Вторая часть курса по управлению рисками для малого и среднего бизнеса - оценка рисков. Ресурсы по управления рисками для малого и среднего бизнеса www.risk-academy.ru

1. ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СКОЛКОВО
Основы управления рисками в
предпринимательстве – оценка
7 ноября 2012 г.

2. Позвольте представится
Алексей Сидоренко
Менеджер по управлению рисками
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий (Фонд «Сколково»)
asidorenko@sk.ru
Алексей более 8 лет работает в области управления рисками в России, Австралии, Польше и
Казахстане. Алексей участвовал в реализации целого ряда проектов по анализу стратегических и
операционных рисков, занимался подготовкой и проведением тренингов на тему управления
рисками, а также принимал участие в многочисленных мероприятиях по аудиту различных систем
управления рисками на соответствие требованиям Стандартов ISO 31000:2009, AS
4360:2004, COSO:ERM и HB 158:2006.
Алексей является со-автором глобальной методологии по управлению рисками компании
PricewaterhouseCoopers и выпустил несколько публикаций на тему управления рисками.
В 2009 г. Алексей по запросу Австралийской Фондовой Биржи опубликовал пособие по
управлению рисками для малого и среднего бизнеса.
Алексей является членом Международных ассоциаций профессиональных риск-менеджеров
(PRMIA и GARP) и Института внутренних аудиторов.
SKOLKOVO FOUNDATION
2

3. Краткое содержание курса
Зачем
управлять
рисками? Как
управлять
рисками? Что
дальше?
• Курс состоит из 3 частей
• Каждая часть включает
теоритическую и
практическую части
• I. 23 октября 2012
• II. 7 ноября 2012
• III. 12 ноября 2012
SKOLKOVO FOUNDATION
3

4. В прошлый раз мы обсуждали…
Риск – это эффект неопределённости на Управление рисками – это системный подход к
достижение поставленных вами целей* выявлению, анализу, минимизации и
мониторингу рисков
Вы занимаетесь
инновационной
деятельностью?
Некоторые элементы вашей Откуда взять со-финансирование?
Кому продать будущий продукт? 4. 1.
работы связаны с высокой
Будет ли спрос? Мониторинг Выявление
неопределённостью?
Как покажет себя технология? и пересмотр рисков
Существуют ли внутренние или Конкуренты?
внешние факторы, которые 3.
Изменение технологии? 2. Анализ и
могут повлиять на компанию или Минимиза-
Изменение потребностей у будущих приорити-
проект? ция рисков и
покупателей? зация
отчетность
Что вы делаете по
этому поводу?
Решаю по мере поступления…. или…
SKOLKOVO FOUNDATION
4
* ISO31000:2009 Risk management — Principles and guidelines

5. ШАГ 2: Анализ и приоритезация рисков
• Приоритезация рисков – анализ
рисков с целью определения
наиболее критичных с точки зрения
вероятности и ущерба и
4. 1.
Мониторинг Выявление соответственно наиболее
и пересмотр рисков приоритетных
• Приоритезация рисков позволяет
3.
2. Анализ и
выделить узкий спектр
Минимиза-
ция рисков и
приорити- потенциальных рисков на которых
зация
отчетность руководству необходимо
фокусироваться
SKOLKOVO FOUNDATION
5

6. Первым делом необходимо определить правила игры…
• Что для вас является Риски, которые абсолютно не
неприемлемым риском? приемлемы –
кражи, мошенничество, останов
• Кто из сотрудников должен быть ка продаж
вовлечен в процесс оценки
рисков?
• Есть ли в компании необходимые Риски, которые могут быть
ресурсы для устранения рисков? существенно снижены при
небольших затратах
Риски, которые вполне
приемлемы
SKOLKOVO FOUNDATION
6

7. Способы оценки и приоритезации рисков:
A. Экспертная оценка рисков
B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis)
C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)
D. Анализ чувствительности
E. Сценарный анализ
SKOLKOVO FOUNDATION
7

8. A. Экспертная оценка рисков
Выявленные риски необходимо
Что необходимо для определения
приоритезировать, чтобы откинуть те, которые
уровня риска?
несущественные
• Размер потенциально ущерба –
ущерб от риска может измеряться в
деньгах (финансовые потери) или
ущербе репутации компании
• Вероятность наступления ущерба –
вероятность риска зависит от истории
реализации риска в прошлом, уровня
неопределённости и сложности
процессов
SKOLKOVO FOUNDATION
8

