSSEN ,
MONTAGU NORMAN GOBERNADOR DEL BANCO DE
INGLATERRA Y HJALMAR HORACE GREELEY SCHACHT PRE
SIDENTE DEL REICHSBANK ( BANCO CENTRAL DE
ALEMANIA) Y MINISTRO DE FINANZAS DE ADOLF HITLER.
4. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
FUNCIONES DEL BPI
Para ello, el BPI: • fomenta el debate y facilita la
colaboración entre bancos centrales;
• Favorece el diálogo con otras autoridades responsables
de promover la estabilidad financiera;
• Realiza estudios sobre asuntos relacionados con las
políticas que afectan a los bancos centrales y a las
autoridades supervisoras del sector financiero;
• Actúa como contraparte de primer orden de los bancos
centrales en sus transacciones financieras; y
• Ejerce de agente o fideicomisario en operaciones
5. Cooperación monetaria y financiera
Reuniones
El Proceso de Basilea, comités y secretarías
Estudios y estadísticas
Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI)
El banco de los bancos centrales
Servicios de inversión para bancos centrales
Otros servicios
BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
7. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
AMBITO DE LA APLICACIÓN
I. Cálculo del capital mínimo requisitos a Los
constituyentes de la capital
riesgo de crédito ─ estandarizada enfoque
Riesgo I. Crédito ─ interna Clasificaciones basado
enfoque
riesgo de crédito ─ Titulización marco
Operacional riesgo
El riesgo de mercado
8. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
II. La Segunda pilar ─ Supervisión - Proceso de
Revisión
El tercer pilar ─ Mercado disciplina
BASILEA II EN EL PERÚ
En abril de 2003, la SBS decidió asumir el reto de la
implementación y adecuación de lo propuesto por el
comité de Basilea y estableció el Comité Especial Basilea II
(CEB), en el cual se encuentran representadas las diversas
áreas de la Superintendencia involucradas. Entre las
principales labores que viene realizando este Comité se
encuentran las siguientes:
9. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
Diseño de la supervisión según los principios de Basilea II.
Adecuación de la estructura orgánica.
Acceso a información nivel de operación: Nueva Central de Riesgos.
El establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos
de alerta.
Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del NAC
en el sistema financiero peruano.
Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio
de nuevas normas.
Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II.
Los avances en la implementación del NAC son publicados
anualmente en la memoria de la SBS. En los siguientes vínculos se
podrá acceder a la sección referente a la implementación en las
memorias de la SBS desde el año 2001:
10. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
APLICACIÓN DEL PILAR 1 EN EL PERÚ
El artículo 199° de la Ley General establece que el patrimonio
efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10% de los
activos y contingentes ponderados por riesgo totales que
corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo
por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10 y los
activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho
cómputo debe incluir toda exposición o activo en moneda nacional o
extranjera, incluidas sus sucursales en el extranjero.
Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la
suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo.
Adicionalmente, en la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la
misma Ley General se contempla el siguiente plazo de adecuación
para cumplir gradualmente con lo dispuesto en el artículo 199
11. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
Plazo Requerimiento
Patrimonial
(% Activos
Ponderados por
Riesgo Totales)
Activos Ponderados por Riesgo Totales (Sumar)
A julio de 2009 9.50%
1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado
multiplicado por 10.5
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional
multiplicado por 10.5; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito.
A julio de 2010 9.80%
1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado
multiplicado por 10.2.
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional
multiplicado por 10.2; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito
A julio de 2011 10%
1. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado
multiplicado por 10.
2. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional
multiplicado por 10; y,
3. Los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito
13. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
Riesgo crediticio
A partir del 1 de julio de 2010 entró en vigencia el Reglamento para el
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito aprobado
por la Resolución SBS N° 14354-2009 que recoge los ponderados de
Basilea II, con algunas discreciones nacionales. Sin embargo, existe un
proceso de adecuación, por lo que los ponderadores de Basilea I para
riesgo de crédito, con algunas discreciones nacionales, se encontrarán
vigentes hasta Junio del 2010.
i) Método estandarizado
El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito será el
10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, y
las empresas contarán con un plazo de adecuación que culmina en Julio
de 2010.
El método estandarizado se basa en la asignación de ponderaciones a la
contraparte del crédito según el tipo de deudor implicado. En este
sentido, el la SBS considera 16 tipos de deudores , cuya ponderación
puede ser mitigada dependiendo de la existencia de colaterales,
garantías o derivados crediticios.
15. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
ii) Método Basado en Calificaciones Internas
En el método basado en calificaciones internas (Internal
Rating Based, IRB), todas las exposiciones sujetas a
riesgo de crédito deberán asignarse a alguna de las
siguientes categorías:
a) No minoristas:
Soberanas
Entidades del sector público
Bancos multilaterales de desarrollo
Empresas del sistema financiero
Intermediarios de valores
Corporativas
Grandes empresas
Medianas empresas
17. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
b) Minoristas:
Pequeñas empresas
Microempresas
Créditos hipotecarios para vivienda
Consumo no revolvente
Consumo revolvente
c) Accionariales
d) Titulización
e) Otras exposiciones
19. BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES
Las empresas que se encuentren autorizadas por la
Superintendencia para el uso de los métodos basados en
calificaciones internas (IRB), podrán optar por los siguientes
métodos, de acuerdo con el cumplimiento de los requerimientos
mínimos que se establezcan, para cada caso, en el presente
Reglamento.
Exposiciones no minoristas: Método IRB básico o Método IRB
avanzado.
Exposiciones minoristas: se empleará el método IRB avanzado.
Exposiciones accionariales: se podrá emplear el enfoque basado en
el mercado (método simple o método de modelos internos), así
como el método PD/LGD.
Exposiciones producto de operaciones de Titulización: la exposición
ponderada por riesgo se regirá según lo dispuesto en el Reglamento
correspondiente.
Exposiciones en otros activos: la exposición ponderada por riesgo se
calculará aplicando la siguiente fórmula: Activos y contingentes
ponderados por riesgo = 100% x EAD
22. BANCO MUNDIAL
Historia
Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco
instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato
actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional
de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC,
por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés)
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI).
23. BANCO MUNDIAL
En principio, el Banco contó con un personal homogéneo
de ingenieros y analistas financieros ubicados
exclusivamente en la ciudad de Washington, pero hoy en
día, dispone de un amplio abanico de profesionales
multidisciplinarios, entre ellos economistas, expertos en
políticas públicas, especialistas sectoriales y científicos
sociales. Más de un tercio de ellos se desempeña en las
oficinas de los distintos países.
Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el
objetivo predominante de todo su trabajo es luchar
contra la pobreza a través de un proceso de
globalización inclusivo y sostenible.
24. BANCO MUNDIAL
1944Cooperación internacional Se crea el
Banco Mundial, una nueva institución en la
Cumbre en Bretton Woods con el objeto
primordial de reconstruir Europa y mejorar
la producción agrícola en naciones con
potencial económico insatisfecho. Firman
28 países como miembros fundadores; en
la actualidad son 187 los países
miembros.
25. BANCO MUNDIAL
1947 Reconstrucción de Europa El primer
préstamo es otorgado a Francia por
US$250 millones para la reconstrucción de
infraestructura. Las primeras oficinas del
Banco en el terreno se establecen en
París, Copenhague y Praga para garantizar
que los fondos de préstamos para la
reconstrucción post-guerra sean asignados
adecuadamente.
26. BANCO MUNDIAL
1948Aprovechamiento de la energía de los
ríos La India (i) independiente inicia su
primera gran iniciativa hídrica para domar
el Río Damodar, antes conocido como "Río
de los pesares" por sus inundaciones
devastadoras. Se ejecutarán proyectos de
generación eléctrica, riego y saneamiento
con el apoyo financiero y la asistencia técnica del
Banco
27. BANCO MUNDIAL
1950 Resurgimiento del
acero en Europa. La
inversión del Banco en
la reconstrucción y
modernización de la
capacidad siderúrgica
de Francia, Bélgica y
Luxemburgo llega a su
apogeo. La revitalizada
industria del acero
abastecerá
permanentemente la
reconstrucción post-
guerra en toda Europa.
28. BANCO MUNDIAL
1960Un trato duradero sobre el agua. Luego de
casi 10 años de conflicto, Pakistán , (i) India (i) y
el Banco Mundial firman el Tratado sobre las Aguas
del Río Indo. Es el tratado más antiguo de reparto
del vital elemento fielmente ejecutado y respetado
por ambos países.