9. Что влияет на размер потенциально ущерба?
• Дополнительные расходы
Финансовые • Упущенная прибыль
потери • Штрафы, пени
• Судебные иски
Репутационный • Негативные отзывы в СМИ
• Негативные отзывы /
ущерб реакции партнеров
• Ущерб клиентам
Ущерб третьим • Ущерб экологической
среде
лицам • Ущерб поставщикам
SKOLKOVO FOUNDATION
9

10. Что влияет на размер вероятности наступления ущерба?
История • Реализация подобного
риска в прошлом
реализация • Большое количество “near-
риска miss”
Сложность • Большое количество
данных
процесса • Работа в ручном режиме
• Компетенции сотрудников
Подверженность • Низкий уровень
к риску регламентации и
неопределенность
SKOLKOVO FOUNDATION
10

11. Интерпретация уровня риска (1/2)
• Критические риски, которые требуют незамедлительно управления.
Велика вероятность, что риск реализуется и приведет к существенным
негативным последствиям.
• Низкая вероятность, что риск наступит, однако, если он наступит, то
может привести к существенным негативным последствиям.
Возможно имеет смысл вложить средства в устранение последствий в
случае реализации риска.
SKOLKOVO FOUNDATION
11

12. Интерпретация уровня риска (2/2)
• Риски регулярно реализуются, однако каждый случай приносит лишь
несущественные последствия. Важно помнить, что в течении года
такие события могут накопиться в существенные убытки для
компании.
• Несущественные риски, которые не смотря на свою реализацию
являются приемлемыми для руководства компании. Такие риски, для
которых мероприятия по снижению могут оказаться более
затратными, чем ущерб от их реализации.
SKOLKOVO FOUNDATION
12

13. Ограничения, которые необходимо учитывать
• Отсутствие единого понимания термина риск
• Субъективность оценки (только 22% дали схожие оценки в двух разных ситуациях)
• Оценка рисков в изоляции
• Отсутствие или неправильная структура мотивации
• Слабый учет взаимозависимостей
SKOLKOVO FOUNDATION
13

14. B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis)
• Декомпозиция риска на причины и последствия позволяет адекватно оценить
вероятность и уровень ущерба от реализации риска
• Подход галстук-бабочка так же позволяет обнаружить взаимозависимости между
рисками.
SKOLKOVO FOUNDATION
14

15. C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)
Оборудование Процесс Люди
Причина
Причина
Реализовавшийся риск
Исходные материалы Окружающая среда Система управления
SKOLKOVO FOUNDATION
15

16. Анализ чувствительности
• Оценка потенциального влияния события
на финансовую устойчивость компании.
Концентрирует внимание на влиянии
изменения конкретных параметров.
• Например:
• что произойдет с рентабельностью,
если цена на продукт снизится на 10 %;
• что произойдет с выручкой, если курс
доллара к рублю вырастет на 1 %.
SKOLKOVO FOUNDATION
16

17. Сценарный анализ
• Анализ сценариев используется для оценки
влияния одного или нескольких событий на
достижение цели.
• Анализ сценариев может использоваться при
планировании непрерывности бизнеса или при
оценке влияния сбоя в системе и отражает
воздействие этих событий на организацию.
• Например сценарии:
• Появление нового конкурента на рынке
• Увеличение курса доллара более чем на 15%
SKOLKOVO FOUNDATION
17

18. Выбор способа оценки зависит от…
• Доступности исторических данных для расчета
• Возможности количественно оценить данный конкретный риск
• Трудозатрат, необходимых для оценки риска
• Последующего использования данных о риске
Оборудование Процесс Люди
Причина
Причина
Реализовавшийся риск
Исходные материалы Окружающая среда Система управления
SKOLKOVO FOUNDATION
18

19. Рекомендуемая последовательность шагов
SKOLKOVO FOUNDATION
19

20. Практическое задание
• Вернитесь в группы в которых вы
работали в прошлый раз
• В течении 30 минут оцените основные
риски работая в команде
• Используйте любой из способов оценки
рисков или их комбинацию. При этом как
минимум один риск должен быть
оценен используя «бабочку» или «рыбу»
• 5 минут на презентацию оцененных
рисков общей группе
SKOLKOVO FOUNDATION
20

21. Дополнительное чтение
• Краткое пособие по управлению
рисками, Сколково
• Бесплатные ресурсы по управлению
рисками для малого и среднего бизнеса
www.risk-academy.ru
• Международный стандарт в области
управления рисками ISO 31000:2009
http://www.risk-academy.ru
http://goo.gl/zfpnF
SKOLKOVO FOUNDATION
21

22. Спасибо за внимание!
Вопросы?
Алексей Сидоренко
Менеджер по управлению рисками
Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)
asidorenko@sk.ru
+7 (495) 967-01-48
SKOLKOVO FOUNDATION
22