1960 Ayuda para los más pobres del mundo Se
crea La Asociación Internacional de Fomento
(AIF) como parte del Banco Mundial para reducir la
pobreza a través de donaciones y créditos sin
intereses. La AIF es una de las fuentes principales
de asistencia para los 79 países más pobres del
mundo y el mayor donante de servicios sociales
básicos a esas naciones
29. BANCO MUNDIAL
1964Trenes bala en Japón El
proyecto ferroviario más
avanzado de su tiempo se
lleva a cabo gracias a US$80
millones otorgados por el
Banco. Los famosos trenes
bala corren por la vía de
Tokio a Osaka. Desde
entonces, las ampliadas vías
férreas de alta velocidad han
transportado a más de 6.000
millones de pasajeros
30. BANCO MUNDIAL
1966 Resolución de
disputas El Convenio
sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a
Inversiones del Banco
entra en vigencia con 20
miembros fundadores.
Este acuerdo es el
precursor del Centro de
Arreglo de Diferencias
Relativas a
Inversiones, (i) que
abarcará 156 naciones y
proporcionará un
mecanismo pacífico para
resolver conflictos.
31. BANCO MUNDIAL
1971Reactivación de
la revolución verde El
Banco funda una red
mundial de centros de
investigación agrícola con
la creación de
una organización
científica asociada para
replicar el éxito logrado
por India (i) y México . El
incremento de la
productividad agrícola
ayuda a los países a
mantenerse a la altura
de las demandas
nutricionales de la
creciente población.
32. BANCO MUNDIAL
1973 Inversiones
en energía
renovable El
Salvador desarrolla
nuevas
instalaciones de
generación y
transmisión de
energía eléctrica,
donde destaca la
primera central
geotérmica
financiada por el
Banco en América
Latina
33. BANCO MUNDIAL
1973Apoyo a agricultura
de subsistencia Para
mejorar la productividad de
los pobres del sector rural,
el Banco aumentó en más
del 40% los préstamos
destinados al sector
agrícola. Tres de cada
cuatro proyectos incluyen
componentes de apoyo a
pequeños agricultores. El
proyecto de desarrollo rural
integral se transformará en
el prototipo de la asistencia
destinada a agricultores de
subsistencia.
34. BANCO MUNDIAL
1974Erradicación de
la ceguera de los ríos
Una asociación
internacional trabajó en
11 países africanos
para erradicar la
ceguera de los
ríos logrando que
millones de personas
conservaran su vista. El
esfuerzo limpió 2,5
millones de hectáreas
que hoy se destinan a
la agricultura. La red
de distribución para
erradicar la ceguera de
los ríos se utiliza
también para prestar
otros servicios sociales.
35. BANCO MUNDIAL
1978Economía en
profundidad El Banco
publica el primer
Informe sobre el
desarrollo
mundial (IDM),(i) que
profundiza en las
perspectivas de la
aceleración del
crecimiento junto con
la reducción de la
pobreza. Los IDM
continúan
profundizando el
conocimiento sobre
economía y desarrollo
hasta hoy
36. BANCO MUNDIAL
1985Alimentos para
épocas de sequía
Por segundo año
consecutivo, el Banco
Mundial entrega
donaciones al Programa
Mundial de Alimentos
destinadas a víveres de
emergencia en zonas de
África al sur del Sahara
asoladas por la sequía
37. BANCO MUNDIAL
1988 Atenuando los
riesgos El Banco Mundial
suma una filial a través de la
convención internacional que
crea el Organismo
Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA, por sus
siglas en inglés) (i). De las
29 naciones originales, los
miembros aumentan ahora a
175. La nueva institución
promueve la inversión
extranjera directa
asegurando a los
inversionistas contra riesgos
políticos
38. BANCO MUNDIAL
1996 Gasolina sin
plomo El Banco Mundial
desempeña un rol
catalizador en la
eliminación gradual de la
gasolina con plomo y la
conversión a
combustibles libres de
éste en todo el mundo.
La iniciativa apunta a
disminuir los problemas
de salud vinculados con
dicho metal pesado,
como daños cerebrales,
hipertensión y
enfermedades cardíacas.
39. BANCO MUNDIAL
1998 Denuncia de
fraudes y corrupción
Las nuevas medidas
para combatir el fraude
y la corrupción incluyen
una línea directa que
recibe datos de la
comunidad mundial.
Como resultado,
decenas de personas y
empresas quedan
impedidas de trabajar
con el Grupo del Banco
Mundial o en asociación
con contratos
financiados por la
institución
40. BANCO MUNDIAL
2000Financiamiento
de créditos de
carbono El Fondo
para Redurcir las
Emisiones de
Carbono (i) se crea
como el primer
mecanismo de mercado
en abordar el cambio
climático y propiciar la
transferencia de
financiamiento y
tecnología amigable con
el medio ambiente a los
países en desarrollo.
41. BANCO MUNDIAL
2000 Lucha contra el
VIH/SIDA El presidente
Wolfenson se convierte en
el primer líder del Banco
que pronuncia un
discurso ante el Consejo
de Seguridad de la ONU
en el que llama a "luchar
contra el SIDA" y afirma
que los recursos
destinados a la epidemia
son insuficientes. Una
década más tarde, las
nuevas infecciones por
VIH se habrán reducido
un 19%
42. BANCO MUNDIAL
2001Entrega de
vacunas La Alianza
Mundial para Vacunas e
Inmunización, de la cual
el Banco es fundador
envía sus primeras
vacunas a todo el mundo.
En los últimos 10 años
serán inoculados 200
millones de niños y se
prevendrán alrededor de
3,4 millones de muertes.
43. BANCO MUNDIAL
2003 Normas
responsables
Diez importantes
bancos comerciales
adoptan los Principios
del Ecuador que
implican seguir las
directrices ambientales
y sociales del Banco en
todas sus operaciones
de inversión en países
en desarrollo.
44. BANCO MUNDIAL
2005 Renovación de Iraq
El Banco entrega su primer
préstamo a Iraq (i) en 30
años. Para 2011, se han
obtenido numerosos
beneficios en condiciones
difíciles, incluidos los
provenientes del préstamo
original para educación
destinado a la rehabilitación
de 82 escuelas para 57.000
estudiantes
45. BANCO MUNDIAL
2007 Sistemas de salud
más fuertes El Banco
adopta una nueva estrategia
que enfatiza el
fortalecimiento de los
sistemas de salud a través de
la colaboración con asociados
y la recopilación de datos
para medir mejor los
resultados. En 10 años el
Banco otorgó US$15.000
millones a 400 programas, lo
que lo ubicó como el principal
financista de programas de
salud y nutrición en el mundo
en desarrollo.
46. BANCO MUNDIAL
•
2008 Respuesta a la crisis
de los alimentos
•Se necesita ayuda inmediata
para los países afectados por
altos y volátiles precios
• históricos de los alimentos.
El Banco responde con el
Programa de Respuesta a la
• Crisis Mundial de los
Alimentos, que ayuda en
2011 a cerca de 40 millones
de personas en 44 países
47. BANCO MUNDIAL
2009Combate a la
crisis financiera
El Grupo del Banco
amplió y agilizó con
prontitud el
financiamiento, la
asistencia y la asesoría
a los países en
desarrollo más
golpeados . En el
ejercicio fiscal de
2009,el Banco
comprometió casi
US$60.000 millones
para apoyar a naciones
afectadas por la
crisis, un aumento del
54% respecto del año
anterior y la cifra más
alta a la fecha para la
institución
48. BANCO MUNDIAL
2009 Recuperación de
desastres naturales
Cinco años después del
tsunami en Aceh, Indonesia,
la reconstrucción total está
casi completa. Solo en el
primer año, los esfuerzos de
recuperación del Banco y el
gobierno reconstruyeron
más de 16.000 hogares para
las personas desplazadas,
construyeron 335 escuelas
nuevas y restauraron 235
kilómetros de carreteras.
49. BANCO MUNDIAL
2011 Datos de libre acceso
sobre el desarrollo
Un año después de que el
Banco diera libre acceso a sus
datos al público,
aproximadamente 100.000
personas consultan cada
semana indicadores sobre
educación, pobreza, salud,
acceso al agua entre muchos
otros. La tradición de libre
acceso a la información se
remonta a 1983, cuando se
publicaron los cuadros de la
deuda mundial.
62. BIBLIOGRAFIA
https://www.bis.org
El sistema financiero internacional.
http://www.bancomundial.org/
Diccionario de la Real academia
Aspectos más destacados de la actividad bancaria
y financiera internacional. stefan.avdjiev@bis.org
63. GRACIAS
CPC Jose Alberto Paredes Vilcayauri
Telf. 0051 424-3593 / 0051 199401-4738
Ciudad de Lima – Peru
